Свинг-трейдинг на разворотах. Доходность более 400% годовых.

[Леонид Карнаухов]

Что такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг на разворотах, это авторский торговый метод,
в основе которго, лежат стратегии ведущих американских трейдеров, таких как Ларри Вильямс, Джо Росс, Линда Рашке, Джон Персон, пропущенные через собственный торговый опыт.

Свинг-трейдинг – торговля на колебаниях. Краткосрочная торговля валютами и фьючерсами на разворотах рынка. В отличие от позиционной торговли по тренду, предусматриваются и краткосрочные сделки против тренда во время коррекций. Временной интервал от нескольких дней, до нескольких недель. Подробнее о принципах построения торговой системы ниже в этой теме или на сайте - www.forexnavigator.net

Доходность метода с марта 2007 по декабрь 2008 года составила 911%. Начальный депозит – 50000 долларов. Прибыль – 466475 долларов.



На основе торгового метода создан учебный мастер-класс, как для начинающих, так и для практикующих трейдеров, которые испытывают трудности в торговле. Обучение проводится дистанционно.

Учебный курс высылается по электронной почте и включает то, что не входит в стандартные месячные курсы интернет- трейдинга:
- неформальный подход к фундаментальному анализу;
- шаг вперед в техническом анализе - какие ценовые фигуры приносят деньги;
- как правильно использовать индикаторы и осцилляторы;
- психология и риск-менеджмент - звенья одной цепи.

В обучение также входят торговые сигналы, обзоры рыночной ситуации и сопровождение позиций.
Работа ведется в общем чате, совместно с другими трейдерами. Есть возможность в любой момент получить консультацию он-лайн.
Определение ключевых уровней и точек входа в сделки и прибыльного выхода.
Фактически я даю и комментирую все сделки, которые совершаю сам.

Дистанционный курс обучения плюс торговые сигналы и сопровождение позиций стоит 6000 р. Сопровождение позиций продолжается в течение месяца. Второй и последующие месяцы подписки на торговые сигналы и сопровождение позиций стоит 3000 р.

Инвесторам :
Доверительное управление на депозитах от 50000 долларов.
Максимальная просадка – 25%
Вознаграждение управляющего – 40%.

Контакты:
E-mail – [email protected]
Skype – Captain1628

 

[Леонид Карнаухов]

основы построения торговой системы.

Сложность работы на любых финансовых рынках в первую очередь заключается в том, что рынки достаточно эффективны и моменты неэффективности возникают достаточно редко. Тоесть большую часть времени рынки труднопрогнозируемы.
Но поскольку на рынках торгуют люди, и движение цен отражает поведение торгующих на рынке людей, прогнозируемые моменты появляются. Поскольку поведение людей, диктуемое психологией, остается неизменным, не смотря на смену исторических эпох,технический прогресс, глобализацию и т.п.
Именно поэтому история повторяется и рынки склонны создавать тренды.

Поэтому, чтобы успешно торговать на финансовых рынках необходимо научиться выявлять моменты неэффективности - такие моменты когда поведение цен можно прогнозировать с высокой вероятностью. Это первое.
И второе. Нужно заставить себя входить в сделки только тогда, когда такие моменты наступают. А все остальное время терпеливо ждать. Это очень важно и очень сложно, но жизненно необходимо.

Итак моменты неэффективности. Взгляните на дневной график Британского фунта. В этом хаотичном ценовом движении, то вверх, то вниз, казалось бы невозможно найти какую-то закономерность. Отметим, однако, что продолжительным движениям цены в одном направлении предшествуют периоды , когда цена находится в относительно узком диапазоне – консолидируется. Эти места отмечены прямоугольниками.



Это можно заметить на графиках любых инструментов в любом временном интервале. Чем не закономерность. Можем сказать, что большинство направленных рыночных движений (трендов) рождается из узких диапазонов - зон консолидации. Расширению волатильности предшествует период сужения волатильности. Причем движение цены в зоне консолидации происходит довольно хаотично от одного края к другому с множеством ложных прорывов, движение же от зоны к зоне в основном происходит направленно. Ежу понятно, что заработать проще при выходе цены из зоны консолидации, чем внутри зоны. Отсюда формулируем:

- одлной из лучших возможностей для успешной торговли являются прорывы цены из зон консолидации.

Узкая зона консолидации, кроме всего прочего, сама по себе еще и определяет уровень стопов, то есть риск. Сделки на прорыв из зоны представляют собой сделки с малым риском, что немаловажно для среднего трейдера, чья капитализация обычно оставляет желать лучшего.

Второе свойство рынка, даже не рынка, а скорее ценовых графиков, это показывать соотношение сил в самой форме баров или свечей. Возьмем какой нибудь рынок в любом временном интервале и представим его в виде бара. Расстояние от открытия до минимума – это сила медведей, а от открытия до максимума – это сила быков.

Форма бара в соотношении с его положением многое говорит о происходящем. Эти сигналы предупреждают об окончании или паузе в текущем движении, и определяют наши действия по перемещению стопов, открытию или закрытию позиций.

Особенно интересны следующие бары или свечи:
- бар широкого диапазона (диапазон цен больше чем у предыдущих);
- внутренний бар (максимум и минимум находятся внутри диапазона предыдущего бара);
- внешний бар (максимум и минимум выходят за пределы предыдущего).

Широкодиапазонныe бары часто появляются в начале сильного движения или перед его окончанием.
Внутренний бар или ряд таких баров – консолидация, предупреждение о том, что пружина сжимается и скоро выстрелит.
Внешний бар – предупреждение об окончании текущего движения и возможном развороте.
Примеры можно увидеть на том же графике британского фунта.

Кроме формы свечей на ценовых графиках часто возникают повторяющиеся ценовые формации. Такие как АВС, "три индейца", ложные прорывы, волны Вулфа и другие. Я не перечисляю общеизвестные классические ценовые формации, поскольку они очень часто являются поводом для обмана простодушной толпы. Уж очень они общеизвестны.

Значит на рынке надо искать зоны консолидаций, знакомые ценовые формации и необычные свечи или бары.

