Существует ли грааль?

[IRIP]

Все трейдеры считают расходы на сделку и если они не меньше матожидания, то такую ТС автоматически бракуют.

можете пояснить, как это "если они не меньше матожидания"

мат.ожидание - это результат деятельности
высчитываемый на основании серии сделок

 

[Dr.McKay]

Не все трейдеры. Более того, Вы сами это признали фразой Но выдумали какую свою систему расчетов.
Поведываю: Лично я считаю общие затраты за период. И даже написал собственный индикатор истории сделок - TradeHistory чтобы видеть, перекрывают ли последующие профиты предыдущие минусы.

Фраза "все трейдеры" классифицирована как манипуляция вида "Неопределённый реферетный индекс". Можете проверить в Википедии, статья "Психологическая манипуляция".
Я Вас предупреждал. Добро пожаловать в клуб. Прощайте.

Вы так и не поняли - для меня вы что есть, что нет. Для меня важны только аргументы, а их у вас нет.

 

[Dr.McKay]

можете пояснить, как это "если они не меньше матожидания"

мат.ожидание - это результат деятельности
высчитываемый на основании серии сделок

Например, если в среднем ваша ТС на одну сделку дает профит 10 пятизначных пунктов, а расходы на спред по этому инструменту 16 пунктов, то понятное дело, что такую ТС вы забракуете.

 

[IRIP]

10 пятизначных пунктов

предлагаю пятизначные пункты называть пипсами
а 4-х и менее - пунктами

10 пятизначных пунктов, а расходы на спред по этому инструменту 16 пунктов, то понятное дело, что такую ТС вы забракуете.

если эта ТС будет давать 8 из 10 в +
не забракую

 

[Dr.McKay]

предлагаю пятизначные пункты называть пипсами
а 4-х и менее - пунктами

Тут нет стандарта - у некоторых так, у других наоборот, а у третьих это одно и тоже, поэтому проще добавлять разрядность.

если эта ТС будет давать 8 из 10 в +
не забракую

Конечно забракуете, потому спред берется всегда. У вас расходы на 10 сделок будут 10*16=160 пунктов, а в доходы в среднем 10*10=100 пунктов. На то оно и матожидание. Естественно, что МО считается без учета спреда. Спред у разных ДЦ разный, да даже на разных типах счетов у одного и того же ДЦ он будет отличаться.

 

[IRIP]

всё ... баста... с меня хватит ...

У вас расходы на 10 сделок будут 10*16=160 пунктов, а в доходы в среднем 10*10=100 пунктов.

 

[Dr.McKay]

всё ... баста... с меня хватит ...

Хорошо. С верующими вообще тяжело спорить - у них всегда божья роса, игнор и усталость. Приматы даже высшие все одно приматы и как говорит профессор Савельев ими и останутся. Эволюция вида - дело на сотни тысяч лет.

 

[Selefior]

А эти ДЦ разрабатывают специальные алгоритмы котирования, главная задача которых вытянуть как можно больше денег у клиентов. Например так, на индикативный поток накладывается небольшие случайные отклонения, но можно и лучше выявляя средние закономерности потока зявок.

Это умозрительное заключение или есть конкретный пример на практике?

 

[Dr.McKay]

Это умозрительное заключение или есть конкретный пример на практике?

Что для вас являлось бы практикой?

 

[Selefior]

Как вы пришли к выводу о случайных отклонениях "этих ДЦ", которые позволяют вытянуть деньги?

Не надо только опять вопросом отвечать.

 

[Dr.McKay]

Как вы пришли к выводу о случайных отклонениях "этих ДЦ", которые позволяют вытянуть деньги?

Не надо только опять вопросом отвечать.

Изучал как происходит котирование, задавал вопросы сотрудникам ДЦ, брокерам и биржы, делал тесты. Ну и сам бы так делал, если бы был ДЦ или ММ - это же очевидно.

 

[Selefior]

Изучал как происходит котирование, задавал вопросы сотрудникам ДЦ, брокерам и биржы, делал тесты. Ну и сам бы так делал, если бы был ДЦ или ММ - это же очевидно.

Хорошо, сейчас 2021-ый и все нормальные дилинги говорят что у них 100% A-book . Вот у меня в одном окне котировки от CQG, а в другом ДЦ - и пара синхронно двигается. Как понять что меня в ДЦ обманывают?

