yurez
Новичок форума
А какая версия? У меня на 3.8.6 только 3 сделки.
Советник Wall Street RоВоt
- Автор темы Vra-ch
- Дата начала
and_rey
Новичок форума
учитесь доверять своим советникам... если нет веры.. тогда и ставить на реал не стоит...
а отличие от трейдера.. советники не подвержены эмоциям... есть сигнал... есть сделка.. нет... сидим на заборе...
kodevi
Заблокирован
У меня WSFR_D2M за сёдня 13 ордеров закрылось в +, 1 ордер в 0 и 2 ещё открыты
оГогооо... сегодня рекордный день. :wow:
and_rey
Новичок форума
У меня WSFR_D2M за сёдня 13 ордеров закрылось в +, 1 ордер в 0 и 2 ещё открыты
странно.. на евро\баксе только одна сделка вечером... закрылась по тралу...
какой ДЦ у Вас... и какие пары в работе?
ДЦ ifcmarkets
Пара только eur/usd, но всё дело в сете выложенном кем-то ранее на ТФ 5мин., правда там SL 500 но его смело можно уменьшить до 200 разницы небудет.
SLAWA3
Заблокирован
кто то просил экстремальные настройки... (поставил по умолчанию. ВЕСЬМА РИСКОВАНО! )
с нового года :
Баров в истории 212514
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10.00
Чистая прибыль 101017.70
Общая прибыль 101447.11
Общий убыток -429.40
Прибыльность 236.25
Матожидание выигрыша 157.84
Абсолютная просадка 4.14
Максимальная просадка 12277.50 (23.23%)
Относительная просадка 57.20% (7.83)
Всего сделок 640
Короткие позиции (% выигравших) 310 (97.10%)
Длинные позиции (% выигравших) 330 (99.09%)
Прибыльные сделки (% от всех) 628 (98.13%)
Убыточные сделки (% от всех) 12 (1.88%)
Самая большая
прибыльная сделка 1300.00
убыточная сделка -200.50
Средняя
прибыльная сделка 161.54
убыточная сделка -35.78
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 174 (47196.34)
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-281.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 47196.34 (174)
непрерывный убыток (число проигрышей) -281.00 (2)
Средний
непрерывный выигрыш 57
непрерывный проигрыш 1
у меня кстати тоже на евре ток вечером сделка с доливками...( с нормальными а не экстремальными настр...)
и забыл указать: кто желает звуковое оповещение при открытии и закрытии ордеров то откройте код , найдите и замените в строке соундалерт фальсе на труе ...( во всех версиях учтановлен на отрытии первого ордера )
bool SoundAlert = TRUE;
с нового года :
Баров в истории 212514
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10.00
Чистая прибыль 101017.70
Общая прибыль 101447.11
Общий убыток -429.40
Прибыльность 236.25
Матожидание выигрыша 157.84
Абсолютная просадка 4.14
Максимальная просадка 12277.50 (23.23%)
Относительная просадка 57.20% (7.83)
Всего сделок 640
Короткие позиции (% выигравших) 310 (97.10%)
Длинные позиции (% выигравших) 330 (99.09%)
Прибыльные сделки (% от всех) 628 (98.13%)
Убыточные сделки (% от всех) 12 (1.88%)
Самая большая
прибыльная сделка 1300.00
убыточная сделка -200.50
Средняя
прибыльная сделка 161.54
убыточная сделка -35.78
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 174 (47196.34)
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-281.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 47196.34 (174)
непрерывный убыток (число проигрышей) -281.00 (2)
Средний
непрерывный выигрыш 57
непрерывный проигрыш 1
у меня кстати тоже на евре ток вечером сделка с доливками...( с нормальными а не экстремальными настр...)
и забыл указать: кто желает звуковое оповещение при открытии и закрытии ордеров то откройте код , найдите и замените в строке соундалерт фальсе на труе ...( во всех версиях учтановлен на отрытии первого ордера )
bool SoundAlert = TRUE;
Последнее редактирование:
komissar73
money never sleeps
Привет всем. По поводу ММ я делаю так: кидаю скрипт инфо2 на график, он выдает кучу инфы в том числе и шаг изменения цены за 1 пип. Например мне надо чтоб было 10% если бы был баксовый счет, берем эти 10% делим на шаг изменения цены (для рубля сейчас 27,62) и получаем 0.36
ММ 0,36% для рублевого счета будет равна ММ 10% для баксового счета. Для евры не пробовал, но думаю так же.
