Обсуждение технологий (ECN, STP)

[Rann]

Это вы похоже думаете не своим мозгом утверждая, что между торговлей фантиками и реальным рынком нет разницы , - Одно дело играть с гроссмейстером, пытаясь выиграть у него партию в шахматы и совсем другое с карточным шулером у которого все тузы в рукаве, а в колоде одни тройки.

ПыСы: делаем искусственную задержку исполнения ордеров клиентов в 0.5с перед отправлением ЛП и прибыль ECN-кухни увеличивается в разы.

ПыПыСы: о чем-то подобном сам Rann говорил.

Это Вы правы, разница огромная. Только по факту банки гораздо более циничные шулеры, чем все ДЦ вместе взятые, и карты у них крапленые, и 5 тузов в колоде. Но Вы в это отказываетесь верить. Впрочем, имеете полное право. Вопрос веры очень субъективный, а фактов ни у кого нет.

 

[Linstep]

С чего Вы взяли, что банки торгуют реальным активом? Потому что Вам так кажется? Или потому что так должно быть?

Споты и форварды составляющие бОльшую часть оборотов форекс это реальные контракты, по которым предусмотрена поставка актива, - или я опять книжек начитался o_o?

Это передергивание в лучших традициях Ткачева. Я знаю как мы подключаемся к Интегралу, вплоть до спецификации фикс протокола, я не знаю как эта услуга у Интеграла называется, и, если честно, мне по фиг как там маркетинг у Интеграла обзывает свои продукты.

В таком случае назовите компанию, где у вас проходит клиринг.

 

[Rann]

И мне вот еще что интересно: для чего вообще существуют всякие там ECN-ы если в схеме с индикативными котировками

А я объясню. Клиентские лимиты являются не индикативной ликвидностью, и чем больше клиентская база, чем больше процент не индикативных котировок.

А еще в True ECN клиента сложнее обмануть (это если спуститься с небес на землю).

 

[Rann]

Если куплю на Карринекс минилот спот контракта, я не буду иметь отношения к кругообороту реальных денег o_o?

Если грубо, то Вы купите мини контракт в Карренексе, он откроется в ЮБС, затем Вы закроете убыточную сделку, она так же закроется в ЮБС. Вы себе запишете минус в баланс, а ЮБС запишет плюс в баланс, за что руководитель дилинга банка получит на несколько центов больше бонус.

 

[Linstep]

Это Вы правы, разница огромная. Только по факту банки гораздо более циничные шулеры, чем все ДЦ вместе взятые, и карты у них крапленые, и 5 тузов в колоде. Но Вы в это отказываетесь верить. Впрочем, имеете полное право. Вопрос веры очень субъективный, а фактов ни у кого нет.

То есть если я торгую фьючерсом 6Е на СМЕ, никаким банкам до меня нет дела - они не знают какие у меня открыты позиции, а на форекс все по-другому?

 

[Rann]

ПыСы: опять дурят нашего брата всякими микросекундами, знаем мы как в етих ECN на самом деле исполняют)).

Вы бы лучше открыли бы счет где-нибудь, поторговали бы скриптом, который время замеряет и продемонстрировали бы нам микросекунды, о которых все пишут, но никто их на ритейл форексе никогда не видел.

 

[Wug]

Если грубо, то Вы купите мини контракт в Карренексе, он откроется в ЮБС, затем Вы закроете убыточную сделку, она так же закроется в ЮБС.

Это они так работают, или пример слишком грубый?

 

[Rann]

Почему тогда если я на СМЕ на валютных фьючах заработаю с $1000 $5млн за месяц мой брокер будет только рад такому клиенту, да еще и снизит комиссию?

Я Вам тоже снижу комиссию и буду счастлив такому клиенту.

 

[Linstep]

Вы бы лучше открыли бы счет где-нибудь, поторговали бы скриптом, который время замеряет и продемонстрировали бы нам микросекунды, о которых все пишут, но никто их на ритейл форексе никогда не видел.

