1% в день без риска потери депо.

[mahitov mark]

попробуйте:
открыть евро доллар в 00.00 по Гринвичу на buy и sell по 1 сделке обьёмом 100% от депо.
Пример: Депо: 10.000$ лот buy 10 sell 10.
Оставляем сделки открытыми до европейской сессии, после 12.00 по Гринвичу когда открывается сессия смотрим куда идёт рынок и закрываем противоположную позицию, если верх то закрываем sell, если вниз то buy.
Еще проще...
Когда одна сделка будет +30 пунктов переводим её в без убыток и закрываем противоположную сделку с -30 пунктов.
Дальше включаем своё представление о рынке и закрываем +50+60+70+80+90+100 пунктов прибыли.
Преимущества мы заплатили рынку за позицию в +30 пунктов одна опасность без убыток сорвет но это уже другая история..

 

[165]

ни каких секретов......только руки и глаза.
ни каких сов.
и потом.... вы так и не ответили в последний раз....почему слив?
если не хватило депо-ставьте самый малый лот.
если на флете много наматывает ордеров-ставьте шире шаг.
если слив не по этим двум причинам-значит сова не понимает алг.

Я не увидел твой вопрос про слив поэтому и не ответил.
Смотрел я почему происходит слив. Слив происходит из-за большого накопления лотов. Вот у меня шла череда сделок, я расписал движение на бумаге. И что ты думаешь, на определенном движении на бумаге я вышел в небольшой +. Тогда я начал детально рассматривать сову и заметил, что на бумаге я не учитываю спред. На бумаге допустим я получил прибыль в 1%, а на деле из-за открытых ордеров (из-за спреда) держится убыток.
Я даже выкладывал советника, работает он по следующему алгоритму:
если идет движение вверх на 10пп то открывает сделку бай, пошло движение вниз открывает селл.
В тестере я и депо увеличивал до небес, но когда начинается приличная просадка, то вылезти с нее уже не реально, и приводит к неизбежному результату

 

[Mango.]

В тестере я и депо увеличивал до небес, но когда начинается приличная просадка, то вылезти с нее уже не реально, и приводит к неизбежному результату

165 привет, в какой день происходит просадка и по какой паре?

 

[Систематик]

попробуйте:
открыть евро доллар в 00.00 по Гринвичу на buy и sell по 1 сделке обьёмом 100% от депо.
Пример: Депо: 10.000$ лот buy 10 sell 10.
Оставляем сделки открытыми до европейской сессии, после 12.00 по Гринвичу когда открывается сессия смотрим куда идёт рынок и закрываем противоположную позицию, если верх то закрываем sell, если вниз то buy.
Еще проще...
Когда одна сделка будет +30 пунктов переводим её в без убыток и закрываем противоположную сделку с -30 пунктов.
Дальше включаем своё представление о рынке и закрываем +50+60+70+80+90+100 пунктов прибыли.
Преимущества мы заплатили рынку за позицию в +30 пунктов одна опасность без убыток сорвет но это уже другая история..

толк? мат ожидания чуть больше 50 процентов - - уже плохой показатель. А плюс к этому не дисциплинированность - вот уже и слив.

 

[165]

165 привет, в какой день происходит просадка и по какой паре?

Тестировал на паре Евро/Доллар (там у меня котировки есть хорошие).
В какой день, да без разницы. Запускаешь с любого дня от 2 до 6 может быть плюсов, а затем пошла просадка.
Так сам возьми протести
2 варианта, ну в настройках все описано. (1й прямо по заданию)

 

[Pars]

Тестировал на паре Евро/Доллар (там у меня котировки есть хорошие).
В какой день, да без разницы. Запускаешь с любого дня от 2 до 6 может быть плюсов, а затем пошла просадка.
Так сам возьми протести
2 варианта, ну в настройках все описано. (1й прямо по заданию)

165 А с открытым кодом могешь? Если не затруднит, будь так любезен!
Хочу проверить одну тему.

 

[165]

165 А с открытым кодом могешь? Если не затруднит, будь так любезен!
Хочу проверить одну тему.

скину завтра.
только с условием что тему свою озвучишь, мы же здесь Все обсуждаем вместе!

 

[Pars]

скину завтра.
только с условием что тему свою озвучишь, мы же здесь Все обсуждаем вместе!

Благодарю заранее, буду признателен.
Да мне озвучить не жалко,а тема простая, сочиняю ТС для синтетических графиков, так сказать собираю алгоритмы по крупицам, затем проверяю на демке, пока без особых успехов правда, но надежда есть

 

[165]

Благодарю заранее, буду признателен.
Да мне озвучить не жалко,а тема простая, сочиняю ТС для синтетических графиков, так сказать собираю алгоритмы по крупицам, затем проверяю на демке, пока без особых успехов правда, но надежда есть

Как обещал выкладываю.
Меня тоже заинтересовали синтетические графики. Если есть идея может смогу чем помочь.

