Предлагаю вашему вниманию теоретическую версию одной из стратегий по ренко барам.
Стратегия чисто математическая, основанная на теории вероятности. Начнем с нескольких правил рынка (хаоса):
1)Если мы просто так открываем на рынке какой либо ордер с одинаковыми стопами, допустим 10 т.п и 10 с.л, то наши шансы выиграть = 50/50. Это значит, что если мы откроем 100 ордеров, то примерно 50 из них будут выигрышными и 50 проигрышными. (спреды и комиссии в учет не берем).
Если Вы согласны с этим пунктом, идем далее.
2)Если мы будем открывать ордер с разными стопами, допустим т.п будет 10пп, а с.л 20пп (t/p = 1/2 s/l), то какую статистику мы получим? Если мы откроем 150 ордеров, то 100 из них будут прибыльными, а 50 проигрышными, в результате также получим равенство, так как объем проигрышных в два раза больше выигрышных.
Согласны ли вы с этим? Если да, идем дальше.
С первым случаем примерно все понятно, или выиграл или проиграл 50/50.
Со вторым случаем все на много интереснее, чем кажется. Почему цена чаще выбивает тот стоп, который к ней ближе? Потому-что периодически идет волнами.
Объясняю подробнее: Мы открыли 150 ордеров, 50 из них случайно закроются по Sell Stop, еще 50 закроются по Take Profit только потому, что это случайность, а еще 50 закроются по Take Profit потому что цена с момента открытия ордера двигалась волнами, то есть пошла сначала в одну сторону на 10 пунктов, а затем в другую и выбила его.
Если у вас есть другие версии развития событий, то прошу)
Теперь переходим к рисунку. Перед вами график ренко баров, у этой версии есть две уникальные особенности, это: фитили и еще при развороте кирпича нужно 2 кирпича. Допустим, если размер кирпича 10 пунктов, то при развороте на один кирпич вверх или вниз нужно 20 пунктов.
На текущем графике размер кирпича 5 пунктов.
Ищем на графике те свечки, у которых фитиль равен или выше предыдущей свечи (отметил красными стрелками), таковых на графике можно найти 25 штук. Открываемся мы в том случае, если фитиль достигнет цену открытия предыдущей свечи (отмечено буквой А). В том случае, если кирпич не развернулся, а пошел в том направлении, что нужно, то мы получаем прибыль в размере двух кирпичей. Если же кирпич развернулся, то мы получаем убыток в один кирпич. Вот собственно и все).
Желтыми кружками на рисунке я обозначил те кирпичи, которые развернулись. Красными стрелками - это выигрышные сделки.
50% - случайных Sell Stop
50% - Take Profit выбитых волной. (х2)
50% - Случайных Take Profit - по этим не работаем.
