Парный трейдинг - Грааль есть

[Kvant]

На спокойном рынке можно даже и на М5 работать. Если только все было бы так просто... Одной раздвижки и начала схлопывания очень мало, нужен еще и "грамотный" советник, который бы сопровождал открытые позиции и доставлял ордера там где надо...

 

[LMaster]

Если не понятен алгоритм, готов разъяснить по конкретным вопросам, еще интересуют предложения по совершенствованию алгоритма и новые идеи. А идеи по "веселым картинкам" - не интересуют.

Код действительно, трудно читаем. А вот то что в визуализации тестера не отрисовывается лайн напрягает не по детски. Я так понял что это баг метаквотов - неотрисовка индикаторов. И как его побороть в коде пока не понял. А без визуализации можно и по логам или в тестере мышкой наводишь на бар а в окошке показываются значения лайна, но намного это тяжелее - оценить корректность работы алгоритма.
По поводу идей. Пока так представляю возможный вариант. Существует две раздвижки:
1. Раздвижка между осциляторами. Её показывает, например, лайн - необходима для определения 0-точек и оценочной величины раздвижки.
2. Абсолютная - в валюте - рассчитывается виртуально от 0-точки первой раздвижки до следующей 0-точки необходимыми лотами.
Раздвижка 2 в 0-точке должна схлопываться и иметь экстремумы совпадающие с экструмумами раздвижки первого типа. Но так как это не реально реализовать, то необходима калибровка (такое определение дал SilverKZ и оно мне понравилось) индикатора раздвижки 1-го типа для максимального приближения к этому идеалу. Автоматизировать процесс калибровки - сложно, но можно (в том же тестере например - осуществляя перебор параметров оптимизируя минимум расхождений - но это иногда, а чтоб на лету - тут череп комкать надо).
Имея калиброванный индикатор раздвижки первого типа, собираем статистику за достаточный период (как определять его длительность пока не ясно). Получаем массив величин раздвижек и результатов их схлопываний (из 2-го индикатора) между 0-точками (из 1-го индикатора). Находим оптимальную раздвижку для входа. Тут кто-как. Можно размер выбрать, когда 80% прибыльных получатся (так MrSerj предлагает), можно от среднеквадратичного отклонения плясать. Много как можно.
А уж потом можно и ММ прикручивать.
NeKolla, поправьте если где ошибся.

 

[t1000]

На спокойном рынке можно даже и на М5 работать.

Как вариант, можно работать на M1, на любом рынке, но с большим периодом МА. По крайней мере для моей тс это эффективней, чем работать на H1, например, с более быстрым МА. Плюсы - торговля на уровне, "где нет манипуляций" (большой период МА) и точность входа в рынок (период M1).

 

[NeColla]

да почти всё нормально...
---
по поводу отображения - может обьектами рисовать? окно для отрисовки есть...

 

[forexlux]

что-то все сюда перебрались с другого известного форума...)

 

[Фдулыун]

А не проще ли анализ проводить по кроссам. Если поставить тот же Zero lag MACD например в кросскеврфунт, становиться видно где график достиг локального максимума или минимума. А где уж большая раздвижка по мажорам как не в зоне локального экстремума кросса? А искать раздвижки по мажорам искать нулевую точку только усложнять себе жизнь притом сильно судя по некоторым постам

 

[yuri1204]

ну как бы тебе пояснить.... я запускаю тестер - там индикатор инд2лайн - НЕ отображается - после теста появляется окно с котировками и сделками - добавляю туда индюк - смотрю на сделки и охреневаю... по 3-4 на одной свечке - там где надо бай - там селл - и тд и тп... посему и говорю что сова вроде как лажает...
на 1 часовом графике сделки обычно 1-2-3 и более дней - н4х часовке до 2х недель поза в норме, прибыль по 300--500 пунктов... а у тебя?

У нас разговор глухого со слепым. Вы используете тот же индикатор? Алгоритм входа такой же? Алгоритм выхода? Если все один-к-одному, у нас должен быть один результат. Если вы используете иной алгоритм, то точки входов-выходов будут разные. Что тут непонятно? Если входы осуществляются неверно, значит надо изменить алгоритм входов-выходов: жду конкретных предложений. А "охриневать" я сам умею.

