Статистический арбитраж

[Ugar]

А что это ты (сорри, ко мне то же можно на ты) такое делал - индикатор дифференс.
1 к 1 показывает с "моим".

Не сразу понял о каком индикаторе идёт речь. Пришлось порыться в своей ветке. Да, в 14 году кто то попросил именно такой индикатор. Я написал за несколько минут, так как проще то придумать сложно.

Еще идея, можно на его базе сделать в подвале евро и фунтЕ = (фунт - евро) типо оверлэй чарта, но в одной системе координат, хотя можно и на основной график.

Не думаю что простое вычитание символов будет полезно для практического применения в торговле, даже если их выравнять. Так как даже похожие символы, достаточно отличаются. Нарисовать можно много всего, но не стоит забывать что на бирже главное прибыль. Сначала надо придумать как из этого прибыль получить, потом рисовать.
Предложите применение. Как заработать используя вычитание курсов.


ps Я не против если ко мне обращаются на ты. Но мне сложно запоминать к кому можно обращаться на ты, а с кем только на Вы. По этому мне проще ко всем обращаться на Вы.

 

[поручик]

Вот про спред. Интересная формула евро-фунт; ауд-киви

megatrader.org/ru/spread?EURUSD=-0.6

 

[Ugar]

Вот про спред. Интересная формула евро-фунт; ауд-киви

megatrader.org/ru/spread?EURUSD=-0.6

Никакой конкретики. От куда брать коэффициенты для приведения цен к общему значению? Идеальным коэффициентом будет обратное значение той же цены. Но тогда получится горизонтальная линия, так как они совсем не будут отклоняться. Напрашивается обратное значение МА с большим периодом, что бы цены как то отклонялись от неё.

Посмотреть вложение Spread_2Symbols_Ind.ex4

 

[Ugar]

А это идея. Почему бы не сделать вместо линии Sum линию корреляции по Пирсону. Тогда приближении этой линии к 0 будет говорить о сильном нарушении корреляции, а в какую сторону открывать можно посмотреть по линиям отклонения. Подумаю, может на днях напишу такой вариант.

Теперь вместо Sum, линия Correlation. Уменьшил значения линий отклонений в 5 раз, что бы их подогнать под масштаб значений корреляции Пирсона. Вот что получилось.
Посмотреть вложение Correlation_2Symbols_Ind.ex4
Для тех кто в танке корреляция Пирсона имеет значения от 1 до -1. Идеально коррелированные символы =1. Полностью зеркальные =-1. 0 полный хаос.
Наверное пора уже советник писать. Хотя бы с классическим применением, если никто ничего более интересного не предлагает.

 

[Ugar]

Общественность вообще мало интересует разработка торговой системы. Большинство хотят взять готовый сказочный советник (желательно бесплатно), поставить на счёт и только сказочную прибыль успевать снимать. Вообще не задумываясь что за сказка внутри этого советника.

Лично меня интересует как соорудить мало рискованную и прибыльную систему.
Разместил здесь что бы привлечь заинтересованных людей к разработке. Я понимаю что алгоритма расхождения символов мало для принятия решения открытия и закрытия сделок. Но пока никаких конкретных предложений нет. Напишу пока советник чисто по классическому применению. Может кто подскажет что добавить или переделать.
Попался мне тут индикатор. Он довольно простой. Главный его недостаток - перерисовывается. Не люблю я перерисовываемые инструменты - обман это. Именно по этому не люблю регрессии например.
Посмотреть вложение Kalman filter.mq4

 

[lsv107]

Общественность вообще мало интересует разработка торговой системы. Большинство хотят взять готовый сказочный советник (желательно бесплатно), поставить на счёт и только сказочную прибыль успевать снимать. Вообще не задумываясь что за сказка внутри этого советника.

Лично меня интересует как соорудить мало рискованную и прибыльную систему.
Разместил здесь что бы привлечь заинтересованных людей к разработке. Я понимаю что алгоритма расхождения символов мало для принятия решения открытия и закрытия сделок. Но пока никаких конкретных предложений нет. Напишу пока советник чисто по классическому применению. Может кто подскажет что добавить или переделать.
Попался мне тут индикатор. Он довольно простой. Главный его недостаток - перерисовывается. Не люблю я перерисовываемые инструменты - обман это. Именно по этому не люблю регрессии например.
Посмотреть вложение 306011

Дык все дело-то в стратегии. Все бьются в попытках узнать ответ на вопрос: "как соорудить мало рискованную и прибыльную систему". Просто не надо переоценивать роль программиста в этом вопросе. Грамотный программист может реализовать любой алгоритм в рамках доступных нам в терминале возможностей. Но вот создать рабочую систему может не каждый - это как изобретение колеса. На форуме mql5 полно талантливых математиков, а судя по тому как они оперируют довольно сложными понятиями, можно предположить, что часть из них с научной степенью. Я сейчас не помню, кто именно писал (при желании можно найти), что провернул такую работу, что на две диссертации бы хватило, но все впустую. Ну насчет диссертации не знаю, но если взглянуть на его статьи, то человек штурмует Форекс не один год со всем арсеналом математической статистики, нечеткой логики, теории вероятностей и т.д. Но сей "бастион" не сдается. Как известно Ньютон, будучи большим любителем игры на бирже, потеряв в очередной раз крупную сумму, сказал (за точность цитаты не ручаюсь, привык все держать в голове):"Я могу с поразительной точностью рассчитать движение невидимых небесных тел, но не в силах предсказать куда пойдет цена".