Где же их найти? Найти их можно везде. Но не везде они отработают с высокой вероятностью получения прибыли. Высокая вероятность отработки появляется у значимых поддержек и сопротивлений, то есть у значимых уровней. Для определения значимых уровней существует много методик. Я беру несколько, наиболее понравившихся техник и считаю, что значимые уровни образуются там, где они совпадают, при определении разными методиками.
я использую следующие методы определения уровней:
- скользящие средние;
- уровни Фибоначчи;
- рассчетные пивот уровни;
- полосы Боллинджера;
- уровни предыдущих экстремумов.

Если рассчетная поддержка (сопротивление) находятся в районе значимой скользящей средней и туда еще ложится какой-нибудь уровень Фибо - то это значимый уровень. И если у этого уровня наблюдается зона консолидации или другая из перечисленных моделей, то надо входить в сделку. Направление сделки определяется в зависимости от состояния рынка и модели, которая образовалась у сильного уровня. Как правило у сильных уровней происходят развороты. Кроме случаев очень сильных трендов, в которых надо работать по тренду, когда цена корректируется к значимым уровням.

Вот, собственно, и весь метод.

Добавить можно еще пару технических и фундаментальных индикаторов. И, конечно, подробнее описать ценовые формации и правила входа и выхода из сделок.

И последнее. Все остальное время, когда формаций у сильных уровней не образуется, надо терпеливо ждать и наблюдать за рынком.

Подробнее о торговом методе на www.forexnavigator.net

 

[Леонид Карнаухов]

На рынке Форекс назревает сильное ралли.

Похоже диапазонная торговля на рынке Форекс подходит к концу. В пятницу валюты сделали серьезные заявки на продолжение движения против доллара, причем на лучшем чем ожидалось ВВП США. Ралли назревало и сдерживалось, по-моему, только интервенциями швейцарского банка. То есть, естественное стремление рынка вверх, сдерживалось искусственно. Австралиец вообще на это сдерживание почти не реагировал, фунт тоже не особо, только евро из большой симпатии к другу франку прилично завалилась на прошлой неделе. Но ненадолго. Швейцария, хоть и не бедная страна, но, ни у какого банка не хватит средств сдерживать естественное стремление огромного валютного рынка.
Евро отрабатывает модель «ложная двойная вершина». Нарисовали разворот в виде двойной вершины, сделали попытку пробить эту конструкцию вверх, затем свалились вниз ниже основания двойной вершины и развернулись опять вверх. Теперь то и должно начаться истинное движение.

Евро все сделала на редкость технично. Оттолкнулась от гипотенузы уже пробитого вверх треугольника. Я думал она хоть к 50-дневной средней сходит (лиловая на графике), но не тут-то было. 50-дневную среднюю так и не протестировали в течение всей этой двухмесячной консолидации. Очень бычий признак. И еще один бычий признак это, то, что ниже месячного пивота практически не ходили. Пробивали хвостами, но незначительно. В тренде рынок стремится двигаться от пивота к сопротивлениям и не доходит до поддержек. Месячный пивот августа у евро на 1.4130. Но его могут и не протестировать.

У фунта похожая картина. Тоже не доходили до 50-дневной средней и тоже не уходили значительно ниже месячных пивотов. Пивот августа на 1.6477. И тоже не факт, что к нему сходят. Фунт тоже пробил вверх треугольник, сформировавшийся в результате консолидации. После пробоя узкой зоны консолидации может последовать сильное движение по тренду. У фунта можно найти и исторические аналогии . Похожие консолидации он пробивал вверх в октябре 1996 года, после пробоя последовал рост на 1100 пунктов без коррекций в течение шести недель. И в начале июня 2002 года, рост на те же 1100 пунктов в течение пяти недель.

Мне кажется сейчас вопрос только в том, будут ли еще глубокие откаты или рынок улетит по принципу «не дам точку входу». На следующей неделе много новостей – заседания банков Австралии, Англии и Евросоюза, данные по безработице в Штатах. Многие трейдеры будут ждать выхода новостей, прежде чем занять какую-то позицию. Вот тут-то рынок может сыграть злую шутку. Глубоких откатов могут и не дать. Особенно фунт. Старый джентльмен иногда проявляет необычайную проворность. И сейчас как раз подходящий случай.
Еще один бычий признак, это сильное падение открытого интереса у фьючесных контрактов евро и фунта. На графике это нижний индикатор. Как писал Ларри Вильямс, – «Если рынок никому не интересен, самое время им заинтересоваться». Так что я бы попробовал покупки фунта уже в начале следующей недели в районе 1.6570-80, если он туда сходит, конечно, а не улетит с гэпом на открытии.


Всем удачи,
Леонид Карнаухов

 

[Леонид Карнаухов]

Никак рынок Форекс не определится с направлением движения. На прошлой неделе мажоры вроде продолжили движение против доллара, сделали новые максимумы и в конце недели завалились обратно. У евро, франка и фунта получились ложные пробои. Эти ложные пробои предполагают какое-то движение вниз, какую-то коррекцию. Многие трейдеры ждут возобновления влияния кризисных явлений на рынок и значит продолжения движения по основному нисходящему тренду. Кризис то, вроде, глобальный, структурный, серьезный в общем. На дворе август. В прошлом году стремительное падение началось в августе. История повторяется? Боюсь, что не так прямолинейно.
Для того чтобы разобраться в происходящем иногда стоит посмотреть на долгосрочные графики, хотя бы недельные.
Что мы видим у евро? Евро не делает новых минимумов с конца октября прошлого года. Сформирован разворотный треугольник, который был прорван вверх в мае. И он еще не отработан. По классике цена может сходить вверх на высоту треугольника от точки прорыва. Получается где-то 1.5600. Средние смотрят вверх и пересекают друг друга снизу вверх, да еще и расположились правильным веером. Евро прорвала 100-недельную среднюю (желтая) и несколько раз протестировала ее уже как поддержку во время консолидации последних месяцев. Много бычьих широкодиапазонных свечей. В общем, я хочу сказать, что пока основные признаки восходящего тренда на месте.