 

[yuri1204]

Код действительно, трудно читаем. А вот то что в визуализации тестера не отрисовывается лайн напрягает не по детски. Я так понял что это баг метаквотов - неотрисовка индикаторов. И как его побороть в коде пока не понял. А без визуализации можно и по логам или в тестере мышкой наводишь на бар а в окошке показываются значения лайна, но намного это тяжелее - оценить корректность работы алгоритма.
По поводу идей. Пока так представляю возможный вариант. Существует две раздвижки:
1. Раздвижка между осциляторами. Её показывает, например, лайн - необходима для определения 0-точек и оценочной величины раздвижки.
2. Абсолютная - в валюте - рассчитывается виртуально от 0-точки первой раздвижки до следующей 0-точки необходимыми лотами.
Раздвижка 2 в 0-точке должна схлопываться и иметь экстремумы совпадающие с экструмумами раздвижки первого типа. Но так как это не реально реализовать, то необходима калибровка (такое определение дал SilverKZ и оно мне понравилось) индикатора раздвижки 1-го типа для максимального приближения к этому идеалу. Автоматизировать процесс калибровки - сложно, но можно (в том же тестере например - осуществляя перебор параметров оптимизируя минимум расхождений - но это иногда, а чтоб на лету - тут череп комкать надо).
Имея калиброванный индикатор раздвижки первого типа, собираем статистику за достаточный период (как определять его длительность пока не ясно). Получаем массив величин раздвижек и результатов их схлопываний (из 2-го индикатора) между 0-точками (из 1-го индикатора). Находим оптимальную раздвижку для входа. Тут кто-как. Можно размер выбрать, когда 80% прибыльных получатся (так MrSerj предлагает), можно от среднеквадратичного отклонения плясать. Много как можно.
А уж потом можно и ММ прикручивать.
NeKolla, поправьте если где ошибся.

Оценить правильность работы алгоритма (грубо) вы можете наложив Лайн на график после прогона и сравнив со значками входа-выхода.
Можно записывать в лог параметры и входе-выходе. В конце кода совы блок вывода параметров в лог.
По опыту: я уже экспериментировал с различными вариантами сигнальных индюков на основе машек, и вывод: результаты очень сильно зависят от ТФ и периода. Идея калибровки, т.е. автоизменения этих параметров - здравая, но от чего плясать?
"Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю" (с) Архимед

 

[NeColla]

так я же Писал уже - наложив Лайн на график после прогона я увидел КУЧУ ошибок...
от сделок на одной свечку - до полной противоположности сделки - там гнде надо бай стоит селл или вообще сделки нет....

Поэтому и говорю - чтото не так в сове...
====

конечно будет зависеть от ТФ где МАшки применять... или на часовке сигнал по периоду 45 или на минутках такой сигнал НЕ подходит... - или у тебя Заблуждение что Параметры МАшек должны быть Одни и теже на всех ТФ?
---
а от чего плясать тут мрСерж уже говорил - Адаптируй по хистори за последние полгода бэк - 2 недели форвард - и оптимальные параметры на текущую сделку...

 

[Kvant]

Как вариант, можно работать на M1, на любом рынке, но с большим периодом МА. По крайней мере для моей тс это эффективней, чем работать на H1, например, с более быстрым МА. Плюсы - торговля на уровне, "где нет манипуляций" (большой период МА) и точность входа в рынок (период M1).

Можно и на М1. Вот только что с этим делать?

 

[NeColla]

А не проще ли анализ проводить по кроссам. Если поставить тот же Zero lag MACD например в кросскеврфунт, становиться видно где график достиг локального максимума или минимума. А где уж большая раздвижка по мажорам как не в зоне локального экстремума кросса? А искать раздвижки по мажорам искать нулевую точку только усложнять себе жизнь притом сильно судя по некоторым постам

а это от заблуждения, что можно по единому Сигналу в рынок войти...
сигналов будет 33% в +, 33% в - , 33% в 0
тут без ММ не обойтись и легче в одну ногу долиться чем ковыряться с кроссом - кстати алгоритм предназначен Не только для валют но и других рынков где кроссов нет, и что ты будешь делать когда от 2пар люди перейдут к 8ми

 

[NeColla]

Можно и на М1. Вот только что с этим делать?

