Математические основы индикаторов

[ivan562]

Pls share the indicators. Thank you

draw with pens

 

[ivan562]

 

[ivan562]

 

[ivan562]

 

[DimChay]

Посмотреть вложение 525537Посмотреть вложение 525538
Иван, добрый день, скиньте пожалуйста если можно индикатор и шаблон как на этих картинках чтоб было. Удачи и всего доброго

 

[ivan562]

зоны на чарте проецируем по подвальному iCointegration, примерно как на скринах(все брал на глаз - высота и длина колебаний) трендовые линии рисуем сами. вход на пробой трендовой (и) или важного для вас уровня. торгуем только м15

 

[DimChay]

зоны на чарте проецируем по подвальному iCointegration, примерно как на скринах(все брал на глаз - высота и длина колебаний) трендовые линии рисуем сами. вход на пробой трендовой (и) или важного для вас уровня. торгуем только м15

Спасибо за развернутый ответ и за потраченное время, вы настоящий друг! Всех благ

 

[ivan562]

пробую другие пары

 

[AlexeNP]

если что, то я не утверждал, что коинтеграция (и корреляция) могут применяться только к разным парам

Коинтеграция и корреляция могут быть использованы в связке цена+индикатор. Например, так выглядит цена и SMA

 

[ivan562]

если что, то я не утверждал, что коинтеграция (и корреляция) могут применяться только к разным парам
Посмотреть вложение 526151
Коинтеграция и корреляция могут быть использованы в связке цена+индикатор. Например, так выглядит цена и SMA
Посмотреть вложение 526153

я несколько раз прочитал вашу статью на мкл5: парный трейдинг. мало что понял, но понял одно - что использую его не совсем правильно. в настройках индикатора нужно выбирать коррелирующую пару к паре которая на чарте или я ошибаюсь, поясните пожалуйста?

но даже как использую его я мне очень нравится

 

[AlexeNP]

я несколько раз прочитал вашу статью на мкл5: парный трейдинг. мало что понял, но понял одно - что использую его не совсем правильно. в настройках индикатора нужно выбирать коррелирующую пару к паре которая на чарте или я ошибаюсь, поясните пожалуйста?

но даже как использую его я мне очень нравится
Посмотреть вложение 526236Посмотреть вложение 526237

Рассуждать про правильно - не правильно - это вообще неправильно (прошу прощения за тавтологию). Математические модели отличаются тем, что их можно применять так и там, где их применение даже и не предусматривалось. Пример, законы Осипова-Ланчестера - они сейчас вообще неприменимы в военной области (для которой они и писались), но в реале... берете вы пакет в "5-ке" или смотрите на экран монитора - везде где есть химия, там действуют эти законы.
Тут то же самое... Берем корреляцию Спирмена и вместо другой валютной пары задаем модельный ряд восходящего тренда: 5, 4, 3, 2, 1 - мы получим значение насколько реальная цена соответствует тренду (т.е. - тренд/флэт мы сможет отфильтровать). Идем дальше - мы можем задать и модель движения цены типа 1, 2, 3, 2, 1 (как и многие другие). На этой основе мы получаем банк фильтров, на основе которого можно строить торговую стратегию. Не забываем, конечно же, о задаче византийских генералов, и о задаче шерифа (в википедии - игра с неполной информацией).
А ваши скриншоты навели меня на мысль, что нужно опубликовать статью об углах.

 

[MakarFX]

навели меня на мысль, что нужно опубликовать статью

Уже давно жду!!!

 

[AlexeNP]

Уже давно жду

На самом деле, вы сейчас ждете статью про стоп-лосс и тейк-профит... и ждать вам осталось недолго)

 

[Genry_05]

Алексей, что Вы скажите об этом фильтре Hodrick Prescott Filter.

.... https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1763198

по поводу Ходрика-Прескотта я уже задолбался приводить очень короткую статью, называется Why You Should Never Use the Hodrick-Prescott Filter. Если коротко, то он может работать только вбок и никуда больше. Сам же про него пишешь - будет он оптимален, но только он рисует... не рисующий фильтр Ходрика-Прескотта это как сухая вода.

