Портфельная торговля

[СидорМатрасыч]

Осталось решить обратную задачу
К-ты регрессии известны, интервал тоже, примеров штук под 100 имеется.
Находим функцию, которая будет по МНК для всех примеров оптимальной

Давай искать!

 

[transcendreamer]

Давай искать!

A nescire ad non esse

 

[b2v2]

Джокер еще темнит наверняка. Там поиск будет явно не между прямой, синусоидой и параболой.

У меня пока такие мысли: вот к-т регрессии (для начала двух инструментов, корреляция хорошая 80-90%%) при увеличении интервала МНК меняется все более плавно. Т.е. один инструмент нужно ускорять/замедлять относительно другого. В принципе он ходит в определенном коридоре:
.

 

[b2v2]

Таким образом, одна "лошадь" бежит со скоростью 0,6 - 1,4 от другой.
Если бы они бежали только вперед, я бы уже глупых вопросов не задавал.
Но "лошади" еще и назад бегают, причем так же часто, как и вперед

 

[Stells]

От Джокера:

Представь себе две лошади, где у тебя есть возможность поставить и на одну и на другую равные ставки. Учитывая свойство форекса, одна из этих лошадей полюбому окажется турбированной в своем направлении и окажется впереди. Разница в баблокопытах - это и есть твоя прибыль.


Мы выбираем лошадей, что будут бежать по нашему мнению в одном направлении ( коинтегрируем валюты по направлению движения ). Лошади, что бегают быстрее на ушах, мы переворачиваем на уши соответственно )))

Кривых лошадей, без зубов и с бантиками на хвосте ( т.е. те что не вписываются в наш канал - мы отбрасываем. Нафиг нам приколы с пьяными лошадями )

Выбираем самых прытких на наш взгляд лошадей ( крайние, т.е. пары которые находятся в зоне перекупленности или перепроданности ).


Главное не ставить на победу лошади при беге задом ( т.е. против рынка ) )))

Вобщем:

- берем самых ретивых на наш взгляд лошадей ( крайних, самых причесанных, копыта чтобы блистели и зубы чтобы были почищены.

- берем диаметр задней части лошадей ( т.е. их стоимость ), выравниваем их искусственно (лотами).

- второе: мы увидели конвергенцию ( т.е. старт лошадей в нужном направлении, т.е. и пятки засверкали ) . После старта мы увидели какая из лошадей более ретивая.

- увидев прыть лошадей на старте мы опять подправили наши ставки, выровняв их лотами


Отличие в том, что в лошадиных скачках мы не можем сделать ставку после старта и до финиша, а на форе - можем.

Итак, мы сделали выровненную ставку. Более быстрая лошадь принесет нам прибыль в любом случае.

После финиша лошадей они остановятся ( это и есть дивергенция ).

 

[СидорМатрасыч]

Спойлер

От Джокера:

Представь себе две лошади, где у тебя есть возможность поставить и на одну и на другую равные ставки. Учитывая свойство форекса, одна из этих лошадей полюбому окажется турбированной в своем направлении и окажется впереди. Разница в баблокопытах - это и есть твоя прибыль.


Мы выбираем лошадей, что будут бежать по нашему мнению в одном направлении ( коинтегрируем валюты по направлению движения ). Лошади, что бегают быстрее на ушах, мы переворачиваем на уши соответственно )))

Кривых лошадей, без зубов и с бантиками на хвосте ( т.е. те что не вписываются в наш канал - мы отбрасываем. Нафиг нам приколы с пьяными лошадями )

Выбираем самых прытких на наш взгляд лошадей ( крайние, т.е. пары которые находятся в зоне перекупленности или перепроданности ).


Главное не ставить на победу лошади при беге задом ( т.е. против рынка ) )))

Вобщем:

- берем самых ретивых на наш взгляд лошадей ( крайних, самых причесанных, копыта чтобы блистели и зубы чтобы были почищены.

- берем диаметр задней части лошадей ( т.е. их стоимость ), выравниваем их искусственно (лотами).

- второе: мы увидели конвергенцию ( т.е. старт лошадей в нужном направлении, т.е. и пятки засверкали ) . После старта мы увидели какая из лошадей более ретивая.

- увидев прыть лошадей на старте мы опять подправили наши ставки, выровняв их лотами


Отличие в том, что в лошадиных скачках мы не можем сделать ставку после старта и до финиша, а на форе - можем.

Итак, мы сделали выровненную ставку. Более быстрая лошадь принесет нам прибыль в любом случае.