У фунта похожие признаки. Разворот у него в виде чашки. Есть такая разворотная фигура «чашка с ручкой». Часто возникает на фондовом рынке. «Ручка», - это коррекция, которая возникает после прорыва. Так вот очень похоже, что фунт формирует такую «ручку». У него так же средние смотрят вверх, так же имеются широкодиапазонные бычьи свечи. Прорвана вверх ключевая 50-недельная средняя. (сиреневая). Ее уже протестировали, как поддержку. На прошедшей неделе фунт протестировал 100-недельную среднюю на уровне 1.7040. И от нее как раз и откатил. Там на 1.7000 наверняка располагались опционные барьеры. Вот он их снял и пока особой надобности идти вверх не испытывает.


У австралийца и канадца вообще ничего медвежьего не видно. Так, локальные откаты.
У йены ситуация не такая бычья, но кризисных явлений тоже не наблюдается. В кризис она, в отличие от остальных мажоров, росла против доллара. Проявляла восточный характер. Похоже, разворот у нее только формируется и движения вниз вполне вероятны. Новых минимумов она тоже не делает уже давно, с начала года. Диапазон и неопределенность.





Не тянет все это на разворот. Тянет это на коррекцию. Фунт и евро давно не тестировали свои 50-дневные средние. Можно предположить, что именно они являются целью текущей коррекции. А то как-то не правильно получается. Как же можно идти вверх, не протестировав ключевые средние. У евро это уровень 1.4000. Могут и пониже, конечно, сбегать, к месячной поддержке на 1.3950, например. У фунта это уровень 1.6300. От этих средних очень вероятно продолжение движения по тренду.
Всем удачи,
Леонид Карнаухов

 

[Леонид Карнаухов]

"Голова и плечи" у евро.

У евро на 4-хчасовом графике образовалась фигура классического тех.анализа – «голова и плечи». Как правило классические фигуры обманывают. Гораздо чаще их ломают, чем отрабатывают. А если отрабатывают, то не так схематично, как нарисовано в умных книжках о тех. анализе. На этот раз, похоже, отработают. Коррекция назрела на рынке Форекс и не только на нем. Валятся йеновые кроссы, валится йена (растет против доллара). Даже стойкий австралиец в пятницу споткнулся и нарисовал медвежье поглощение. В таких условиях трейдеры вряд ли скоро начнут покупки.


Обвального падения у евро пока не наблюдается. Присутствуют отскоки. Внизу ключевые средние – 50, 100 и 200-дневные. Цена пока крутится у месячного пивота и 21-дневной средней. Все эти средние, это потенциальные поддержки. Вот цена и прыгает и скорее всего так и будет сползать с отскоками. На очереди тест 50-дневной средней на уровне 1.4070. Ее не тестировали уже очень давно, и ей сам Бог велел выступить поддержкой. От нее может быть очередной отскок в район 10-дневной средней, где-нибудь 1.4250. В общем , я хочу сказать, что не порекомендовал бы продажи на пробой «линии шеи», как это написано в учебниках. Если только краткосрочно. Очень сомнительно, что фигуру отработают так прямолинейно. Скорее всего, будет какое-нибудь сложное правое плечо. Ну, или еще какая-нибудь непредсказуемая замысловатость. Отгадать невозможно.
Линия шеи фигуры «голова и плечи» у евро на уровне месячного пивота – 1.4125. Максимум на уровне 1.4450. Расстояние между максимумом и линией шеи – 325 пунктов. По классике, если «голову» отработают, цена упадет на примерно такое же расстояние от линии шеи. То есть получаем уровень 1.3800. А теперь посмотрим на этот уровень на дневном графике. Там как раз проходит 200-дневная средняя (голубая). Вот от нее очень логично продолжить восходящее движение. Эта средняя считается границей между бычьим и медвежьим рынками. Вот тут и будет ясно, с чем мы имеем дело, с коррекцией или с разворотом. Но туда еще надо дойти.


В прошедшую пятницу появилось медвежье поглощение у фьючерсов на сырую нефть. Причем уже после нескольких неудачных попыток сделать новый максимум. Здесь тоже назрела коррекция, и я бы попробовал продажи где-то от середины дневной свечи пятницы. Или от 10-дневной средней (синяя на графике). Только торговать надо не текущий сентябрьский контракт, а следующий – октябрьский. А то этот истекает 19-го августа. А движение может и подольше продлится. Июльские минимумы вполне могут протестировать.

И на фондовом рынке появились медвежьи сигналы. Фьючерсы Доу, Насдак и S&P500 все дружно в пятницу нарисовали «молоты» на дневных графиках. Причем у сильных уровней. Это может быть предварительный сигнал предстоящей коррекции. У фьючерсов S&P500, к примеру, чуть выше находятся месячное сопротивление на 1029, там же верхняя полоса Боллинджера, ну и 38% Фибо от падения прошлого года на уровне 1019. Да и сам уровень 1000 – значимый. Ну очень круглое число. Кроме этого присутствует перекупленность и дивергенция осцилляторов. Я бы здесь попробовал продажи от месячного сопротивления на 1029. Скорее всего, этот уровень протестируют.


www.forexnavigator.net

 

[Леонид Карнаухов]

Падение назревает.

Восходящий тренд на рынке Форекс, похоже, испортили окончательно. Особенно, если судить по поведению фунта. Старый джентльмен как-то уныло завалился почти на 1000 пунктов от максимумов начала августа и признаков разворота не выказывает. Завалился он от 50% Фибо от падения прошлого года на 1,6850 и 100-недельной средней на 1.7030. Стохастик на недельном графике нарисовал медвежью дивергенцию и смотрит вниз. Перепроданность отсуствует. Кроссы фунта тоже его совсем не поддерживают, фунт-йена валится, а евро-фунт растет. Так что падение скорее всего продолжится. Фунт во время роста прошлого месяца пробил 200-дневную среднюю (голубую на графике)и выскочил значительно выше. И похоже, что это пробой ложный. Сейчас она находится на уровне 1.6060 и может выступить поддержкой. Там же и 100-дневная средняя (желтая) Снизу у фунта вообще много уровней, которые могут затормозить движение. У него есть еще манера сначала пробить уровень, а потом сильно скорректироваться. И сейчас возможно что-нибудь подобное, сначала пробьет средние, потом скорректируется. Ниже 200-дневной средней хорошей поддержкой может выступить уровень 1.5750-70 – 61.8% Фибо от последнего роста.

