Портфельная торговля

[transcendreamer]

Ну да. Он самый.
Или его эмуляция (уж очень сильно схема доливок НеКоллы эмуляцию опциона напоминают).

но ведь опционы придуманы чтобы хитро надувать клиентов, не?

 

[b2v2]

но ведь опционы придуманы чтобы хитро надувать клиентов, не?

Как и все остальное: чтобы 0,1% гарантированно делали деньги на оставшихся 99,9%.

А так с точки зрения теории: угадать направление тяжело, угадать волатильность вроде как иногда можно с вероятностью >50%.
Сливают и на торговле волатильностью тоже очень успешно

 

[transcendreamer]

Как и все остальное: чтобы 0,1% гарантированно делали деньги на оставшихся 99,9%.

А так с точки зрения теории: угадать направление тяжело, угадать волатильность вроде как иногда можно с вероятностью >50%.
Сливают и на торговле волатильностью тоже очень успешно

стоит ли оно того? ломать мозг и искать брокера?

 

[b2v2]

стоит ли оно того? ломать мозг и искать брокера?

Брокера не нужно, я подразумевал эмуляцию опциона. А на счет мозга - философский вопрос. Если нет закономерностей в первой производной инструмента, можно посмотреть вторую.

 

[b2v2]

Кстати трендовые на дневках неплохо себя показывают. Неплохо бы написать расчет регрессии в mql5.

 

[b2v2]

Хотя тупо работать не будет. Видео уже смотрел скорее всего:

 

[transcendreamer]

Брокера не нужно, я подразумевал эмуляцию опциона. А на счет мозга - философский вопрос. Если нет закономерностей в первой производной инструмента, можно посмотреть вторую.

эмуляция опциона?
каким образом?
у меня дежавю
вроде бы на альпари такое всплывало...

 

[transcendreamer]

Кстати трендовые на дневках неплохо себя показывают. Неплохо бы написать расчет регрессии в mql5.

это актуально?
вроде бы все сидят на мт4
с мкл5 имеет связываться если прицеливаться на советник
но тут проблема формализации сигналов встает

видео позже посмотрю, сейчас с телефона пишу

дневной график - у меня основной для портфелей
но в принципе можно построить и на 4ч и на 1ч

 

[b2v2]

это актуально?

Прогнать в тестере за год/два на mql5. А как еще?
На демо счете времени много занимает лося ждать.
А по поводу периода: чем меньше, тем хуже работает трендовость.

Про эмуляцию опциона - да, есть такое (и было уже давно, когда еще самих опционов не было). Пару статей в гугл с поиском "эмуляция опциона" можно найти. Там все просто: доливки при (+), отливки при (-). Делаем вместо прямой гиперболу. Стоит это денег разумеется (комиссия).

 

[transcendreamer]

Прогнать в тестере за год/два на mql5. А как еще?
На демо счете времени много занимает лося ждать.
А по поводу периода: чем меньше, тем хуже работает трендовость.

Про эмуляцию опциона - да, есть такое (и было уже давно, когда еще самих опционов не было). Пару статей в гугл с поиском "эмуляция опциона" можно найти. Там все просто: доливки при (+), отливки при (-). Делаем вместо прямой гиперболу. Стоит это денег разумеется (комиссия).

я бы даже написал советника
но как формализовать входы?
процент отклонения? сколько именно %%?
когда усредняться? учитывать ли моментум?
или брать среднее? или по уровням?
ни один из вариантов не идеален
точнее они все плохие
а с выходом еще сложнее

про эмуляцию опциона тогда вроде решили что не хватает компонента стоимости
то есть э то не опцион в итоге а эрзац опциона получается

 

[b2v2]

Может просто для начала:
1. Делаем из трендового горизонтальный, вычитая прямую.
2. Считаем канал СКО (он уже при регрессии посчитан где-то).
3. Входим только вверх при условии, что было ниже канала СКО и пересекло вверх.
4. Стоп или трал на нуле.
5. Стоплос на 2-х СКО вниз.

Канал можно будет покрутить и пооптимизировать.

 

[transcendreamer]

Может просто для начала:
1. Делаем из трендового горизонтальный, вычитая прямую.
2. Считаем канал СКО (он уже при регрессии посчитан где-то).
3. Входим только вверх при условии, что было ниже канала СКО и пересекло вверх.
4. Стоп или трал на нуле.
5. Стоплос на 2-х СКО вниз.