После финиша лошадей они остановятся ( это и есть дивергенция ).

Наизусть помню эти заветы пророка. Да только толку от них пока маловато по причине того, что только один Господь знает, что именно подразумевает пророк под своими аллегориями.

 

[benzovoz]

Абсолютно с вами согласен. Окончательное и все целое осознание именно этого свойства и всей его глубины у меня пришло только вчера.

Но есть ещё волшебная функция (относительно которой он строит регрессию), о которой пророк Джо упоминал. У вас случайно нет предположений о том, какой она (эта функция) может быть?

Нет, у меня нет предположений, я в ту ветку не заходил после того как был выложен рисунок ТС, сейчас только сходил прочитал продолжение ветки)))
Думаю что угадать что Джокер нафантазировал нереально, суть ТС известна, т.е. есть задача которую нужно решить, а решить можно и другими, своими методами-решениями. Мне кажется так будет проще и гораздо быстрее. Т.е. не обязательно копировать ТС Джокера, можно решить эту задачку по своему, не менее а может и более эффективно. Я когда то торговал подобное, только одним инструментом, супер-пупер профиты о которых Джокер пишет вполне реальны но для торговли отдельными инструментами нужно довольно долго ждать подходящих моментов, со спредами если получается в любой момент создавать спреды "загнанные" в канал конечно всё должно быть намного веселее. Тут всё просто, или "колите" Джокера на функцию или решайте задачу своим путём.

 

[sbmill]

От Джокера:

Представь себе две лошади, где у тебя есть возможность поставить и на одну и на другую равные ставки. Учитывая свойство форекса, одна из этих лошадей полюбому окажется турбированной в своем направлении и окажется впереди. Разница в баблокопытах - это и есть твоя прибыль.


Мы выбираем лошадей, что будут бежать по нашему мнению в одном направлении ( коинтегрируем валюты по направлению движения ). Лошади, что бегают быстрее на ушах, мы переворачиваем на уши соответственно )))

Кривых лошадей, без зубов и с бантиками на хвосте ( т.е. те что не вписываются в наш канал - мы отбрасываем. Нафиг нам приколы с пьяными лошадями )

Выбираем самых прытких на наш взгляд лошадей ( крайние, т.е. пары которые находятся в зоне перекупленности или перепроданности ).


Главное не ставить на победу лошади при беге задом ( т.е. против рынка ) )))

Вобщем:

- берем самых ретивых на наш взгляд лошадей ( крайних, самых причесанных, копыта чтобы блистели и зубы чтобы были почищены.

- берем диаметр задней части лошадей ( т.е. их стоимость ), выравниваем их искусственно (лотами).

- второе: мы увидели конвергенцию ( т.е. старт лошадей в нужном направлении, т.е. и пятки засверкали ) . После старта мы увидели какая из лошадей более ретивая.

- увидев прыть лошадей на старте мы опять подправили наши ставки, выровняв их лотами


Отличие в том, что в лошадиных скачках мы не можем сделать ставку после старта и до финиша, а на форе - можем.

Итак, мы сделали выровненную ставку. Более быстрая лошадь принесет нам прибыль в любом случае.

После финиша лошадей они остановятся ( это и есть дивергенция ).

Лошадки

 

[Bbankir]

Наизусть помню эти заветы пророка. Да только толку от них пока маловато по причине того, что только один Господь знает, что именно подразумевает пророк под своими аллегориями.

я могу попробовать перевести на русский язык...

Лошадь = тот или иной спред с теми или иными коэффициентами
Забег лошадей = количество спредов, существующих в данный момент времени
Старт лошадей = точка отсчета, которой может являться какое-либо существенное изменение в поведении отдельной лошади
Бег задом = движение какого-либо спреда в направлении, противоположном преимущественному движению большинства спредов
Самые прыткие = проводится обычный анализ спредов индикаторами перекупленности/перепроданности (вот про это я забыл, спасибо, что снова обратили внимание)

 

[СидорМатрасыч]

я могу попробовать перевести на русский язык...

Лошадь = тот или иной спред с теми или иными коэффициентами
Забег лошадей = количество спредов, существующих в данный момент времени
Старт лошадей = точка отсчета, которой может являться какое-либо существенное изменение в поведении отдельной лошади
Бег задом = движение какого-либо спреда в направлении, противоположном преимущественному движению большинства спредов
Самые прыткие = проводится обычный анализ спредов индикаторами перекупленности/перепроданности (вот про это я забыл, спасибо, что снова обратили внимание)

...и вещал пророк с горы Синай всему народу, что собрался в бесчисленном множестве своём под горою...

