Антитрейдер
Элитный участник
Он плавающий, каждый день меняется, и он же не сотню пунктов, сейчас гляну ради интереса сколько он сегодняза минусом FP сколько будет на споте?
Это вообще не принципиально.
Он плавающий, каждый день меняется, и он же не сотню пунктов, сейчас гляну ради интереса сколько он сегодняза минусом FP сколько будет на споте?
А надо бы смотреть на квартальный декабрьский, он основной сейчас.все ...
я смотрю максимумы всех контрактов...
по логике только мм может "окучить" большие предложения, или предложить много...
а так как это (опционы) американский вариант, то и месячные разделения имеют мало значения...
но еще обращаю внимание на текущий контракт, т.к. им корректируют (пытаются) сиюминутную движуху...
ну не знаю... я же говорю, что это не европейский вариант, поэтому и закрыть контракт можно в любой момент... когда выгодно... т.е. временные рамки малозначимы...А надо бы смотреть на квартальный декабрьский, он основной сейчас.
Это вообще утопия, ты о чём?ну и в качестве изюминки...
средневзвешенная премия коллов = 8.31
-------------------------------- путов = 2.69
т.е. мм выгодно не пустить цену в верх...
Premium Ratio = 0.55
Open Interest Ratio = 1.70
и опять мм за южный вариант..
Во первых зацикливаться не надо на опционах, это дериватив в первую очередь, он не решает ничего абсолютно, там публика настолько разношорстно стоит и каждый свой конструктор собирает.ну не знаю... я же говорю, что это не европейский вариант, поэтому и закрыть контракт можно в любой момент... когда выгодно... т.е. временные рамки малозначимы...
соответственно, что октябрьский, что ноябрьский, что декабрьский будут закрываться при нужной прибыли, вне зависимости от даты экспирации
вообще то принципиальноОн плавающий, каждый день меняется, и он же не сотню пунктов, сейчас гляну ради интереса сколько он сегодня
Это вообще не принципиально.
Ещё раз повторюсь, я всё это знаю и считаю, но ты во главу стола ставишь Опционы, они производное от фьючерса и точка.вообще то принципиально
Посмотреть вложение 552793
белые цифирьки твои
черным они же с учетом ФП
белым обвел ближайший ОИ коллов = 3300 и белая пунктирная его расположение с учетом ФП
красная стрелка - не дали заработать покупашуам коллов...
желтая -маркет мейкер должен будет доливать ГО ... если пересечет в верх...
возможно мы упремся в эту линию, но и мм будет должен еще влиться (при пересечении) еще в этом месте 50% ГО для 4 858 контрактов... а ему это надо?
может быть...Ещё раз повторюсь, я всё это знаю и считаю, но ты во главу стола ставишь Опционы, они производное от фьючерса и точка.
На фьючерсе надо смотреть что происходит, опционами можно прикрываться для ,,тонкой подстройки,, входов, больше для меня они смысловой нагрузки не несут.
И полность проецировать опционы на спот и выискивать там какие то взаимосвязи смысла нет, я сто собак на этом съел...нет там рыбы, в том ключе в каком ты ищешь.
Я тебе же только что сказал, смотри на фьючерс и отчёты СОТ но их надо динамить постоянно, что там происходит и брать выборку минимум от года хотя бы.может быть...
но дело в том, что покупка инструмента и хедж покупкой пута = синтетика, которая нивелирует значимость ( в направлении )покупки фьюча
я в данный момент в покупках акций газпрома и хэжд опционами, т.е. моя позиция по этоту направлению нейтральна... и не оказывает (или мало оказывает) влияния на движ...
но при всех позициях фьючей, опционов, акций и т.д. мы не сможем выделить что-то что подскажет нам на "будущее" кроме поведения(действий маркетмейкера... а он не хочет, как мне кажется, движения в верх ...
но может ты и прав.... рыбы нет нигде...
как говорится - конгруэнтно...Я тебе же только что сказал, смотри на фьючерс и отчёты СОТ но их надо динамить постоянно, что там происходит и брать выборку минимум от года хотя бы.
Но это не для интрадей, зато если ты разберёшься, то будешь хотя бы знать направление на среднесрок.
А вот тут пожалуйста, опционы помогают с точками входа и по ним можно более менее определять глубину откатов.
Я комплексно подхожу, но и главное, это не для интрадей, как тут бегают за каждым пунктом, а по итогу из пушки по воробьям.