Канал можно будет покрутить и пооптимизировать.

хорошая мысль
посмотрю на разных графиках
только мне кажется будет маловато входов

 

[transcendreamer]

почитал про эмуляцию опциона
гигантская стена текста
и в итоге это сочетание позиций по фьючерсу и базовой бумаге
стоило ли столько мудрить?
и там в конце сам автор признается что не хватает веги
Эмуляция опционов
может быть я неправ
но мне кажется опционные стратегии это совсем архаичная вещь

 

[b2v2]

хорошая мысль
посмотрю на разных графиках
только мне кажется будет маловато входов

Еще совсем забыл про основной алгоритм (как на видео), для чего и нужен mql5 и регрессия в нем:
Ребалансировку делать лотов раз в день после перерасчета (в час, в H4, в M15). Посмотреть, как оно будет эквити. Может какие фильтры прикрутить потом мысль появится.

 

[b2v2]

но мне кажется опционные стратегии это совсем архаичная вещь

Для нас скорее всего да, как впрочем и все остальное.
Просто есть дяди, которые имеют 99% прогноз по волатильности.
И, разумеется, деньги к ним придут. На форе, кстати, волатильность хоть как-то прогнозируема.

Тут вот прикол придумал, почитав теорвер (2 вопроса):

1. Какова вероятность слить, если 45/55%% (наш случай)?
2. Какова вероятность слить, если 55/45%% (дали грааль - круче, чем у владельца казино)?

С учетом того, что все хотят играть агрессивно(1000% в год), ответ понятен и одинаков на оба вопроса.

 

[transcendreamer]

Хотя тупо работать не будет. Видео уже смотрел скорее всего:

да, видел это видео
это считалка 7бит-а
только во-первых она несколько стремная
достаточно посмотреть на разброс коэффициентов
во-вторых видео снято не совсем корректно
нужно же смотреть чем кончится движение конкретного портфеля
а там пересчитывается каждый раз

 

[transcendreamer]

Еще совсем забыл про основной алгоритм (как на видео), для чего и нужен mql5 и регрессия в нем:
Ребалансировку делать лотов раз в день после перерасчета (в час, в H4, в M15). Посмотреть, как оно будет эквити. Может какие фильтры прикрутить потом мысль появится.

а у уже открытых позиций тоже объем корректировать предлагается?

на большой истории коэффициенты меняются едва ли раз в неделю
если интрадей тогда да

 

[transcendreamer]

Для нас скорее всего да, как впрочем и все остальное.
Просто есть дяди, которые имеют 99% прогноз по волатильности.
И, разумеется, деньги к ним придут. На форе, кстати, волатильность хоть как-то прогнозируема.

Тут вот прикол придумал, почитав теорвер (2 вопроса):

1. Какова вероятность слить, если 45/55%% (наш случай)?
2. Какова вероятность слить, если 55/45%% (дали грааль - круче, чем у владельца казино)?

С учетом того, что все хотят играть агрессивно(1000% в год), ответ понятен и одинаков на оба вопроса.

мне кажется опционы для хеджирования всяким поставщикам актуальны
а спекулятивная ценность их невелика

если по вероятности смотреть то мы должны умереть
но ведь живем как-то
трейдер меняет структуру вероятностного поля
усиливать перспективные позиции, закрыть бесперспективные

 

[b2v2]

а у уже открытых позиций тоже объем корректировать предлагается?

на большой истории коэффициенты меняются едва ли раз в неделю
если интрадей тогда да

Да, корректировка по последнему расчету. На mql5 как раз удобно.
Можно предположить, что затраты на это будут не очень большие и не часто. В реале скорее всего часто дергаться не выгодно - комиссия сожрет.

 

[transcendreamer]

Да, корректировка по последнему расчету. На mql5 как раз удобно.
Можно предположить, что затраты на это будут не очень большие и не часто. В реале скорее всего часто дергаться не выгодно - комиссия сожрет.

надо хорошо подумать......
в любом случае с мкл5 так быстро за пару дней не сварганить
придется не просто посылку ордеров а весь алгоритм переводить
чтобы переоптимизация на лету случалась
пока посмотрю что можно сделать с отклонениями от прямой тренда