 

[Dr.McKay]

Хорошо, сейчас 2021-ый и все нормальные дилинги говорят что у них 100% A-book . Вот у меня в одном окне котировки от CQG, а в другом ДЦ - и пара синхронно двигается. Как понять что меня в ДЦ обманывают?

Насколько синхронно? Если прям тик в тик, то значит у них один источник. Все это деление на A-book и B-book попытка заморочить трейдеру мозги. Либо ты ДЦ либо брокер. ДЦ котирует сам, брокер зарабатывает на комиссии и свопах. Ставишь на разные счета у разных ДЦ или брокеров и смотришь как отрабатывает ТС.

 

[Selefior]

Насколько синхронно? Если прям тик в тик, то значит у них один источник.

Достаточно синхронно чтобы спрогнозировать на короткое время. Тут любой это может проверить бесплатно и без смс. И нет, это не один источник.

Все это деление на A-book и B-book попытка заморочить трейдеру мозги. Либо ты ДЦ либо брокер. ДЦ котирует сам, брокер зарабатывает на комиссии и свопах. Ставишь на разные счета у разных ДЦ или брокеров и смотришь как отрабатывает ТС.

А то что ДЦ показывает как заявка выходит на условный Lmax - это все фикция и пиар получается?

 

[megapont]

Тут нет стандарта - у некоторых так, у других наоборот, а у третьих это одно и тоже, поэтому проще добавлять разрядность.

Конечно забракуете, потому спред берется всегда. У вас расходы на 10 сделок будут 10*16=160 пунктов, а в доходы в среднем 10*10=100 пунктов. На то оно и матожидание. Естественно, что МО считается без учета спреда. Спред у разных ДЦ разный, да даже на разных типах счетов у одного и того же ДЦ он будет отличаться.

фигура = 100 пунктов, а вы делите 1 цент на 1000 пунктов. как так?
как же вы торгуете, если у вас 10 сделок по 1 пункту каждая, при том что спред 1,6 пункта.

 

[Dr.McKay]

Достаточно синхронно чтобы спрогнозировать на короткое время. Тут любой это может проверить бесплатно и без смс. И нет, это не один источник.

Тут противоречие. Какая же это синхронность, если можно спрогнозировать? Значит котировки отстают.

А то что ДЦ показывает как заявка выходит на условный Lmax - это все фикция и пиар получается?

Когда я делаю сделки на том фортс или мамбе я каждую свою сделку вижу в стакане независимо от желания брокера. Разница очевидна. У вас такие же условия торговли?

 

[Dr.McKay]

фигура = 100 пунктов, а вы делите 1 цент на 1000 пунктов. как так?
как же вы торгуете, если у вас 10 сделок по 1 пункту каждая, при том что спред 1,6 пункта.

Вы когда арифметику в школе изучали прямо там делили яблоки и торты, решая арифметические задачи? Вам понятие "пример" знаком? Я спрашиваю, потому что после распада СССР на окраинах теперь часто и не учат вовсе.

 

[Selefior]

Тут противоречие. Какая же это синхронность, если можно спрогнозировать? Значит котировки отстают.

Нет вы не поняли, но не суть.

Когда я делаю сделки на том фортс или мамбе я каждую свою сделку вижу в стакане независимо от желания брокера. Разница очевидна. У вас такие же условия торговли?

Вы же в курсе что на ритейловом форексе нет агрегированного стакана. Есть стакан на CME, или если вы мне одолжите 10 млн долларов, то можем вместе посмотреть на межбанковский стакан в TWS.

 

[Dr.McKay]

Вы же в курсе что на ритейловом форексе нет агрегированного стакана. Есть стакан на CME, или если вы мне одолжите 10 млн долларов, то можем вместе посмотреть на межбанrовский стакан в TWS.

Я вам открою маленький секрет. На Московской бирже вы можете торговать валютными парами в валютной секции с лотностью от 1000$, ну и ГО там не большое. Ну или на фьючах на фортс. У вас будет полноценный стакан. Тот же форекс, только биржевой. Пар да, маловато, но для тех у кого мало грошей зачем им много пар? Торгуйте той же сишкой и будет вам счастье.

 

[megapont]

Вы когда арифметику в школе изучали прямо там делили яблоки и торты, решая арифметические задачи? Вам понятие "пример" знаком? Я спрашиваю, потому что после распада СССР на окраинах теперь часто и не учат вовсе.

про яблоки помню, про торты, не помню.
Но, пример шикарный. В духе спецов с фортс и мамбы.