 

[MakarFX]

.... https://forexsystemsru.com/threads/matematicheskie-osnovy-indikatorov.89867/post-1763198

Спасибо, был не внимателен.

 

[ivan562]

 

[AlexeNP]

Hodrick Prescott Filter
Итак, за вот этим вот ужасом

скрывается один простой факт - при линейном тренде вторая производная равна нулю. В дискретном виде вторая производная выглядит так: x[0]-2*x[1]+x[2]
Мы можем использовать ее для прогнозирования типа x[0]=2*x[1]-x[2]. Но такой индикатор будет неустойчивым. Выход - можно взять несколько вторых производных с разной частотой дискретизации.
Смотрим на красоту

И что характерно - не рисует)

ЗЫ. внучок, прости деда-то... снова ведь я про тебя забыл, дед старенький, за мной присмотр нужен. Советник ищет оптимальные (в определенном смысле) тейк-профит и стоп-лосс - и давай торговать по ним. Точнее всё описано в какой-то статье в этом вашем интернете.

 

[Genry_05]

[XPYM] Советник ищет оптимальные (в определенном смысле) тейк-профит и стоп-лосс - и давай торговать по ним. Точнее всё описано в какой-то статье в этом вашем интернете.

Или в терминале на вкладке СТАТЬИ

Алексей. день добрый
Спасибо!

 

[ivan562]

Hodrick Prescott Filter
Итак, за вот этим вот ужасом
Посмотреть вложение 527323
скрывается один простой факт - при линейном тренде вторая производная равна нулю. В дискретном виде вторая производная выглядит так: x[0]-2*x[1]+x[2]
Мы можем использовать ее для прогнозирования типа x[0]=2*x[1]-x[2]. Но такой индикатор будет неустойчивым. Выход - можно взять несколько вторых производных с разной частотой дискретизации.
Смотрим на красоту
Посмотреть вложение 527324
И что характерно - не рисует)

ЗЫ. внучок, прости деда-то... снова ведь я про тебя забыл, дед старенький, за мной присмотр нужен. Советник ищет оптимальные (в определенном смысле) тейк-профит и стоп-лосс - и давай торговать по ним. Точнее всё описано в какой-то статье в этом вашем интернете.

такими сообщениями типа этого, вы всех распугиваете:
"Таким образом, фильтр представляет собой двухсторонний линейный фильтр, который вычисляет сглаженный ряд St временного ряда Yt за счёт минимизации рассеивания элементов ряда St вокруг Yt при условии минимума суммы элементов дважды дифференцированного ряда St."
а можно по-проще? и с практическим применением? без обид.

 

[AlexeNP]

такими сообщениями типа этого, вы всех распугиваете:
"Таким образом, фильтр представляет собой двухсторонний линейный фильтр, который вычисляет сглаженный ряд St временного ряда Yt за счёт минимизации рассеивания элементов ряда St вокруг Yt при условии минимума суммы элементов дважды дифференцированного ряда St."
а можно по-проще? и с практическим применением? без обид.

ну, казалось бы куда уж проще)
если у нас есть линейный тренд, то у нас есть его уравнение которое выглядит так x[0]=x[1]+a. Где a - некоторая постоянная. Вспоминаем что такое линейная функция) Так, теперь смотрим такую штуку x[0] - 2*x[1] + x[2] (индексация как в тайм-сериях). Эта штука равносильна x[2]+2*a - 2*(x[2]+a) + x[2] - раскрываем скобки, получаем 0. Это и есть 2-ая производная. Теперь выводим эту производную для цены с индексом -1 в предположении, что показатель a не изменится (т.е. тренд сохранится)
x[-1] - 2*x[0] + x[1] = 0Преобразуем так: x[-1] = 2*x[0] - x[1]
Едем дальше, если у нас есть линейный тренд, то он должен работать и на разностях с большим шагом типа, x[-1] = 2*x[1] - x[3]
находим сумму таких разностей, после чего сумму усредняем... все