Математические основы индикаторов

[AlexeNP]

Так можно издеваться над 2я числами до бесконечности, например: z=(z+(x*sqrt)/y);
Что удивительно, картина маслом не меняется

меняется) парная функция дает разный результат для сочетаний 1-4 и 4-1.
Генерация случайного числа не дает ответа на самый злободневный вопрос современности - есть ли жизнь на Марсе?

 

[andy92563]

меняется) парная функция дает разный результат для сочетаний 1-4 и 4-1.
Генерация случайного числа не дает ответа на самый злободневный вопрос современности - есть ли жизнь на Марсе?

Не понятно, что значит сочетания 1 минус 4 и 4 минус 1?

 

[AlexeNP]

Не понятно, что значит сочетания 1 минус 4 и 4 минус 1?

это не минус, это тире)

 

[andy92563]

ну, казалось бы куда уж проще)
если у нас есть линейный тренд, то у нас есть его уравнение которое выглядит так x[0]=x[1]+a. Где a - некоторая постоянная. Вспоминаем что такое линейная функция) Так, теперь смотрим такую штуку x[0] - 2*x[1] + x[2] (индексация как в тайм-сериях). Эта штука равносильна x[2]+2*a - 2*(x[2]+a) + x[2] - раскрываем скобки, получаем 0. Это и есть 2-ая производная. Теперь выводим эту производную для цены с индексом -1 в предположении, что показатель a не изменится (т.е. тренд сохранится)
x[-1] - 2*x[0] + x[1] = 0Преобразуем так: x[-1] = 2*x[0] - x[1]
Едем дальше, если у нас есть линейный тренд, то он должен работать и на разностях с большим шагом типа, x[-1] = 2*x[1] - x[3]
находим сумму таких разностей, после чего сумму усредняем... все

А что будет если скрестить "AIS 2nd derivative" и "AIS Cantor’s Pairing Function" ? Интересные уровни на пересечениях!

 

[andy92563]

Наткнулся тут в одной ветке на рассуждения про WPR, стохастик...
Ох, уж эти сказки. Ох, уж эти сказочники. Итак, по сути - это одни и те же яйца, только проекция разная) Берем такой способ расчета значений (price-min)/(max-min). Оригинальные индикаторы берут максимум и минимум за определенный период. Это равносильно изменению частоты дискретизации. То есть, если мы поставим эти индикаторы на Н1 с периодом =15, то мы меряем значения на Н15. Мы же внесем небольшие изменения и будем мерять диапазон по всем периодам - н1, Н2 и т.д., вплоть до Н15. Получается красота. Впрочем, к этому мы уже привыкли.
Посмотреть вложение 527541

Развитие этого "чуда".

 

[MERFY]

Hodrick Prescott Filter
Итак, за вот этим вот ужасом
Посмотреть вложение 527323
скрывается один простой факт - при линейном тренде вторая производная равна нулю. В дискретном виде вторая производная выглядит так: x[0]-2*x[1]+x[2]
Мы можем использовать ее для прогнозирования типа x[0]=2*x[1]-x[2]. Но такой индикатор будет неустойчивым. Выход - можно взять несколько вторых производных с разной частотой дискретизации.
Смотрим на красоту
Посмотреть вложение 527324
И что характерно - не рисует)

ЗЫ. внучок, прости деда-то... снова ведь я про тебя забыл, дед старенький, за мной присмотр нужен. Советник ищет оптимальные (в определенном смысле) тейк-профит и стоп-лосс - и давай торговать по ним. Точнее всё описано в какой-то статье в этом вашем интернете.

Прикольно, красиво, но как не крути, запаздывает (( Понятно, что этот момент убрать невозможно, иначе будет перерисовывать, я сравниваю всегда с EMA обычной на дневных графиках. EMA сигналит быстрее...
А хочется иметь что-то более точное и повышающее вероятность успеха в точке входа.

 

[AlexeNP]

Прикольно, красиво, но как не крути, запаздывает (( Понятно, что этот момент убрать невозможно, иначе будет перерисовывать, я сравниваю всегда с EMA обычной на дневных графиках. EMA сигналит быстрее...
А хочется иметь что-то более точное и повышающее вероятность успеха в точке входа.

Ну, так используй EMA. Нужно что-то точное - делай систему... несколько индикаторов увеличивают вероятность успеха. Плюс какие-то дополнительные средства. Например, случайные входы + трейлинг-стоп дают такой результат

 

[MERFY]

Ну, так используй EMA. Нужно что-то точное - делай систему... несколько индикаторов увеличивают вероятность успеха. Плюс какие-то дополнительные средства. Например, случайные входы + трейлинг-стоп дают такой результат
Посмотреть вложение 534596

Понятное дело, но такие просадки не вариант пересиживать... Система есть, просто всегда хочется улучшить. Если добавлять ЕМА, то смысл этой ветки, в ней ищешь что-то интереснее и лучше...

 

[AlexeNP]

Понятное дело, но такие просадки не вариант пересиживать... Система есть, просто всегда хочется улучшить. Если добавлять ЕМА, то смысл этой ветки, в ней ищешь что-то интереснее и лучше...

так и не пересиживай) что непонятного в словосочетании "случайные входы"? поясню, на каждом баре открывается позиция, ее тип выбирается генератором псевдослучайных чисел... и вот с такой торговой стратегией за год получается такой результат... а если поменять таймфрейм трейлинг-стопа на M15, то результат будет таким

 

[bvbv]

зоны на чарте проецируем по подвальному iCointegration, примерно как на скринах(все брал на глаз - высота и длина колебаний) трендовые линии рисуем сами. вход на пробой трендовой (и) или важного для вас уровня. торгуем только м15

А какие настройки индикатора используешь? И тестируешь ли его ещё?