Не похоже, что падение будет обвальным. Евро и австралиец продолжают бычиться и возможны новые максимумы. Но у евро на недельном графике появилась внешняя свеча (позапрошлая неделя). а после нее внутренняя. Это медвежья конструкция – «падающая звезда». Хотя новые максимумы вполне возможны.

Фьючерсы на акции тоже могут серьезно завалится. Что у Доу, что у СП500 на дневных графиках серьезные консолидации и дивергенции стохастика. Причем у СП500 все это у 38% Фибо от падения прошлого года . Самое время свалиться хотя бы к 50-дневной средней в район 970.

И в довершении картины фьючесы на сырую нефть подошли к 38% Фибо от падения прошлого года и 200-недельной средней. На недельном графике внешняя свеча и следом «перевернутый молот». Ну и дивергенция на месте. Тоже совсем не бычья конструкция. Так что кризисные явления очень скоро могут опять проявить себя. Будут ли новые минимумы пока говорить рано. Кроме фунта еще толком никто не развернулся. Да и рост был значительный, особенно у валют. Это только время покажет.


www.forexnavigator.net

 

[expforex]

Вы вернулись? где так долго были?

 

[Леонид Карнаухов]

Вы вернулись? где так долго были?

На даче под Питером. Впрочем я и сейчас там.

 

[Леонид Карнаухов]

Уровни Фибо, как цели движения.

Интересные исторические аналогии иногда возникают на рынке. Последнее сильное падение фунта,аналогичное падению прошлого года, было в 1992 году. Кстати оно также началось в августе. Тогда фунт упал на 6050 пунктов от уровня 2.0110 до уровня 1.4060. Сначала фунт стремительно свалился ниже 100-недельной средней (желтая на графике)до уровня 1.6815, затем скорректировался к этой средней более чем на 1000 пунктов до 1.8050 и затем продолжил падение. То есть, сначала пробил сильный уровень сходу, скорректировался к нему, а затем уже повалился от него, как от сопротивления. Целями движения на рынке часто выступают Фибо уровни 123.6%, 150% и 161.8% от первого роста или падения. Если натянуть сетку Фибо, приняв за 100% первое падение 2.0110-1.6815, то получим следующие уровни – 123.6%-1.6040, 150%-1.5175, 161.8% - 1.4775. Тогда уровень 123.6% был пробит сходу, уровень 150% выступил локальной поддержкой, от которой цена опять скорректировалась и упала ниже уровня 161.8% до минимума на 1.4060. То есть , при высокой волатильности во время обвального падения эти уровни работали плохо. Но самое интересное началось потом. Весной 1993 года случилась сильная коррекция и закончилась она у уровня 123.6% от падения и 50-недельной средней. На графике эта точка обозначена синей стрелкой. Падение продолжилось. Сначала цена упала до уровня 150% Фибо на 1.5175, а затем до 161.8% Фибо на 1.4775. Минимум был 1.4640. И у этого уровня началась многомесячная консолидация. Уровень 1.4775, конечно, пробивали хвостами, но каждый раз ложно. Максимально его пробивали на 225 пунктов. На дневном графике я насчитал 14 значимых отскоков от этого уровня или из под него. На графике – красные стрелки. Сопротивлением частенько выступал уровень 150% Фибо на 1.5175. Эта консолидация закончилась формированием разворотного треугольника, который, в конце концов, пробили вверх, и началось сильное ралли. И куда же оно дошло? Легко отгадать с трех раз. До уровня 123.6%. Его, конечно, тоже сначала пробили, но слишком далеко не ушли и опять началась многомесячная консолидация, где этот уровень выступал сопротивлением по крайней мере семь раз. В результате цена опять сползла к тем же уровням 150% и 161.8% (чуть не дойдя до последнего). И очередной рост начался из-под уровня 150%. Куда на этот раз? Да к уровню 100% Фибо. И у этого уровня тоже началась многомесячная консолидация.



Выводы следующие. После сильного обвала рынок много лет находился в состоянии относительной диапазонной торговли, где уровни 100,123.6, 150 и 161.8% от первого падения очень часто выступали локальными поддержками или сопротивлениями. И главное здесь, это уровни. Мы не знаем повторится ли история с диапазоном, или может структурный кризис заставит рынок продолжить обвальное падение. Или, наоборот, начнется сильный рост. Но подобные уровни уже начали работать.



В прошлом году фунт завалился на 6600 пунктов от уровня 2.0150 до 1.3500. Первое падение было до уровня 1.7445, откуда состоялась коррекция до 50-недельной средней. До 100-недельной фунт на этот раз не дошел, но коррекция составила те же 1210 пунктов. В 1992-м было 1225. Натягиваю сетку Фибо на эту волну и получаю уровни 123.6% - 1.6800, 150% - 1.6090 и 161.8% - 1.5770. Эти уровни тоже выступали локальными поддержками и сопротивлениями в процессе падения прошлого года. Но рынок также завалился ниже уровня 161.8%. Этой весной состоялась сильная коррекция. Она была гораздо сильнее коррекции 1993 года, когда рынок вырос на 23% от падения. Сейчас рынок скорректировался на 50% от падения. Но, что больше всего интересно, уровень 123.6% пробил только хвостом и развернулся вниз. На этот раз 50% и 123.6% совпали в районе 1.6800. А максимум был на 1.7040, у 100-недельной средней. На прошлой неделе фунт сходил к уровню 150% Фибо и у него развернулся вверх. Движение вверх не выглядит законченным. Стохастик на дневном графике не развернулся, и перекупленности тоже не наблюдается. Австралиец сделал новый максимум и евро вот-вот сделает. Так что следующая неделя обещает быть бычьей. Но движение вниз тоже не выглядит законченным. Здесь, уже на недельном графике, стохастик направлен вниз и не перепродан. А вот евро с австралийцем перекуплены и дивергенции медвежьи уже видны. Сопротивление у фунта в районе 123.6% Фибо на 1.6800. Там же месячное соротивление на 1.6830. Очень подходящий уровень для продолжения нисходящего движения. Дойдет ли? Есть сомнения. Фунт часто корректируется на 61.8% от первого падения, а это уровень 1.6650, чуть выше месячного пивота на 1.6490. Откуда бы не развернулся, целью нисходящего движения,скорее всего будет уровень 161.8% в районе 1.5770. Причем этот район может стать потенциальной многомесячной поддержкой. Но это уж, как рынок распорядится.

