Существует ли грааль?

[Dr.McKay]

Мне понравилось как Вы написали и я согласен про порочный круг.
Однако Ваше доказательство отсутствия грааля основано на предположении - "если бы".
Более того, из последнего утверждения следует, что в конкретных текущих условиях грааль технически вполне может существовать.

Спасибо за качественное изложение.

Последнее утверждение говори о поиске, но не факт, что он будет удачным. Например найденные параметры ТС окажутся такими 5% годовых при риске в 3%? Ну и кого из трейдеров это устроит такой малодоходный грааль? Ну или совсем ничего не удастся подобрать при приемлемом риске.

 

[Dr.McKay]

Вот здесь уже противоречие. Систему нельзя сделать неэффективной. Цена движется как не крути и не может сама себя поломать. Систему разгадать сложно, но найдя ее удивляешься насколько все просто. Если экономику читали - сложности не составит через пару лет найти ту самую истину. Все остальное это опыт и понимание основных паттернов и законов нелинейной динамики (в тч интерпретация на фрактально-волновой зависимости). Мне в общей сложности потребовалось 6 лет. В противном случае - гадание на кофейной гуще.

И что что движется? Вы к броуновскому движению сможете подобрать алгоритм заработка? Очевидно что нет, так как оно носит случайный характер и там нет устойчивых закономерностей позволяющих на этом движении заработать. Так что само движение это не аргумент.

 

[st2050]

Последнее утверждение говори о поиске, но не факт, что он будет удачным. Например найденные параметры ТС окажутся такими 5% годовых при риске в 3%? Ну и кого из трейдеров это устроит такой малодоходный грааль? Ну или совсем ничего не удастся подобрать при приемлемом риске.

Не могу это оспаривать.
Лично меня устраивает доходность от 30% годовых. Я ниже Н4 психую, поэтому в силу ограниченных умственных способностей.

 

[IRIP]

И что что движется? Вы к броуновскому движению сможете подобрать алгоритм заработка? Очевидно что нет, так как оно носит случайный характер и там нет устойчивых закономерностей позволяющих на этом движении заработать. Так что само движение это не аргумент.

вы можете представить это движение в виде графика в МТ4?
где будут время + OHLC
?

 

[st2050]

вы можете представить это движение в виде графика в МТ4?
где будут время + OHLC
?

Годный контраргумент!
Довод Dr.McKay о броуновском движении гиперболизированный, не соответствует торговым условиям.

 

[Dr.McKay]

вы можете представить это движение в виде графика в МТ4?
где будут время + OHLC
?

Конечно можно. Бинари даже индексы такие для этого дает - я их не тестировал на случайность, но при желании такое возможно, если использовать не генератор псевдослучайных чисел, а генераторы основанные на принципах квантовой механики. Если цены полностью случайны, то никакие танцы с бубном вам не помогут заработать. Если помните из физике, то воздух или жидкость таким образом создает равномерное давление в заполненном объеме. А как можно заработать, если все в среднем равномерно и нет никакой зависимости? Очередной вечный двигатель будете строить? Физика и математика не дадут этого сделать.

 

[Dr.McKay]

Годный контраргумент!
Довод Dr.McKay о броуновском движении гиперболизированный, не соответствует торговым условиям.

Не гиперболизированный. Я лишь доказал, что одного движения для построения ТС недостаточно. Оно еще как минимум не должно быть случайным и волатильность колебаний должна превышать издержки.

 

[st2050]

Не гиперболизированный. Я лишь доказал, что одного движения для построения ТС недостаточно.

Пример движения с бОльшим количеством свобод и меньшим количеством признаков, по которым можно судить о направленности, извините. доказательством не является, т.к. не соответствует условиям среды форекса.
Такой пример конечно можно попытаться выбрать в качестве довода, однако довод - не доказательство.

Оно еще как минимум не должно быть случайным и волатильность колебаний должна превышать издержки.

Поэтому уже 8 лет я не работаю ниже Н4. А на Н8, который я начал трогать два года назад, волатильность тем более достаточна для покрытия лосей.

 

[Dr.McKay]

Пример движения с большим количеством свобод и меньшим количеством признаков, по которым можно судить о направленности, извините. доказательством не является, т.к. не соответствует условиям среды форекса.
Такой пример конечно можно попытаться выбрать в качестве довода, однако довод - не доказательство.

Ну поторгуйте на рандом индексах Бинари и сообщите о своих результатах.

Поэтому уже 8 лет я не работаю ниже Н4. А на Н8 волатильность вполне достаточна для покрытия лосей.

Для настоящего случайного движения таймфрейм не имеет значения - сливать будете везде и на минутках и на дневках. Понятно, что на минутках быстрее, там сделок больше и амплитуда по определению меньше, а затраты те же, что и на дневках.