Последнее редактирование:
kodevi
Заблокирован
седьмой ордер закрылся тралом...
ни день, а трали-вали получился...
Д2М не хочет очередной раз тестироваться...
а версия лайт, только сейчас посмотрел, пишет про ену что мол на ней спред большой, и из за этого очередной сигнал на вход пропущен, спред по ене от 2 до 3 колеблется. в настройках установлен 4 пункта. бро пятизнак.
что за бока могут быть?
ни день, а трали-вали получился...
Д2М не хочет очередной раз тестироваться...
а версия лайт, только сейчас посмотрел, пишет про ену что мол на ней спред большой, и из за этого очередной сигнал на вход пропущен, спред по ене от 2 до 3 колеблется. в настройках установлен 4 пункта. бро пятизнак.
что за бока могут быть?
Последнее редактирование:
SLAWA3
Заблокирован
Не будет теститься или работать в след. сл. : если спред выше установленного,... если шаг трала 0.1 (в этом сл. надо поставить в настр. нормализацию лота =1 ) и так же для пар с йеной настр. коррект... (10 или 1 )
Последнее редактирование:
SLAWA3
Заблокирован
тест с нового года еврик-доляр без ограничения лота с экстр. настр. на альпари-классик:
Баров в истории 213186
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 30.00
Чистая прибыль 2072337.53
Общая прибыль 2079722.37
Общий убыток -7384.84
Прибыльность 281.62
Матожидание выигрыша 3321.05
Абсолютная просадка 20.15
Максимальная просадка 381046.20 (34.72%)
Относительная просадка 79.06% (37.20)
Всего сделок 624
Короткие позиции (% выигравших) 303 (97.03%)
Длинные позиции (% выигравших) 321 (99.07%)
Прибыльные сделки (% от всех) 612 (98.08%)
Убыточные сделки (% от всех) 12 (1.92%)
Самая большая
прибыльная сделка 61681.60
убыточная сделка -4264.27
Средняя
прибыльная сделка 3398.24
убыточная сделка -615.40
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 177 (324684.50)
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-5769.99)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1351365.98 (94)
непрерывный убыток (число проигрышей) -5769.99 (2)
Средний
непрерывный выигрыш 56
непрерывный проигрыш 1
Относительная просадка 79.06% !!!!! риски запредельны !
Баров в истории 213186
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 30.00
Чистая прибыль 2072337.53
Общая прибыль 2079722.37
Общий убыток -7384.84
Прибыльность 281.62
Матожидание выигрыша 3321.05
Абсолютная просадка 20.15
Максимальная просадка 381046.20 (34.72%)
Относительная просадка 79.06% (37.20)
Всего сделок 624
Короткие позиции (% выигравших) 303 (97.03%)
Длинные позиции (% выигравших) 321 (99.07%)
Прибыльные сделки (% от всех) 612 (98.08%)
Убыточные сделки (% от всех) 12 (1.92%)
Самая большая
прибыльная сделка 61681.60
убыточная сделка -4264.27
Средняя
прибыльная сделка 3398.24
убыточная сделка -615.40
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 177 (324684.50)
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-5769.99)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1351365.98 (94)
непрерывный убыток (число проигрышей) -5769.99 (2)
Средний
непрерывный выигрыш 56
непрерывный проигрыш 1
Относительная просадка 79.06% !!!!! риски запредельны !
Последнее редактирование:
Не, ваши результаты у меня недостижимы даже на ваших настройках ;-)
При текущем спреде, на Альпари микро:
Чистая прибыль 74053.04 Общая прибыль 74596.93 Общий убыток -543.89
Прибыльность 137.16 Матожидание выигрыша 114.46
Абсолютная просадка 3.98 Максимальная просадка 7790.00 (14.15%) Относительная просадка 79.24% (192.65)
То по числу сделок - примерно то же (аттач), а по относит просадке
и прибыли - никак....
При текущем спреде, на Альпари микро:
Чистая прибыль 74053.04 Общая прибыль 74596.93 Общий убыток -543.89
Прибыльность 137.16 Матожидание выигрыша 114.46
Абсолютная просадка 3.98 Максимальная просадка 7790.00 (14.15%) Относительная просадка 79.24% (192.65)
То по числу сделок - примерно то же (аттач), а по относит просадке
и прибыли - никак....
