Вопрос по теории вероятности.

[strannik-ps]

Привет, Паша, я тестирую в сове на током промежутке чтоб сделок было много, в среднем в одном прогоне 4000-6000 сделок, но должна же быть какая то частная формула лдя такого рода тестов(как тестю написал выше)
твою формулу увидел, но сейчас должен отлучится, поэтому проверю позже, спасибо.

Ещё раз напишу суть того что мне надо в 2-х словах:
Каждый вход случаен, меняется только размер СЛ и ТП, при условии СЛ=ТП имеем вероятность срабатывания одного или другого 50/50.
Как изменится эта вероятность при изменении размеров СЛ/ТП относительно друг друга?

Есть очень хорошая программа EA Analyzer там можно по истории тестов увидеть все и даже больше.

 

[strannik-ps]

Вот скрин мат ожидания твоего советника по генерации чисел, по 2 парам евро австралиец к баксу.
Посмотреть вложение 192064

 

[tommy27]

вроде так:
p(sl) = tp / (sl + tp)
p(tp) = sl / (sl + tp)

Оказалось всё намного проще чем я думал:happy:
Ещё раз спасибо, сейчас посмотрел, поискал, сравнил - это оно самое, с практикой совпадает практически до десятых*hi*

Вот, мож кому пригодится, тут и про смещение матожидания:

Теория вероятности и математическая статистика
Если мы открыли позицию, выставили Стоп/Профит и ждем результата, то при отношении 1:1 вероятность получить Стоп/Профит - 50%/50%.
Если отношение меняется то вероятность увеличивается у того кто будет меньшим.
Например отношение 1:3 SL-25 TP-75
p(sl) = tp / (sl + tp) = 75 / 100 = 75%
p(tp) = sl / (sl + tp) = 25 / 100 = 25%
p(tp) + p(sl) = 1 = 100% (теорема о полной вероятности соблюдена)
При отношении 1:3 вероятность получить Cтоп/Профит - 75%/25%

пример 2:
SL = 80
TP = 25

p(SL) = TP/(TP+SL) = 25/(80+25) = 23,81%
p(TP) = SL/(TP+SL) = 80/(80+25) = 76,19%

23,81% + 76,19% = 100%

По статистике при любом фиксированном отношении с бесконечным количеством сделок Buy и Sell прибыль/убыток стремится к нулю. Если учитывать спрэд, то это игра с отрицательным математическим ожиданием. Если отношение будет переменным все время, то можно управлять вероятностями и в результате получить систему с положительным математическим ожиданием! Открывать сделки, выставив фиксированный Стоп и Профит, а закрывать позиции по истечении времени, если сделки остались открытыми. Время рассчитывается с помощью статистики.Статистика формируется анализом закрытых позиций, а именно записываем время движения цены в сторону прибыли!

Всем спасибо, вопрос исчерпан.

 

[Novikov]

Мысли вслух! Подумай на досуге.

Здесь обсуждается вероятность SL/TP для одного инструмента, а если использовать несколько инструментов с суммарным SL/TP, например выраженными в валюте депозита.
Может ли это положительно повлиять на матожидание?

 

[tommy27]

Мысли вслух! Подумай на досуге.

Здесь обсуждается вероятность SL/TP для одного инструмента, а если использовать несколько инструментов с суммарным SL/TP, например выраженными в валюте депозита.
Может ли это положительно повлиять на матожидание?

Возможно.. но пусть об этом думают те кому это интересно

 

[Слава Кучер]

Мысли вслух! Подумай на досуге.

Здесь обсуждается вероятность SL/TP для одного инструмента, а если использовать несколько инструментов с суммарным SL/TP, например выраженными в валюте депозита.
Может ли это положительно повлиять на матожидание?

ну вроде как ,чем больше будет пар, тем усредненное значения будет выше...Тут вообще надо экспериментировать, со стопом я не пробывал, пробывал с тейком, а которые в минус ушли пары, там уже другой цыкл действий.
Ну за неделю тестов, примерно 7 раз из 10 все пары закрывались по общему тейку еще в первом цыкле. Но я это не рассматриваю,как закономерность)))

 

[andreyDO]

О! Я тоже развлекаюсь с вероятностями. В принципе работает. На малых таймах форекс приближается к марковской системе, а иногда ее превосходит.
Простой, как двери бот со стопом, тейком и компенсацией убытков по мартину трудный год пробегает на ура в тестере. при соотношении прибыли к просадке 6 к 1.
Буду мучать его дальше, ваять грааль.