 

[st2050]

Ну поторгуйте на рандом индексах Бинари и сообщите о своих результатах.

Для настоящего случайного движения таймфрейм не имеет значения - сливать будете везде и на минутках и на дневках. Понятно, что на минутках быстрее, там сделок больше и амплитуда по определению меньше, а затраты те же, что и на дневках.

Торговать на Бинари не собираюсь. Мы обсуждаем форекс. Расширение предмета обсуждения с целью привести доводы в свою пользу - это манипуляция.

Более того, Вы допустили формальную ошибку. Затраты торговли на минутках в общем случае выше. Во-первых, затраты на покрытие спредов, во-вторых, интеллектуальные и временные затраты.
А поскольку я зануда-формалист, то выбраковываю Ваш довод в связи с допущением формальной ошибки.
Обожаю браковать доводы по формальным основаниям. Это позволяет даже не приступать к оценке сути предлагаемого довода.

 

[Dr.McKay]

Торговать на Бинари не собираюсь. Мы обсуждаем форекс. Расширение предмета обсуждения с целью привести доводы в свою пользу - это манипуляция.

Как вы думаете кто котирует ваши цены на форексе, если он внебиржевой?

Более того, Вы допустили формальную ошибку. Затраты торговли на минутках в общем случае выше. Во-первых, затраты на покрытие спредов, во-вторых, интеллектуальные и временные затраты.
А поскольку я зануда-формалист, то выбраковываю Ваш довод в связи с допущением формальной ошибки.

Затраты на одну сделку одинаковые. А роботу на VPS рядом с серваком ДЦ вообще по барабану, хоть тики, хоть дневки - он везде успеет.

 

[st2050]

Как вы думаете кто котирует ваши цены на форексе, если он внебиржевой?

Меня это вообще не интересует. Ещё раз - я не позволю втянуть себя в расширение предмета обсуждения. Пожалуйста, не заставляйте меня перестать Вас уважать.

Затраты на одну сделку одинаковые.

Отрицание разницы затрат на покрытие спредов при значительно большем количестве сделок показывает Ваше нежелание признать поражение довода. Пожалуйста, не заставляйте меня перестать Вас уважать.

Редко можно встретить на форуме дискуссионно умелую демагогию. Но всегда можно отказаться в ней участвовать.

 

[Dr.McKay]

Меня это вообще не интересует. Ещё раз - я не позволю втянуть себя в расширение предмета обсуждения. Пожалуйста, не заставляйте меня перестать Вас уважать.

Какое имеет значение ваше отношение ко мне к научному методу? Это в религиях важен авторитет. Вы отвергаете тезис без аргумента. Но мне все равно. Я могу рассказать и без уважения -"Платон мне друг, но истина дороже". В ДЦ котирует он сам опираясь на индикативные поток котировок, а так называемые форекс-брокеры берут цены у очень крупного ДЦ или объединения таких ДЦ - например у банков. То есть источник так или иначе ДЦ. А эти ДЦ разрабатывают специальные алгоритмы котирования, главная задача которых вытянуть как можно больше денег у клиентов. Например так, на индикативный поток накладывается небольшие случайные отклонения, но можно и лучше выявляя средние закономерности потока зявок. Хренфорекса как я видел пытался это объяснить, но очень сложным языком и похоже мало кто его понял. Даже на бирже стоят маркетмейкеры, которые постоянно двигают свои заявки в стакане и тем самым создают там движения по котируему ими инструменту. А теперь представьте, что тоже самое делает ДЦ, только его в этом случае никто не контролирует.

Отрицание разницы суммарных затрат на покрытие спредов при значительно большем количестве сделок показывает Ваше нежелание признать поражение довода. Пожалуйста, не заставляйте меня перестать Вас уважать.

Вы не подменяйте мой тезис - это нарушение закона тождества. Я сразу написал, что

Понятно, что на минутках быстрее, там сделок больше и амплитуда по определению меньше, а затраты те же, что и на дневках.

Затраты всегда считаются на сделку. Что на минутке, что на дневке один и тот же спред. Робот думает одно и тоже время - меньше милисекунды. Какие еще затраты вы там нашли, чтобы были отличия?

 

[IRIP]

Если цены полностью случайны, то никакие танцы с бубном вам не помогут заработать.

опять 25 =(
что ж в голове то, делается...

Как может быть случайна ЦЕНА?!
это, простите, не бинарки, где тело играется против кухни с огромным отрицательным матожиданием

здесь любое действие - вызывает реакцию рынка
и рынок - меняется

форекс-котировки, это не случайный набор цифр, это цена

Влил ЕЦБ 1.1 трлн. евро в экономику
евродоллар скаканул вверх ....

биток по 25 тыс. народ начал фиксировать
биток еще выше скаканул
начнут покупать - рухнет

 

[Dr.McKay]

опять 25 =(
что ж в голове то, делается...