SLAWA3
Заблокирован
Не, ваши результаты у меня недостижимы даже на ваших настройках ;-)
При текущем спреде, на Альпари микро:
Чистая прибыль 74053.04 Общая прибыль 74596.93 Общий убыток -543.89
Прибыльность 137.16 Матожидание выигрыша 114.46
Абсолютная просадка 3.98 Максимальная просадка 7790.00 (14.15%) Относительная просадка 79.24% (192.65)
То по числу сделок - примерно то же (аттач), а по относит просадке
и прибыли - никак....
ну во всяк случае уже соизмеримые порядки цифр...
да и тестил я по ценам открытия на м1.. чтоб побыстрее...
возможно что истории несколько отличаются...возможно что спред был удачным во время теста...
Последнее редактирование:
да
Да в том-то и дело, что и я тож...
Пробовал по тикам - долго, сделок еще больше, просадки несколько другие, прибыль примерно та же, что у меня по барам...
Потестил на тиках от Дукаскопи с начала года по 25.07 - результат менее оптимистичный, но зато более реалистичный
Strategy Tester Report
WSFR_D2M_extr
Alpari-Demo (Build 402)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2010.07.19 00:00 - 2011.07.15 19:59 (2011.01.03 - 2011.07.25)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры _TP="Основные входные параметры"; TICK=3; TakeProfit=26; StopLoss=120;
UseStopLevels=true; CloseOnlyProfit=true; SecureProfit=1; SecureProfitTriger=8; MaxLossPoints=-65;
_PO="Параметры Ордеров"; MarketOrder=true; OrderDOP=2; KDOP=2; ModifDOP=true; LimitOrder=0;
TimeL=11; KLimit=1.5; DeleteLimit=false; StopOrder=0; TimeS=20; DOPS=20; KStop=1; ModifStop=true;
_tral="Настройки трала"; TrailingStop=0.2; TrailingStep=0; Utral=10; _MM="Настройка MM"; StartLot=0;
RecoveryMode=false; FixedLot=0.01; AutoMM=10; MaximalLot=5; AutoMM_Max=20; MaxAnalizCount=50; Risk=25;
RiskFreeMargin=0.5; MultiLotPercent=1.1; _Periods="Периоды индикаторов"; iMA_Period=75; iCCI_Period=18;
iATR_Period=14; iWPR_Period=9; _Add_Op="Расширенные параметры оптимизации";
_AddOpenFilters="---"; FilterATR=6; iCCI_OpenFilter=150; _OpenOrderFilters="---"; iMA_Filter_Open_a=15;
iMA_Filter_Open_b=39; iWPR_Filter_Open_a=1; iWPR_Filter_Open_b=15; _CloseOrderFilters="---"; Price_Filter_Close=14;
iWPR_Filter_Close=97; _Add="Расширенные настройки"; Long=true; Short=true; NormalizeLot=2; MaxSpread=3; Slippage=2;
AccountBar=5; Korrect=10; AccountOrder=false; WriteLog=true; WriteDebugLog=true; PrintLogOnChart=true;
News="Время торговой паузы"; PAUSE_NEWS=false; HOUR_START_PAUSE=14; HOUR_END_PAUSE=1; DEI_START_PAUSE=5;
DEI_END_PAUSE=1; START_PAUSE=0; END_PAUSE=6; MagicNumber=777; MagicNumber1=888;
Баров в истории 24959 Смоделировано тиков 14460704 Качество моделирования 99.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 124416.63 Общая прибыль 147072.96 Общий убыток -22656.33
Прибыльность 6.49 Матожидание выигрыша 208.05
Абсолютная просадка 1003.04 Максимальная просадка 17790.20 (63.10%) Относительная просадка 63.10% (17790.20)
Всего сделок 598 Короткие позиции (% выигравших) 291 (92.78%) Длинные позиции (% выигравших) 307 (99.67%)
Прибыльные сделки (% от всех) 576 (96.32%) Убыточные сделки (% от всех) 22 (3.68%)
Самая большая прибыльная сделка 1300.00 убыточная сделка -6042.50
Средняя прибыльная сделка 255.33 убыточная сделка -1029.83
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 95 (17903.95) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-407.50)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 27756.30 (88) непрерывный убыток (число проигрышей) -15337.00 (3)
Средний непрерывный выигрыш 48 непрерывный проигрыш 2
Ещё я обратил внимание, что при некоторых установках и в зависимости от рыночной ситуации, сов. на каждом тике модифицирует поочерёдно два значения стоп/лосса (одно из них меняется в 5-м знаке) до тех пор пока поза не закроется. К примеру,
3 2011.01.05 04:30 modify 1 1.00 1.32860 1.32850 1.32600 0.00 10000.00
4 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32780 1.32600 0.00 10000.00
5 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32850 1.32600 0.00 10000.00
6 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32779 1.32600 0.00 10000.00
7 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32850 1.32600 0.00 10000.00
8 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32779 1.32600 0.00 10000.00
9 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32850 1.32600 0.00 10000.00
10 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32773 1.32600 0.00 10000.00
........