 

[Леонид Карнаухов]

Канадский доллар. уровни Фибо.

Продолжаю разговор об исторических аналогиях и уровнях Фибоначчи на примере канадского доллара. Сильный рост американского доллара против канадца, аналогичный прошлогоднему, наблюдался в 1997-98 годах. Тогда канадец вырос на 2595 пунктов, 1.3260-1.5855. От уровня 1.4690 он сильно скорректировался. Натягиваем сетку Фибо на эту волну роста и получаем уровни 100% - 1.4690, 123.6% - 1.5030, 150% - 1.5400 и 161.8% - 1.5570. На графике очень хорошо видно, как эти уровни многократно выступали поддержкой или сопротивлением. Эти точки отмечены стрелками. Максимумом роста стал уровень 1.5855, затем цена свалилась к 123.6% на 1.5030, выскочила оттуда к 161.8% и оттуда, после многомесячной консолидации, началась коррекция восходящего движения. Ниже уровня 100% Фибо в июле 1998-го был сформирован треугольник, его пробили вверх, и цена опять выскочила к уровню 123.6%, откуда падение продолжилось.


Затем эти уровни еще много раз себя проявляли, но нас интересует именно этот момент, формирование треугольника в районе 100% Фибо. Уж очень похоже на то, что мы наблюдаем сейчас. В прошлом году восходящее движение составило 0.9056-1.3062 = 4006 пунктов. Сильная коррекция наблюдалась от уровня 1.0820. Сетку Фибо натягиваю от 0.9056 до 1.0820. Получаю 123.6% - 1.1240, 150% - 1.1700, 161.8% - 1.1915. На этот раз цена выскочила значительно выше уровня 161.8%, но в процессе коррекции и 150% и 161.8% уже успели себя показать и поддержками и сопротивлениями. Последние шесть недель канадец консолидировался в районе 100% Фибо и сформировал треугольник, аналогичный треугольнику 1998 года.

Я думаю, что этот треугольник пробьют вверх. В пятницу его пытались пробить вниз, но не получилось. У месячной поддержки сформировалась разворотная фигура АВС. Многообещающая такая фигура, формировалась целую неделю. Она еще не отработана, точка В еще не пробита, но уже сформирована. Похоже, что точка С уже на месте. И если точку В пробьют, то может получиться сильное движение. Цена в этом случае должна долететь, по крайней мере до уровня 123.6% Фибо на 1.1240, а то и до 200-недельной средней (голубая) на 14.40. Если вспомнить классику и взять за цель высоту треугольника, отложенную от потенциальной точки пробоя, то получим примерно уровень 1.1500. Как раз в районе 200-недельной средней. Войти в рынок еще не поздно. Можно в понедельник на открытии, а можно на поставить ордер на пробой точки В. А можно сделать и то и другое.

 

[Леонид Карнаухов]

26 сентября 2009 г. Сделки прошедшей недели.

Канадский доллар сломал одну АВС и через неделю нарисовал другую. На позапрошлой неделе была нарисована внешняя свеча, предупреждавшая о возможном развороте. Отскочил он от уровня 1.0600 и Фибо 88.2%.

Входил в сделку в среду, как только появилась полноценная бычья свеча у месячной поддержки. Точка входа 1.0706.
Фигура АВС на 4-х часовом графике предполагает какую-то коррекцию, хотя бы до уровня 123.6% на 1.1240, а может и к 200-дневной средней на 1.1400. Поэтому позицию оставил. Хотя пятничная консолидация может привести к откату вниз в понедельник.

Нефтяные фьючерсы нарисовали узкую зону консолидации у месячного пивота. Нефть последние недели корректировалась, поэтому предполал пробой консолидации вниз и входил по стоп-ордеру от 71.25. Сделку закрыл в пятницу по цене 66.025. Здесь 200-дневная средняя и могут быть сильные отскоки.

 

[Леонид Карнаухов]

Пророк Даниил отвечает на вопросы публики.

Какие только методы не используют люди для оценки рыночных движений! И технические, и фундаментальные, и статистические, и мистические, и астрологические. Поиск святого Грааля идет полным ходом и не останавливается ни на минуту. Лучшие умы бьются над решением неразрешимой загадки. Вот еще один очень интересный метод. Я бы назвал его технически-мистическим. Насколько он приемлем для оценки рынков и торговли, судить читателю. Мне многие вещи показались интересными.

Трейдер из Новой Зеландии по имени Джон Нидхэм утверждает, что ему удалось разгадать код Пророка Даниила. Вот так вот. Ни больше, ни меньше. Пророк Даниил, это Библейский персонаж, живший на самом деле во времена Вавилонского пленения. Он служил провидцем при дворах нескольких византийских царей в седьмом веке до нашей эры. В общем один из мудрейших людей своего времени. Джон Нидхэм пишет, что он потратил много лет и целое состояния, покупая книги и семинары по трейдингу, в поисках приемлемого подхода к рыночной торговле. Согласно утверждению Ганна, рынки разворачиваются, когда происходит совпадение ценовых и временных циклов. Задача стояла найти их. В конце концов, он обратился к Библии. Ведь откуда берут начало законы и мораль современного общества, если не из Библии. И в конце концов нашел.

Нидхэм пишет, что код пророка Даниила, это древняя и мистическая последовательность чисел. Она появилась на 18 веков раньше, чем числа Фибоначчи, и была открыта пророку Даниилу, как механизм отсчета временных циклов. Вот, что сказано в Библии.
Пророк Даниил однажды получил информацию от мужа в льняной одежде, по всей видимости ангела, следующего содержания. Цитирую :
Ветхий Завет. Даниил 12. Последнее видение Даниила.
12:7 И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим вовеки, что к концу времени, и времен, и полувремени, и по совершенном изложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «господин мой! Что же после этого будет?»
И отвечал он: «Иди, Даниил; ибо закрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют.
Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней.
А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней.»

