Торговый план пары EURUSD

[eburg_trader]

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 15.04.2011.
1.4500 без боя не сдается, но , как говорится перспективы имеются и вот почему. На рынке по прежнему присутствует покупатель. Этот покупатель переместил рынок на новый ценовой уровень и удерживает его там. За текущую неделю сформировалась определенная консенсусная цена, выраженная в виде недельного уровня контроля РОС 1.4464, а это на 168 пунктов выше предыдущего недельного РОС 1.4296 и на 384 выше чем 2 недели назад. Т.е. как ни крути , а присутствует поступательное движение наверх на больших таймфреймах. Другой нюанс, вчера этот покупатель устроил срывание стопов под лоями вторника и моментально все выкупил вернув цены к прежним значениям. Пощупали недельный пивот WPP в начале часа, да и выскочили не задерживаясь не обнаружив так желающих идти вслед за пробоем. В итоге опять в балансе. Что примечательного в этой неделе…весь недельный рейнж составил 144 пункта, в трендовый день больше делают. Если будут пробивать , могут так стрельнуть, что не угонишься. В общем ждем пробоя и скальпим внутри зоны VA_Weekly 1.4492-1.4428 и внутри VA_Daily 1.4508-1.4408. При приближении к 1.4500 повышенная готовность..
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 18.04.2011.
Евро давно уже не был так силен. Закончилась неделя и вышел очередной пятничный СОТ релиз. Количество длинный позиции открытых крупными игроками достигло 67 260 контрактов по фьючерсам и опционам. Такого покупательского напора не было уже более двух лет. С другой стороны уже 63% ретейл трейдеров стоят шорт. Что это может означать? Очевидно интерес больших в евро присутствует, и несмотря на то что взять 1.4500 не удалось и даже наметился некоторый откат , Открытый интерес (Open Interest) по открытым позициям практически не уменьшился. -5000 контрактов за неделю не в счет. По законам жанра « анти-ретейл» побеждает тот у кого больше денег и влияния на рынок. Развитие ситуации видится такое. Сначала евро рисует уверенный разворот и камнем падает куда нить на уровень 1.4280 или может даже к 1.4230, после чего стремительно уходит наверх вместе с армией позиционно шортящих ретейл. На 1.4550-1.4570 те начинают крыться и рынок уносит еще пунктов на 100 к хаям 2008 года 1.4647 (Hi-18.12.2008) и 1.4777 (Hi-22.09.2008)
Первый консервативный лонг уже подали , пока я заметку писал. 1.4296 недельный NPOC с позапрошлой недели. Если этим все и ограничится, то на следующем спуске можно брать лонг. Интересно будет посмотреть на уровень 1.4440… там сосредоточились недельный и дневной пивоты. Уверенное пробитие отменит желание шортить агрессивно у тех кто до сих пор не успел вшорить..
Уровни шорт на сегодня:1.4405-1.4420 (SP; VAL; Weekly_VAL)/1.3338(PP; WPP)/1.4478-1.4500 (VAH; Weekly_VAH; R1)/1.4453 (R2)/ 1.4579-1.4593 (Hi; WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.4296-1.4283 (NPOC_Week; -1.5xIB; WS2)/ 1.4230-1.4196 (-2xIB; Weekly_VAL)
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 19.04.2011.
Это просто дежа-вю какое то. Только начала забываться Panic Sell на индексах 6 мая прошлого года, как тут же получили новую тему для разговоров. Давно евро не показывал дневных диапазонов в 270 пунктов. Уровни лонгов которые выглядели консервативными еще днем, в американскую сессию прокалывались на раз. В итоге рынок протестировал низ позапрошлой недели и повис на объемном уровне контроля Week_VolPOC, где в свое время был определенный интерес игроков. Вообще новости такого масштаба, как вчера просачиваются на рынок раньше срока и обыгрываются инсайдерами.
Сегодня будет день осмысления. Эмоции уже поутихли максимум , что осталось это интерес кто остановил падение и подбирал евро внизу. Был ли это долгосрочный покупатель с позапрошлой недели или это была просто реакция, и остался ли этот покупатель на тех же уровнях сегодня. Остался хвост который в профильном понимании характеризует силу покупателя. Также никто не отменил и фундаментальных факторов говорящих за ослабление доллара.
На сегодняшний день, видится, что котировки евро останутся внутри широкого диапазона понедельника. Максимум, что может быть предпринято это тест нижней границы вчерашнего диапазона который может быть символически расширен, до ближайшего уровня поддержки.
Уровни шорт на сегодня:1.4271-1.4283 (PP; WS2)/ 1.4356-1.4384 (WS1; R1; Lo-14.04; POC)/ 1.4406-1.4420 (SP; VAL; Weekly_VAL; Open-18.04)
Уровни лонг на сегодня: 1.4200-1.4190(Week_DVAL-агрессивный лонг; / 1.4152-1.4128 (test Lo-18.04; Lo-5.04; WS3; S1)/ 1.4080-1.4060 (Weekly_NPOC; Lo-1.04)
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 20.04.2011.