568 2011.01.05 05:01 modify 1 1.00 1.32860 1.32751 1.32600 0.00 10000.00
569 2011.01.05 05:01 modify 1 1.00 1.32860 1.32850 1.32600 0.00 10000.00
570 2011.01.05 05:01 modify 1 1.00 1.32860 1.32750 1.32600 0.00 10000.00
571 2011.01.05 05:01 close 1 1.00 1.32720 1.32750 1.32600 140.00 10140.00
и так далее, в этом конкретном случае 570 раз за пол-часа.
slawa4, посмотри, плиз, что в коде нужно подправить для исключения таких ситуаций.
WSFR_D2M_extr
Alpari-Demo (Build 402)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2010.07.19 00:00 - 2011.07.15 19:59 (2011.01.03 - 2011.07.25)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры _TP="Основные входные параметры"; TICK=3; TakeProfit=26; StopLoss=120;
UseStopLevels=true; CloseOnlyProfit=true; SecureProfit=1; SecureProfitTriger=8; MaxLossPoints=-65;
_PO="Параметры Ордеров"; MarketOrder=true; OrderDOP=2; KDOP=2; ModifDOP=true; LimitOrder=0;
TimeL=11; KLimit=1.5; DeleteLimit=false; StopOrder=0; TimeS=20; DOPS=20; KStop=1; ModifStop=true;
_tral="Настройки трала"; TrailingStop=0.2; TrailingStep=0; Utral=10; _MM="Настройка MM"; StartLot=0;
RecoveryMode=false; FixedLot=0.01; AutoMM=10; MaximalLot=5; AutoMM_Max=20; MaxAnalizCount=50; Risk=25;
RiskFreeMargin=0.5; MultiLotPercent=1.1; _Periods="Периоды индикаторов"; iMA_Period=75; iCCI_Period=18;
iATR_Period=14; iWPR_Period=9; _Add_Op="Расширенные параметры оптимизации";
_AddOpenFilters="---"; FilterATR=6; iCCI_OpenFilter=150; _OpenOrderFilters="---"; iMA_Filter_Open_a=15;
iMA_Filter_Open_b=39; iWPR_Filter_Open_a=1; iWPR_Filter_Open_b=15; _CloseOrderFilters="---"; Price_Filter_Close=14;
iWPR_Filter_Close=97; _Add="Расширенные настройки"; Long=true; Short=true; NormalizeLot=2; MaxSpread=3; Slippage=2;
AccountBar=5; Korrect=10; AccountOrder=false; WriteLog=true; WriteDebugLog=true; PrintLogOnChart=true;
News="Время торговой паузы"; PAUSE_NEWS=false; HOUR_START_PAUSE=14; HOUR_END_PAUSE=1; DEI_START_PAUSE=5;
DEI_END_PAUSE=1; START_PAUSE=0; END_PAUSE=6; MagicNumber=777; MagicNumber1=888;
Баров в истории 24959 Смоделировано тиков 14460704 Качество моделирования 99.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 124416.63 Общая прибыль 147072.96 Общий убыток -22656.33
Прибыльность 6.49 Матожидание выигрыша 208.05
Абсолютная просадка 1003.04 Максимальная просадка 17790.20 (63.10%) Относительная просадка 63.10% (17790.20)
Всего сделок 598 Короткие позиции (% выигравших) 291 (92.78%) Длинные позиции (% выигравших) 307 (99.67%)
Прибыльные сделки (% от всех) 576 (96.32%) Убыточные сделки (% от всех) 22 (3.68%)
Самая большая прибыльная сделка 1300.00 убыточная сделка -6042.50
Средняя прибыльная сделка 255.33 убыточная сделка -1029.83
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 95 (17903.95) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-407.50)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 27756.30 (88) непрерывный убыток (число проигрышей) -15337.00 (3)
Средний непрерывный выигрыш 48 непрерывный проигрыш 2
Ещё я обратил внимание, что при некоторых установках и в зависимости от рыночной ситуации, сов. на каждом тике модифицирует поочерёдно два значения стоп/лосса (одно из них меняется в 5-м знаке) до тех пор пока поза не закроется. К примеру,
3 2011.01.05 04:30 modify 1 1.00 1.32860 1.32850 1.32600 0.00 10000.00
4 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32780 1.32600 0.00 10000.00
5 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32850 1.32600 0.00 10000.00
6 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32779 1.32600 0.00 10000.00
7 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32850 1.32600 0.00 10000.00
8 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32779 1.32600 0.00 10000.00
9 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32850 1.32600 0.00 10000.00
10 2011.01.05 04:31 modify 1 1.00 1.32860 1.32773 1.32600 0.00 10000.00
........
