Торговая стратегия по эллиоту, параболику и средней - 5-ая волна. + Советник.

[Юрий FT]

Здравствуйте!
В качестве фильтра можно использовать АО. Волна 3 всегда самый высокий пик. Окончание 4 волны ясно видно при пересечении АО и нулевой линии. Обратное пересечение говорит о начале 5 волны....
Можно также немного дополнить и улучшить советник... Почему бы не брать помимо 5 волны еще и коррекцию (авс). Всем известно, что между 3 и 5 волнами образуется дивергенция, прекрасно видимая на АО. Так вот после возникновения дивера можно смело вставать в коррекцию. Коррекция как правило отрабатывается до 50% хода всей волновой структуры 1,2,3,4,5, а чаще гораздо больше.

Спасибо на этой неделе попробую реализовать.

 

[jek555]

А для чего параметры?
MagicN и BBUSize
Если не трудно ответьте. Хотел бы разобраться с параметрами советника

 

[Юрий FT]

А для чего параметры?
MagicN и BBUSize
Если не трудно ответьте. Хотел бы разобраться с параметрами советника

Эти параметры не используются.

 

[jek555]

АУ люди не жмитесь делитесь с результатами теста

Почему все молчат и не выкладывают результаты?
Наверное стоят в очереди на покупку Ferrari ручной сборки :rolf:
Не успел встать в очередь за Астонмартином поэтому выкладываю результаты теста по GBPJPY H1 с 1999 по сей день полет нормальный.
Но с 2008 по не очень. Результат теста выложу отдельна

 

[Юрий FT]

Почему все молчат и не выкладывают результаты?
Наверное стоят в очереди на покупку Ferrari ручной сборки :rolf:
Не успел встать в очередь за Астонмартином поэтому выкладываю результаты теста по GBPJPY H1 с 1999 по сей день полет нормальный.
Но с 2008 по не очень. Результат теста выложу отдельна

Спасибо, при тесте по тикам такие же результаты? Хотя даже так - просадка все равно великовата..

 

[jek555]

выкладываю по тикам, но не могу понять почему такие разные результаты,если сможете объяснить буду рад.

 

[jek555]

Так как все уже купили себе Феррари а Я не успел то пришлось что нибудь добавить отсебятины

Есть одна наработка на графике все описал, если сможете добавить в код советника то буду рад. :king:

 

[Бек]

добрый день, Юрий. Скажите, а почему трейлинг в советнике не регулируется?

 

[Borisytch]

Пощади голубчик ...

Это ж надо выложить такой бездарный продукт ... пожалей ближних!
:cr:

 

[Юрий FT]

Так как все уже купили себе Феррари а Я не успел то пришлось что нибудь добавить отсебятины

Есть одна наработка на графике все описал, если сможете добавить в код советника то буду рад. :king:

Сделаем =)

 

[Юрий FT]

Это ж надо выложить такой бездарный продукт ... пожалей ближних!
:cr:

От вас же мы еще ничего не видели, выложите ваш одаренный продукт, или вообще хоть что то..

 

[sonic]

столько просмотров и не одной идеи по улучшению результатов?

Юрий, куда их улучшать? нужно, имхо , не улучшать, а подбирать параметры к другим парам, к более мелким тайфреям.

 

[AK-47]

А можно увеличить количество лотов после каждой последующей сделки?

 

[sonic]

с учётом того сколько пока делает сделок советник, это совершено не нужно(
в ручную точно менять успевать будете.
ищите параметры для других пар, других таймфреев

 

[Юрий FT]

Юрий, куда их улучшать? нужно, имхо , не улучшать, а подбирать параметры к другим парам, к более мелким тайфреям.

Нужно работать над уменьшением уровня просадки, тогда и результаты оптимизации как и устойчивости системы на бэктесте будут стабильнее. У меня есть в загажнике несколько классических методов уменьшения просади но мне бы хотелось увидеть свежие идеи.

 

[sonic]

ММ не трогаем пока...? Просадку впринцыпе можно попробовать несколько уменьшить оперируя размерами серии и в зависимости от этого размером лота. Но это метод скорее для скальперских стратегий с большим кол-ом сделок и высоким уровнем репрезентативности. Думаю, в нашем случае, если и стоит использовать подобные ухищрения, то в последнюю очередь, когда на фиксированных лотах будет всё выжато.

 

[Юрий FT]

ММ не трогаем пока...? Просадку впринцыпе можно попробовать несколько уменьшить оперируя размерами серии и в зависимости от этого размером лота. Но это метод скорее для скальперских стратегий с большим кол-ом сделок и высоким уровнем репрезентативности. Думаю, в нашем случае, если и стоит использовать подобные ухищрения, то в последнюю очередь, когда на фиксированных лотах будет всё выжато.

Пока лучше ММ не трогать, из серии конечно можно делать выводы, но на мой взгляд это не интересное решение.

 

[jek555]

Нужно работать над уменьшением уровня просадки, тогда и результаты оптимизации как и устойчивости системы на бэктесте будут стабильнее. У меня есть в загажнике несколько классических методов уменьшения просади но мне бы хотелось увидеть свежие идеи.

Полностью с вами согласен. Система должна работать как Уоррен Баффет без права на ошибки или инвестирование на длительный срок. :king:

 

[jek555]

Так как система основана на волнах Эллиотта нужно двигатся в этом направлений, находить рабочие методы определения остальных волн.

 

[jek555]

Например третью в третьей по Биллу Уильямсу глава 7