Выбираем самых прытких на наш взгляд лошадей ( крайние, т.е. пары которые находятся в зоне перекупленности или перепроданности ).

и толкую этот завет его лично я вот так: лошади это не синтетики (спреды) это пары... валютные пары. Разве не так?

 

[СидорМатрасыч]

... а вообще я смотрю тут много кто курил идеи Джокера. Такое чувство, что по разным форумам одни и те же личности ходят. Можно сказать все свои! :]]]

 

[Bbankir]

...и вещал пророк с горы Синай всему народу, что собрался в бесчисленном множестве своём под горою...

Выбираем самых прытких на наш взгляд лошадей ( крайние, т.е. пары которые находятся в зоне перекупленности или перепроданности ).

и толкую этот завет его лично я вот так: лошади это не синтетики (спреды) это пары... валютные пары. Разве не так?

В том то и прикол, я сам это только недавно понял, можно сказать, что вот только что

Лошадь - это тот или иной спред...

Единственный для меня вопрос остался, это как он подбирает лошадей для попытки устроить забег?

Совершенно понятно, что лошади отличается только длинной ног, формой ушей, цветом окраса, да и все.

Но каковы пределы этих отличий?

 

[СидорМатрасыч]

Лошадки

Красивая радуга. А дальше что? Излагайте мысль - обсудим!

 

[СидорМатрасыч]

В том то и прикол, я сам это только недавно понял, можно сказать, что вот только что

Лошадь - это тот или иной спред...

Единственный для меня вопрос остался, это как он подбирает лошадей для попытки устроить забег?

Совершенно понятно, что лошади отличается только длинной ног, формой ушей, цветом окраса, да и все.

Но каковы пределы этих отличий?

Не согласен с вами в той мысли что лошади - это спреды (синтетики). Он чётко написал - пары! А парами в контексте этой мысли могут быть только валюты.... или .... кажется мысль пришла новая...надо подумать.

 

[b2v2]

Красивая радуга. А дальше что? Излагайте мысль - обсудим!

Да все просто:
1. Нижнюю (+) синюю(медленную) ускоряем, верхнюю (-) (быструю) замедляем;
2. Ждем профита (схождения), но есть варианты - если направление бега изменится, то синяя даст жирный минус.

Поэтому НеКолла предлагает ускорять быстро бегущую в правильном направлении "лошадь". Но и она может развернуться, зараза.

Лошади - это пары конечно в данном случае. Если спреды, то это уже сложнее будет.

 

[sbmill]

Красивая радуга. А дальше что? Излагайте мысль - обсудим!

Ждем сигнал, затем запускаем в работу спред, если сигнал ошибка, то еще запускаем в работу другой спред и т.д. Но так, чтобы эквити в нужную сторону двигалась.

 

[СидорМатрасыч]

В том то и прикол, я сам это только недавно понял, можно сказать, что вот только что

Лошадь - это тот или иной спред...

Единственный для меня вопрос остался, это как он подбирает лошадей для попытки устроить забег?

Совершенно понятно, что лошади отличается только длинной ног, формой ушей, цветом окраса, да и все.

Но каковы пределы этих отличий?

...подумал. Всё таки лошади это валютные пары. Завтра аргументирую.

 

[СидорМатрасыч]

Да все просто:
1. Нижнюю (+) синюю(медленную) ускоряем, верхнюю (-) (быструю) замедляем;
2. Ждем профита (схождения), но есть варианты - если направление бега изменится, то синяя даст жирный минус.

Поэтому НеКолла предлагает ускорять быстро бегущую в правильном направлении "лошадь". Но и она может развернуться, зараза.

Лошади - это пары конечно в данном случае. Если спреды, то это уже сложнее будет.

Всё верно. Когда Джокер говорил про лошадок, он высказывал свои мысли по поводу системы Александра (он же Некола). Это уже потом пророк свою систему запилил. И она отличается от Неколовской.

 

[СидорМатрасыч]

Ждем сигнал, затем запускаем в работу спред, если сигнал ошибка, то еще запускаем в работу другой спред и т.д. Но так, чтобы эквити в нужную сторону двигалась.

...а это у вас 35 портфелей уже после нормированного канала отображены? я правильно понял?

 

[andrmar]

Добрый день transcendreamer. Подскажи где можно скачать этого чудесного индикатора, заранее благодарю.