Как Вы должны были заметить, Ваши результаты теста никто не смог повторить(возможно Вы что-то не договариваете...).
MaxH = High[iHighest(NULL,0,MODE_CLOSE,period,i)];
MinL = Low[iLowest(NULL,0,MODE_CLOSE,period,i)];А Дончиан где Вы увидели?
Это очевидно, но максимум и минимум это только переменные, которые используются не только в Дончиан.
Повторяю свой тезис: обсуждаемый индикатор является производным от базовой механики скользящего канала по максимумам/минимумам, чем и является канал Дончиана. На этой же механике работает и William's Percent Range, и Stochastic, и разные кастомные разновидности HiLo маркеров и прочих стрелочек. И да, как выше заметил Савинский, я опираюсь на базовую формулу, а не то, как и что в итоге отрисовывается (сами линии, маркеры/стрелочки или даже вторичные построения).
Да он и на демо торгует с 5к на М1 период 8. Но сливает. Поставил на М15, посмотрим.
"обсуждаемый индикатор является"-распределением Фишера к каналу Дончиана никакого отношения не имеет.
в теме, где советник создали, про индикатор
Эти пропуски срабатывания советника дают существенную просадку по эквити, пока советник закроет сделку по следующему противоположному сигналу.
Если бы был такой способ, любой говняный советник-пересиживальщик мог бы превращаться в граальную денежнкую молотилку
Каждому своё, но я поискал и нашёл.Если бы был такой способ, любой говняный советник-пересиживальщик мог бы превращаться в граальную денежнкую молотилку
Простите, но другие пары тут не работают, совсем. Я и так много рассказал.
На выходные посмотрел индикатор повнимательнее.
bool close_buy,close_sell;
//---
double ind1 = NormalizeDouble(iCustom(NULL,0,IndName,period,Treshold,0,Shift),4); //,_Digits);
double ind2 = NormalizeDouble(iCustom(NULL,0,IndName,period,Treshold,0,Shift+1),4);
double ind3 = NormalizeDouble(iCustom(NULL,0,IndName,period,Treshold,0,Shift+2),4);
//---
if(TrailingStop>0) Trailing();
//---
//double diff = fabs(ind1-ind2);
bool up=false,dn=false;
switch (CPattern) {
case Close2: up = Close[Shift]>Close[Shift+1];
dn = Close[Shift]<Close[Shift+1];
break;
case HighLow3: up = High[Shift]>High[Shift+1] && High[Shift+1]>High[Shift+2];
dn = Low[Shift+1]<Low[Shift] && Low[Shift+2]<Low[Shift+1];
};
Научить бы этого советника не пропускать явные точки входа. Интересно, как у автора это реализовано?
из-за рисовки индикатора сигналы и входы не совпадают и это затрудняет анализ.
Советник в родном тестере стратегий с 2004 до сегодня, понимаю это так себе показатель, показывает просадку не более 20%.из-за рисовки индикатора сигналы и входы не совпадают и это затрудняет анализ.
я сделал не рисующую версию, но это как не рисующая ТМА - сигналы сразу ушли вправо и стали сильно запаздывать. Уменьшение периода увеличивает дребезг линии индюка.
Поэтому напрашивается вход на экстремумах индикатора - тогда сигналы уйдут влево.
Но не рисующая версия не такая гладкая и на экстремумах будут ранние ложные сигналы - надо подбирать фильтр или гладить.
Возможно рисующая версия не такая уж и плохая
Но этот так. был свободный час - поупражнялся.
Я торгую руками и тему советников давно забросил. Использую их только в подборе параметров индюков для ручной торговли.