«Кто рано встает тому Бог подает!», перекрестились сегодня застрявшие с понедельника лонги и вышли в безубыток вблизи 1.4400, получив таким образом своеобразный пасхальный подарок. Отскок получился ползучим и напористым в аккурат до открытия понедельника 1.4410. Вопрос в том поднимет ли предпраздничное настроение желание игроков сегодня сделать ударный день и прошить весь 160 пунктовый диапазон прошлой недели. Открытие европейской сессии пока располагает на позитив, настроения там явно оптимистичные. Европейские индексные фьючерсы DAX и DJ Eurostoxx торгуются с гэпом вверх.
Первой преградой для лонгов и надеждой для шортов станет недельный уровень пивот поинт WPP 1.4438 и круглое значение 1.4000 на фьючерсе. Тут конечно важно посмотреть на реакцию рынка, на сколько активно начнут продавать или все ограничится топтанием на месте на пару-тройку часов с поддавливанием уровня.
Итак первое касание недельного пивота произошло и евро тестирует IBH текущей недели 1.4424 и Weekly_VAL 1.4432. Формально пробой исходного баланса состоялся можно искать заход лонг. Цель-долгожданный пробой 1.4520. Подождем откат. На фьючерсе S&P сейчас уровень 1318 где тоже целесообразен шорт пусть даже и короткий. На корреляции могут и евро стащить незначительно
Уровни шорт на сегодня: 1.4430-1.4434 ( VAL; Weekly_VAL)/1.4496-1.4511 (WR1; Weekly_VAH)/1.4579-1.4593 (1.5xIB; Hi-13.01; WR2)
Уровни лонг на сегодня: Пробой Р>1.4440 позиционный лонг./ 1.4348-1.4356 (Week_DVAH; WS1; SP) / 1.4300-1.4283(VAH;PP; WS2)
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 21.04.2011.
Вчерашний день и правда стал днем подарков и всеобщего оптимизма. Говорят, что на рынке как и на войне атеистов нет, поэтому всеобщее воодушевление перед одним из самых значимых Христианских праздников просто не могло не вылиться на рынки. Нет ничего лучше чем уйти на длинные праздники с полными карманами денег. Сегодня на биржевых площадках сокращенный день и многие даже не полезут в рынок на низкой ликвидности. Завтра Страстная Пятница (Good Friday) и площадки закрыты до понедельника, электронные в том числе.
День среда отторговался как классический день Open Drive. Открылся в дисбалансе и не протестировав зону справедливой цены вторника ушел на новый ценовой уровень, обозначив таким образом новое видение цены евро. Сегодня, второй день подряд рынок создает зоны быстого движения цены, оставляя в профиле объемные дырки и рисуя Single Prints. На текущий момент таких SP уже достаточно много : 1.4347/1.4439/1.4455/1.4525/1.4541/1.4583. На следующей неделе, когда трейдеры вернутся на рынок отдохнувшие, но с ностальгией по прошедшим выходным и начнут шортить с хороших уровней, эти дырки будут все закрыты. Все лонги которые сегодня открываются на новых хаях с одной стороны логичны с другой стороны кто его знает , что может произойти в мире за предстоящие три дня.
Уровни шорт на сегодня: созерцание рынка и скальп по потоку ордеров на ленте на +5 +10 и спасибо.
Уровни лонг на сегодня: практически тоже самое, скальп на моментуме покупок
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 25.04.2011.
Подведем промежуточные итоги установившегося с января месяца долгосрочного тренда. Прошедшая неделя показала высоченную волатильность, без малого 500 пунктов. С одной стороны тренд начинает понемногу уставать, достигает каких то исторических максимумов и естественно начинает завлекать в открытие позиционных коротких позиций. Пример тому , с 8 по 16 апреля разыграли «скругленную голову с плечами» на часовом графике и потом можно даже сказать ее по быстрому отработали на новостях. Новости же в свою очередь оказались отличным инструментом для того, чтобы снять с тренда избыточное напряжение и высадить лишних пассажиров. Если обратиться к СОТ за прошедшую неделю, то там практически ничего не изменилось. Общее настроение крупняка лонг по евро. ОИ +6000 контрактов. Если смотреть статистически, то недельный уровень контроля цены опять сформировался выше предыдущего на 400 пунктов 1.4550 , несмотря на столь негативное начало недели. Вливания РОМО на эту неделю свыше 20 млрд. долл. Повышательный тренд продолжается и с ним нельзя не считаться.
Для краткосрочной внитридневной торговли предстоящая неделя может дать несколько высоковероятностных сетапа. Во-первых, будет второй толчок, или как говорят эллиотчики волна, которая вынесет евро на новый локальный максимум. Ближайшей зоной видится уровень Hi-19.12.2009 -1.4722. Примерно там же будут фиксировать профиты по пробою IB прошлой недели. Также , быстрое движение среды прошлой недели оставило дырки на уровне 1.4450, там где располагается недельный пивот WPP 1.4455. Это может теперь быть как целью для коррекции , так и уровнем захода в позиционный лонг от ретеста недельного пивота.
