Торговые портфели
- Автор темы user55
- Дата начала
spore
Элитный участник
вот мой портфельчег.
на данный момент избавился от всего, что так или иначе использует мартингейл.
портфель великоват - 28 экспов, так что только точная ежедневная статистика помогает понять что происходит с аккаунтом
торговля микролотами.
цель простая - стабильные 25 - 35 % к депо в месяц.
на данный момент избавился от всего, что так или иначе использует мартингейл.
портфель великоват - 28 экспов, так что только точная ежедневная статистика помогает понять что происходит с аккаунтом
торговля микролотами.
цель простая - стабильные 25 - 35 % к депо в месяц.
Вложения
Рацпред
Утверждение "Так как тестер МТ4 не позволяет провести тестирование целой системы, да еще и на разных валютах, нам придется обходиться исключительно форвард тестами." считаю по крайней мере спорно.
Да не позволяет, но если ранжировать по скорости и качеству теста то хуже форварда только торговля руками, когда месяцами тупишь в график =).
По моему есть (по крайней мере) 2 варианта бэктеста портфеля:
i) С модификацией эксперта
1) Разнести маджик намберы во всех экспах
2) Сделать ограничения для каждого экспа по % от депа (это ограничение все равно нужно будет где-то закладывать, портфель все-таки).
3) Снести все экспертов В 1 и прогонять уже этот 1 эксп
II) Cо вычислением суммарного стейта
1) Собираем стейты отдельно каждого экспа из портфеля.
2) Засовываем стейты в эксель (например скриптом на VBA, чтобы каждый раз не возиться и суммируем эквити по нужным периодам, скажем 1 сутки или 1 неделю, в зависимости от "рапидфаерности" EA.
Плюсы бэктеста -
1) Скорость
2) Возможность оптимизации
3) Возможность распределять задачи тестирования /оптимизации между участниками группы
4) >> Статистически достовернее чем форвард.
5) Однажды прогнав экспа можно потом вставлять данные по нему в любые другие "бэктестовые портфели".
Что скажете ? Кому интересно заняться кроме меня ?
Утверждение "Так как тестер МТ4 не позволяет провести тестирование целой системы, да еще и на разных валютах, нам придется обходиться исключительно форвард тестами." считаю по крайней мере спорно.
Да не позволяет, но если ранжировать по скорости и качеству теста то хуже форварда только торговля руками, когда месяцами тупишь в график =).
По моему есть (по крайней мере) 2 варианта бэктеста портфеля:
i) С модификацией эксперта
1) Разнести маджик намберы во всех экспах
2) Сделать ограничения для каждого экспа по % от депа (это ограничение все равно нужно будет где-то закладывать, портфель все-таки).
3) Снести все экспертов В 1 и прогонять уже этот 1 эксп
II) Cо вычислением суммарного стейта
1) Собираем стейты отдельно каждого экспа из портфеля.
2) Засовываем стейты в эксель (например скриптом на VBA, чтобы каждый раз не возиться и суммируем эквити по нужным периодам, скажем 1 сутки или 1 неделю, в зависимости от "рапидфаерности" EA.
Плюсы бэктеста -
1) Скорость
2) Возможность оптимизации
3) Возможность распределять задачи тестирования /оптимизации между участниками группы
4) >> Статистически достовернее чем форвард.
5) Однажды прогнав экспа можно потом вставлять данные по нему в любые другие "бэктестовые портфели".
Что скажете ? Кому интересно заняться кроме меня ?
Кстати, не подскажешь литературку какую по тестированию EA а то меня гложет смутное подозрение что уровень самих советников и уровень процедур их тестирования форумчанами не позволяет собственно понять выгодный это EA или нет. Насколько, в каких случаях.
портфель великоват - 28 экспов, так что только точная ежедневная статистика помогает понять что происходит с аккаунтом
Серьезно !
А чем такие красивые отчеты делаешь ? Неужели спец софт какой ?
spore
Элитный участник
обычный эксель. импортирую историю в эксель - дальше функции и макросы.
Весьма впечатлен увиденным. Не поделишься ?
Если есть небольшие пожелания, я слега пишу на VBA, могу помочь.
Еще остаются несколько вопросов :
Как и на чем ты этот зоопарк запускаешь в таком количестве ?
Сохраняются ли стейтменты автоматически или руками ?
Как фильтруются данные результатов по одному эксперту ?
В самих EA есть какие-то "универсальные регулировки" типа торговли в определенные часы, предельная относительная просадка ,торговля на рынке с определенной волатильностью ... итп
Если есть небольшие пожелания, я слега пишу на VBA, могу помочь.
Еще остаются несколько вопросов :
Как и на чем ты этот зоопарк запускаешь в таком количестве ?
Сохраняются ли стейтменты автоматически или руками ?
Как фильтруются данные результатов по одному эксперту ?
В самих EA есть какие-то "универсальные регулировки" типа торговли в определенные часы, предельная относительная просадка ,торговля на рынке с определенной волатильностью ... итп
spore
Элитный участник
напиши мне в личку свое мыло -темплейт для экселя вышлю.
стейтменты сохраняются руками, в любой момент (обычно вечером). если сможешь автоматизировать сей процесс (импорт истории) - будет круто!
все результаты фильтруются по магик номеру эксперта.
весь зоопарк живет на достаточно скромном ноуте (512 мешков оперативки), но система основательно вычищена, в процессах практически ничего нет кроме самого нужного, зависает редко.
про универсальные регулировки не понял.:question:
Вопрос был про то что ты запускаешь кол-во терминалов, по числу экспертов+таймфреймов ( я в отчете видел один эксп на разных ТФ ) ?
Эксперты имеют такие функции (которые можно просто один раз написать, и они как темплейт вставляются в любой эксп, и даже централизованно управлять, непример если ты не хочешь работать по ночам), или у них нет таких функций ?
spore
Элитный участник
все работает на одном терминале (1 аккаунт), под каждого экспа / настройки - отдельный чарт.
неа, я подбираю отдельные настройки под каждого эксперта, все индивидуально.