Советник "Ray Scalper"

[eevviill]

тестер-шместер...кто-нибудь на центовом реале этот лазерный скальпель уже запускал? я с понедельника по крайней мере поставлю...

Ну в первом посту ссылка на 1000 дол реал(ECN).

 

[Papin]

можно его немного доделать, судя по тестам. Каждую сделку можно смело отложить на 10 пп. Тогда и лосей меньше будет и профит кстати побольше))

 

[Iuzer]

Стоит у меня на центах в Инсте,правда пару дней,из 5-6 сделок одна минусовая.и то в пятницу.Так что думаю скальпер стоящий.

 

[osd]

Есть решение - как увеличить прибыльность и снизить риски советника.
Ниже на картинках всё очевидно.
1. Ray Scalper
2. Мой советник без доработки.
3. Мой советник с доработкой.
Так как в Ray Scalper результаты лучше, то есть надежда на более прибыльный вариант чем на картинке 3.

Всё дело в правильном выходе из рынка. Практика показывает, что лучше всего с этим справляется индикатор WPR с периодом 14 (для М5)
То есть, когда советник в рынке, он смотрит на WPR и по достижению уровня 40 - для sell и 60 - для buy он просто закрывает сделку.
Результат очевиден.
Так как я не программист, прошу знатоков кода реализовать эту идею.
Всем удачи!

 

[eevviill]

Зачем вы его по тикам тестируете???

 

[osd]

Зачем вы его по тикам тестируете???

Хуже не будет.

 

[MrDeemon]

Твой сайт постепенно превращается в сайт, для барыг , то вы скидываетесь на сову, а потом только между собой в тихоря торгуете, а остаток у тебя и остается. На сайте пишешь, что реклама и продажа запрещена, а сам разрешаешь размещать рекламу своим модераторам или друзьям.

У сам не пробовал купить что либо стоящее (в 99% которое может оказаться хламом) вылечить, потратить тысячи часов своего времени, которое можно было потратить на общение со своими близкими людьми, отдых, самосовершенствование и т.д. и выложить в свободный доступ? И в оконцовке услышать: "чувак, чё за гумно ты тут выложил?" Попробуй, скинешь ссылку на свой ресурс. Благодарность халявщиков не будет знать границ.

 

[osd]

Только мне как трейдеру совершенно не понятно, зачем внутридневному скальперу, целью которого является 20-30 пунктов, смотреть на ATR с периодом 14 недельного таймфрейма? Бред полнейший. Или я что не понял? (Это так, мысли в слух...)

 

[eevviill]

Хуже не будет.

Как это не будет? Советник работает по закрытию бара. Хужесть в том что на тест траится в 10, а то и больше раз времени.

P.S. Обращение было ко всем кто так делает.

 

[osd]

Как это не будет? Советник работает по закрытию бара. Хужесть в том что на тест траится в 10, а то и больше раз времени.

P.S. Обращение было ко всем кто так делает.

Да, советник выполняет действия по результатам закрытия бара. Но если в советнике реализован трейлинг стоп, которому наплевать на бары, он работает от уровня цены. За 15 минут цена может ходить-бродить внутри бара сколько угодно и куда угодно. В этом случае именно по всем тикам результат будет более правдоподобным. Как именно в этом советнике реализован трейлинг я не знаю, но всё таки лучше тестировать по полной.
Но не это главное.
Ну что, кто за доработку взялся уже? А то у меня ещё в запасе много хороших идей есть.

 

[ShadowCandle]

Люди перестаньте тестировать советники по тикам. Тики в тестере синтетические, тоесть НЕНАСТОЯЩИЕ, а для скальперов с малыми целями и трейлингом - это принципиально и может вывести вас на ошибочный результат, впрочем для нескальперов тоже правильнее тестировать по контрольным точкам. Есть много статей о методах тестирования и оптимизации советников. Самый приближенный к реалу вариант - это тестирование на М5 по контрольным точкам. Вы получите 20 реальных цен за период М5 (тоесть OHLC с М1=4*5(минут)=20) и даже в этом случае неточно будет момент с HL, т.к. по бару порядок не определить, а цена может прыгать от H к L.

 

[eevviill]

Как именно в этом советнике реализован трейлинг я не знаю, но всё таки лучше тестировать по полной.
Но не это главное.

А я знаю.

