Портфельная торговля

[transcendreamer]

Да если бы такие в природе существовали, то была бы лафа, а так все время приходится что то искать

так же и со спредами
даже воспетые в легендах календарные спреды не так уж красивы
(по крайней мере по данным финама)

 

[Yudjin]

Сколько я не видел вариантов работы со спредами, пришел к выводу, что усреднение однозначно необходимо, но обязательно нужно ограничение максимума открытых в одну сторону позиций, больше которых если открыть, то просадка уже выглядит не очень убедительно, и в то же время доходность не очень. Поэтому на мой взгляд оптимальный вариант это конечно динамические каналы, пока ничего лучше в голову не идет. Выглядеть может примерно так:

 

[Yudjin]

Но конечно нужно чтобы период того индикатора, по которым строится канал, был достаточно большим.

 

[transcendreamer]

Сколько я не видел вариантов работы со спредами, пришел к выводу, что усреднение однозначно необходимо, но обязательно нужно ограничение максимума открытых в одну сторону позиций, больше которых если открыть, то просадка уже выглядит не очень убедительно, и в то же время доходность не очень. Поэтому на мой взгляд оптимальный вариант это конечно динамические каналы, пока ничего лучше в голову не идет. Выглядеть может примерно так:

поддерживаю все касательно усреднения и ограничений объема
но скептически отношусь к динамическим каналам

 

[transcendreamer]

Но конечно нужно чтобы период того индикатора, по которым строится канал, был достаточно большим.

а можно просто линиями чертить
снитетики довольно часто подчиняются законам теханализа

 

[wersuk]

так же и со спредами
даже воспетые в легендах календарные спреды не так уж красивы
(по крайней мере по данным финама)

В торговле календарями обязательно надо учитывать фундаментальные данные спредов, то есть сезонность, например зная что к зиме стоимость на мазут или газ будет расти, то покупаем например очень дальний контракт, а продаём не сильно дальний. К похолоданию стоимость очень дальнего контракта будет расти быстрее, т.к. на него спрос будет расти быстрее.

На нашем рынке (фортс) нет ни широкого выбора инструментов, ни контрактов с дальними сроками экспирации, хотя даже если бы и были, проторовать их бы не получилось, т.к. на наших рынках ликвидность есть только в ближних контрактах.

 

[transcendreamer]

В торговле календарями обязательно надо учитывать фундаментальные данные спредов, то есть сезонность, например зная что к зиме стоимость на мазут или газ будет расти, то покупаем например очень дальний контракт, а продаём не сильно дальний. К похолоданию стоимость очень дальнего контракта будет расти быстрее, т.к. на него спрос будет расти быстрее.

На нашем рынке (фортс) нет ни широкого выбора инструментов, ни контрактов с дальними сроками экспирации, хотя даже если бы и были, проторовать их бы не получилось, т.к. на наших рынках ликвидность есть только в ближних контрактах.

да, наш фортс убог (неликвиден) и графики жуткие получаются

 

[Yudjin]

поддерживаю все касательно усреднения и ограничений объема
но скептически отношусь к динамическим каналам

Допустим не будем применять динамические каналы, но тогда при нежданной крупной разбежки, которой не должно было быть,мы должны открыть достаточно много ордеров, а хотелось бы максимально ограничить их количество, без потери качества. Видел нечто подобное на ЛЧИ 2013 у робота секрет. Конечно там тысячи сделок в день было, но суть торговли в принципе можно отследить и проанализировать, некоторые детали конечно не совсем понятны, но некоторые моменты можно попробовать применить.

 

[transcendreamer]

Допустим не будем применять динамические каналы, но тогда при нежданной крупной разбежки, которой не должно было быть,мы должны открыть достаточно много ордеров, а хотелось бы максимально ограничить их количество, без потери качества. Видел нечто подобное на ЛЧИ 2013 у робота секрет. Конечно там тысячи сделок в день было, но суть торговли в принципе можно отследить и проанализировать, некоторые детали конечно не совсем понятны, но некоторые моменты можно попробовать применить.

например ввести правило не более 5 усреднений
(хотя обычно уже на 3 понятно что дело безнадежно или все-таки стоит подождать)

 

[IgnatKR]

теоритически усреднения стремительно губят депозит
на практике же у меня рука сама открывает ордера, а потом мозг спрашивает зачем если депозит приемлемый, то можно и поэкстримальничать, тем более что это реально выруливает ситуацию

 

[Yudjin]

например ввести правило не более 5 усреднений
(хотя обычно уже на 3 понятно что дело безнадежно или все-таки стоит подождать)

Допустим, сделали потолок по возможно допустимому объему, а цена дальше идет против нас, что делаем? Сидим и ждем? Как вариант, это я как раз на ЛЧИ подсмотрел, идет набор позиции, с усреднением конечно, потом когда достигли максимального объема, а цена идет дальше, то сбрасываем один из ордеров, а на следующем уровне докупаем его обратно, если этот уровень конечно будет.
Выглядит примерно так:для цены идущей вниз, -1продажа контракта.
------- -1
------- -1
------- -1
------- 1
------- -1
-------- 1
-------- -1

 

[transcendreamer]

Допустим, сделали потолок по возможно допустимому объему, а цена дальше идет против нас, что делаем? Сидим и ждем?

