Обсуждение парного трейдинга

[Sergey Kovalyov]

с0 видимо величина постоянная, а с1-переменная?

Нет. Почитайте про линейную регрессию в википедии.

 

[Bbankir]

Я строю регрессию одной пары на другую. Иногда получается наклонный канал. Но такие я бракую. Работаю только с горизонтальными каналами в надежде, что успею закрыться до тех пор, пока он "поплывет".

а зачем Вы что-то куда-то отсылаете?
разве нельзя этого делать "на месте"?

 

[Sergey Kovalyov]

а зачем Вы что-то куда-то отсылаете?
разве нельзя этого делать "на месте"?

Перефразируйте вопрос. Я ничего не понял.

 

[Sergey Kovalyov]

Неудачный вход. Синтетик "поплыл". Пойдет вврех -- надо будет крыть по стопу.

 

[Valery53]

Мартингейл не имеет математического обоснования. Управлять же позой без повышения нагрузки имеет смысл, да. Но сложно. Я буду это пробовать чуть позже. Пока минусы крою по стопу.

Как это не имеет ? Еще как имеет. Просто при расчетах проявляется функциональная зависимость от депозита -раз, работающего объема (без учета стоповых ордеров) -два, средней входа -три и, наконец текущей цены-четыре. В результате получается некоторый дозированный мартингейл.

 

[Sergey Kovalyov]

Я не могу вести дискуссию на тему мартингейла. Разве что будут предоставлены статистические данные в подтверждение того, что он имеет смысл. Нет данных -- не о чем говорить. =)

 

[Demoschet]

имеет место быть, все же следует ловить схождение - расхождение

Отлично. Ну так как это не система, а всего лишь суповой набор, который много чего рассказывает. Поэтому робота сделать можно без проблем. Чуть позже скину тз, а там глянешь - интересно будет или нет

 

[Demoschet]

Неудачный вход. Синтетик "поплыл". Пойдет вврех -- надо будет крыть по стопу.

Сергей без обид, но чего-то в вашей системе не доделано. Не знаю что именно, но просто картинка глаз не радует )) Какой-то шаг еще сделать нужно и будет все намного красивее

 

[Sergey Kovalyov]

Дык, у меня тут костыль на костыле. Ну, идеала нет, да. Что уж тут поделаешь?! =)

 

[Sergey Kovalyov]

Неудачный вход. Синтетик "поплыл". Пойдет вврех -- надо будет крыть по стопу.

Повезло. Откатилось. Закрыл в ноль.

 

[Sergey Kovalyov]

Вот на примере этой неудачной сделки попробую показать как надо позой управлять (сам для себя тоже хочу с этим разобраться, а то неприятно на такое смотреть). Но потом. Ушел жрать. =)

 

[Demoschet]

ну я не знаю почему вы выбрали именно такие валютные паре, но я бы не выбрал EURUSD и AUDUSD потому что если посчитать корреляцию, то она там вообще не какая . Можно было бы выбрать EUR/CAD например.

 

[Sergey Kovalyov]

Чтобы считать корреляцию, надо определиться с окном, на котором ее считать. Если я играю внутри дня, то это пару часов. И вот иногда можно поймать очень хорошие "корреляции". Она же постоянно плавает. =)

Основная идея парного трейдинга, имхо, должна быть не "мы строим грааль, который нам из воздуха будет бабло делать", а "рынок инертен, если мы что-то насчитали, то можем надеяться, что это продлится еще какое-то время и мы это проторгуем в плюс".

 

[Sergey Kovalyov]

У меня сейчас 4 пары. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD. Я строю синтетики из них. До USDCAD и USDJPY еще не добрался. Там надо переворачивать пары и мудохаться с расчетами. Но все будет. =)

 

[Demoschet]

Да, с окном для расчета полностью согласен. Как я делал. У меня был калькулятор корреляции и всегда смотрел что бы она была в нужных мне диапазонах. И сижу торгую. Лоты одинаковые. Как только корреляция убегает за расчетный диапазон - ищу другие валютные пары на которых корреляция в допустимых нормах.

Вот думаю если сюда и лоты приделать, может еще лучше получится.

 

[Sergey Kovalyov]

Приделывайте.
Потом придете к мысли, что и корреляция не нужна. =)

 

[Demoschet]

да я уже тоже так думаю . Хотел еще спросить на счет профитности системы, оправдывает ожидания или нет?

 

[Sergey Kovalyov]

Так я ж только начал. С 3-го числа. Мониторинг в подписи. Смотрите сами =)

 

[Bbankir]

Ну, основной код у меня -- скрипт на Perl, который загоняет котировки в R (http://www.r-project.org/), и уже R считает регрессию. Потом Perl просто печатает эти коэффиценты.

Вот пример:
# loaded
# name: EURNZD
# -1.277429;3.061210 Thu Dec 13 12:58:32 2012
# -1.298924;3.086710 Thu Dec 13 12:53:32 2012
# -1.316563;3.107634 Thu Dec 13 12:48:32 2012
# -1.331208;3.125038 Thu Dec 13 12:43:32 2012
# -1.304066;3.092942 Thu Dec 13 12:38:32 2012

Первое это С0, а второе С1 (3.061210) -- лотность для NZDUSD против EURUSD. Автоматически подсчет лотности из размера депо я еще не сделал (поэтому и ошибвся там в 11:40). =)

Ну вот Вы загоняете их на www.r-project.org

я и спрашиваю, зачем???
нельзя ли их "дома" считать?

 

[Sergey Kovalyov]

Ну вот Вы загоняете их на www.r-project.org

я и спрашиваю, зачем???
нельзя ли их "дома" считать?

Тю блин! Вы бы сайт открыли. =)
R это прога такая. Типа матлаба. Конечно, она у меня на компе стоит! =)