ВСЕ для парного трейдинга

[cmillion]

Предлагаю в этой ветке делиться различными стратегиями касающимися парного трейдинга и выкладывать все необходимые для такой торговли скрипты индикаторы и эксперты.


Автоматическая и полуавтоматическая торговля на коррелирующихся парах
Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — установление позиции по срочным сделкам на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной срочной позиции (позиции по срочным сделкам), на другом рынке.
Целью хеджирования является защита от неблагоприятных изменений цен на рынке акций, товарных активов, валют, процентных ставок, и прочее.

Нас интересует торговля валютными парами, основанная на хеджировании. Что для этого требуется?
1) определить инструменты, которые способны компенсировать друг друга. Это совсем не сложно, например "золото" и "серебро".
Если торговать на валютах, то пары лучше подобрать с высокой корреляцией
Возможные варианты Вы можете видеть в таблице:





2) определить какой из инструментов на данный момент нужно продать, а какой купить. Для этого есть множество вариантов, один из них это разместить котировки обоих инструментов в одно окно и по характеру их движения определить инструмент для покупки и продажи. В этом поможет индикатор MultiInstrument

 

[cmillion]

cm_ind_2instrument

Индикатор показывающий корреляцию двух инструментов

 

[cmillion]

Скрипт открытия ордеров по 2м инструментам
Советник закрытия всех позиций по всем инструментам при достижении суммарной прибыли

 

[cmillion]

MultiInstrument

Индикатор корреляции

 

[cmillion]

CloseProfit 2 symbol

Советник закрывает все позиции по указанным парам при достижении ими профита или убытка указанного в параметрах.

 

[cmillion]

Парный трейдинг.

Советник вычисляет дневное изменение цены для 2 инструментов в процентах.
Когда данные вычислений EURUSD и GBPUSD разойдутся на 0.30 - 0.40%. советник открывает встречные позиции по двум инструментам
Например, EURUSD показывает 0.20 ( плюсовое значение), GBPUSD - - 0.15 ( минусовое значение ). Здесь разница в примере составила 0.35
После этого советник ждет схождение показаний этих двух пар и закрывает ордера, либо по заданному профиту
Торгуем только в европейскую сессию. В американскую не торгуем.

По советнику создана отдельная ветка
парный трейдинг

 

[marattmb]

Советник CloseProfit 2 symbol работает не корректно. Он должен закрывать ордера по заданной сумме профита инструментов, прописанных в параметрах. У меня закрыл только плюсовой ордер, минусовой закрывать не стал. Общая сумма профита была, согласно, указанной в параметрах.

 

[cmillion]

Советник CloseProfit 2 symbol работает не корректно. Он должен закрывать ордера по заданной сумме профита инструментов, прописанных в параметрах. У меня закрыл только плюсовой ордер, минусовой закрывать не стал. Общая сумма профита была, согласно, указанной в параметрах.

Можете более подробно описать ситуацию и приложить скрины. Желательно выдержки из журнала и закладки эксперты с того места где было закрытие. Возможно там какие-то ошибки?

 

[marattmb]

К сожалению, скрины не делал. Поставлю еще раз на демо-счет. При повторении выше указанной ситуации все зафиксирую, сделаю скриншот.

 

[поручик]

-------

 

[Ugar]

В функции SymbProfit происходит деление на значение пункта текущего символа, а не заданного в аргументах. Это специально так задумано?

 

[vladradon]

Приветствую!
cmillion в курсе этого сова-старичка моей разработки 5-летней давности, но может кому пригодится. Выкладываю 2 версии - 112 для тестирования и оптимизации с защитой ключом, т.е. работает без ключа только в тестере и ее можно использовать для настройки сова; и 214 в открытом коде, которая полностью рабочая, но по алгоритму не может тестироваться (это для тех прогеров, кто хочет сломать свои мозги). Почему не тестится 214 - недоработка 5-го терминала, т.к. эта версия берет инструменты из обзора рынка терминала, а в тестере этот обзор ограничивается парой, на которой запущен сов. В 112 версии пары формируются алгоритмом из 8-ми основных валют и в итоге получается 378 комбинаций пар пар, по которым расчитываются 2 корреляции за разные периоды времени и с разными ТФ, волатильность дельты и текущая дельта 2-мя вариантами. В версии 214 все то же самое, только количество комбинаций пар пар зависит от пар в обзоре рынка (если изменили обзор рынка, то сова нужно перезапустить). На график выводятся 3 панели данных: верхняя выводит инфу по текущим открытым парам пар, нижняя левая - по последним закрывшимся и правая нижняя по текущим парам пар, которые удовлетворяют входным настройкам и которые могут открыться в любой момент. Сет, что прилагаю - чисто наобум составил для проверки работоспособности и вроде-как работает. Параметры на русском и для тех, кто хоть немного разбирается в парном трейдинге, не составит труда разобраться. Первый запуск лучше сделать 112-й версией из тестера - это может занять больше получаса, т.к. будут закачиваться истории всех пар. Инфо панели отключаются самым последним входным параметром и при тестировании обязательно их отключайте, иначе состаритесь, пока дождетесь резов, за исключением, конечно, визуального режима.

 

[поручик]

аналог МТ5, что выше воложен.

 

[vladradon]

Сет, что прилагаю - чисто наобум составил для проверки работоспособности и вроде-как работает.

Прикольно, запустил на демку посмотреть - за пару дней несколько ПП закрыл в разных режимах торгов.

 

[поручик]

В функции SymbProfit происходит деление на значение пункта текущего символа, а не заданного в аргументах. Это специально так задумано?

если ко мне вопрос?, то я не спец.

 

[vladradon]

Не знаю, интересно ли кому-то, но раз лайки поставили, то выложу окончание этой недели (у меня 2 дня торгов).
Вообще не настраивал сова. Зря установил таргет на маленький профит.

 

[Ugar]

если ко мне вопрос?, то я не спец.

Прошу прощения, я думал Вы автор.

 

[vladradon]

Не знаю, интересно ли кому-то, но раз лайки поставили, то выложу

Совсем забыл важный момент - мой сов не будет работать на счете с хеджированием - там другие условия закрытия позиций. Он может и будет как-то работать с использованием тэйкпрофитов и стоплоссов, но изначально не для такого режима расчитывался. Пока продолжает удивлять - наверное стоит его почистить и выложить в отдельную тему - пока думаю...

 

[Gans68]

cm pair trading 2

cmillion,
Добрый день. Поставил на тест "cm pair trading 2",ордера открывает и тут же их закрывает. С чем это связанно?

 

[cmillion]

cmillion,
Добрый день. Поставил на тест "cm pair trading 2",ордера открывает и тут же их закрывает. С чем это связанно?

Попробуйте процент открытия больше поставить или процент закрытия меньше.