568 2011.01.05 05:01 modify 1 1.00 1.32860 1.32751 1.32600 0.00 10000.00
569 2011.01.05 05:01 modify 1 1.00 1.32860 1.32850 1.32600 0.00 10000.00
570 2011.01.05 05:01 modify 1 1.00 1.32860 1.32750 1.32600 0.00 10000.00
571 2011.01.05 05:01 close 1 1.00 1.32720 1.32750 1.32600 140.00 10140.00
и так далее, в этом конкретном случае 570 раз за пол-часа.
slawa4, посмотри, плиз, что в коде нужно подправить для исключения таких ситуаций.
Последнее редактирование модератором:
SLAWA3
Заблокирован
Потестил на тиках от Дукаскопи с начала года по 25.07 - результат менее оптимистичный, но зато более реалистичный
начнём с самого начала...
1. история на дуке далека от истрии альпарей. да и от самой дуки ( на сайте предупреждение что за достоверность истории они не отвечают )
2. тестируя на тиках ,заменяя ими бары и сдвигая т.ф. далеко от достоверности даже при наличии абсолютно верной тиковой истории.. т.к. прежде всего тики - не бары... и приходят в отличии от них весьма неравномерно по времени. кроме того при таком тесте отсутствует привязка их прихода к началу баров по всем т.ф. ( т.е. бар просто формируется строго из 60 тиков м1...и т.д. а это уже чушь )
3. кроме всего при таком тесте не работает настр. тик , отсекающая все тики кроме установленного знач. ( запрещает работу эксперта при тике в баре м1 старше установленного )
в общем как не изголяйся а в мт с тиками не протестить !
4. по модификации надо смотреть код.. чем ща и займусь...напишите мне в скайп или в аську... бум посмотреть
Последнее редактирование:
Потестил на тиках от Дукаскопи с начала года по 25.07 - результат менее оптимистичный, но зато более реалистичный
начнём с самого начала...
1. история на дуке далека от истрии альпарей. да и от самой дуки ( на сайте предупреждение что за достоверность истории они не отвечают )
2. тестируя на тиках ,заменяя ими бары и сдвигая т.ф. далеко от достоверности даже при наличии абсолютно верной тиковой истории.. т.к. прежде всего тики - не бары... и приходят в отличии от них весьма неравномерно по времени. кроме того при таком тесте отсутствует привязка их прихода к началу баров по всем т.ф. ( т.е. бар просто формируется строго из 60 тиков м1...и т.д. а это уже чушь )
3. кроме всего при таком тесте не работает настр. тик , отсекающая все тики кроме установленного знач. ( запрещает работу эксперта при тике в баре м1 старше установленного )
в общем как не изголяйся а в мт с тиками не протестить !
4. по модификации надо смотреть код.. чем ща и займусь...напишите мне в скайп или в аську... бум посмотреть
Слава, если будете смотреть код:
Сейчас в ноль модифицируется только основной ордер.
Если неудачно открылась гроздь дополнительных, они закрываются похоже по стопу. Может быть, сделать опцию, которая переносила бы в безубыток (или в небольшую прибыль, как тут просили) каждый дополнительный ордер при открытии следующего дополнительного?
Или что-то в таком роде....
Не факт, что это окажется выгодным, так как к счастью ошибки системы редкие, и чаще гроздь дополнительных (а не один последний, как предлагается) закрыватся в плюс... Но что-то такое потестировать бы интересно....
И ограничивать как-то число дополнительных? Или вы предлагали по суммарному убытку ограничиться....
Все-таки мартин - страшная штука...
Последнее редактирование: