Торговля евро по VSA

[melman898]

да я не то что бы с целью прогноз узнать,а с целью узнать правильность хода своих мыслей с точки зрения обьемов(пока третий вебинар не вышел непонятки)

Позволю себе еще 1 вопросик,если не затруднит ответте пожалуйста.
Часто наталкиваюсь на такую вещь,цена идет вверх а обьема нет и говорят две вещи
1)Цене ничего не мешает расти она растет,продавцов нет,будет расти до появления продавца
2)нет обьемов инструмент не покупают,нет покупателя расти осталось не долго
и вот как с этим делом разобраться не понятно
и аналогично с присутствием обьема,останавливающий это обьем или наоборот обьем того того "дяди" который и двигает туда куда ему надо

в общем как обычно все либо вверх либо вниз пойдет))

 

[Hurghadahome]

Тогда какого ... спрашивается, сначала прикидываться девочкой и говорить, что "ничего непонятно", а потом гнуть пальцы и рассказывать, что "не первый год в теме"? Откуда я знаю, кто там за ником и сколько он "в теме"?

А если "не первый год" - так можно и погуглить, и узнать очень подробно про опционные барьеры. И что они рассчитываются, как сумма страйка и опционной премии. И про то, что крупняк не может ставить стопы - иначе просто будут выносить с потрохами. И про то, что они используют опционы для хеджа, а не для прибыли. И про то, что могут продать им опции в таких количествах только маркетмейкеры. И про то, что если цена "перешагивает" опционный барьер - у маркетмейкеров начинаются убытки, чего они очень сильно не любят, поэтому и барьеры работают (только не пипс в пипс). И про то, что указанные суммарные значения в таблице 12 тыс. опций - это на самом деле покрытие 1,5 ярда - кто-то держит примерно столько лонгов и защищает их. И поэтому цену в январе далеко вниз, скорее всего не пустят. Хотя, понятное дело - может быть все, что угодно. Мы же с вероятностями работаем...

Надеюсь, не грубо? ;-)

И вообще - кто вам сказал, что я здесь занимаюсь альтруизмом и сплю и мечтаю, как бы "народ обогатить"? Да распиши я всё, что знаю п-о-б-у-к-в-е-н-н-о - всё равно каждый будет торговать по-своему, и результаты будут разные.

А если коротко и по существу - то нижняя граница опционного барьера где-то в районе 2940-50 (по споту). Проколоть могут, но обычно недалеко.

По последнему вопросу melman898 (насчет фунта) - там примерно такая же история, как и с еврой - рынок еще не готов расти. Но я не слежу очень плотно за фунтом (там свои тараканы). Поэтому - сорри.

А зачем гуглить я хотел узнать про то что ты видишь в таблице и куда ты смотришь и какие выводы делаешь . Все что ты написал я давно уже знал. И конкретно сейчас тебя спрашивал конкретно я а не все .
И не надо обид . Если уж решил народ просвещать то просвещай.
А походу ты тут замануху кидаешь лохам с вебинарами и прочим.
Такого я здесь уже насмотрелся.
Удачи в сборе денег .

 

[doctor007]

да я не то что бы с целью прогноз узнать,а с целью узнать правильность хода своих мыслей с точки зрения обьемов(пока третий вебинар не вышел непонятки)

Позволю себе еще 1 вопросик,если не затруднит ответте пожалуйста.
Часто наталкиваюсь на такую вещь,цена идет вверх а обьема нет и говорят две вещи
1)Цене ничего не мешает расти она растет,продавцов нет,будет расти до появления продавца
2)нет обьемов инструмент не покупают,нет покупателя расти осталось не долго
и вот как с этим делом разобраться не понятно
и аналогично с присутствием обьема,останавливающий это обьем или наоборот обьем того того "дяди" который и двигает туда куда ему надо

в общем как обычно все либо вверх либо вниз пойдет))

Один из самых сложных моментов в анализе объемов - это определение "фона" - совокупности сигналов. Рынок - это развивающаяся во времени история со сложными причинно-следственными связями. Именно поэтому рынок, как правило, не эффективен, и на нем можно зарабатывать (торгуя тенденции - флетовые или трендовые). Кроме того, на рынке есть совершенно разные группы участников с совершенно разными целями, методами работы и объемами. Любое движение (на малых или больших объемах) само по себе не может быть интерпретировано никак, точно так же, как нельзя взять одну свечку и ее анализировать. Нужно рассматривать предысторию, характер сигналов до этого, в каком районе идет движение, смотреть разные тф, изучать доп.информацию (те же опционы и СОТ) и т.д. и т.п.
На рынке не существует "ложных" движений. Существуют кратковременные походы, например, за скоплениями стопов, проверки районов спроса и предложения и т.д.
Именно комплексный и объективный анализ дает возможность адекватно строить свои торговые планы (в том числе, когда рынок не определился с тенденцией и нужно подождать). Поэтому, например, ВА я отношу к необъективным (субъективным) методам анализа.
Так что однозначного ответа на Ваш вопрос не существует. Надо рассматривать конкретную ситуацию для того, чтобы делать какие-то выводы.

 

[doctor007]

А зачем гуглить я хотел узнать про то что ты видишь в таблице и куда ты смотришь и какие выводы делаешь . Все что ты написал я давно уже знал. И конкретно сейчас тебя спрашивал конкретно я а не все .
И не надо обид . Если уж решил народ просвещать то просвещай.
А походу ты тут замануху кидаешь лохам с вебинарами и прочим.
Такого я здесь уже насмотрелся.
Удачи в сборе денег .

Тогда и спрашивать надо поконкретнее. В таблице я обвел страйки и ОИ. Опционная премия - посередке (около 100 п для страйка 3050 с максимальным ОИ). Отнимаем их от страйка - получаем нижний барьер около 2950 фьюч, или 2940 спот. Вот и вся математика.

А насчет "заманухи" - каждый пусть думает как хочет. Мне пополам. Я очень много делал и делаю абсолютно бесплатно. И это мне воздается. Но мое время все-таки что-то стоит. И чем дальше - тем оно ценнее.

 

[melman898]

Спасибо за ответ,ну я пока не то что бы с обьемами,вообще только знакомлюсь с рынком,2 месяца это же не срок,по сему ищу способы его понять,и само собой с первого раза не получается)).Будемс дальше с ним разбираться)

P.S. предлагаю прекратить палемику,мы тут дела делаем а не языками чешем,кто ого ищет или нашел и зачем,лично мне ветка нравится,читаю,большое спасибо.

 

[brat]

С самого начала слежу за паммом доктора с компаньоном на альпах. Они одни из немногих( на пальцах одной руки можно сосчитать) кто торгует по своим прогнозам и самое главное с прекрасной прибылью.

 

[doctor007]

13.01. Валютный обзор. Евро.

«Он улетел, но обещал вернуться…» )))
Это не к тому, что слит депо. Не дождетесь!
Просто не удержал лонг, хоть и заходил по плану. Мало того – прозевал начало бычьей агрессии в четверг. И теперь остается только махать вслед этому «поезду».
Конечно, он не последний. Будут еще.
Поэтому не отчаиваемся и работаем…



W – флет превращается в аптренд. Уверенно идем на выполнение цели 2 (район 3450-3500). После выполнения ожидаю хорошей коррекции, конец которой постараюсь взять.
D – аналогично, флетовая коррекция закончена, продолжается аптренд. Бычьи трендлинии БТ1 и БТ2 чувствуют себя достаточно уверенно.
Н4 – что-то я часто повторяюсь… ))) выход из флета в аптренд. Оттолкнулись внизу от найденной поддержки (которая является одновременно наторговкой недели). Есть два достаточно четких пробоя - уровня контракта в точке 1 и локальной линии сопротивления в точке 2. Неделю закрыли на мажорных тонах, однако общая картина говорит о том, что рано смотреть далеко вверх (разве что ближе к весне). После выполнения глобальной цели может возникнуть вязкая и продолжительная коррекция. Насколько реальны такие предположения – будем посмотреть. До выполнения глобальной цели – против тренда лучше не становиться.

Наторговки



На контракте хорошо виден район поддержек и центральный колокол. По теории симметрии район сопротивлений должен примерно совпасть с глобальной целью.
На недельной гистограмме видны частичные фиксации прибыли в конце недели на «макушке». Ну, и конечно же, массивная поддержка.

СОТ



Положение на прошедший вторник. Немного вынесли крупных спекулянтов из лонгов глубоким откатом позапрошлой недели. Ну, а мелочь, всерьез поверив в «разворот», достаточно активно «включилась» в шорты. И, как обычно – попались в конце недели.

Опционный рынок – без особых изменений. Поддержки сыграли свое. Теперь – надо следить, где и когда возникнут сопротивления.

Недельные и дневные объемы.



Имеем первую более-менее полноценную неделю по объемам на мартовском контракте – делать какие-то выводы рано.
Дни. День 1 – апбар, закрытие высокое, первая реакция на объемы пятницы положительная. День 2 – даунбар, закрытие не в самом низу, объем средний, в районе 1,31 и выше видны небольшие продажи внутри дня. День 3 – даунбар, закрытие в середине, объем остается средним, однако размах бара сужается – признак покупателей. День 4 – апбар, объем очень большой, закрытие на самом верху, внутри дня явная бычья агрессия, к большому моему сожалению, начало которой я упустил, а на новостях входить уже было поздно и слишком рискованно. День 5 – апбар, первая реакция на объем четверга, объем остается большим, однако размах бара сузился – признак продаж вверху, что подтверждается и внутридневными объемами (скорее всего, частичная фиксация прибыли перед выходными).

Итого: общая фаза – выход из флета в аптренд. Сигналов к окончанию тренда нет. Однако тренд еще не набрал силу, поэтому вполне возможны глубокие коррекции. Основные трейды – лонг от откатов. После выполнения глобальной цели 3450 можно начинать рассматривать осторожный контртрендовый трейд при наличии веских сигналов фиксации прибыли. До этого против тренда работать не рекомендуется.

Всем - удачной и профитной недели!

 

[Oskar]

Спасибо, doctor007! За то, что продолжаете вести ветку, очень интересно.

Сам раньше пытался освоить данную тему, но как-то всё 50/50 получалось. Но кое-чему всё же смог научится. Свой кусок опыта оторвал!

 

[doctor007]

20.01. Валютный обзор. Евро.

Ну, что…
Дернули 2 дня и опять зависли на неделю во флете.
Среднесрочная торговля не идет.*Каша, расширяющиеся флеты внутри дня, на неделе – наоборот, консолидация…
Попытки взять хотя бы немного движения - не увенчались успехом. Вроде в четверг наметилась, наконец, бычья агрессия, благо и само начало успел поймать. Но пятница перечеркнула эти надежды. Все происходило быстро. Поэтому на разных счетах у меня немного разные позиции…
Короче, из флета мы пока не вырвались. Исходя из этого, и будем строить планы…



W – продолжается попытка выхода из флета в аптренд, правда не подтвержденная пока на младших таймах. Цель 2 накрыли. Небольшое уточнение – я указывал на прошлой неделе район 3450, но при рассмотрении на дневках более точная цель – чуть выше 1,34. В связи с этим покупать на хаях нельзя. Только на четких сигналах силы внизу коррекций.
D – аптренд, идет флетовая коррекция. Бычьи трендлинии БТ1 и БТ2 остались внизу, простор для коррекции есть.
Н4 – чистый флет, консолидация (синие линии) шириной около 150п. Вверху качали большие объемы. Закрыли неделю ниже уровня контракта, который в свою очередь ниже недельной наторговки – подтверждение флета.
Пару слов о моих позициях. Стоп короткий, над медвежьей агрессией пятницы. Конечно, если будет большой северный геп на открытии понедельника – это самый плохой вариант. Но считаю такое развитие событий маловероятным в свете происшедшего на неделе. Инициатива у косолапых. Жду проверку ближних поддержек в районе 1,32 и очень возможно, ниже.

Наторговки



На контракте хорошо виден район сопротивления и возможная первая цель ожидаемого спуска – 3150-3200. Мы продолжаем находиться внутри симметричного флета (районы 1,30-1,34). Очень хорошо видна его структура и наторговки. Середина 1,32, и симметричные основные - сопротивление около 3350 и поддержка около 3050.
Недельная гистограмма хорошо показывает, как упорно держали мишки оборону.

СОТ



Положение на прошедший вторник. Чистые позиции раскачиваются около нуля. Однако СОТ-индексы четко показывают пока на глобальный подъем (естественно, не исключая коррекции).

Опционный рынок
Ситуация на нем подтверждает, что идет накопление вверху сопротивлений и попытка временного останова и коррекции (хотя бы для начала).

Недельные и дневные объемы.



На неделях имеем всего вторую на мартовском контракте неделю полноценных торгов. Видно, что медведи делают усилие, но спрос внизу еще есть. Объем увеличился, спред уменьшился. Будем наблюдать за развитием событий (реакцией).
Дни. Нумерацию дней я специально начал буквами и с позапрошлого четверга с сохранением своих комментариев той недели.
День а – апбар, объем очень большой, закрытие на самом верху, внутри дня явная бычья агрессия. День b – апбар, первая реакция на объем четверга, объем остается большим, однако размах бара сузился – признак продаж вверху, что подтверждается и внутридневными объемами (!). Район продаж 3350 полностью подтвержден следующими событиями этой недели.
Ну, а теперь – непосредственно дни этой недели. День 1 – апбар, объем резко падает, вверху нет спроса (хотя – это пока реакция и движение по инерции, нужно окончательное подтверждение во вторник, которое оказывается совсем не бычьим). День 2 – даунбар, объем начал расти, рынок ведет себя не по-бычьи, однако ниже 1,33 еще есть спрос. День 3 – даунбар, объем средний, ниже 1,33 явный спрос, внутри дня – расширяющийся флет, борьба.
День 4 – апбар, объем выше среднего, внутри дня бычья агрессия и усилие. День 5 – даунбар, объем вырос еще больше, рынок по-прежнему ведет себя не по-бычьи, однако закрытие не в самом низу, ниже 1,33 еще есть спрос.

Итого: общая фаза – продолжается попытка выхода из флета в аптренд, однако пока надо констатировать возникшее вверху серьезное сопротивление. Наиболее вероятным событием в начале недели считаю откат (глобальная цель накрыта). Если он начнется – то только ближе к середине недели станет яснее, будет ли откат очень глубоким – в зависимости от того, как отреагируют поддержки. Одной из возможных причин медвежьей агрессии и резкой фиксации прибыли может быть предстоящий выходной понедельник в Америке – сопротивление некому будет продавливать. В целом надо констатировать, что флет в 400п имеет неплохие цели в случае прорыва – 1,36-38 вверху и 1,26-28 внизу. Однако в ближайшие дни обстановка говорит о том, что еще поболтаемся внутри флета. Поэтому однозначно говорить о том, куда именно будет направлен выход из флета – я не берусь предугадывать.
Торговый план. Ждать подтверждения медвежьего усилия. Стоп не переносить (во всяком случае, до вторника). Если все будет по плану, то частично собираюсь фиксировать прибыль ближе к 3150. Пока рано говорить о полноценном развороте. Для этого должны проглотить бычьи объемы той недели. В общем, надо ждать реакцию на объемы пятницы.

Всем - удачной и профитной недели!

 

[Кнопка]

Доктор007,я бы вас слушала и слушала, тема объемов не проста, но вы все так доступно расписываете! Спасибо за ваш труд!

 

[doctor007]

27.01. Валютный обзор. Евро.

Еще неделя жуткого флета. Самое гадкое – быстрые и резкие движения на объемах (мои сигналы) и пилы, пилы, пилы… Причем в этой каше вообще не было понятно – в какую сторону собираются выходить. Лишь ближе к середине недели начало отчетливо проявляться накопление внизу флета. Ну, и результат не заставил себя долго ждать.
По торговле – просадка. Небольшая, но все равно не особо приятная. На выходе из флета получилось, что не на всех счетах сохранил лонги. И теперь дилемма – откуда брать картинку… )))
Немного подумав – решил показывать график без позиций. На цену и рынок они все равно никак не повлияют. )))
Разбираемся – «куда идем мы с Пятачком»…



W – аптренд укрепляется. Первые две цели выполнены. Далеко ли мы собрались? Новый расчет показывает следующие возможные цели: №3 (около 3900-3950) и №4 (район 1,44). При этом скажу, что в достижение №4 почти не верится. А вот №3 – вероятность хорошая.
D – аптренд, пошел импульс по тренду. Против поезда лучше не становиться. Это видно и на младших таймах.
Н4 – попытка выхода из флета в аптренд. Прорыв консолидации (на объеме). Ближняя цель прорыва – порядка 3540-50 (обновление прошлогоднего хая). Основная трендлиния БТ3. Пока ее не прорвали на объеме – лучше работать только по тренду вверх. То, что выход только что начали - подтверждают и наторговки. Закрыли неделю выше уровня контракта и недели, однако они расположены не по порядку. Естественно, основную часть времени на неделе – был флет.

Наторговки



Уровень контракта оказался и лоу пятницы, когда пошел прорыв. Немного жаль, что это была глубокая ночь («хитрые» азиаты часто забирают самое вкусное).
На недельной гистограмме видно скопление объемов вверху – мишки еще не сдались окончательно.

СОТ

Диаграмму не привожу (ничего интересного). Крупные спекулянты сокращали шорты и наращивали лонги – готовились к аптренду. Им противостояли хеджеры.

Опционный рынок
Ближние опционные барьеры – выше 1,35 (в районе ближних целей). Предполагаю, что для начала попробуют взять 3550-3600, после чего будет неплохая коррекция, конец которой и можно попробовать схватить для позиционирования по тренду.

Недельные и дневные объемы.



Недели. Наконец, можно делать какой-то анализ объемов на неделях. Неделя А – даунбар, выход из рождественской консолидации, объем очень слабый, первые дни Нового Года. Неделя В – апбар, пошли нормальные объемы и все стало на свои места, быки легко отражают атаку и переходят в контрнаступление, однако вверху еще нет серьезного спроса, рынок покупать много и долго еще не готов. Неделя С – даунбар, консолидация, медведи видят отсутствие спроса вверху и пытаются оказать сопротивление, объем растет, размах бара резко сузился, но внизу (в районе 1,33) есть спрос. Неделя D – апбар, несмотря на один выходной день недельный объем хороший, идем вверх по медвежьим трупам (стопам), насколько хватит «запала» - сказать пока сложно, во всяком случае по «классике» должна быть отработана двойная ширина консолидации.
Дни. День 1 – флетовая консолидация, выходной день в Америке, объемов нет. День 2 – апбар, объем повышен (я откорректировал дневной объем, потому что по «традиции» СМЕ добавляет к нему объем выходного дня), закрытие в середине, сверху есть предложение около 3350. День 3 – даунбар, объем падает, закрытие высокое, вялая медвежья попытка атаки, легко отбитой ниже 1,33. День 4 – апбар, объем растет, вскрываем сопротивление 3350 и закрываемся высоко, все готово к прорыву. День 5 – апбар, объем приличный, ночью тестируем сверху уровень контракта и стартуем на ранней Европе, закрытие высокое, однако необходимо подтверждение прорыва в последующие дни.

Итого: общая фаза – попытка выхода из флета в аптренд почти завершена. В связи с этим, пока основные позиционные трейды – лонг. Достаточно интересны внутридневные объемы пятницы (большие всплески вверху), но их подробное описание выходит за рамки еженедельного обзора. В любом случае, помнить, что предосторожность никому еще не мешала.
Торговый план. Ждать отката (возможно, внутридневного) для входа в лонг по тренду. Неплохой вариант на начало недели – лимитный ордер в район 3430-40 с коротким стопом ниже 3400-10. Так как других уровней пока вверху не наторговали – работать по ситуации, но в основном в лонг. Отмена плана – отсутствие продолжения движения вверх в начале недели.

Всем - удачной и профитной недели!

 

[doctor007]

3.02. Валютный обзор. Евро.

Сегодня буду краток, без "растекания мыслью по древу". )))



W – аптренд. Цель 3 вверху остается прежней.
D – аптренд. Кроме образующих бычьих трендлиний БТ1 и БТ2 имеем также скоростную бычью трендлинию СБТ. Наклон у нее слишком серьезный, такие линии долго не живут.
Н4 – аптренд. Неделю закрыли выше уровня контракта и недельной наторговки - первое подтверждение аптренда.

Наторговки



Серьезных уровней вверху еще не наторговали. Небольшая заминка в движении чуть ниже 1,36 вылилась в недельную наторговку.

Недельные и дневные объемы.



Недели. Неделя А – апбар, пошли нормальные объемы и все стало на свои места, быки легко отражают атаку и переходят в контрнаступление, однако вверху еще нет серьезного спроса, рынок покупать много и долго еще не готов. Неделя В – даунбар, консолидация, медведи видят отсутствие спроса вверху и пытаются оказать сопротивление, объем растет, размах бара резко сузился, но внизу (в районе 1,33) есть спрос. Неделя С – апбар, несмотря на один выходной день недельный объем хороший, идем вверх по медвежьим трупам (стопам), насколько хватит «запала» - сказать пока сложно, во всяком случае по «классике» должна быть отработана двойная ширина консолидации. Неделя D – апбар, объем растет, однако закрытие не на самом верху - после обновления прошлогоднего хая, возможно, вошли в зону сопротивлений.
Дни. День 1 – даунбар, консолидация, объем низкий, закрытие посередине, активных продавцов нет. День 2 – апбар, объем растет, обновление прошлогоднего хая, нормальное развитие аптренда. День 3 – апбар, объем продолжает расти, правда, закрытие не на самой верхушке. День 4 – апбар, объем слабый, консолидация, видно, что "топлива" для хорошего скачка не хватает, быки не хотят покупать высоковато, медведи не хотят лезть под поезд. День 5 – апбар, объем колоссальный, внутри дня на хаях видны слабости, закрытие в середине, местоположение и объем бара говорят о том, что мы вошли в зону сопротивлений.

Итого: общая фаза – аптренд. Весьма интересна будет реакция рынка на пятничные объемы. В связи с этим, пока основные трейды – лонг, однако это уже не прежняя позиционная торговля. Вполне возможно, что мы видим останавливающие объемы, а это значит, что вероятно, наступает время флета.
Торговый план. Покупки ниже 3550 и продажи выше 3750. Не покупать выше 3650 и не продавать ниже 3650 (особенно в начале недели).

Всем - удачной и профитной недели!

 

[doctor007]

10.02. Валютный обзор. Евро.

Как и думалось неделю назад – слишком большой объем проходил слишком высоко.
Эта неделя только подтвердила. Сыграла свою роль и эскпирация февральских опционов. В общем, быки чересчур увлеклись и закономерно получили «по носу».
Много на неделе не торговал, понимая, что флет. В «судьбоносный» четверг вынесли близкий стоп в шортах и сбежали без меня. Бывает...
Смотрим и планируем дальнейшие шаги…



W – аптренд, начало коррекции, медвежье поглощение. Графически цель 3 еще остается, но, судя по анализу текущей ситуации, я скептически пока отношусь к вероятности ее достижения. На неделе была медвежья агрессия, и до тех пор, пока рынок с ней не справится – цель 3 откладывается на неопределенный срок.
D – аптренд, значимая коррекция. Скоростную бычью трендлинию СБТ (как и думалось) порвали. Однако не забываем об инерционности рынков. Отскоки еще будут, и серьезные. Графические поддержки внизу – БТ1 и БТ2, ну и конечно, внешняя стенка глобальной медвежьей трендлинии ГМТ.
Н4 – коррекционный даунтренд. Прорыв СБТ обозначил внизу два ближних целевых уровня (А и Б) – около 3330 и 3250. Графически вторая цель может быть достигнута на проколе БТ2. Не забываем, что там, скорее всего, однозначное скопление стопов, после срыва которых можем и начать отскок. Закрыли неделю ниже недельной наторговки (серединка внутринедельной консолидации), и практически возле уровня контракта (чуть выше) – подтверждение флета.

Наторговки



Что видим по наторговкам? Нырнули опять внутрь центрального колокола. Вверху барьеры в районе 3450 и чуть выше 3500. Если их не вскрываем - имеем неплохие шансы поболтаться и в нижней части колокола.

СОТ

Из-за вынужденного «временного дисконта» результат «эпохального» четверга мы увидим только через неделю. Все же я полагаю, что был откровенный прорыв и цепная реакция массовых бычьих спекулятивных закрытий. Но до прорыва быки еще имели надежды и держали позиции.

Опционный рынок
Февральских опционов уже нет. По мартовским основные барьеры внизу – район 3000-3100. Вверху не думаю, что пустят выше 3550. Поэтому в ближайшие недели жду широкий флет, в котором можно будет «покататься» в обе стороны.

Недельные и дневные объемы.



Недели. Неделя А – даунбар, консолидация, медведи видят отсутствие спроса вверху и пытаются оказать сопротивление, объем растет, размах бара резко сузился, но внизу (в районе 1,33) есть спрос. Неделя В – апбар, несмотря на один выходной день недельный объем хороший, идем вверх по медвежьим трупам (стопам), насколько хватит «запала» - сказать пока сложно. Неделя С – апбар, объем растет, однако закрытие не на самом верху - после обновления прошлогоднего хая, возможно, вошли в зону сопротивлений. Неделя D – даунбар, объем очень большой, медвежье поглощение, закрытие внизу, полностью подтверждается предположение о зоне сопротивлений вверху.
Дни. День 1 – даунбар, реакция на пятничные объемы, объем невысокий, однако легко проглатываем сразу два бычьих дня, слабость. День 2 – апбар, объем повышен, закрытие высокое, быки пытаются удержаться, но на таких высотах - это не их игра. День 3 – даунбар, объем небольшой, консолидация, снова негативная реакция на объем. День 4 – даунбар, прорыв из консолидации и вскрытие бычьей трендлинии на колоссальном объеме, пошла реализация накопленных слабостей. День 5 – даунбар, первая реакция на объемы четверга, объем резко упал, рынок приходит в себя, необходимо дальнейшее подтверждение, которое жду в понедельник-вторник.

Итого: общая фаза – импульсная фаза глобального тренда закончена, идет флетовая коррекция. В связи с этим, позиционные трейды не приветствуются (предпочтительнее шорт, но только после отскока, которого еще не было). Поэтому в первой половине недели можно рассмотреть краткосрочные позиции от линий поддержек.

Торговый план. Краткосрочный лонг от района 3250 с недалекими целями (до 150-200п). Не исключаю, что хороший вход может быть на срыве стопов ниже консолидации двухнедельной давности. Следить за окончанием отскока. Во второй половине недели возможно позиционирование в шорт, однако окончательное решение буду принимать исключительно исходя из реальной ситуации. Стопы при позиционном трейде дальние, и их надо располагать выше хая четверга.

Всем - удачной и профитной недели!

 

[doctor007]

17.02. Валютный обзор. Евро.

«Продолжаем разговор…» в смысле – флет… )))
Недельная свечка – дожи, пятничная – тоже (да и внутри неделю в среду аналогично). А уж сколько было часовых… )))
Тем не менее, широкий флет дает хоть какие-то возможности для заработка и среднесрочникам. Вот и я зацепил верхушечку (хоть и не пип-в-пип и не с первого раза). Мало того, и доливку рынок неплохую позволил сделать на хаях пятницы, но продолжающиеся внизу покупки и выходные (не люблю гепов) вынудили частично прикрыть шорты.
Короче, смотрим, думаем, оцениваем…



W – аптренд, идет коррекция, медвежье поглощение пробито вниз. Вверху по-прежнему остается цель 3. Недельный дожи, примерное равновесие сил.
D – коррекция аптренда постепенно перерастает в полноценный флет. Однако, нужно отметить, что бычьи построения до сих пор держатся, как и их трендлинии БТ1 и БТ2.
Н4 – коррекционный даунтренд на неделе сменялся флетом, и вот идет попытка возобновления даунтренда (пока не очень уверенная). Первый целевой уровень (А), о котором говорилось неделю назад – выполнен (обычно первая цель выполняется в более, чем 90% случаев). Что касается выполнения второй цели (Б – около 3250) – небольшое преимущество пока у мишек имеется, поэтому я оцениваю их шансы как 55/45. Стоит также отметить, что целевой уровень А четко совпал с наторговкой недели (при отработке «без касания» частенько так бывает). Пока инициатива у косолапых, но во второй половине пятницы были попытки бычьей агрессии, что и повлекло мое решение о частичной фиксации. Закрыли неделю выше недельной наторговки и почти на уровне контракта, но при этом уровни перепутаны – полное подтверждение флета.

Наторговки



В этот раз привожу три гистограммы – контракт, двухнедельную (февральскую), и недельную.
Во-первых, стоит отметить практически идеальный колокол в районе контракта. Ближний «тяжелый хвост» сопротивления очень хорошо виден в районе 3450 (на 100п выше). Но симметричного «хвоста» поддержки в районе 3250 еще нет. А это – как раз вторая цель.
Во-вторых, на средней гистограмме достаточно четко видно, как вокруг уровня месяца расположены симметричные поддержка и сопротивление, однако ниже поддержки слишком резко обрывается граница – не совсем характерный рисунок (хотя, понятно, что на рынке однозначности быть не может).
В-третьих, этот резкий «обрыв» очень хорошо виден на гистограмме недели – как будто быки стоят «насмерть». Оно и понятно – чуть вниз, и начнется «цепная реакция» срыва их стопов.
В общем, достаточно необычная ситуация, и очень интересно, как она будет разыграна на следующей неделе. Понедельник – выходной в Штатах, срывать стопы сразу вряд ли будут, но достаточно опустить цену как можно ближе к 3300.

СОТ

Как и ожидалось, в отчетах видим резкое сокращение спекулятивных лонгов (помним позапрошлый четверг). При этом толпа умудрилась, наоборот, сократить шорты (этот вторник – небольшой подъем и вынос лишних «пассажиров»). В общем, пока все спокойно, спекулятивные бычки еще могут побороться за новые хаи. Но для этого им надо преодолеть достаточно много сопротивлений вверху.

Опционный рынок

Мартовские основные барьеры внизу – район 3000-3100. Вверху – по-прежнему 3550. Особых всплесков не было, мы в «серединке».

Недельные и дневные объемы.



Недели. Неделя А – апбар, несмотря на один выходной день недельный объем хороший, идем вверх по медвежьим трупам (стопам), насколько хватит «запала» - сказать пока сложно. Неделя В – апбар, объем растет, однако закрытие не на самом верху - после обновления прошлогоднего хая, возможно, вошли в зону сопротивлений. Неделя С – даунбар, объем очень большой, медвежье поглощение, закрытие внизу, полностью подтверждается предположение о зоне сопротивлений вверху. Неделя D – даунбар, объем резко упал, закрытие не в самом низу, ниже 3350 есть спрос, реакция на объемы прошлой недели пока ближе к нейтральной, хоть и с негативным уклоном.
Дни. День 1 – апбар, объем очень слабый, внутренний бар, консолидация, после гигантских «скачек» прошлой недели бычки начинают приходить в себя. День 2 – апбар, объем ниже среднего, выход из консолидации, хотя внутридневные объемы говорят скорее за то, что он будет недолгим, тем не менее – постепенно поглощаем медвежьи агрессии «веселого четверга». День 3 – даунбар, пин-бар, внутри дня на часовом пин-баре возникает отличный сигнал в шорт. День 4 – даунбар, реализация пина, но внутри дня внизу на новостях и срыве стопов ниже прошлонедельного лоу – видны бычьи покупки, закрытие ближе к середине. День 5 – апбар (закрытие СМЕ на час раньше спота, поэтому на споте даунбар), объем невысокий, внутри дня попытка бычьей агрессии, насколько удачной она будет – покажут понедельник и, особенно, вторник.

Итого: общая фаза – флетовая коррекция глобального аптренда. Пока не сдались сопротивления – можно пробовать подержать шорт, однако я не уверен, что сверхдолго. Критически важным для медведей считаю необходимость слома бычьих построений (проникновение в район 3250).

Торговый план. В понедельник не торговать. Если позиция устоит, и понедельник закроем пониже – можно ждать во вторник срыва бычьих стопов. Альтернатива – во вторник быки начинают агрессию с подтверждением, после чего можно искать вход в позиционный лонг с целями выше текущего годового хая. До бычьей агрессии лонги не рассматривать.

Всем - удачной и профитной недели!

 

[doctor007]

24.02. Валютный обзор. Евро.

Как говаривал один киногерой: «Интересно девки пляшут…» )))
После нудного флета опять резкие скачки волатильности.
Сложная неделя. Шорт я не удержал. Сильно смутили покупки в начале недели. Ну, а потом на новостях входить уже было слишком опасно. В общем – неделя почти нейтральная (не считая зафиксированной прибыли в шортах).
Предписанные на младших таймах цели выполнили. Что дальше?
Над этим сегодня и поразмышляем…



W – аптренд, полным ходом идет коррекция, приближаемся к зоне значимой коррекции, а значит – к зоне возможных поддержек. Вверху по-прежнему остается цель 3. Негатив нагнетается, но чересчур прямолинейно. На недельном ТФ еще сохраняются все бычьи построения. Поэтому я, скорее, склонен к широкому флету, чем к отвесному «пике».
D – флет с давлением вниз. Прошагали вниз неплохо, пора и корректироваться. Трендлиния БТ2 вскрыта, чего нельзя однозначно сказать о БТ1. Предполагаю в начале недели флет, в котором должны определиться – кто же сильнее на этих уровнях. У мишек пока однозначно «психологическое» преимущество, но внизу качают неплохие объемы явно не «косолапого» происхождения.
Н4 – даунтренд. Цели А и Б накрыты. Два основных графических сопротивления – медвежья трендлиния МТ и линия сопротивления ЛС. Закрыли неделю ниже уровня контракта (который, кстати, вскрывали на объеме – медвежий сигнал). Но в конце недели внизу реально шевелились бычки, поэтому закрытие выше уровня недели. Имеем «сумятицу» в уровнях – значит, подтверждаем флет.

Наторговки



Ну, вот… Контракт теперь смотрится намного симпатичнее. Приятные «тяжелые хвостики» сверху и снизу от центрального колокола. ))) Правда, не совсем симметричные, поэтому не исключаю похода хотя бы к 1,33.
На неделе все понятно – внизу покупки (или фиксили прибыль, или подтягивались бычьи подкрепления – что, в принципе, неважно).

СОТ

Особых изменений нет. Спекулянты продолжили постепенно крыть лонги (мы это и так знаем – вторник и последующие дни не принесли серьезного отскока).
При этом, что происходило в позициях основных игроков во второй половине недели – мы узнаем только на следующих выходных.

Опционный рынок

Постепенно «тянет» весной и здесь. Особенно серьезно заявил о себе в конце недели страйк 1,36. По-видимому, косолапые считают этот уровень несокрушимым (во всяком случае – до апреля).
Внизу – без особых перемен. Барьеры те же - 1,30/31/32.

Недельные и дневные объемы.



Недели. Неделя А – апбар, объем растет, однако закрытие не на самом верху - после обновления прошлогоднего хая, возможно, вошли в зону сопротивлений. Неделя В – даунбар, объем очень большой, медвежье поглощение, закрытие внизу, полностью подтверждается предположение о зоне сопротивлений вверху. Неделя С – даунбар, объем резко упал, закрытие не в самом низу, ниже 3350 есть спрос, реакция на объемы прошлой недели пока ближе к нейтральной, хоть и с негативным уклоном. Неделя D – даунбар, косолапые все же сильнее, однако ниже 1,32 опять есть спрос.
Дни. День 1 – даунбар, объема почти нет, выходной день у амеров, консолидация. День 2 – апбар, фактический объем очень слабый (небольшое отступление – здесь я и «попался» в онлайне – СМЕ по своей дурацкой привычке объединяет объемы выходного дня и следующего за ним, поэтому фактический объем вторника на 100 тыс.контрактов ниже, чем на всех ресурсах, так или иначе ориентирующихся на данные СМЕ), попытка выхода из консолидации вверх, но не подтвержденная объемами. День 3 – даунбар, поглощаем все покупки, объем серьезно растет. День 4 – даунбар, объем серьезный, размах бара уменьшается, закрытие не в самом низу – ниже 1,32 есть спрос. День 5 – апбар (фактически дожи), объем средний, бычкам удалось, как минимум, приостановить летящий «поезд».

Итого: общая фаза – флет, хотя на викли еще остаются признаки аптренда. Наиболее вероятной считаю флетовую неделю. Соответственно, и выстраиваю планы.

Торговый план. В понедельник не торговать. Хорошие уровни для входов в лонг – ниже 3150. Если не дадут – тогда ждать бычьей агрессии. Без нее на «рожон» лучше не лезть. При отскоке к району чуть выше 1,33 можно рассматривать позиционный шорт. Стопы при этом располагать выше уровня контракта. Если пойдет активная бычья агрессия – дождаться реакции. Флет – лучшее время для интрадея, поэтому среднесрочные позиции открывать очень аккуратно и с небольшими целями. Удерживать позиции только на агрессии в сторону позиции.

Всем - удачной и профитной недели!

 

[doctor007]

3.03. Валютный обзор. Евро.

Неделя удивления (особенно понедельник).
Самое неприятная неожиданность – то, что ожидаемый подъем до 1,33+ и последующий слалом произошли именно в понедельник, в который торговать не собирался… ))) Ну, значит так надо.
После слалома, как и положено, началась флетовая нудотина, но в пятницу я зацепил-таки верхушечку...
Но, меньше слов – больше фактов. Зима прошла, пора смотреть «картинки из космоса» для начала…



MN – даунтренд (!). Очень похоже, что отскок-коррекция выдохлась. Есть медвежье поглощение (веселый февраль). Прокол глобальной медвежьей трендлинии ГМТ пока так и остался проколом. Внизу поддержку может оказать глобальный восходящий канал (ГВК) в районе 1,28. В общем, еще отметил два нисходящих канала (безымянных локальных для такого масштаба, а что – год туда-сюда… ). Их нижние границы – более ощутимые цели (конечно, не для горизонтов на месяц-два). Для более точного позиционирования и точного анализа переходим на стандартные для недельных обзоров ТФ.



W – чистый флет. Откат достаточно глубокий. Уровень 1,30 укололи, поэтому бычьи трендовые построения окончательно сломаны. Попробуют ли они возобновить восхождение к оставшимся вверху целям – увидим уже в новом контракте.
D – флет с сильным давлением вниз. Бычьи трендлиния БТ1 также вскрыта, вследствие чего имеем внизу две основные цели – первую Д1 в районе 1,28 и вторую Д2 чуть ниже 1,26. Будем следить за отработкой. Конечно, прошли уже много, надо бы корректиться, но многие ждут хорошей коррекции, а ее нет и нет.
Н4 – даунтренд. Ткнули в осенние наторговки, сорвав стопы чуть ниже 1,30, и ожидаемо отскочили. Хорошо видны две медвежьи трендлинии МТ1 и МТ2. Закрыли неделю ниже уровня контракта и недельной наторговки – первый еще не подтвержденный сигнал к возможному даунтренду. Пока же – это движение внутри флетовой зоны.

Наторговки



Наторговали на неделе зону, которая или должна стать сопротивлением (не исключено, что уже стала), или (после пробоя и ретеста) – поддержкой. Вот, и будем отслеживать тот райончик…
Контракт подходит к своему завершению. Пусть немного несимметричный, но флетовый рисунок.

СОТ



Лавинообразное закрытие спекулятивных лонгов и открытие шортов. Такие вот итоги понедельнично-вторничного «сюрприза» (собственно, это было видно и в онлайне). При этом мелкие спекулянты явно запаздывают (такая у них судьба).

Опционный рынок

При «освоении» новых уровней внизу – постепенно меняется и картина опционов. Очень серьезно заявляет о себе барьер 1,30. Мартовский ОИ приближается к 10 тыс. Благо – осталась лишь неделя до экспирации. Так что, даже если и сходим к 1,28 – то неделю в идеале маркетам закрывать надо около 1,30.
Внизу также есть барьеры, совпадающие с техническими целями (1,28 и ниже 1,26).
Покупатели же коллов были не такими активными. Относительно далекие 1,35 и выше за неделю до экспирации не должны вызывать паники у своих продавцов.

Недельные и дневные объемы.



Недели. Неделя А – даунбар, объем очень большой, медвежье поглощение, закрытие внизу, полностью подтверждается предположение о зоне сопротивлений вверху. Неделя В – даунбар, объем резко упал, закрытие не в самом низу, ниже 3350 есть спрос, реакция на объемы прошлой недели пока ближе к нейтральной, хоть и с негативным уклоном. Неделя С – даунбар, косолапые все же сильнее, однако ниже 1,32 опять есть спрос. Неделя D – даунбар, гигантский объем, прорывы трендлиний, капитуляция быков.
Дни. День 1 – даунбар, колоссальный объем, прорыв, закрытие низкое, волатильность бьет рекорды, внешний бар, нестабильность. День 2 – апбар, практически идентичный объем, размах бара резко сузился, закрытие в середине, быки пытаются сопротивляться, но нисходящий поток очень силен, идет борьба. День 3 – апбар, объем средний, закрытие высокое, вроде бы быки выходят победителями, однако внутри дня отсутствует агрессия, что и вылилось в неуверенный отскок. День 4 – даунбар, объем слабый, медведи легко ломают бычьи надежды, закрытие очень низкое. День 5 – даунбар, объем средний, закрытие в серединке, после срыва стопов ниже 1,30 – закономерная фиксация медвежьей прибыли в конце недели.

Итого: общая фаза – флет. На неделях имеем прорыв-усилие. Близится окончание контракта. Мы находимся внутри гигантской флетовой зоны. Поэтому сверхдолгая позиционная торговля не приветствуется. Лучше всего в таком рынке работает техника внутринедельных свингов.

Торговый план. Фиксация всей или большей части открытой позиции вблизи первой цели 1,28. После отскока возможно восстановление шортов (скорее всего, в конце недели или уже на следующей – и то, если сработает план 1,28-1,30+). Лонги до бычьей агрессии, по-прежнему, не рассматривать пока что.

Всем - удачной и профитной недели!

 

[doctor007]

10.03. Валютный обзор. Евро.

Один из законов Мерфи звучит примерно так: «Если Вы думаете, что у Вас все хорошо – значит, Вы не знаете самого главного…» )))
На манеже – те же… Давненько не было такой расширяющейся зебры «а-ля август-2011». )))
К чему это всё? Трудно в таком рынке среднесроку. Держим «удар», рассчитывая, что все равно взойдет она, звезда… (и далее – по классику).
Флет (как и тренд) не вечен. Главное – выжить. Прибыль позаботится о себе сама.
Обозреваем по стандартному плану…



W – чистый флет. Вообще, веселые «горки». То 700 п вверх, то 700 обратно почти без коррекций. Вернулись в уровни осенней «каши». Недельная свеча дожи (флет внутри, мы это видели). В связи со сломом бычьих трендовых построений достижение верхних целей - под очень большим вопросом.
D – даунтренд, флетовая коррекция. Внизу по-прежнему остаются цели Д1 и Д2. Район 3200-3250 хорошо смотрится для отрисовки правого плеча (совпадение по ценовым и временным параметрам). Да и время коррекции неплохое – участникам надо переходить на новый контракт.
Н4 – даунтренд. Очень хорошо видна недельная пила. В четверг рванули на объеме трендлинию МТ2 (специально оставил ее на графике). Пятничные «выступления» больше походят на встряску. Так как на двух старших ТФ даунтренд – не исключаю еще задерга ниже лоу для выноса «слабых рук». Закрыли неделю ниже уровня контракта и чуть ниже недельной наторговки. Говорить про полноценный даунтренд за неделю до окончания старого контракта – несколько неразумно, хотя есть основания предполагать, что в следующем контракте можем основательно прокатиться вниз – спекулянты полным ходом переходят в шорт-позиции. Утверждать это однозначно еще рановато, посмотрим, как будет проходить переход.

Наторговки



Недельная гистограмма показывает, как зона чуть ниже 3100 так и не дала себя вскрыть. А вот внизу было жарко… Работала защита опционного барьера 1,30. Собственно, и неделю закрыли чуть выше, «благодаря» чему покупатели путов 1,30 остались с носом.
Мартовский контракт практически отторгован. Он был флетовым. Ходили между 1,30-1,37. Серединка 3350 – полностью соответствует рисунку наторговок.

СОТ



Флет – флетом, а вот СОТ демонстрирует интересную динамику.
Уверенное направленное закрытие спекулятивных лонгов и накопление шортов. Вот только «мелочевка» явно запоздала с шортами. Резко ринувшись вниз, наткнулись на опционные барьеры и покупки хеджеров. Весовые категории явно разные – теперь понятно, почему так выносили мозги на неделе… )))
Если тенденция сохранится и в новом контракте – будет и на нашей улице праздник.

Опционный рынок

Защита 1,30 работала на совесть. Недооценил я их. Ну, ничего – наука на будущее. Рассматривать опционы на следующие месяцы пока рано. Да и нет там таких ярких барьеров (разве что намечающиеся всплески 1,28 и чуть ниже 1,26 – подтверждают технические цели).

Недельные и дневные объемы.



Недели. Неделя А – даунбар, объем резко упал, закрытие не в самом низу, ниже 3350 есть спрос, реакция на объемы прошлой недели пока ближе к нейтральной, хоть и с негативным уклоном. Неделя В – даунбар, косолапые все же сильнее, однако ниже 1,32 опять есть спрос. Неделя С – даунбар, гигантский объем, прорывы трендлиний, капитуляция быков. Неделя D – даунбар, обновление лоу, дожи, объем средний, ниже 1,30 жестко работают защитники опционного барьера, которые по логике обычно стараются откинуть цену, чтобы закрыть там свои лонги.
Дни. В такой «каше», конечно, идеально рассматривать внутридневные таймы. Именно на них были наиболее важные сигналы. Но полноценный такой обзор – выше нынешних моих «сил и времени». Посему ограничиваюсь дневками. День 1 – апбар, внутренний бар, объем слабый, консолидация, защита 1,30 не дремлет. День 2 – апбар, объем продолжает быть слабым, закрытие в середине, активного спроса (бычьей агрессии) не наблюдается. День 3 – даунбар, объем остается низким, явно рынок не готов много и долго падать. День 4 – апбар, объем резко взлетает, внутри дня явная бычья агрессия, прорыв трендлинии на огромном объеме, резкое падение ОИ в старом контракте – спекулятивные мишки кроют прибыль. День 5 – даунбар, объем высокий, рост пока не поддержан рынком, хотя это может быть и встряска для выноса слабых рук, тем более, что закрытие не в самом низу.

Итого: общая фаза – флет. В старом контракте находимся у нижних границ (в зоне поддержек). Но вообще – внутри гигантской глобальной флетовой зоны (грубо 1,20-1,37). Свинговая торговля и интрадей-техники в таком рынке однозначно сильнее.

Торговый план. В связи с окончанием контракта и переходом на новый – торговать намерен предельно осторожно. Не исключаю, что до пятницы вообще пробуду вне рынка. Тем не менее, судя по концовке этой недели – защитники опционного барьера еще в рынке, поэтому ожидаю отскок (можно даже после обновления лоу в понедельник). На всплеске объема внизу – можно попробовать купить с недалекими целями (до 150-200п). В позиционный шорт до середины недели (до перехода) идти рано. В четверг-пятницу – уже можно присматриваться (но это будет понятнее по ситуации, которая сложится к тому времени). Неплохим районом для этого пока представляется уже упоминавшаяся зона 1,32-3250. Отмена позиционного шорта – прорыв на объеме выше 1,33.

Всем - удачной и профитной недели!

 

[doctor007]

17.03. Валютный обзор. Евро.

"О, наконец, настал тот час..."
А это к чему? )))
К тому, что отторговали мы вязкий, противный для среднесрока мартовский контракт (мне иногда в последнее время кажется, что район 1,30-1,31 чем-то намазан...)))
Переход совершен. Посему этот обзор как раз будет самым коротким (один раз в каждые три месяца). В анализе старых объемов и наторговок смысла немного. Новых еще нет.
Так что - сегодня работаем по "укороченной программе"...



W – чистый флет. Почти три недели болтаемся между семействами 20-х и 50-х недельных МА-шек. Оттого и среднесрочная торговля не идет, естественно. Судя по постепенному опусканию хаев и лоу недельных свечек - продолжаем даун-движение.
D – даунтренд, продолжается флетовая коррекция (уморили немного уже...). Внизу цели прежние - Д1 и Д2. Район 3200 продолжает неплохо смотреться в качестве возможного правого плеча. Не отрисовали при переходе - не беда. Главное - что не поторопились с временными рамками. Ну, и естественно, бычьи построения пока сломаны и не видно их возобновлений.
Н4 – флет с давлением вверх. Флетим, пилим. Хороший отскок на вынужденном закрытии спекулянтских шортов. Проткнули медвежью трендлинию МТ1 и закрылись сверху нее. Технические цели (при обновлении хая пятницы) совпадают с ожидаемым правым плечом. Закрыли неделю ниже уровня контракта, но выше недельной наторговки - подтверждение флета.

Такой вот сегодня короткий обзор. Идет сокращение ОИ. Новых серьезных опционных уровней не видно. В лихие "скачки" позапрошлой недели - спекулянты крыли свои позиции. В такое время среднесроку надо быть особенно осторожным.

Выводы и торговый план. Общая фаза - флет. Очень хочется увидеть правое плечо (и не упустить его). Пока на начало недели явных ориентиров по открытию среднесрочных позиций не видно. Предпочтение позиционным шортам ближе к 3200 (особенно на сигналах слабости). Флет = интрадей должен себя очень неплохо чувствовать.

Всем - удачной и профитной недели!

P.S. Немного запамятовал, что амеры уже перешли на летнее время, и поэтому рынок открывают на час раньше. Новости на выходных - и все технические построения летят напрочь. Сегодня - исторический рекорд по гепам на евро (за последние 10 лет) - более 170п! Так что - неделька, наверняка, выдастся волатильной. Удачи и особой осторожности!

 

[doctor007]

7.04. Валютный обзор. Евро.

После непродолжительной вынужденной паузы постараюсь возобновить привычный режим еженедельных обзоров (пусть и с некоторым опозданием). Как-то все сразу навалилось (некоторые проблемы на «личном» и бизнес-фронте, идиотская наклонная «зебра» на рынке и как следствие – тяжелый период в торговле, срочные дела…)
Но жизнь продолжается.
Март этого года – один из самых неприятных месяцев последних трех лет. Сразу вспоминаю примерно такой же август-2011.
Да чего там рассуждать. Начался новый месяц – лучше посмотреть «картинки» большого масштаба…



MN – даунтренд, коррекция. Как пел Высоцкий: «Стоял весенний месяц март…» Именно – что «стоял»… ))) Вместе с ценой. Застряли между глобальной медвежьей трендлинией ГМТ и глобальным восходящим каналом ГВК. Район 1,30 – как «намазан» чем-то. ))) Специально просмотрел 2012 год и начало этого года. Из этих 16 месяцев в районе 1,30 мы не были только в трех (!) – летом 2012-го. В остальных тринадцати (!) месяцах мы «отметились» около 1,30. Как в таком рынке будут зарабатывать трендовики? Поэтому мой стиль сейчас – вынужденно не столько трендовый (взял и держи несколько месяцев) – сколько «среднесрочно-свинговый» с попытками удержания позиций от нескольких дней до месяца. Но даже этот среднесрочный стиль не в силах справиться с такими флетовыми консолидациями и пилами, которые мы лицезрели в марте. Поэтому у меня на счетах практически повсеместно просадки (хоть и не смертельные, но все же)… Ничего – флет, как и тренд, не будет длиться вечно. Смотрим стандартные таймы для недельных обзоров…



W – чистый флет (неудивительно). Средние в «раскорячку», цена между ними. Имеем бычье поглощение, однако о возобновлении полноценного движения вверх я бы еще не говорил. Хотя бы сделали некоторый отскок для начала (вариант – правое плечо).
D – даунтренд, значимая коррекция. После выполнения цели Д1 пошел отскок, пробита медвежья трендлиния МТ. Очень хорошо виден мартовский «частокол» с отдельными «взрывами» волатильности. Напрашивается правое плечо выше 1,31 (лучше даже ближе к 1,32). Но как оно будет на самом деле – лучше не загадывать наперед.
Н4 – аптренд. Новостные «чудеса» в конце той недели подхлестнули скорость, с которой шла отработка – сначала за один день вскрыли трендлинию МТ с тестом уровня контракта. За следующий – четко выполнили целевой уровень пробоя (значок «!!!»). Смущает именно скорость и волатильность. Неделю закрыли выше контракта и недельной наторговки, но порядок перепутан – признак флета.

Наторговки



На контракте мы видим центральную часть в районе 2950 и нижний «тяжелый хвост» около 2850 с проколом примерно до 2750. Соответственно, можно предположить попытку наторговки верхнего «тяжелого хвоста» около 3050 с проколом примерно до 3150 – укладываемся в технический рисунок. На недельной гистограмме видим, как развивались события и как шли покупки в зоне спроса ниже 2850.

СОТ



Мы видим, что спекулянты продолжают крыть лонги и накапливать шорты. Мелкие особо упорны в этом деле – возможно, поэтому и движение такое сложное. А вытряхивание на пробое медвежьей трендлинии – хороший повод для донакопления шортов крупными спекулянтами. Тезис о возможном правом плече – наиболее пока подтверждаемый.

Опционный рынок

На неделе закрыли апрельские опционы. Барьер 1,30 – один из факторов, сильно проявивший себя. Рассматривая майские и июньские барьеры - можно говорить о наличии ближнего «потолка»-сопротивления около 1,33. А внизу – дальних и ближних целей много. Поэтому лучше смотреть за опционной активностью на неделе.

Недельные и дневные объемы.



Недели. Прежде всего, обращает на себя внимание не сломанная пока тенденция еженедельного обновления лоу. Неделя А – апбар, объем средний, попытка бычьего ответа. Неделя В – даунбар, рекордный геп на кипрских «страшилках», объем резко вырос, закрытие высокое, ниже 2850 есть спрос. Неделя С – даунбар, объем ниже среднего (здесь сыграла роль выходной в пятницу), размаз бара большой, закрытие не в самом низу, ниже целевого 1,28 есть серьезный спрос. Неделя D – апбар, объем средний (опять-таки из-за пасхальных праздников), закрытие достаточно высокое, внутри недели – четкий спрос ниже 1,28-2850, смотрим – поддержит ли этот спрос рынок.

Дни. День 1 – апбар, объем мизерный, на большинстве бирж выходной день. День 2 – даунбар, объем низкий, внутри дня вялые медвежьи шевеления. День 3 – апбар, объем низкий, быки легко кушают предложение, перед выходом важных новостей никто не хочет рисковать. День 4 – апбар, объем гигантский, внешний бар, нестабильность, внутри дня четкий спрос внизу и слом медвежьих построений, закрытие высокое, явная бычья агрессия (если совсем точно – закрытие шортов). День 5 – апбар, объем чуть выше среднего, первая положительная реакция, но еще необходимо подтверждение.

Итого: общая фаза – флет. Имеем прорыв-усилие. Ждем подтверждения/опровержения. Мы находимся внутри гигантской флетовой зоны. Поэтому позиционная торговля не приветствуется.

Торговый план. Вблизи 1,30 позиции не открывать - слишком рискованно. Ждать цену примерно на 150-200 пунктов выше или ниже и открываться в противоход с подтверждением на внутридневных объемных сигналах. Цели недалекие - около 300-350п. Стопы при этом – за ближайшими сопротивлениями или поддержками. Все же более предпочтителен шорт от верхов, так как спекулянты пока что только накапливали шорты. Стандартный прием – частично выкинут слабые руки перед настоящим походом вниз.

Всем - удачной и профитной недели!

 

[doctor007]

14.04. Валютный обзор. Евро.

Неделя откровенно скучноватая. Большей частью снова флетили. При этом было заметно, что особой прыти вверху бычки не показывают. Что может означать только одно – покупки через покрытие шортов. Это подтвердил и отчет СОТ, и опционные бюллетени.
Среднесрочно входов не было. Не самые хорошие времена – сначала почти безоткатный февраль, потом «зебровский» март, теперь – безоткатный апрель… ))) Прытко, буквально за пять дней, отыграли все мартовское движение, а вторая половина недели прошла под флагами «любимой» пилы…
Но обо всем – по порядку…



W – чистый флет (которую неделю…, по-моему, шестую подряд). Средние по-прежнему смотрят в разные стороны. Цена – между ними. После бычьего поглощения идет ожидаемая реакция. Основные сопротивления расположены чуть выше.
D – чистый флет. Средние направлены друг ко другу, цена – между ними. Идем на поиски сопротивлений. Один из вариантов – в район предполагаемого правого плеча около 1,32. В любом случае (согласно плану предыдущей недели) – стоит немного подождать. Если это и будет правое плечо – оно должно формироваться несколько дней.
Н4 – аптренд, флетовая коррекция. Посчитал, сколько недель мы болтались в районе 1,30-1,31 (по линиям наторговок). Оказалось – с Нового Года – СЕМЬ недель (из трех с половиной месяцев!). О каких среднесрочных трейдах может идти речь? Трендследящие системы сейчас должны следить в первую очередь, чтоб не слиться! ))) Неделю закрыли выше уровня контракта и выше недельной наторговки – первый еще не подтвержденный сигнал к походу вверх. Однако, пока не вскрыты сопротивления – говорить о дальнем «походе» еще рано. Пока флетим.

Наторговки



На контракте мы видим, что, как и предполагалось неделю назад, начали наторговку верхнего «тяжелого хвоста» в районе выше 3050. Но район 3050-3100 уже не слишком доброжелателен для быков. Это – зона предложения. По-прежнему жду теста района 3150-3200 (не исключаю даже немного выше, но пока не сильно).

СОТ



Отчет СОТ говорит, что из-за пробоя медвежьих структур крупные спекулянты резко сократили шорты (чего не скажешь о «мелочи»). Поэтому и не стремимся особо вниз – сначала будут выносить «слабые руки».

Опционный рынок

Верхний основной опционный барьер – чуть выше 1,33. За ним и надо ставить стопы при входе в среднесрочные шорты. Внизу барьеров несколько, в основном – круглые уровни с экспирацией в мае. Соотношение Put/Call показывает, что все же рынок пока рассматривает падение (хоть и недалекое) в качестве основного сценария.

Недельные и дневные объемы.



Недели. Наконец сломали тенденцию еженедельного обновления лоу. Неделя А – даунбар, рекордный геп на кипрских «страшилках», объем резко вырос, закрытие высокое, ниже 2850 есть спрос. Неделя В – даунбар, объем ниже среднего (здесь сыграла роль выходной в пятницу), размаз бара большой, закрытие не в самом низу, ниже целевого 1,28 есть серьезный спрос. Неделя С – апбар, объем средний (опять-таки из-за пасхальных праздников), закрытие достаточно высокое, внутри недели – четкий спрос ниже 1,28-2850. Неделя D – апбар, объем откровенно невысокий, внутри недели отсутствует бычья агрессия, вверху есть небольшие останавливающие медвежьи попытки.
Дни. День 1 – апбар, объем мизерный, идет подтверждение бычьей силы внизу. День 2 – апбар, объем продолжает быть невысоким, при приближении к 1,31 видно нарастающее предложение. День 3 – даунбар, объем низкий, медведи не торопятся – слишком серьезной была атака прошлой недели, надо прийти в себя. День 4 – апбар, объем остается слабым, внешний бар (нестабильность), закрытие в середине, выше 1,31 есть предложение, но сила инерции высока. День 5 – апбар, объем остается ниже среднего, добивают стопы, вниз пока не пускают (предыдущий внешний бар прокололи вниз, но закрыли день в зоне предложения), похоже, что движение вверх еще не закончено.

Итого: общая фаза – флет. Продолжаем находиться внутри гигантской флетовой зоны (от лоу прошлого года до хая нынешнего). Ее врехняя четверть начинается чуть ниже 1,33. Верхняя половина меньшей зоны (если считать хай-лоу этого года, или 50% от падения) находится выше 3225. Позиционная торговля по-прежнему не приветствуется. Или попытки свингов, или интрадей.

Торговый план. Ждать цену ближе к 1,32 и можно начинать на сигналах слабости осторожное накопление среднесрочных шортов. Если пойдет медвежья агрессия – можно добавлять. Альтернативный вариант – сначала откат к уровню контракта (около 2950), и здесь уже можно брать на несколько дней лонг. Все зависит от того, куда пойдем сначала. Стопы – порядка 100п и менее. Цели недалекие – 250-300п.

Всем - удачной и профитной недели!