Уровни шорт на сегодня: 1.4648-1.4671 (Weekly_VAH; R3)/ 1.4705-1.4722 (Hi-19.12.2009; 2xIB)/ 1.4755(WR1)
Уровни лонг на сегодня: 1.4450-1.4455 (SP; WPP;S3)/1.4430-1.4400 (IBH; Weekly_Mid)/ 1.4325-1.4310 (SP-20.04; Weekly_VAL)
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 26.04.2011.
Вчерашний день прошел в диапазоне справедливой цены (VA) прошлой недели и так и не дотянул до первого консервативного шорта. Возможно сказалость то, что еще не все профучастнили вышли на работу после праздничных дней или настроение у них было больше благостное нежели боевое, поэтому диапазон дня был небольшим и кроме скальперов на рынке никого не было. Конечно агрессивный шорт подали, от уровня 1.4616 (VAH-21.04; R2), но я не поставил его в план ожидая тестирование VAH недельного значения. Не случилось, не дотянули 20 пунктов, чем внесли существенную неопределенность в сегодняшний день. Не протестированный топ с одной стороны и дырка на уровне недельного пивота с другой. Куда рынок дойдет раньше сейчас можно только гадать. Утренний прокол под Lo 21.04-1.4503 –выкупился и рынок вернулся обратно в коридор последних трех дней. Если рынок больше к этому уровню утром не подпустит, то значит все ограничилось сниманием подтянутых стопов двухдневной давности, если тест будет повторным, значит пошли закрывать дыры на 1.4450 и проверять крепость недельного пивот поинт. Пока сценарий похож на горизонтальную коррекцию на новом ценовом уровне с выносом стопов перед очередным броском вверх.
Планы на торговый день вторника это торговля на разворотах от критических ценовых уровней. Формирование исходного баланса недели продолжается. Возможно сегодня на рынке уже начнут появляться крупные игроки.
Уровни шорт на сегодня:1.4580- 1.4600 (Open; VAH; Weekly_DVAH)/ 1.4648-1.4679 (Weekly_VAH; R2)/ 1.4705-1.4722 (Hi-19.12.2009; 2xIB)/ 1.4755(WR1)
Уровни лонг на сегодня: 1.4455-1.4440 (SP; WPP)/1.4430-1.4400 (IBH; Weekly_Mid)/ 1.4325-1.4310 (SP-20.04; Weekly_VAL; Lo-20.04)
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 27.04.2011.
Нынешняя неделя заседания ФЭДа не стала исключением из общего правила. Рынки раскочегарило. Индекс S&P500 закрылся на вершине трех последних лет. И не важно, что вслед за США , агентство S&P понижает кредитный рейтинг Японии. Азиатские индексы также реагируют ростом. Все в ожидании того что ФЕД опять оставит кредитную ставку на рекордно низком уровне, а Бернанке намекнет , что нибудь по поводу того какие еще программы вливаний могут быть запущены после того, как в конце июня истечет срок действия программы РОМО на $600 млрд. долл. Не случайно в конгрессе то и дело всплывает вопрос о том, что не поднять ли повыше планку максимально допустимого гос долга США.
Процесс ослабления доллара тоже идет по плану. Пробит уровень 1.4700 , и до очередного исторического хая 1.4722 недотянули 6 пипсов. Ну так день только начался. Попробуем обозначить потенциальные цели движения пары на предстоящую неделю, вплоть до будущего вторника . Пробой наверх из четырехдневного баланса состоялся. Сопровождался он сниманием стопов под четвергом и движением Open Test Drive с открытия вчерашней европейской сессии. Сегодня европа также откроется в дисбалансе от вчерашнего торгового дня, а посему будем покупать откаты поближе к закрытию и открывать позиционные пробойные лонги. Уровни шорт , только с тех значений на которых сосредоточены интересы различных таймфреймов . Цели пробоя на этой неделе: 1.4740-1.4755 (зона расширения первичного баланса недели+недельный пивот+тест исторически значимого хая)/1.4800-1.4824 (расширение баланса) или любой уровень исчисляемый от вчерашнего начала движения 1.4520 +100+200+300+400
Уровни шорт на сегодня: 1.4722 (Hi-19.12.2009)/ 1.4740-1.4760(1.5xIB; WR1:R2)/ 1.4820-1.4825 (2xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4652-1.4644 (SP-26.04; VAH; Week_VAH)/1.4596 (PP; Weekly_Mid)/ 1.4540-1.4536 (Weekly_DVAL; S1)/ 1.4455-1.4432 (WPP; S2; SP-20.04)
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 28.04.2011.