ну дак покажи Вторую ногу то? какая Там ситуация? да Период для МАшек поправь

 

[LMaster]

по поводу отрисовки метаквоты отписались _http://www.mql5.com/ru/forum/1111/page594#comment_124259
Так что ждем-с.

 

[yuri1204]

так я же Писал уже - наложив Лайн на график после прогона я увидел КУЧУ ошибок...
от сделок на одной свечку - до полной противоположности сделки - там гнде надо бай стоит селл или вообще сделки нет....

Поэтому и говорю - чтото не так в сове...
====

конечно будет зависеть от ТФ где МАшки применять... или на часовке сигнал по периоду 45 или на минутках такой сигнал НЕ подходит... - или у тебя Заблуждение что Параметры МАшек должны быть Одни и теже на всех ТФ?
---
а от чего плясать тут мрСерж уже говорил - Адаптируй по хистори за последние полгода бэк - 2 недели форвард - и оптимальные параметры на текущую сделку...

Я наложил, и не увидел ни одной. И что дальше, будем через мегафон друг на друга кричать? Конкретно: даты, параметры совы и индюка, и я объясню почему вход и выход.
У меня заблуждений по машкам нет, и если поиграться параметрами ТФ и периода, можно "подогнать" сову под идеальный результат. Только потом расширь или измени период теста и ... "охриневай"
Вот это мне понравилось: "адаптируй по истории". Можно по-русски, - это "подогнать" под историю?

 

[LMaster]

Вот это мне понравилось: "адаптируй по истории". Можно по-русски, - это "подогнать" под историю?

Есть параметры, которые нужно брать из исторических данных. И эти данные меняются редко. Простой пример: дневная стратегия на пробой с шириной канала EURUSD в 5 000 пипсов (по детски, как то, но для примера сойдет). Она работать не будет, так как этот ФИ никогда так не ходил (хотя никто не даст 100% гарантии что лет через дцать это не станет нормальным явлением). И канал нужно брать другого размера, посмотрев исторические стат хождения ФИ. Или это тоже подгонка.
Другое дело подстраивать по параметрам, изменяющимся несколько раз в месяц или даже неделю - тут подгонка, хотя если система может саморегулироваться "на лету", то это отдельная песня.

 

[Kvant]

ну дак покажи Вторую ногу то? какая Там ситуация? да Период для МАшек поправь

Так там еще хуже ситуация. А чем параметры МА 8/16 плохи? Из-за данного ТФ?

 

[NeColla]

2юрий - отправляю к первоисточнику - прочитать первые посты и пост№26 может и дойдёт что я имел ввиду...
--
и вот рисунок - видны и сделки на одной свечке и НЕ открытие после расширения ...
в общем пока сова Не соответствует алгоритму

 

[NeColla]

Так там еще хуже ситуация. А чем параметры МА 8/16 плохи? Из-за данного ТФ?

слушай.. я может и ошибаюсь - НО у тебя на реверсной паре сделки открыты разно направленно - а надо в Одну сторону
типа Евра Бай и Франк тогда Бай а у тебя вроде в разные....

 

[yuri1204]

2юрий - отправляю к первоисточнику - прочитать первые посты и пост№26 может и дойдёт что я имел ввиду...
--
и вот рисунок - видны и сделки на одной свечке и НЕ открытие на расширении ...

Да-да, и еще 300-400 сделок ручками и ножками и ...войдет в голову прапорщика Задова.
По второму: НЕ понял, что значит: "...НЕ открытие на расширении..." - вход должен быть на расширении?
Сделки на одной свечке - почему нет? Я же указывал, что тестировал с трейлинг-стопом - а теперь задумайтесь... Отключите тр. с. и почувствуйте разницу.

 

[NeColla]

2Юрий... ну да ладно... не хочешь не надо - со временем потыкаешься и сделаешь как надо я верю в тебя ))))))