Парный трейдинг - Грааль есть

[LMaster]

Это понятно, ты сюда ответь.

 

[NeColla]

ну вариант Г и есть абв задачки ))

 

[forexlux]

кстати... вот есть такой памм Expensivebuyer может ты знаешь
так у него советник только тем и занимается как перед каждой сделкой прогоняет форвард и бэк тесты по оптимизации параметров
да ещё знаю несколько 1000дневных паммов с подобными адаптивными советниками... и ничего.. "подгоняют" и работают

идея в принципе не нова, и по задумке весьма неплохая, но тот же Expensivebuyer достаточно долго в начале торговал довольно интересно, сам при этом подтверждал, что попал в подходящий для совы рынок, а потом начал подливать или топтался на месте....ну в последнее время ожил немного...то есть это не панацея...
говоря о рассматриваемой в топике теме, то было бы неплохо конечно подбирать параметры Машек ну или макдаков перед сделкой....только вот каков механизм определения оптимальных параметров??? тестер на глазок посмотреть не может, а форвард может подвести....

 

[LMaster]

ну вариант Г и есть абв задачки ))

Да ладно, неужели успел уже в индикаторе реализовать подбор оптимальных параметров машек по каждому ФИ "на лету". Мало верится. Если все де это так - то завидую белой завистью.

 

[NeColla]

идея в принципе не нова, и по задумке весьма неплохая, но тот же Expensivebuyer достаточно долго в начале торговал довольно интересно, сам при этом подтверждал, что попал в подходящий для совы рынок, а потом начал подливать или топтался на месте....ну в последнее время ожил немного...то есть это не панацея...
говоря о рассматриваемой в топике теме, то было бы неплохо конечно подбирать параметры Машек ну или макдаков перед сделкой....только вот каков механизм определения оптимальных параметров??? тестер на глазок посмотреть не может, а форвард может подвести....

ну тут только хистори поможет подобрать оптимальные параметры... когда знаешь что с тобой может случиться - то и ММ подберёшь и уровни стопов доливок переворотов закрытия временнОго фильтра тралинга лотности периоды быстрой и медленной для каждого инструмента а также сигнальной и конверта эквити и тд и тп

 

[NeColla]

Да ладно, неужели успел уже в индикаторе реализовать подбор оптимальных параметров машек по каждому ФИ "на лету". Мало верится. Если все же это так - то завидую белой завистью.
"Человечище" © В.И. Ленин

да нее Квант на пороге решения этой задачки просто он свой индикатор по аналогии назвал ну я думаю что и остальные аспекты он успешно реализует

 

[LMaster]

я сейчас не про Кванта гутарю, а про Неколу.

 

[LMaster]

на счет решения. Иногда несколько ошибок метаэдитор выплюнет, а ты смотришь как баран целых 10 минут и понять ничего не можешь, а потом оказывается что точку с запятой забыл поставить (тупишь, другими словами). А тут малость посложнее будет. Сразу логическую ошибку не разглядел и пааааашоол по ложному пути. А идти ой как долго можешь, пока допетришь.
ЗЫ. Курение - это яд. Яд - это смерть. Смерть - это сон. Сон - это здоровье. КУРИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
ЗЗЫ. 5 копеек=SQR(25 копеек)=SQR(1/4 рубля)=1/2 рубля=50 копеек

 

[NeColla]

давай дорабатывать добавь туда ещё 8 пар для анализа их корреляции и из топа выбери 2-3 пары для начала анализа раздвижки

 

[LMaster]

дорабатывайте, а я дальше лайн покурочу. может что дельное получится.

 

[NeColla]

давай дорабатывать добавь туда ещё 8 пар для анализа их корреляции и из топа выбери 2-3 пары для начала анализа раздвижки

кстати - забыл добавить... и Статистику надо собрать ну для начала 15-30 минуток хватит...
примерно такую - так как работаем по существу с эквити - то делаем анализ в лоб сперва - от точки входа до 0 какой результ - если цвет бара сменился - какой результ - если появился ещё сигнал сигнал - какой результ - какие показатели раздвижки (тут в понимании суммарного макда пар) были на момент входов - от первой нулёвки до входа, повторных входов
ну и потом ещё какие нить данные - типа как суммарное эквити так и эквити по ногам в это время...