решения о ликвидации портфеля должны брать в расчет техническую картину
если динамика и уровень проседания по графику портфеля таковы что возврат видится маловероятным
то лучше избавиться от портфеля не дожидаясь набора максимального объема

сбрасываем один из ордеров, а на следующем уровне докупаем его обратно

иногда я делал такой трюк с переоткрытием
но имхо это должно быть исключением а не правилом

 

[transcendreamer]

теоритически усреднения стремительно губят депозит
на практике же у меня рука сама открывает ордера, а потом мозг спрашивает зачем если депозит приемлемый, то можно и поэкстримальничать, тем более что это реально выруливает ситуацию

усреднение делает просадку более "острой" (на графике средств)
но позволяет получить выигрыш в виде более быстрого выхода в профит
думаю решение о том применять ли усреднение зависит от
1) сколько еще свободной маржи
2) текущей и прошлой динамики портфеля
3) индивидуальной склонности к риску

если трейдер слабо толерантен к риску то
можно например делать начальный вход половиной объема
а потом делать долив второй половиной
тем самым планка риска не увеличивается

 

[Yudjin]

В принципе есть довольно таки старенькая статья, может кто и видел раньше, но в тему _http://y-dav.livejournal.com/5809.html

 

[Novikov]

transcendreamer, на mql5.com ты писал _https://www.mql5.com/ru/forum/4235#comment_1235741:

...так что все равно нужно выцеплять отдельные значения по каждому инструменту (

а что скажешь по поводу такого расчета валютных пар, на основе только 7 инструментов с USD, описанному на MQL4.com, дабы не выцеплять отдельные значения по каждому инструменту _http://forum.mql4.com/ru/22477/page12#170677:

Постановка задачи будет выглядеть следующим образом:

1. Имеем кластер из 8(восьми) валют 1. "EUR",2. "GBP", 3. "AUD", 4."NZD", 5."CAD", 6."CHF", 7. "JPY", 8. "USD"

2. Имеем 7(семь) инструментов, необходимых и достаточных для учета влияния на стоимость любой кластерной валюты со стороны остальных 7(семи) валют:
1."EURUSD",
2."GBPUSD",
3."AUDUSD",
4."NZDUSD",
5."USDCAD",
6."USDCHF",

7."USDJPY".

(Всего получится 28 инструментов:
"EURUSD", // EURUSD 0 0
"GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6

"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6

"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6

"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6

"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6


"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4

"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5

В самый правом столбике показано как данный инструмент вычисляется через первые 7(семь) инструментов.

3. Имеем поступающие в режиме реального времени котировки по каждому из этих 7(семи) инструментов.

 

[Yudjin]

Имеем поступающие в режиме реального времени котировки по каждому из этих 7(семи) инструментов.

А вам именно в виде индикатора именно нужно? Ведь отдельно на других ресурсах эти все индексы есть, если торговля не автомат, то можно и так использовать.

 

[Alex6]

применять ли усреднение зависит от
1) сколько еще свободной маржи
2) текущей и прошлой динамики портфеля
3) индивидуальной склонности к риску

вы раскрыли секрет моего грааля - зачем? теперь существование валютного рынка под вопросом? :laugh:

а если серььёзно, то вы всё правильно написали, входи в рынок малым лотом, и усредняйся через 1000 пипсов лотом в два раза больше и можно закрыть глаза на все премудрости технического анализа
главное успевать на депозит бабло подливать. и когда-нибудь ваша просадка чудесным образом превратиться в привлекательную и обоятельную прибыль

 

[Novikov]

А вам именно в виде индикатора именно нужно? Ведь отдельно на других ресурсах эти все индексы есть, если торговля не автомат, то можно и так использовать.

Вы вообще о чем? Какой еще индикатор и причем здесь индексы? :facepalm:

transcendreamer написал, что для анализа "нужно выцеплять отдельные значения по каждому инструменту", на что у меня возник вопрос, а можно ли не по каждому инструменту, а только по 7 инструментам и с их помощью уже вычислить остальные. И привел пример!

А ваше предложение несколько раз прочитал, но так и не понял его смысл :not-good:

 

[Yudjin]

Вы вообще о чем? Какой еще индикатор и причем здесь индексы? :facepalm:

transcendreamer написал, что для анализа "нужно выцеплять отдельные значения по каждому инструменту", на что у меня возник вопрос, а можно ли не по каждому инструменту, а только по 7 инструментам и с их помощью уже вычислить остальные. И привел пример!

А ваше предложение несколько раз прочитал, но так и не понял его смысл :not-good:

Это я о том, что по сути торгуя эти 28 пар вы торгуете 8 индексов этих самых валют.

 

[transcendreamer]

transcendreamer, на mql5.com ты писал _https://www.mql5.com/ru/forum/4235#comment_1235741:

а что скажешь по поводу такого расчета валютных пар, на основе только 7 инструментов с USD, описанному на MQL4.com, дабы не выцеплять отдельные значения по каждому инструменту _http://forum.mql4.com/ru/22477/page12#170677:

честно говоря я несколько раз подступался к теме индексов но каждый раз упирался в тупик ведь результате получаются чисто субъективные кривые - ведь индекс это лишь один из возможных индикаторов силы одной валюты относительно других и им нельзя торговать если только это не обычная линейная комбинация но тогда это обычный синтетик - и тогда какой смысл строить индекс если он к тому же всегда будет сильно зависеть от расчетного окна и способа сглаживания - я бы просто взял единый измеритель (например золото, как мы недавно обсуждали в привате) и через этот измеритель выразил все валюты - это будет единственно объективный метод оценки стоимости, другой вопрос что с этой стоимостью потом делать