Как может быть случайна ЦЕНА?!
это, простите, не бинарки, где тело играется против кухни с огромным отрицательным матожиданием

здесь любое действие - вызывает реакцию рынка
и рынок - меняется

форекс-котировки, это не случайный набор цифр, это цена

Влил ЕЦБ 1.1 трлн. евро в экономику
евродоллар скаканул вверх ....

биток по 25 тыс. народ начал фиксировать
биток еще выше скаканул
начнут покупать - рухнет

Я ответил на ваш вопрос в комментарии выше. Я задавал прямые вопросы нескольким руководителям департаментов биржи по поводу котирования ММ. Они как один все ушли от ответа, потому что там узаконенные манипуляции хоть и происходящие по регламенту. А теперь подумайте что происходит на Форексе, где нет такой регуляции.

 

[st2050]

Какое имеет значение ваше отношение ко мне к научному методу?

Я не пытаюсь оспаривать научный метод, я только за. Я против дискуссионных манипуляций.

Затраты всегда считаются на сделку. Что на минутке, что на дневке один и тот же спред. Робот думает одно и тоже время - меньше милисекунды. Какие еще затраты вы там нашли, чтобы были отличия?

Я не подменял тезис, т.к. исходного условия что затраты считаются на сделку не было заранее озвучено.
Добавлять исходные условия в процессе дискуссии - это очередная манипуляция.
Пожалуйста, прекратите манипулировать при общении со мной, иначе я отправлю Ваш ник в игнор. Предупреждаю один раз.

 

[IRIP]

Я ответил на ваш вопрос в комментарии выше. Я задавал прямые вопросы нескольким руководителям департаментов биржи по поводу котирования ММ. .... А теперь подумайте что происходит на Форексе, где нет такой регуляции.

мне уже начинает быть скучно =( уж извините ...

почитайте про фьючерсы, что-ли ... Котировки фьючерсов (CFD) в режиме реального времени найдите

 

[Dr.McKay]

Я не подменял тезис, т.к. исходного условия что затраты считаются на сделку не было заранее озвучено.
Добавлять исходные условия в процессе дискуссии - это очередная манипуляция.
Пожалуйста, прекратите манипулировать при общении со мной, иначе я отправлю Ваш ник в игнор. Предупреждаю один раз.

Я же говорю отношения для меня и для научного метода не аргумент. Все трейдеры считают расходы на сделку и если они не меньше матожидания, то такую ТС автоматически бракуют. Но вы выдумали какую свою систему расчетов. Так поведайте о ней миру.

 

[st2050]

Я же говорю отношения для меня и для научного метода не аргумент. Все трейдеры считают расходы на сделку и если они не меньше матожидания, то такую ТС автоматически бракуют. Но выдумали какую свою систему расчетов. Так поведайте о ней миру.

Не все трейдеры. Более того, Вы сами это признали фразой Но выдумали какую свою систему расчетов.
Поведываю: Лично я считаю общие затраты за период. И даже написал собственный индикатор истории сделок - TradeHistory чтобы видеть, перекрывают ли последующие профиты предыдущие минусы.

Фраза "все трейдеры" классифицирована как манипуляция вида "Неопределённый реферетный индекс". Можете проверить в Википедии, статья "Психологическая манипуляция".
Я Вас предупреждал. Добро пожаловать в клуб. Прощайте.

 

[Dr.McKay]

мне уже начинает быть скучно =( уж извините ...

почитайте про фьючерсы, что-ли ... Котировки фьючерсов (CFD) в режиме реального времени найдите

Вы бы сами почитали про них, многое бы узнали. Хотя бы как переводится эта аббревиатура: Contract For Difference. Они в лучшем случае форвард, а не фьючерс.
Фьючерсы торгуются на бирже, CFD — на внебиржевом рынке.
Обращение фьючерсных контрактов строго стандартизировано. Принципы торговли CFD могут несколько варьироваться от брокера к брокеру.
Качественное исполнение заявок при работе с CFD гарантирует брокер, в то время как при работе с фьючерсами все гарантии лежат на Биржевом центре, где проходят торги.
Цена CFD определяется брокером, а цены на фьючерс определяют торги на бирже.
Объёмы фьючерсных контрактов, как правило, больше объёмов соответствующих CFD. Например, объём фьючерса на нефть равен 1000 баррелей, а CFD — 100 баррелей.
Как следствие, для торговли CFD требуется существенно меньше средств на счёте.
Фьючерсы имеют даты истечения контрактов (за истечением может последовать поставка товара). CFD являются бессрочными контрактами.
По фьючерсным контрактам может быть осуществлена реальная поставка товара или переведена курсовая разница (разница между ценой заключения контракта и ценой окончания торгов контрактом). По CFD никогда поставки товара не производится. Выплачивается или получается только курсовая разница.