Молчание золото, когда сказать особенно нечего. Так вчера на пресс-конференции после заседания ФЭДа, Беня опять разговор ни о чем, и порадовал инвесторов своей предсказуемостью. А никто собственно и не ждал, что ставку поднимут или что выйдет заявление типа «США в преддефолтном состоянии…». Нет все как обычно: экономику стимулируем, с инфляцией боремся, безработица под контролем…мог бы давно купить попугая и не ходить на пресс-конференции…
В общем тот факт, что ФРС остается верен себе и количественное смягчение будет практиковаться скорее всего и дальше сорвало рынок и начался просто безумный Panic Buy. Трейдеры следившие за футпринт реал тайм, сегодня рассказывают , что рынок не просто рос, он скакал с внутридневными гэпами.
Азиатское открытие оказалось логическим продолжением закрытия. Открылись хоть и без гэпа, но в жестком дисбалансе ко вчерашнему дню. Open Auction на 70 пунктов выше VAH и срыв в вертикальный рост. На текущий момент выполнили и перевыполнили многие рассчитанные цели движения. Сейчас есть огромное желание начать открывать короткие позиции, и Индекс настроений на всех маркетплейс указывает на то, что открылось на продажу уже порядка 60-63% игроков. Однако торопиться не стоит, это может дорого обойтись. Есть цель 1.5144 -26.11.2009. Очень значимый уровень, не исторический хай, но все же. Все знают , что в конце хорошего тренда обязательно следует вынос в сторону основного движения. Следуя логике открытия сегодняшнего дня наиболее вероятными будут сетапы лонг от отката к зоне VA вчерашнего дня 1.4705 и недельному IBH -1.4740 и SP-1.4748 . Не факт что их подадут.
Уровни шорт на сегодня: 1.4901-1.4924 (R2; 2.618xIB)/ 1.4948 (WR2)/ 1.4992 (3xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4820 -1.4800(от 2xIB; SP )-агрессивный лонг/ 1.4755-1.4738 (WR1; IBH; SP; PP)/ 1.4682-1.4675( Weekly _DVAH; Weekly_Mid; S1)
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 29.04.2011.
Котировки евро переместились и закрепились на новом более высоком ценовом уровне. Пятую неделю подряд недельный уровень контроля Weekly_POC выше предыдущего. Weekly_POC-1.4824 , +275 пунктов на этой неделе , статистически, на уровне 200% расширения IB недели. На текущий момент имеем «горизонтальную» коррекцию после активного роста, другими словами рынок просто отстаивается. Американские индексы вчера обновили свои хаи, и это не в последнюю очередь благодаря дешевеющему доллару.
Сегодня в 20.30 мск очередное выступление Бена Бернанке. Есть предположение , что до этого времени ничего интересного на рынке происходить не будет. Пятница, одно слово, одни скальперы на рынке. Пока понятно одно, торгои проходят внутри VA вчерашнего дня, пробивать наверх до выступления не будут, и внизу есть некоторые незакрыте уровни.
Уровни шорт на сегодня: 1.4876-1.4880 (R1; Weekly_VAH)/ 1.4901-1.4924 (R3; 2.618xIB)/ 1.4948 (WR2)/ 1.4992 (3xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4820 -1.4800(от 2xIB; PP )-агрессивный лонг/ 1.4748-1.4738 (WR1; IBH; S1; SP-27.04)/1.4710(S2)/ 1.4682-1.4675( Weekly _DVAH; Weekly_Mid; S1)
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Monthly

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 03.05.2011.
Пока Раша отдыхает, в мире можно сказать , история пишется. Подстрелили главного злодея отбившегося от семьи дяди Сэма. Демократы поспешили поставить сие событие в заслугу Обаме. «Это прямой результат усилий Президента…», заявил лидер большинства Гарри Рид. Вот оно как! Вот кто оказывается настоящий герой! У нас тоже такой был, в одиночку Малую Землю от фашистов отбил. В экономической сфере правда у обоих был полный завал, но это не важно, главное чтобы своим героизмом они смогли воодушевить инвесторов. Инвесторы воодушевились аж на целых 30 минут , сделав на неликвиде Глобекса +10 пунктов на фьючерсе S&P и обновив хай трех лет, а доллар показал повышенную волатильность.
СОТ репорт ,за прошлую неделю, не показал никаких изменений в настроении спекулянтов. ОИ +8000 контрактов по евро, для фьючерсов и опционов. Кстати на этой неделе 06.05 экспирация по майским опционам на евро. Наибольший интерес «кол» по ним , на уровне 1.4964/ 1.4882/ 1.4980 и 1.5200.
Открытие месяца прошло буллиш, вне зоны апрельского баланса и выше границы справедливой цены месяца Mon_VAH 1.4645. Открытие недели в балансе. Т.о. можно сказать , что потенциальное движение евро наверх сохраняется с учетом краткосрочной коррекции этой недели и теста уровней месячной и недельной значимости 1.4645 Mon_VAH, 1.4605 Weekly_VAL. Именно до этих границ располагается зона быстрого движения цены, которую необходимо заторговать, прежде чем двигаться дальше.