Мне было бы интересно замерить скорость исполнения ордеров в той же Оанде и на платформе Карринекс (хотя бы на демо). Только не знаю как это сделать...

 

[Wug]

и продемонстрировали бы нам микросекунды, о которых все пишут, но никто их на ритейл форексе никогда не видел.

И вряд ли где увидят, на сетевом оборудовании больше задержки, чем они огромную базу ордеров обрабатывают=)

 

[Rann]

Мне во всяком случае понятно как работает рынок

Если быть более точным, то Вы думаете, что Вам понятно.

 

[Linstep]

И вряд ли где увидят, на сетевом оборудовании больше задержки, чем они огромную базу ордеров обрабатывают=)

До америки сегодня замерял пинг - 85-95мс получилось. А если ордер уже находится в системе компании, тогда сетевые задержки вообще ни на что не влияют...

 

[Rann]

На ритейл Форексе таких компаний нет.

Ссылок даже в данной теме было предостаточно.

И кто же из Вас врет?

 

[Rann]

С Дмитрием у нас складывалось нормальное общение, хотя мне и не понравилость то что он искажает некоторые моменты - например говоря о том, что GKFX такая же ECN как Currenex или EBS, хотя это далеко не так.

Про EBS я не говорил, а Карренекс (по крайней мере ритейл) тоже самое, только покрупнее.

Вот если мы дорастем до их размеров, а еще сделаем отдельную площадку для банков, куда банки будут лимитами давать ликвидность (если это не миф), то будем точь-в-точь. При этом абсолютно не меняя технологию и схему работы. Кстати, во втором случае, наверное, будем уже как EBS.

 

[Linstep]

Если быть более точным, то Вы думаете, что Вам понятно.

Я вижу работу спроса/предложения, - чего не может быть при индикативных котировках .

 

[Wug]

До америки сегодня замерял пинг - 85-95мс получилось. А если ордер уже находится в системе компании, тогда сетевые задержки вообще ни на что не влияют...

Суть поста немного в другом была, где-то писалось про 2 микросекунды(0,000002 с), это близко к бреду, если конечно квантовые компы рабочие не сделали.

 

[Rann]

Споты и форварды составляющие бОльшую часть оборотов форекс это реальные контракты, по которым предусмотрена поставка актива, - или я опять книжек начитался o_o?

Чтобы получить сделку на форексе с поставкой даже в крупном банке, надо быть серьезным клиентом банка и иметь предварительную договоренность. Так однажды рассказывал Ведихин про сделки с поставкой в Дойче. Не думаю, что что-то сильно изменилось.

В таком случае назовите компанию, где у вас проходит клиринг.

Fixi является нашим секондари праймом, все расчеты через них. Технически мы подключены по FIX протоколу напрямую к серверам Интеграла.

 

[Linstep]

Про EBS я не говорил, а Карренекс (по крайней мере ритейл) тоже самое, только покрупнее.

На Карренекс нет взаиморасчетов контрагентов и поставки актива o_o?

Вот если мы дорастем до их размеров, а еще сделаем отдельную площадку для банков, куда банки будут лимитами давать ликвидность (если это не миф), то будем точь-в-точь. При этом абсолютно не меняя технологию и схему работы. Кстати, во втором случае, наверное, будем уже как EBS.

А трейдеры наверное также как и банки, не внося денег на счет будут торговать в рамках разрешенных лимитов .

 

[Rann]

То есть если я торгую фьючерсом 6Е на СМЕ, никаким банкам до меня нет дела - они не знают какие у меня открыты позиции, а на форекс все по-другому?

Думаю, что на CME все немного иначе. Как именно на CME я не знаю, т.к. биржи не моя сфера деятельности.

 

[Rann]

Это они так работают, или пример слишком грубый?

Грубый, конечно. Можно сказать на счетных палочках.