 

[MERFY]

так и не пересиживай) что непонятного в словосочетании "случайные входы"? поясню, на каждом баре открывается позиция, ее тип выбирается генератором псевдослучайных чисел... и вот с такой торговой стратегией за год получается такой результат... а если поменять таймфрейм трейлинг-стопа на M15, то результат будет таким
Посмотреть вложение 534597

Алекс, я правильно понимаю, что если тупо в экселе сгенерировать случайное число примерно по нормальному закону распределения и если есть своя система, которая показывает Бай и случайное число в моменте времени показывает Бай, то это доп фильтр, который может улучшить любую систему на точку входа?

Если случайное число не совпадает с сигналом системы то вход нужно пропускать, так?

Я просто пытаюсь понять твою логику.

Генеришь случайное число по какому закону распределения - нормальному или равномерному, оно же псевдослучайное в любом случае. но какого закона распределния?

У тебя цикл каждый бар, но какая разница, цикл может быть = сигналу системы. Но даже если это и каждый бар, я знаю как псевднослучайно улучшить точку входа, когда случайность ошиблась.

У тебя робот показывает такой результат на любом инструменте и любом тайме?
Это может быть доп фильтром на вход к любой системе.

 

[MERFY]

Алекс, можешь ли сделать информационный индикатор?

Алгоритм с обратным входом и выходом по трейлинг тейку​

1. Входим в направлении, противоположном предыдущему трейду;
2. Выставляем трейлинг тейк TP;
3. Ждем срабатывания трейлинг тейка;
4. Возвращаемся к пункту 1.

Такой подход должен давать примерно 30% годовых.

Но суть не в этом, а том, чтобы в информационном окне выводилась статистика и рекомендуємое направление торговли в моменте.

А каждый трейдер уже настроить под себя параметры трейлинг тейка, так как будет видеть статистику.

По сути это и вопрос выбора оптимального ТП с учетом волатильности инструмента.
На дневных графиках должно отрабатывать нормально, а вот на мелких, нужно видеть стату.

 

[ivan562]

А какие настройки индикатора используешь? И тестируешь ли его ещё?

после каждого всплеска следует пробой, я беру по чуть чуть, но часто))

настройки подвалов 4,7,15,30. методом подбора оптимальны для тф м1,м5,м15. на старших получается путаница нужно подбирать другие настройки, не пробовал

 

[AlexeNP]

Алекс, можешь ли сделать информационный индикатор?

Алгоритм с обратным входом и выходом по трейлинг тейку​

1. Входим в направлении, противоположном предыдущему трейду;
2. Выставляем трейлинг тейк TP;
3. Ждем срабатывания трейлинг тейка;
4. Возвращаемся к пункту 1.

Такой подход должен давать примерно 30% годовых.

Но суть не в этом, а том, чтобы в информационном окне выводилась статистика и рекомендуємое направление торговли в моменте.

А каждый трейдер уже настроить под себя параметры трейлинг тейка, так как будет видеть статистику.

По сути это и вопрос выбора оптимального ТП с учетом волатильности инструмента.
На дневных графиках должно отрабатывать нормально, а вот на мелких, нужно видеть стату.

опять за рыбу деньги...
трейлинг-стоп работает независимо от торговой стратегии. У него другие задачи - вывести позицию в безубыток, всё.
Случайные входы я использовал только с одной целью - показать, что раз трейлинг-стоп справляется со случайностями, то уж с более или менее закономерностями он тоже как-нибудь справится. Ну, еще и лень какую-то стратегию разрабатывать...
По поводу оптимальных тейк-профита и стоп-лосса я примерно пару месяцев что-то читал, но вот подзабыл где... надо будет - сами найдете.

 

[MERFY]

после каждого всплеска следует пробой, я беру по чуть чуть, но часто))

настройки подвалов 4,7,15,30. методом подбора оптимальны для тф м1,м5,м15. на старших получается путаница нужно подбирать другие настройки, не пробовал

Я по настройкам покрутил, оптимально 5 первый параметр и 20 второй, на любых таймах.

 

[ИванМН]

опять за рыбу деньги...
трейлинг-стоп работает независимо от торговой стратегии. У него другие задачи - вывести позицию в безубыток, всё.
Случайные входы я использовал только с одной целью - показать, что раз трейлинг-стоп справляется со случайностями, то уж с более или менее закономерностями он тоже как-нибудь справится. Ну, еще и лень какую-то стратегию разрабатывать...
По поводу оптимальных тейк-профита и стоп-лосса я примерно пару месяцев что-то читал, но вот подзабыл где... надо будет - сами найдете.

Алексей, в архивах тот советник, отчёт с которого в постах №№ 1047 и 1049? Любопытно, делал что-то подобное со случайными входами в своё время...

 

[bvbv]

Я по настройкам покрутил, оптимально 5 первый параметр и 20 второй, на любых таймах.

Насколько я понял нужно в настройках прописывать коррелирующую пару?

 

[AlexeNP]

Алексей, в архивах тот советник, отчёт с которого в постах №№ 1047 и 1049? Любопытно, делал что-то подобное со случайными входами в своё время...

не, готовлю статью по трейлинг-стопу, в советнике случайный вход + случайный лот... все варианты трейлинг-стопа хочу описать - простой, по моральному ожиданию + трал всех позиций сразу

 

[MERFY]

Насколько я понял нужно в настройках прописывать коррелирующую пару?

Да

 

[ivan562]

Насколько я понял нужно в настройках прописывать коррелирующую пару?

Нет