 

[Ugar]

Дык я не пытаюсь предсказать будущее движение цен.
Похоже что эта тема слишком экзотичная для местных трейдеров.

 

[поручик]

Сделал фунт -(минус) евро и зеркалку.

Теория: фунт обычно растет быстрее евро. Разница будет увеличиваться при росте фунта и уменьшаться при падении фунта.

Думаю полезно будет для покупки еврофунта при снижении графика и наоборот.
Индикаторы в верхнем подвале, зеркалка для лучшего видения пересечения.

 

[سيرجي كيروف]

Дык все дело-то в стратегии. Все бьются в попытках узнать ответ на вопрос: "как соорудить мало рискованную и прибыльную систему". Просто не надо переоценивать роль программиста в этом вопросе. Грамотный программист может реализовать любой алгоритм в рамках доступных нам в терминале возможностей. Но вот создать рабочую систему может не каждый - это как изобретение колеса. На форуме mql5 полно талантливых математиков, а судя по тому как они оперируют довольно сложными понятиями, можно предположить, что часть из них с научной степенью. Я сейчас не помню, кто именно писал (при желании можно найти), что провернул такую работу, что на две диссертации бы хватило, но все впустую. Ну насчет диссертации не знаю, но если взглянуть на его статьи, то человек штурмует Форекс не один год со всем арсеналом математической статистики, нечеткой логики, теории вероятностей и т.д. Но сей "бастион" не сдается. Как известно Ньютон, будучи большим любителем игры на бирже, потеряв в очередной раз крупную сумму, сказал (за точность цитаты не ручаюсь, привык все держать в голове):"Я могу с поразительной точностью рассчитать движение невидимых небесных тел, но не в силах предсказать куда пойдет цена".

Вот последние данные по устройству вселенной
сделанные на основании
распределение галактик во Вселенной, обилие водорода и других легких атомов, а также скорость расширения вакуума.

позволили построить подробные карты микроволнового фона и подтвердить ΛCDM-модель, описываемую шестью параметрами (плотность обычной материи, плотность темной материи, угловой масштаб акустических осцилляций, амплитуда флуктуаций и степень непрозрачности среды). Кроме того, значения параметров были уточнены, а пять из них измерены с более чем 99-процентной точностью.

Эти основные параметры двигают всем во вселенной

 

[lsv107]

Попался мне тут индикатор. Он довольно простой. Главный его недостаток - перерисовывается. Не люблю я перерисовываемые инструменты - обман это. Именно по этому не люблю регрессии например.
Посмотреть вложение 306011

Интересно, а как вы хотите приспособить этот индикатор к парному трейдингу? Или это просто лирическое отступление, мол есть такой индикатор и интересно было бы попробовать создать ТС на его основе?
А так, на форуме MQL5 статья есть и пример советника по фильтру Калмана, может будет интересно, (если сами еще не читали) Использование фильтра Калмана в прогнозе направления цены mql5.com/ru/articles/3886

 

[Ugar]

Интересно, а как вы хотите приспособить этот индикатор к парному трейдингу?

Этот никак. Да и тот что в статье, то же сильно упрощенный.
Дело в том что парный трейдинг (перекрёстный арбитраж), только один из разновидностей статистического арбитража.
Фильтр Калмана, должен работать с матрицей из разных источников. В роли них может быть разные коррелированные символы. И если полноценный фильтр будет успешно прогнозировать вектор группового движения цен, то и на этом можно построить систему.
Думаю пока начать с попроще, перекрёстного арбитража (парного трейдинга).
Но если кто то напишет и разместит здесь индикатор на фильтре Калмана с матрицей из нескольких символов. Я буду совсем не против. А если ещё и сов для МТ5, вообще будет круто.

 

[Ugar]

Советник по Deviation_2Symbols_Ind_v3

Ну что же наверное пора начать тестировать алгоритмы в тестере. Так как тестер МТ4 не пригоден для тестирования советников торгующих по нескольким символам, я написал советник для МТ5.
Пока написал для парной торговли по алгоритму как в индикаторе Deviation_2Symbols_Ind_v3.
Советнику сам индикатор не нужен, он сам всё считает.