Вот в этих двух цифрах 1335 и 1290 и закодирована последовательность, которая определяет множество аспектов мироздания и, в том числе, ценовые разворотные уровни и временные циклы всех финансовых рынков. По мнению Джона Нидхэма, конечно. К примеру, квадратный корень из 1335 = 36.537. Если передвинуть запятую на один знак, получим 365.37. Это продолжительность года, рассчитанная с высокой точностью. Закодированная 27 веков назад. Все это подробно описано на его сайте www.thedanielcode.com. Там множество статей по этому поводу. Можно также подписаться на торговые сигналы и графики с ключевыми уровнями. Я постараюсь кратко изложить суть.
Итак, Нидхэм создал последовательность чисел, применяя которую по типу уровней Фибо к рынкам, можно определить ключевые ценовые уровни. К примеру 1335 – 1290 = 45. Он считает, что здесь закодированы градусы, определяющие основные восемь направлений окружности.И эти восьмые части весьма важны, особенно 3/8, 4/8 и 5/8. Соответственно 37.5, 50 и 62.5. Похоже на Фибо уровни. В общем манипулируя с чилами 1335 и 1290 он вывел 19 соотношений, которые составили последовательность, которую он применяет к основным рыночным движениям. Каким образом появились остальные числа не объясняется, но уровни откатов это 29.7, 37.5, 44, 50, 59.3, 62.5,74, и 89. Целевые уровни это – 129.7, 159.3, 200, 259.3, 300, 359.3, 400, 459.3, 500. Насколько я смог вычислить эмпирическим путем. Уровни откатов определяются точно также, как и уровни Фибо, натягивая сетку от минимума до максимума значимого движения. Для определения целей необходимо брать свинги противоположного тренда, а не текущего. Подробнее не объясняется. Сказано,однако, что цели можно вычислить, когда появляется значимый экстремум из свингов, которые этот экстремум окружают, причем сразу и с высокой точностью. Точность на Форексе плюс/минус 40 пунктов, у S&P500 – 3 пункта. Ну и надо иметь в виду, что рыночные движения, это не точная наука. Уровни могут сработать, а могут и не сработать. Мы не знаем. Какой из уровней, станет разворотным. Это должна подтвердить цена.

Но все ценовые развороты, на всех рынках и на всех тайм-фреймах происходят у этих уровней. То есть последовательность чисел определяет потенциальные разворотные уровни. Вот собственно и все, что касается цены.
Меня это заинтересовало и я начал экспериментировать. Правда вместо 159.3, 259.3, 359.3, я беру 162.5, 262.5 и так далее. Экспериментировал я пока только на Форексе. Может, на других инструментах лучше будут работать уровни на 59. Пока не могу сказать.

Итак евро-доллар, недельный график, падение евро 2008 года. Попробуем определить цели движения. Когда была пробита точка 1 ценой закрытия недели, можно было предположить, что значимый максимум сделан. Натягиваем сетку между точками 1 и 2, на последнее восходящее движение. В точке 3 движение остановил уровень 300%. Цена не дошла до него 60 пунктов. Началась сильная коррекция, которая дошла до пробитого уровня 162.5% с точностью 27 пунктов. Это точка 4. Поддержка стала сопротивлением. Оттуда тренд продолжился. Следующая остановка у уровня 362.5%, точность около 100 пунктов. И минимум в точке 6 на уровне 500%. Точность 6 пунктов! Впечатляет.


Теперь смотрим уровни отката. Натягиваем сетку на все падение так же, как и сетку Фибо. Это синяя сетка. Сильная коррекция декабря 2008 года была остановлена уровнем 62.5%. Точность – 80 пунктов. Там же рядом находился уровень 200% первой сетки. Старые уровни продолжают работать. И в точке 8 цена развернулась от старого уровня 462.5%, точность 160 пунктов. Не очень впечатляет, но эту точку можно было определить на дневном графике с точностью 45 пунктов, используя другую сетку от другой ценовой формации. На недельном графике этого не видно. Идем дальше. Точка 9. Движение остановил уровень 37.5% с точностью 18 пунктов. Последовала четырехнедельная коррекция. Точка 10. Трехнедельная коррекция от уровня 50%. Точность не высока - 170 пунктов. Но уж больно уровень явный. И наконец, коррекция от уровня 74% в ноябре этого года. Максимум сделан с точностью 70 пунктов.


Да, не все идеально, да, неизвестно который из уровней станет разворотным. Да, еще много вопросов. Но, по-крайней мере, не входить по тренду на прорыв уровней уже полезно. Если их конечно знать. Полученные результаты заставляют продолжить эксперимент.

 

[Леонид Карнаухов]

Время - деньги.

Чтобы успешно торговать на финансовых рынках трейдеру надо знать две вещи, потенциальные уровни разворота и, желательно, время. Когда этот разворот может произойти. С определением уровней технический анализ более-менее справляется. А вот со временем ну никак. Нету методов против Кости Сапрыкина, - как говорил герой фильма «Место встречи изменить нельзя». Джон Нидхэм вместе с пророком Даниилом такую методику дают.

Без Библейских истин здесь тоже не обошлось:
И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал Господь делать: шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым…
Экклесиаст 1:9 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. 3:15 Что было, то и теперь есть, и что будет. То уже было, - и Бог воззовет прошедшее.
3:1 Всему свое время, и время всякой вещи под небом.
12:7 И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим вовеки, что к концу времени, и времен, и полувремени, и по совершенном изложении силы народа святого все это совершится.

Из всего это делается несколько выводов. Рынки развиваются циклами, которые повторяются через, цикл, несколько циклов и половину цикла. Последовательность может быть совершенно разной. Самый маленький цикл – шесть дней. Циклы кратные шести можно искать на дневных графиках. Для недельных графиков необходимо брать недели, состоящие из шести торговых дней. Основные временные циклы кратны 44, 59 и 62-м. Или половине этих периодов (полувремя). Это числа из кода пророка Даниила. Почему взяты именно эти, я объяснения не нашел. Циклы могут идти параллельно, каждый своим чередом. Цикл из 59 шестидневных недель называется deadly cycle, т.е. смертельным циклом, и часто возникает перед кризисами. У индекса Доу, к примеру, такой цикл возник перед кризисом 29-го года. В этом случае этот цикл идет от вершины к вершине. Остальные циклы идут от максимума к минимумам (и наоборот). Но если какой-то цикл, обозначавший скажем минимумы, вдруг пришелся на значимый максимум, этот максимум может стать разворотным. После значимых максимумов или минимумов, циклы могут прекращаться и от новых экстремумов могут возникать новые циклы. А могут и не прекращаться. Ну и это тоже не точная наука. Какой и когда сработает, не ясно. Но в совокупности с важными ценовыми уровнями вероятность разворота повышается. И это все.