FinalTarget_x_H1_ATR – мультипликатор ATR на H1 для расчета тейк-профита
StopLoss_x_H1_ATR - мультипликатор ATR на H1 для расчета стоп-лосса
Trail_StopLoss_x_H1_ATR - мультипликатор ATR на H1 для расчета трейлинг-стопа. Т.к. по умолчанию стоит значение 1, равное мультипликатору тейк-профита, то трейлинг-стоп не используется. Если вы хотите его активировать, то надо уменьшить значение этого параметра, выставив, например 0.5
Trail_Trigger_x_H1_ATR – уровень активации трейлинг-стопа. Этот параметр используется при активированном трейлинге (см. описание надстройки Trail_StopLoss_x_H1_ATR). Так же выражается в виде мультипликатора ATR.

P.S. Ковырять код пока не буду, так как меня всё устраивает.

 

[AntoxFRX]

Тестировать нужно обязательно на тиках, т.к это реальная картина в онлайне. Терминал на тиках и рабоатет и собственно советник будет получать тики.

Не понимаю зачем люди выкладывают результаты тестов с качеством моделирования в 90% Это как сравнивать ххх с пальцем.

 

[eevviill]

Непрерывных проиграшей=3.

Не про сам код, а про ММ.
Если ввести условие что если предыдущая сделка по СЛ, то следующая в Х(2?) раза больше?

 

[SKALMI]

Непрерывных проиграшей=3.

Не про сам код, а про ММ.
Если ввести условие что если предыдущая сделка по СЛ, то следующая в Х(2?) раза больше?

Думаю не стоит.
Так можно и слиться. Если первая 0.1 в минус. Вторая 0.2 - в минус.Третья 0.4 так же в минус. То четвертая 0.8 и не факт что по тейку.
Тейк не большой, а стоп приличный иногда больше 100 пунктов.
Вот вход бы пораньше. А как это сделать - сие остается загадка.

 

[osd]

Непрерывных проиграшей=3.

Не про сам код, а про ММ.
Если ввести условие что если предыдущая сделка по СЛ, то следующая в Х(2?) раза больше?

В некоторых случаях картинка может быть красивенная, но может и обратное случиться.
У меня это реализовано, но применять опасно. Разве что следить и если что, руками разруливать. Но тогда весь кайф от автоторговли пропадает.

 

[eevviill]

Думаю не стоит.
Так можно и слиться. Если первая 0.1 в минус. Вторая 0.2 - в минус.Третья 0.4 так же в минус. То четвертая 0.8 и не факт что по тейку.
Тейк не большой, а стоп приличный иногда больше 100 пунктов.
Вот вход бы пораньше. А как это сделать - сие остается загадка.

Если чесно, то немного лучше. Я оптимизацию всех парметров проводил, тестил с нововведениями и получается что по дэфолту лучше всего. Так что 800usd(cents) 0.1лот и всё. Тут уж ничего больше не придумаешь.

Взоды раньше... Мне кажется что так и задумано было входить после окончания движения.

 

[osd]

Если чесно, то немного лучше. Я оптимизацию всех парметров проводил, тестил с нововведениями и получается что по дэфолту лучше всего. Так что 800usd(cents) 0.1лот и всё. Тут уж ничего больше не придумаешь.

Взоды раньше... Мне кажется что так и задумано было входить после окончания движения.

Так ещё лучше:
FinalTarget_x_H1_ATR = 1.5;
StopLoss_x_H1_ATR = 3.0;

 

[Fierce]

Твой сайт постепенно превращается в сайт, для барыг , то вы скидываетесь на сову, а потом только между собой в тихоря торгуете, а остаток у тебя и остается.

Вы серьёзно, что остаток с покупки остаётся у pavlus?
Тогда я погорячился с десятикратным вознаграждением.
Видимо pavlus и так неплохие барыши имеет с каждого купленного советника.
Ну тогда только благодарность pavlus за его сайт, не более. Дай бог ему здоровья побольше. Аминь.

 

[Fierce]

Тест советника "RAY_Scalper_V1_edu"
=============================

Период: 01.01.2007 - 12.10.2012

Компания: Альпари
Счёт: ECN
Плечо: 1:500
Пара: EUR/USD
Тайм-фрейм: М15
Депозит: 1000$

Детализированный отчёт и настройки в архиве.
-----------------------------------------------