Уровни шорт на сегодня: 1.4844-1.4848 (Week_DVAH; VAH)/1.4880-1.4900 (Week_VAH; R1)/ 1.4960-1.4970 (WR1; R2), также при пробитии недельного пивота WPP 1.4726, можно начать искать позиционный шорт до уровня 1.4600
Уровни лонг на сегодня: 1.4748-1.4726 (SP-27.04; WPP)/ 1.4691-1.4670 (S2; Week_Mid; NPOC-27.04)/ 1.4630-1.4605 (NPOC-26.04; Week_VAL)/ 1.4570-1.4551(WS1;S3)
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.6Е Поток ордеров. Футпринт

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 04.05.2011.
Узкий , идеально правильный торговый коридор последних пяти дней шириной 250 пунктов. Хоть в учебники выкладывай. Именно из таких коридоров бывают пробои с далеко идущими последствиями. В принципе рынок буллиш , и предыдущие заходы к верхней границе сопровождались хорошими объемами. На текущий момент рынок залип на уровне дневного пивота 1.4822 , выше которого начинаются продажи. Вообще наиболее логичным видится следующие сценарии развития ситуации, и они все имеют право реализоваться. Вопрос в том чтобы эту ситуацию вовремя вычислить.
1. Есть незакрытый уровень SP-27.04 -1.4745 и есть новость по занятости 16.15 мск, можем оказаться там в это время и потом наверх с чистой совестью.
2. Другое тоже вполне статистически обоснованное , к тому же времени добираемся до 1.4900 +\- 15 пипсов, и оттуда вниз, на 1.4600
3. Самый подлый вариант. Быстрое движение от уровня 1.4822, пробой 1.4900 и уход на 1.4950-1.4960 еще до новостей. Текущая цена на 11:40 мск 1.4855 по фьючу и 1.4870 на форекс, но то что я на футпринте вижу серьезные продажи по бидам на этих уровнях заставляет усомниться в последнем варианте. Евро тащится наверх на отрицательной дельте и дает возможность продать. Ну это конечно мое субъективное мнение.
Уровни шорт на сегодня: Р>1.4900 в начале часа, P<1.4726 в конце часа после новости.
Уровни лонг на сегодня: Р<1.4726 в начале часа, Р>1.4900 в конце часа после новости.
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 05.05.2011.
Ожидание пробоя становится все более напряженным. Богатый на экономические события сегодняшний день будет вносить добавит волатильности на европейской сессии. В 15 и 15.45 будут заявления по процентным ставкам банка Англии и Евросоюза с последующими пресс-конференциями, в 16.30 блок новостей из США.
Формально пробой баланса наверх уже состоялся. Последовала реакция продаж, цена вернулась в зону справедливой цены текущей недели. В общем нормальная ситуация, хорошие продажи были видны примерно в 16.40-16.50 мск , на уровне 1.4920 (смотрел fut (1.4905-1.4910 соотв.) по ленте T&S). В пользу потенциального роста, помимо чисто технических сетапов с пробитием баланса намекает и предстоящая экспирация майских опционов по евро и индексу доллара 06.05.11. Максимальный интерес колл опционов сейчас сосредоточен на цене 1.4988-1.4990 fut, соответственно 1.5003-1.5005-spot. Плюс ко всему на завтра запланировано выгрузить в рынок от 5 до 7 млрд. долл. по плану РОМО. Соответственно основная идея конца недели, это удовлетворение интересов опционщиков, и она имеет высокую вероятность.
Уровни шорт на сегодня: 1.4960-1.4976 (WR1; 1.5xIB)-аккуратно , смотреть по динамике рынка
Уровни лонг на сегодня: 1.4850/ Р>1.4900 повторный пробой с целью 1.5000/ все коррекционные откаты;
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 06.05.2011.
С годовщиной всех, Господа Трейдеры. Достойно отметили день Краха на фондовых площадках 06.05.2010. В том году индексы шлепнулись S&P >100 пунктов, DJIA >1000…, в этот год евро подарил день с диапазоном , без малого 400 пунктов. Отвержение 1.4900 было самым маловероятным сценарием, я даже шортовые сетапы вчера искать не стал. Опционный уровень по колам -1.4990 казался совсем близок, а уровни по путам на 1.4590 и 1.4490 нереально далеко. Рынок очередной раз подтвердил, что ничего нельзя утверждать со 100% вероятностью. Если остается даже 10%, то она все равно может реализоваться, и ответственность трейдера вовремя защитить свой депозит принятием убытка.
Тем не менее бычьего настроя по евро я не отменяю. Напряжение с рынка вчера было снято, а обвал был спровоцирован по большей мере вербальными заявлениями господина Трише. Недельный уровень контроля цены Weekly_POC остался практически на том же уровне, что и неделю назад 1.4820.
Сейчас евро зацепился на недельноv пивоте WS1-1.4570. Вопрос в том, станет ли отскок котировок сегодня полноценным или все ограничится отскоком «дохлой кошки». Вообще быстрое движение оставило дырки , которые надо протестировать: SP-1.4650/SP-1.4800
Уровни шорт на сегодня: 1.4650-1.4674 (PP;SP; VAL; 1.5xIB)/ 1.4726-1.4748 (WPP; IBL)/ 1.4772-1.4789 (Weekly_DVAL; R1;SP)/ 1.4820-1.4830 (Weekly_POC; POC)
Уровни лонг на сегодня: Р>1.4590 пробой/ 1.4500 (Lo-5.05; 2.618xIB)/ 1.4458-1.4440 (SP-20.04)/1.4350-1.4330 (SP-20.04; Lo-20.04;WS2)
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.COT. Monthly

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 10.05.2011.
Прошлая неделя закончилась закончилась на хороших распродажах. Может ли это означать разворот ап тренда по евро или рынок просто снял излишнее напряжение. Для начала оценим общую картину, какие данные опубликовал CFTC по результатам торгов за неделю. Итак, если оценивать жизнеспособность годичного ап тренда по евро, то вышедшие отчеты немало удивят последователей ТА. Несмотря на то, что даун движение чтв-птн составило более 500 пунктов, недельный чарт нарисовал медвежье поглощение, позиции организаций на покупку только усилились. Можно сказать , что такого бычьего настроя не было последние 5 лет. Количество открытых длинных позиций по фьючерсам и опционам составило 96000 (+28 600 контрактов за неделю ), пятилетний максимум 119 000, открытый интерес также продолжает рости и составляет более 330 000 контрактов (+28 000 контрактов за неделю). В прошлый раз, в 2007 году, когда напор покупателей был столь же сильный рынок евро вырос на 2000 пунктов, аж до 1.6000. Сейчас видится , что слив не носил характер закрытия лонговых позиций, а был инициирован крупными покупателями для того, чтобы скупить с рынка побольше активов в расчете на дальнейшее движение наверх. Еще в июне заканчивается 600 млрд. программа вливаний РОМО, и если предположить , что все этим и закончится , то должно было бы последовать массовое закрытие длинных позиций, вместо того чтобы наращивать новые. Слив начался с выступлений Трише, т.е. носил исключительно эмоциональный характер. В общем если «вдруг» ФРС заявит , что план выкупа обязательств продолжится и в следующем полугодии не стоит удивляться, похоже организации уже планируют свои трейды в район исторического максимума евро.
Теперь о текущих котировках. Евро пролетел всю апрельскую зону справедливой цены VA и тестирует месячный VAL 1.4230-1.4210. В принципе даун цели выполнены, а наверху много незакрытых дырок. Как ни странно , но недельный уровень контроля Weekly_POC остался на значении 1.4820, и можно рассчитывать как минимум на повторный тест этого уровня. Не за один день конечно, но для позиционного трейда вполне вероятный сценарий и неплохие текуцие уровни цены.
Уровни шорт на сегодня: 1.4390 (POC)/ 1.4450(SP-6.05; Mid-6.05; test high-9.05; R1)/ 1.4520-1.4540 (WPP; R2; NPOC-6.05; Mon_VAL)/ 1.4645-1.4665 (SP-5.05; W_VAL; Apr_VAH)
Уровни лонг на сегодня: 1.4230-1.4226 (Mon_VAL;NPOC-19.04)/ 1.4165-1.4155 (S2; test Lo-18.04)-консервативный лонг/ P>1.4520-1.4540 –позиционный лонг на 200-300 пунктов
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план паре EURUSD на 11.05.2011.
Падение евро прекратилось и пара сформировала вторую дистрибуцию на месячном профиле, внутри апрельской зоны справедливой цены. Странно, но пара так и не протестировала месячный VAL -1.4230 и апрельский Naked POC (19.04)-1.4226, это было бы логично, а так осталось ощущение чего то незавершенного. Однако день только начинается и в текущем моменте котировки долбятся в МА89 на часовых графиках и круглое значение 1.4400, не факт , что этот уровень будет пробит с первого захода. Однако если рынок действительно преодолеет этот рубеж и двинется вовнутрь майской зоны VA , то зону быстрого падения от уровня 1.4800 может пролететь так же быстро наверх , как и падал вниз. Первичный баланс недели сформирован с границами IBH-1.4440/ IBL -1.4252. Соответственно пробой верхней границы и закрепление выше этого уровня будет означать пробой с потенциальными быстро достижимыми целями 1.4535 и 1.4668.
Открытие сегодняшнего дня имеет бычий настрой. Первый тест уровня VAH 1.4375 показал , что там есть покупатель, это было видно на ленте фьючерса, там прошла серия покупок размером от 20 контрактов и выше, после которых сформировался хвост покупок на дневном профиле. Одновременно рынок проверил устойчивость дневного пивот поинт PP-1.4364.
Важным уровнем теста станет 1.4445, там одновременно сосредоточено несколько сопротивлений. Первый заход на него даст высоковероятностный шорт пунктов на 20, второй и последующие заходы можно будет рассматривать как потенциальный пробой с открытием позиционного лонга до уровня 1.4535.
Уровни шорт на сегодня: 1.4445-1.4457 (SP-6.05; IBH; R1)/ 1.4520-1.4535 (WPP; 1.5xIB)/1.4632-1.4646 (SP-5.05; 2xIB; W_Mid)
Уровни лонг на сегодня: 1.4324-1.4315 (VAL; S1)/ 1.4230-1.4221(Mon_VAL;NPOC-19.04; S2)/ 1.4165-1.4155 ( test Lo-18.04)-консервативный лонг/ P>1.4440-1.4460 –позиционный лонг на 100-200 пунктов
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

EURUSD.Market Profile Monthly

Торговый план паре EURUSD на 13.05.2011.
Коррекционное движение начавшееся неделю назад продолжается. Каких целей удалось достичь котировкам на сегодняшний день: 1.Прошли весь апрельский диапазон VA и совсем немного не дотянули до верхней границы мартовской зоны справедливой цены Mar_VAH-1.4105; 2. Подрубили лой предыдущей дневной коррекции 18.04-1.4155; 3. Достигли коррекции 38.2% -1.4185 от диапазона тренда (с 11.01-1.2868 по 5.05 -1.4940); 4. Полуторного расширения вниз первичного баланса текущей недели -1.5xIB-1.4156.
Каких целей еще не удалось достичь, но они находятся на расстоянии дневной волатильности от текущих цен: 1. WS1-1.4101; 2. Naked POC(28.03)-1.4080; 3. -2xIB -1.4060; 4. Low(1.04)-1.4059; и еще чуть ниже 5. Naked POC (14.03)-1.3976; 6.MA(D)(89)-1.3963; 7. Naked POC(Mar) -1.3965; 8. Fibo (50%)-1.3904.
Тем не менее завал последней недели, видится не иначе, как коррекция перед сильным ослаблением доллара. Анонсирован новый календарь вливаний до 9.06 на сумму $93 bln и есть такое подозрение , что ответ Трише от ФРС еще последует. Позиционные трейдеры уже могут присматриваться к открытию длинных позиций с целью пунктов 500, евро резко подешевел и ситуацией надо пользоваться.
Уровни шорт на сегодня: 1.4294-1.4304 (VAL-11.05; R1; MA89(1H))/ 1.4350-1.4367 (VAL(May); R2)/ 1.4392-1.4402 (POC(Week); NPOC(11.05))/ 1.4440-1.4450 (DVAH(Week); SP(6.05))/
Уровни лонг на сегодня: 1.4176 (VAL; )/ 1.4155-1.4151 (S1)/ 1.4100-1.4080 (WS1; NPOC(28.03))/ а также уровни не достигнутые ранее. Позиционный лонг можно брать по рынку или на откате, но оставить достаточно места для стопа.
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план паре EURUSD на 16.05.2011.
Начали за здравие в ночную сессию в пятницу, нарисовав H&S на часовом графике, закончили за упокой в американскую, закрыв день как нейтрально экстремальный. С точки зрения Профиля рынка имел место сетап Шорт месячного VAL, по классическому ТА , шорт на тест МА89 (1Н). Ночное открытие понедельника стартовало с гэпа вниз и котировки подрубили таки лои апреля месяца прогулявшись до уровня 1.4044. Логичный уровень и выглядит очень страшно, «медвежье поглощение» на месячном графике в развитии. Однако не стоит забывать , что текущее падение произошло в первую половину месяца и все самое интересно еще впереди, а показательной будет все же цена закрытия.
Посмотрим на обязательства трейдеров (СОТ) по фьючерсам&опционам на евро. За прошедшую неделю кол-во длинных позиций открытых организациями уменьшилось почти на треть , открытый интерес упал на 15%. На индексе доллара также наблюдается шортокрыл. Тем не менее еще остаются игроки планирующие дальнейшее ослабление доллара и укрепление евро, поэтому как минимум хороший отскок котировки получат. Оптимистично, в мае-июне поближе к экспирации квартальных опционов увидим новый хай по евро, пессиместично только уровни 1.4800-1.4900.
Теперь планы на эту неделю и сегодняшний день. Первое что будет интересовать это как котировки протестируют уровень недельного пивота WPP-1.4207 и недельного VAL-1.4224. Закрепившись за этими уровнями станет возможен сначала тест вершин прошлой недели , зоны 1.4390-1.4450 , а затем и месячного уровня контроля NPOC(Mon)-1.4820. В настоящий момент пробита нисходящая линия тренда , берущая начало 5.05.11. Вообще сегодня еще будет сетап на шорт и возможность перезаходить лонг либо вечером , либо завтра… все зависит от скорости прохождения и убежденности лонгов зоны 1.4190-1.4230.
Уровни шорт на сегодня: 1.4173-1.4186(PP; VAL; SP-13.05)/ 1.4207-1.4238 (WPP; POC-13.05; VAL(W))/ 1.4314-1.4338 (VAH; VAL(Mon))/ 1.4390-1.4416 (VAH(W); NPOC-11.05)
Уровни лонг на сегодня: 1.4084 (DPOC)/ 1.4000 (S1; кругле число)/ 1.3973-1.3965 (WS1; NPOC(March)).. Покупка на пробой, только после второго захода на Р>1.4200- 1.4224
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план паре EURUSD на 17.05.2011.
В минувший понедельник уровень госдолга США вплотную приблизился к своему потолку 14.3 трлн. долларов, что вызвало новый виток дебатов в Конгрессе по вопросу государственных расходов и дальнейших заимствований. Действующая администрация против снижения затрат , но зато за поднятие налогов и увеличение размеров заимствований. Белый Дом призывает республиканцев к «ответственности» в блокировании решения о поднятии планки и пугает «беспрецедентным» дефолтом и его последствиями для налогоплательщиков… Бред какой то…Мы не сможем позволить себе жировать если снова не перехватимся у китайцев…и вы республиканцы будете за это ответственны…Кто сказал , что Америка страна развитого капитализма? По моему страна пошла по пути развития описанному даже не Марксом, а Айн Рэнд…
А пока то ли доллар укрепляется, то ли евро падает, но котировки вторую неделю все еще не вышли из даун тренда. На очереди четвертый заход на тест МА89(1Н)-1.4189. Статистически вероятность пробоя высокая, однако если это случится еще до начала европейской сессии, то скорее всего он не получит развития, а рынок снова спустится к границе 1.4056 (VAL). В случае пробоя будем смотреть как котировки себя поведут на границе 1.4207-1.4224. Эта зона выступит своеобразным bull\bear текущей недели. В целом же рынок все еще больше склонен медленно сползать вниз, позиции трейдеров по евро long\short, остаются нейтральными без явного перевеса одной из сторон. На текущий момент , после открытия европейской сессии по фьючерсу на евро тоже полное спокойствие, слабые покупки и полнейшее отсутствие объемов. Выжидать, пока одна из сторон явно не заявит о своих намерениях, и только тогда играть на стороне сильного игрока и не важно в какую сторону.
Уровни шорт на сегодня: 1.4186-1.4207 (WPP; VAL; MA89)/ 1.4224-1.4251 (VAL (W); IBH; Mid(W))/ 1.3438-1.4348 (R2; WR1; Hi-13.05)/ 1.4402-1.4422(NPOC-11.05; VAH(W))/ 1.4450 (SP-6.05; Hi-9.05)
Уровни лонг на сегодня: 1.4084-1.4056 (VAL; POC-16.05; S1)/ 1.3973-1.3953 (WS1; NPOC(March); S2).. Покупка на пробой, только после уверенного пробоя 1.4240-1.4250
Удачных всем трейдов!!

 

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план паре EURUSD на 18.05.2011.
Сегодня заслушивается протокол заседания ФЭДа по операциям на открытом рынке (РОМО). А что пришло время что то решать. Запланированные $600 млрд. в рынок выгрузили даже чуть больше, самое время придумать новую программу под новым названием. Очевидно , что кто то уже, что то знает. Вчера открытие американского рынка прошло под девизом "сливай масло, все пропало" , а потом на фьючерсе S&P в рынок полетели сайзы по 1500 контрактов одним лотом на покупку по офферам. Одновременно с этим евро сняв в очередной, третий(!) раз стопы под вчерашними утренними лоями, ушел наверх. Что характерно, что котировки вчерашнего дня так и не сняли уровень контроля понедельника -1.4084, т.о. ситуация получила развитие по статистически менее вероятному сценарию, а значит на то были серьезные основания. Открытие сегодняшнего дня в европе однозначно бычье по всем признакам. Стоит искать заходы лонг, а отскоки против текущего движения шорт брать быстро столько, сколько дают и не жадничать. Если посмотреть на недельный профиль, то видно, что пробой IBH состоялся, рынок закрепился выше него и выше недельного пивот поинт WPP. Высокий соблазн проверить хаи прошлой недели и поискать там реагирующих продавцов. А трейдеры торгующие по ТА наверняка высмотрели очередную перевернутую Голову&Плечи и уже расчертили цели. Локальные цели движения вверх сейчас 1.4345(WR1; 1.5xIBH)/ 1.4392(NPOCW)/ и зона 1.4416 (VAHW)-1.4445 (SP; 2xIBH). Примечательно что евро вернулся в зону справедливой цены мая, текуищй VAL (May)-1.4240, а значит глобальное майское движение имеет потенциал продолжиться до развивающегося майского уровня контроля DPOC-1.4820. Удачных всем трейдов!!!
P.S. Возобновляю составление стат бюллетеня с уровнями поддержки\ сопротивления и сетапами рассчитанными на базе Профилю Рынка. С июня рассчет будет вестись по большому контракту евро 6Е и учитывать не только цену , но и об.емы. Кому интересно бесплатно получать бюллетень по рассылке, оставляйте свои адреса на включение в рассылочный лист. Глоссарий и описанием методики прилагается.
Оригинал тут: Trading Plan