Дальше немного творчества и фантазии и имеем следующий недельный график евро в соответсвии с описанной методикой. Я не стал выпендриваться с шестидневными неделями. Можно было бы пересчитать. Но я решил поэкспериментировать с обычными пятидневными. Думаю, пророк Даниил не обидится. Тем более, евро, это рынок круглосуточный. Может и так сойдет, подумал я, и вот, что получилось.
За начало отсчета я взял значимый минимум 2007 года, который был сделан на неделе, начавшейся 13.11.2005. И следующий за ним значимый максимум - 22.01.06. Первый обозначен красной вертикальной линией, а второй синей. От первого пошел красный цикл с периодом 62, от второго синий, с периодом 44. Первый обозначил пару значимых минимумов, а затем значимый максимум 20.04.2008. Это был первый максимум перед разворотом. Правда цикл показал его на две недели раньше. Но я писал, что это не точная наука. Синий цикл с периодом 44 обозначил три значимых максимума и второй значимый максимум перед падением 2008 года, но с опозданием в три недели. Затем этот цикл угас, и я его дальше не отслеживал. Вместо него от второй вершины 13.07.2008 пошел новый цикл с периодом 44 – черный цикл. Он дважды предупредил о возникновении значимых максимумов – в декабре 2008-го и октябре 2009-го. Красный цикл продолжает идти своим чередом. Минимум октября 2008 года он обозначил с точностью в одну неделю. И следующая вертикаль пришлась на прошедшую неделю. Боюсь, что мы на пороге значимого разворота. Да, вот еще интересный момент. От вершины 2008 года, до второго минимума 19.04.2009, от которого и начался восходящий тренд, прошло 32 недели – полувремя цикла 62 с точностью в одну неделю.
Ну и как прикажете все это воспринимать, господа? Совпадение? Очень возможно. И я готов с этим согласиться, если кто-нибудь из скептиков разработает более действенную методику для определения времени значимых разворотов.

 

[Леонид Карнаухов]

Код пророка даниила в действии. Британский фунт.

Продолжаю изучать и тестировать код пророка Даниила. И если со временем еще не все понятно, то работа уровней нравится все больше и больше. Со временем разберемся и со временем, извиняюсь за тафтологию. А сейчас об уровнях. Тут тоже не все так просто. Не всегда понятно, от какой структуры надо натягивать сетку. Структур образуется в избытке. Можно натягивать и так и эдак. И здесь важно поведение цены. Цена показывает сама, какая структура отрабатывается. Частенько цена переключается с одной структуры на другую. Иногда вообще какие-то забытые исторические уровни неожиданно работают. Хорошо работает многократное пересечение уровней. Да и привычные пивоты и средние, которыми я всегда пользовался тоже не подводят и иногда очень хорошо ложатся в структуры. В общем есть, чем заняться. Вот несколько примеров.

Фунт недельный график. Черная сетка натянута на все падение фунта 2007-2008. Зеленая сетка, это падение фунта 2008 года 2.0156-1.5002. Красная – это рост прошлого года 1.5002- 1.7040. Практически все разворотные точки можно было определить с помощью уровней кода Пророка Даниила (КПД). А пивот уровни и ключевые средние очень достойно все это дополняли.

Точка 1 – значимый максимум на 1.7040 в августе прошлого года был сделан у 100-недельной средней. Тут же сошлись уровни 44% от всего падения 2007-2008 на 1.6873 и 50% от падения 2008 на 1.6832. И этот разворот был в районе месячного сопротивления на 1.6960. В общем, было от чего упасть.

Падение продолжалось в течение 2-х месяцев и очень логично остановилось у точки 2. Здесь сошлись 37.5% от роста 2009 года (красная сетка) на 1.5722 и 29.7% от всего падения 2007-2008 на 1.5778. Минимум был на 1.5713, 9 пунктов ниже 1.5722. Цена не дошла до месячной поддержки на 1.5600 – уровни КПД оказались сильнее.

В процессе падения были сделаны промежуточные минимум и максимум 1-го сентября и 11-го сентября. Минимум 1-го сентября – это отскок от 200-дневной и 100-дневной средних, которые сошлись вместе. Максимум 11-го, это 11% от роста. Уровни 11% и зеркальный 89%, называют Last leves of support/resistance, т.е. уровни последней поддержки или сопротивления. От них часто происходят откаты и развороты. Мы еще не раз увидим, как эти уровни работают.

В результате всех этих телодвижений у фунта образовалась фигура «голова и плечи» на дневном графике. Очень явная и видимая всеми участниками рынка. Старый джентльмен не мог классически отработать классическую фигуру. И от точки 2 начался рост. Рост продолжался два месяца и дошел до точки 3. Здесь сработали все те же уровни, что и в точке 1 – 200-недельная средняя и 44% и 50%. Только на этот раз с высокой степенью точности. Длинного хвоста, как в точке 1 не было. Максимум был на 1.6876. Тут же месячное сопротивление на 1.6836 практически сошлось с уровнями КПД. Эта точка стала вершиной, образовавшегося впоследствии треугольника.

Опять началось двухмесячное падение, опять с множеством откатов. Промежуточный минимум 30.12 на 1.5832 совпал с последней поддержкой от роста от точки 2 к точке 3. Это уровень 89% на 1.5835. Поразительная точность – 3 пункта.

Ну и максимум в точке 4 1.6459 это 44% от падения 2008 и 37.5% от всего падения 2007-2008. Пивот уровней и средних не присутствовало. Эта точка стала второй вершиной разворотного треугольника.

Вот так, практически все значимые экстремумы были обозначены уровнями КПД. Причем я пока использовал только уровни откатов на недельном графике и совсем не использовал целевые уровни на меньших тайм-фреймах. Просто если все их нанести, то ничего не будет видно. Да и рассмотренных уровней вполне хватало, хотя бы для того, чтобы не покупать или продавать вблизи экстремумов.

