Стратегия торговли, основанная на тезисе о том, что рынку легче выбить ближайший стоп ордер

[Дмитрий007]

Многим известно, что если в случайном порядке открывать ордера, выставляя стоп лосс больше чем тэйк профит, то профитных ордеров будет больше по количеству. Почему это происходит? Видимо потому, что цене легче выбить тот стоп, который к ней ближе всего. А почему происходит это? Напрашивается только один логически верный ответ: цена зачастую движется волнами.

Вот и посетила меня одна идея. Что если открыть одновременно 2 ордера в разных направлениях, то есть Buy и Sell с t/p = 1/2 s/l. В случае выигрыша мы получим допустим 2$ (оба ордера закроются по т/п), в случае проигрыша -1$ (сперва цена выбьет т/п одного из ордеров, а затем с/л другого).

Даже если количество выигрышных и проигрышных сделок будет равно (50/50), наш выигрыш составит еще +50% от всех выигрышных сделок (1/2).

Хотелось бы услышать ваши мнения

 

[Yurkov]

Ну сразу придется столкнуться со спредом и проскальзыванием(для одновременного открытия двух ордеров на нужном Вам расстоянии))

 

[папаша]

Т.к. тр=0.5 сл, то в случае 50 на 50 система в минусе (0.5 -1= -0.5).

Оба в плюс могут сработать во флете.
В тренде как раз будет 50 на 50, т.е. в минусе.

Изначально, если СЛ больше ТП - система в минусе.

ИМХО.

 

[Дмитрий007]

Т.к. тр=0.5 сл, то в случае 50 на 50 система в минусе (0.5 -1= -0.5).

Оба в плюс могут сработать во флете.
В тренде как раз будет 50 на 50, т.е. в минусе.

Изначально, если СЛ больше ТП - система в минусе.

ИМХО.

1 выигрышная сделка = 2$ а одна проигрышная =1$ Если выигрышных сделок 50 и проигрышных 50, то всего выигрышных 50Х2= 100-50= 50$

Если вы по каким-то причинам считаете выполнение противоположного паттерна (в случае тренда), то т/п и с/л можно поменять местами.

 

[Дмитрий007]

Ну сразу придется столкнуться со спредом и проскальзыванием(для одновременного открытия двух ордеров на нужном Вам расстоянии))

спред - действительно создает геморой. Но в инстафорекс например есть счета без спреда, все на комиссии.

Проскальзывание - тоже проблемка, но решается, если торговать отложенными ордерами.

 

[Tradefighter]

Вот попробуйте потестировать, выставляет два отложенных ордера в разные стороны на расстоянии Х от открытия каждой 15 мин. свечи, это по вашей теме

 

[Дмитрий007]

ох и агрегатище, попробую разобраться

 

[Tradefighter]

ох и агрегатище, попробую разобраться

Да там все просто

 

[Ирина К]

Математически и теоретически интересная задумка, но если выбьет сразу два стоп лосса, то убытки будут намного больше, чем потенциальная прибыль

 

[Дмитрий007]

Математически и теоретически интересная задумка, но если выбьет сразу два стоп лосса, то убытки будут намного больше, чем потенциальная прибыль

Ирина Батьковна, при всем моем уважении.. но зачем было так издеваться над названием моей темы?) Работы что ли мало?)

Если это стратегия, то тема должна находится в соответствующей категории, а это просто вопрос, рассуждение. Ну да ладно насчет этого, я не могу понять одного, что такое "стоп ордер"?)))
Если Вы про отложки, то я о них и не говорил вообще, и то не понятно.

 

[shi]

Рассмотрите торговлю по такой стратегии по отдельности в каждом направлении. Это легко покажет вам, что такая торговля приведет к сливу из-за спреда.

 

[progo]

я не могу понять одного, что такое "стоп ордер"?)))

Когда перестанешь пастись в кухнях, тогда и поймёшь, что это такое

 

[maxxxtrader]

Многим известно, что если в случайном порядке открывать ордера, выставляя стоп лосс больше чем тэйк профит, то профитных ордеров будет больше по количеству. Почему это происходит? Видимо потому, что цене легче выбить тот стоп, который к ней ближе всего. А почему происходит это? Напрашивается только один логически верный ответ: цена зачастую движется волнами.

Вот и посетила меня одна идея. Что если открыть одновременно 2 ордера в разных направлениях, то есть Buy и Sell с t/p = 1/2 s/l. В случае выигрыша мы получим допустим 2$ (оба ордера закроются по т/п), в случае проигрыша -1$ (сперва цена выбьет т/п одного из ордеров, а затем с/л другого).

Даже если количество выигрышных и проигрышных сделок будет равно (50/50), наш выигрыш составит еще +50% от всех выигрышных сделок (1/2).

Хотелось бы услышать ваши мнения

Хеджинг с жесткими SL тема рабочая, но пару раз видел как брокеры банили эту схему у других трейдеров..

 

[serler]

Имейте в виду, что спред не всегда постоянен, есть рековты, проскальзывания и комиссия брокера, которые отрицательно сказываются на результате.

 

[Дмитрий007]

привет мне год спустя)) Вот наконец благодаря появлению конструкторов удалось самому создать советник по этой системе.

В оригинальном исполнении, то есть без индюков, эта система льет и льет даже без спреда. Пробовал оптимизировать, ставил всякие параметры.

Потом я решил добавить фильтр, который позволяет определять волатильность. В качестве индюка взял Standart Deviation. Суть фильтрации в том, чтобы линия индюка была выше определенного уровня. На каждой паре и тайме этот уровень индивидуален. Например для евробакса М5 хорошо работает уровень 0.0020-0.0030

Короче говоря, депо начало потихоньку выруливать по крайней мере к безубытку. Осталось сделать следующее. Вывести настройки уровня SD и попробовать оптимизировать конкретно по уровню. Я не проггер, не могу их вывести. Если кто заинтересуется, милости просим.

А вообще выкладываю сов для того, чтобы эта "тема" была уже досконально опробована и изучена. Может кто еще что придумает.

Сов открывает сделки по машке (это просто чтоб не впустую).


Выкладываю очень приблизительную версию для евробакса м5. Но нужна оптимизация по уровню SD, как я и говорил

 

[Busuda]

привет мне год спустя)) Вот наконец благодаря появлению конструкторов удалось самому создать советник по этой системе.

Привет! А где можно взять конструктор? Впервые об этом слышу...

 

[Дмитрий007]

Привет! А где можно взять конструктор? Впервые об этом слышу...

вот _http://ensed.org/ecor.php

качайте, пока они не передумали. Можно все свои идеи осуществить без знания программирования) В бесплатной версии только со стандартными индюками можно работать. Видео там гляньте, что да как. Возле каждой кнопки в проге есть еще знаки вопроса, жмите

 

[Busuda]

вот _http://ensed.org/ecor.php

качайте, пока они не передумали. Можно все свои идеи осуществить без знания программирования) В бесплатной версии только со стандартными индюками можно работать. Видео там гляньте, что да как. Возле каждой кнопки в проге есть еще знаки вопроса, жмите

Блин, шикарно! Залил себе, буду ваять))

 

[Дмитрий007]

Блин, шикарно! Залил себе, буду ваять))

мне тоже очень нравится, целыми днями втыкаю сижу :laugh:

 

[nout01]

мне тоже очень нравится, целыми днями втыкаю сижу :laugh:

Все в поисках , смотрю ...
А как же квадратный корень ???

Эх , непослушный ты мальчик *hi*