Для коррелированных символов задаётся Mirror=false.
При разности отклонений символов выше уровня заданном в LevelUp, советник открывает Sell по Symbol_1 и Buy по Symbol_2.
Закрывает их, если разница отклонений стала меньше или равна 0.
При разности отклонений символов ниже уровня заданном в LevelDn, советник открывает Buy по Symbol_1 и Sell по Symbol_2.
Закрывает их, если разница отклонений стала больше или равна 0.

Для зеркальных символов задаётся Mirror=true.
При разности отклонений символов выше уровня заданном в LevelUp, советник открывает Sell по Symbol_1 и Symbol_2.
Закрывает их, если разница отклонений стала меньше или равна 0.
При разности отклонений символов ниже уровня заданном в LevelDn, советник открывает Buy по Symbol_1 и Symbol_2.
Закрывает их, если разница отклонений стала больше или равна 0.

Все действия советник совершает на сформированных барах в момент открытия бара, по этому, для увеличения скорости тестирования или оптимизации, можно применять медель тестера по ценам открытия.

Пока никаких фильтров и закрытий не по индикатору. Но уже можно оценить, стоит ли что то делать в этом направлении.

Тестируйте. Предлагайте если что то надо изменить или добавит.
Посмотреть вложение Deviation_2Symbols_EA.ex5

 

[Kolumb]

потестил немного.. есть периоды где долго топчется на месте, но не сливает все же и общий результат все же рост. Может все же сделаешь для МТ4 сову? На демо погоняем, там привычнее

 

[Ugar]

У системы однозначно есть потенциал. В этом я не сомневался. и конечно же я напишу советник для МТ4. Так как он привычнее и более распространён у ДЦ.
Но пока советник работает только по алгоритму отклонения. Мне кажется этого мало. Нужно что то добавлять. Никто не делится идеями по улучшению результатов. А у меня не всегда есть время ломать голову над этой идеей.
Гонять на демо в МТ4 долго и мало результативно. По тому я и написал под МТ5 что там тестер подходит для таких систем.
Когда найду время, напишу бесплатный вариант для МТ4.

 

[Ugar]

потестил немного.. есть периоды где долго топчется на месте, но не сливает все же и общий результат все же рост. Может все же сделаешь для МТ4 сову? На демо погоняем, там привычнее

Кстати я не добавлял в советник ограничения на работу только в тестере. По этому на демо МТ5 его можно пробовать. Но он должен быть один в терминале. Счёт должен быть без хеджирования.

 

[Ugar]

Калькулятор корреляции символов

Прежде чем начать торговать по паре коррелированных символов, надо найти их. Считать корреляцию по Пирсону на калькуляторе - жуть.

Этот скрипт для МТ5 считает корреляцию по Пирсону цен закрытия баров пары символов.
Start - задаётся дата начала
End - задаётся дата окончания вычисления
Symbol_X, Symbol_Y - задаётся пара символов. Они должны быть в окне Обзор рынка терминала.

Если после вычисления выдал "Нет истории". Через небольшой промежуток времени терминал загрузит её и можно повторить попытку.
Результат:
1 идеальное совпадение изменения цен. Это обычно получается только если задать один и тот же символ в Symbol_X и Symbol_Y.
Чем ближе к 1 тем более коррелированно изменение цен.
Чем ближе к -1 тем более зеркально изменяются цены.
Чем ближе к 0 тем хаотичнее меняются цены между символами.
Посмотреть вложение Correlation.ex5

 

[eevviill2]

?

 

[Ugar]

Отлично. Торговлю по кластерным индикаторам то же можно отнести к статистическому арбитражу. Только вот кому нужны картинки без индикатора? Где сам индикатор?
Тогда уж выкладывай индикатор, желательно с кратким описанием как его использовать в торговле.

 

[eevviill2]

Отлично. Торговлю по кластерным индикаторам то же можно отнести к статистическому арбитражу. Только вот кому нужны картинки без индикатора? Где сам индикатор?
Тогда уж выкладывай индикатор, желательно с кратким описанием как его использовать в торговле.

https://forexsystemsru.com/besedka-treiderov/70472-ya-tut-hvastayus%60-graalem-1236.html?ck_url=1#post1270917

https://forexsystemsru.com/besedka-treiderov/70472-ya-tut-hvastayus%60-graalem-1235.html#post1270897

 

[tcm]

Кстати я не добавлял в советник ограничения на работу только в тестере. По этому на демо МТ5 его можно пробовать. Но он должен быть один в терминале. Счёт должен быть без хеджирования.

В тестере настройки по умолчанию EURUSD GBPUSD TF M5 Советник по Deviation_2Symbols_Ind_v3 . Период 2019.02.18-2019.05.21 льет... может что то не так запускаю в тестере MT5? Ветку забросили?