 

[Леонид Карнаухов]

Британский фунт (продолжение).

Теперь попробуем определить целевые уровни, для чего перейдем на дневной график. У фунта здесь есть несколько структур, от которых можно смотреть целевые уровни. Надо брать ту, которую признает цена. Я взял высоту пробитого вниз треугольника, и натянул целевую сетку (синяя) между точками 1 и 2. Эти уровни уже были в игре. 30.12.09 в точке 3 цена отскочила от последней поддержки 89% этого диапазона. И в точке 4 развернулась от уровня 37.5%. Оба раза с высокой степенью точности в несколько пунктов. Первая цель это уровень 129.7 % - 1.5367. И цена на прошлой неделе остановилась именно у этого уровня. Минимум был – 1.5359. Может это совпадение? Возможно. Но я бы поостерегся пока с продажами. Ниже еще и уровень 50% от роста прошлого года на 1.5270. Отсюда может быть сильная коррекция. Логично было бы к средним сходить. К примеру к 50-дневной (лиловая). 100 и 200- дневные средние, похоже, уже отработаны. Фунт практически пол года крутился вокруг этих средних. И сейчас они уж больно высоко. А вот 50-дневная – самая подходящая. А тут еще и март месяц на носу. А в марте истекают валютные фьючерсные контракты. Исторически в марте часто бывают всякие коррекции и прочие неожиданности.
Я ни в коем случае не призываю к покупкам в сильном нисходящем тренде. Лучше дождаться коррекции и продавать от 50-дневной средней. А для покупок есть другие инструменты, которые сильно против доллара не валятся. К пример, австралиец и золото.

 

[Леонид Карнаухов]

Австралиец и золото.

Австралиец не падает против доллара, а скорее корректируется. А последние дни вообще растет, не смотря на сильное падение евро и фунта. Сказывается положительный дифференциал учетных ставок. Сырьевая валюта. Ситуация один в один с золотом. У фьючерсов на золото на дневном графике сформировалась бычья волна Вулфа с точкой 5 чуть выше 200-дневной средней. И у австралийца точно такая же волна Вулфа, с точкой 5 у 200-дневной средней. Можно предположить, что минимумы на месте и эти бычьи волны Вулфа уже отрабатывают. Одна беда – не ясно где покупать. Будет ли еще откат или нет? Но это будет ясно уже на следующей неделе. Я бы на их месте сходил бы еще немного вниз. Процентов 50 от текущего роста.

 

[Леонид Карнаухов]

Канадский доллар.

Еще один товарищ, который растет против доллара, это канадец. У него на дневном графике двойное дно, от которого он скакнул вверх. Очень похоже, что это ложное двойное дно. Наверное, он стремится еще раз сходить к паритету, а потом уже будет расти. У него поддержка сильная на 0.9850. Это 89% от всего кризисного роста 2007-2008 годов. Последний уровень поддержки. Вот от него стоит покупать. А пока вниз. Здесь тоже, я боюсь, могут больше не дать отката для продаж. Но если дадут, то уровень 1.0560-570 подошел бы в самый раз. Это 62.5% от роста 2007-2008.

Обучение, торговые сигналы, доверительное управление - [email protected], Skype - captain1628.

 

[Сынтыпуха]

Темная тема.

 

[Леонид Карнаухов]

Темная тема.

Дело ясное. что дело темное.

 

[Леонид Карнаухов]

Обзор рынка 25 февраля 2010 года.

Конец недели, совпавший с концом месяца, да еще и с концом финансового года в Японии – вот фундаментальный фактор, который доминировал на рынках последние дни. Консолидации и профит-тейкинг практически на всех основных рынках. На стыке недель и месяцев часто бывают всякие неожиданности в виде разворотов или неожиданных откатов. Интересно, что нам приготовил понедельник.
Евро практически дошла до сильного уровня поддержки – 1.3430, это 29.7 % от всего падения 2008 года. Правда она его не протестировала еще. Хороший уровень для отката. Целевая сетка (синяя) – натянута на структуру у декабрьской вершины. Евро отработала 500%. Логично было бы сделать 529.7% и откатить. Может так оно и будет, может нет. Но с продажами пока стоит повременить. По крайней мере с долгосрочными. Пора бы скорректироваться. И март месяц подходит для этого как нельзя лучше – истечения валютных фьючерсов. Ключевая средняя в этом падении у евро – 50-дневная (лиловая). Ее уже тестировали в декабре. Сейчас она подходит к сильному уровню сопротивления на 1.3960. Там сошлись уровни 44% от роста 2009 и 37.5% от падения 2008. Это примерно 500 пунктов от сделанных минимумов. Вполне может сходить.


Фунт остановился чуть ниже 50% от роста 2009 и отработал 129.7% от своей зоны консолидации лето-осень 2009. Кроме того встал он у 3-ей месячной поддержки. Тоже вполне подходящее место для коррекции. Правда был только первый отскок, и минимумы вполне могут обновить. Фунт уже врядли протестирует пробитую сторону треугольника. Слишком сильно завалился. Но к 50-дневной средней сходить должен, также, как и евро. Там рядом хороший уровень сопротивления на 1.5770 – 29.7 % от падения 2008.

А австралиец не падает. Не хочет коррелировать с евро и фунтом. Зато просматривается очень хорошая корреляция с золотом. Прямо близнецы-братья. У обоих присутствуют бычьи волны Вулфа. Оба их уже начали отрабатывать. И австралиец и золото консолидируются после первого роста. Оба отработали 50% от первого роста. И опять подросли. Исторически золото в подобных ситуациях корректировалось на 59-62.5% или на 74%. И я не уверен, что не будет еще одного броска вниз. Особенно на стыке месяцев. Поэтому не покупал. Будет ли еще откат, только Бог знает. Ну может еще и пророк Даниил. Надеюсь, что еще дадут глубину для покупок. Хотя сомнения присутствуют. Если волны Вулфа отработают как положено, то оба должны сделать новые максимумы. Так что жду начала следующей недели.



Обучение, торговые сигналы, доверительное управление - [email protected], Skype - Captain1628.