всё свести в табличку - расчётный период первые 10 месяцев этого года
указать параметры периодов машек пар

вот потом посмотрим что тут можно сделать

 

[LMaster]

1. делаем анализ в лоб сперва - от точки входа до 0 какой результ
2. если цвет бара сменился - какой результ
3. если появился ещё сигнал сигнал - какой результ
4. какие показатели раздвижки (тут в понимании суммарного макда пар) были на момент входов - от первой нулёвки до входа
5. повторных входов
6. ну и потом ещё какие нить данные - типа как суммарное эквити так и эквити по ногам в это время...
7. всё свести в табличку
8. расчётный период первые 10 месяцев этого года
9. указать параметры периодов машек пар

не совсем понял - это все в лайн пихать или отдельным индюком/индюками делать, а может скрипт?
и далее по пунктам
1. логика понятна, как реализовать, пока не ясно - очень желателен пример любого кода, собирающего любую статистику. Результат, я так понимаю, в валюте депо на момент закрытия (в 0-точке) при единичном входе (без доливок).
2. Цвет бара чего?
3. с сигналами определиться надо. Изначально был один сигнал - раздвижка достигла стат уровня и начала сужаться. если это про доливки/усреднения, то нужен примерный алгоритм, типа делим раздвижку на пять частей и доливаемся суммарно при достижении раздвижкой след уровня.
4. понятно
5. понятно, при наличии алгоритма из п.3
6. понятно
7. это как реализовать, варианты: а) выбрасывать данные в файл, б) каким-то образом уместить в окне индикатора
8. 10 месяцев это если работать на каком ТФ, для часовиков или М15
9. понятно

10. лоты забыли, по ним тоже колонок наделать надо-бы

 

[LMaster]

...3. с сигналами определиться надо. Изначально был один сигнал - раздвижка достигла стат уровня и начала сужаться. ...

Здесь еще и бесконечный цикл ведь величина раздвижки для формирования сигнала зависит от статистики, а она именно тут и собирается. Или мы за сигнал принимаем изменение цвета сигнальной линии в лайне?

 

[NeColla]

2 - цвет сигнального макда - типа получили сигнал на сужение - встали в сделку - пару баров всё ок... а тут бац и расширение началось - вот тут промежуточный результ и запомнить - понадобится для отфильтровки в применении к ММ (условно - стоит ли просто ждать до конца( 0ой точки) или прикрыть на этом этапе - а долиться в следующий сигнал ну и тд...
3- исходя из сигналов ведь в макде не всегда сужение постоянно - бывают горбы а следовательно возникают косвенные сигналы - для статистики и условные входы по ним собрать (могут понадобятся для ММ)
7- Принт в лог - после тестера удаляем служ.инфу получаем статистику - далее она анализируется и подбирается ММ(или условия) чтобы 80% входов были прибыльными и покрывали 20% возможных убытков по топикстартеру (мессага №26)
7.а - получив алгоритм обработки - засовываешь его в индикатор чтобы выводил в окно
8 - а тут 2 варианта - и 15 мин и 30 мин для начал - чтобы сделок было побольше а вот 7.а у них должен получится Одинаковый...
10 - в пунктах считай потом результ 7пп скорректируешь по лотам

 

[NeColla]

ЗЫ 1H потом потребуется для построения графика корреляций исследуемых пар - можно выявить Цикличность у некоторых - на протяжении ряда лет в одно и тоже время - практически каждый день будут всплески на графике позволит подобрать ВременнОй фильтр для входа

 

[Kvant]

Не поделишся индикатором Ind 2line+11 ZerolagMACD,а то я уже голову сломал думать как его переделать,в программировании ничего не понимаю.

Вот этот индикатор. Оказывается сам оригинал - Ind_2 Line+1 рисует. Так что...

 

[Kvant]

А вот его сигналы (если исключить перерисовку).

 

[IGREK]

Вот этот индикатор. Оказывается сам оригинал - Ind_2 Line+1 рисует. Так что...

Спасибо большое,а то собрался уже заказывать у программиста

 

[Kvant]

Попытка использовать данные сигналы (напрямую) в тестах советника, на ТФ М15 и парах EURUSD/USDCHF, пока не результативны.

 

[Kvant]

Попытка использовать данные сигналы (напрямую) в тестах советника, на ТФ М15 и парах EURUSD/USDCHF, пока не результативны.

Соврал однако, на М5 тестировал, а надо конечно не ниже М15.