 

[Pars]

Как обещал выкладываю.
Меня тоже заинтересовали синтетические графики. Если есть идея может смогу чем помочь.

Момент таков - алгоритмы работающие на линейных графиках как правило не подходят для нелинейных и наоборот.
От сотрудничества конечно не откажусь. Две головы лучше одной, пять лучше двух.


"Я даже выкладывал советника, работает он по следующему алгоритму:
если идет движение вверх на 10пп то открывает сделку бай, пошло движение вниз открывает селл."

Можно лицезреть робота, желательно с открытым кодом, или ссылку на него? Есть идея.

 

[vgeny2]

Момент таков - алгоритмы работающие на линейных графиках как правило не подходят для нелинейных и наоборот.

Момент таков - колеса движущиеся по рельсам как правило не подходят для езды по асфальту и наоборот.....

ну для начала хоть приведи пример синтетического графика, а то ничего не сказал а тебе сову дали посмотреть

 

[165]

Заинтересовала меня немного эта сетка. Автор что то молчит. Тогда я поделюсь идеей.
Сделал советника, но он уходит в просадку (пару раз может получим прибыль но дальше все плохо, и чем дальше тем депо к низу). Вообщем взял посмотрел в какой последовательности открываются сделки (для места где советник уходит в просадку) и начертил на листке. Вообщем при расчете в определенном месте получился у меня +, но я не учитывал спред. Когда я взял спред и умножил на количество открытых ордеров то получился из + уже минус (поэтому советник и не зафиксировал прибыль). Далее мне советовали закрывать ордера функцией CloseBy, с помощью нее можно получит до 50% спреда. Советник я выкладывал выше. Функцию я не стал в него вписывать, вообщем забросил идею.
Тут на меня что то опять нашло. Вообщем опять начертил место где сетка уходит в минус. Было много мест как пила, как убрать такие сделки на это пока нашел 2 решения:
1. Использовать синтетические графики (ренко например).
Объясню на пальцах, что такое ренко, для тех кто не знает. Любая свеча имеет размер 10пп (это для ренко 10), вот например у нас свеча бай. Слудующая свеча закроется когда цена поднимется выше на 10пп или ниже на 20пп. Получается ренко как бы отсеевает флет.
Как это использовать? Да просто запихать советник (или ручками) торговать на ренко. Но проблемма в том, что на ренко не так то просто тестировать, вообщем это гемор полный.
Просто можно вставить открытия сделок сетки сделать как бы открытие по ренко. Вот например у нас сделка Б. Если цена поднялась на 10пп то открываем еще Б, если цена опустилась на 20пп только тогда открываем С. За сделкой например С если цена опустится на 10пп, то С, если поднимется на 20пп то Б. Расписал я тут, ну думаю понятно. Если не понятно спрашивайте.
Взял я тот же график и попробовал подсчитать таким образом. В итоге получилось, что в нескольких местах сетка бы закрылась в прибыли (с учетом спреда).
Думаю надо сделать советник и попробовать, может кто еще что предложит, чтобы сразу в советнике опробовать.

2 вариант можно использовать машки.
Ну например угол наклона машки выше определенного значения, то открываем только Б, машка пошла в низ с определенным углом то открываем С.

Ну вот как то так.

 

[валера748]

всем привет.
а чего говорить то.....колбашу потихоньку.
для флета нашел решение....
НО- применяя флетовую торговлю можно прозевать хорошее движение и заработать крохи.

 

[165]

всем привет.
а чего говорить то.....колбашу потихоньку.
для флета нашел решение....
НО- применяя флетовую торговлю можно прозевать хорошее движение и заработать крохи.

Если не секрет то в чем решение по флету???

 

[валера748]

Если не секрет то в чем решение по флету???

не секрет.
это старая форма выведенная нами из тему атташе локерование.
принцип,такой-- бай-селл ставим сразу.через N-пп фиксац.прибыли,ставим лок и бай или селл в зависимости куда идем. и в этом же месте ставим новую позу-бай-селл.
в чем ее плюсы-сразу получаем прибыль и идем дальше.
минусы-много открытых поз.-мм.

 

[Pars]

не секрет.
это старая форма выведенная нами из тему атташе локерование.
принцип,такой-- бай-селл ставим сразу.через N-пп фиксац.прибыли,ставим лок и бай или селл в зависимости куда идем. и в этом же месте ставим новую позу-бай-селл.
в чем ее плюсы-сразу получаем прибыль и идем дальше.
минусы-много открытых поз.-мм.

Идея не нова, мы разрабатывали. Просочилась в инет где =то год назад, прогер "сдал", зачем - хз, он сам объяснить не может зачем, ну да ладно.) Но не исключено может кто пришел к ней паралельно. По алгоритму и советники писаны, и пипл бабло уже косит по чуть чуть на реалах.
Работает на ренко и линейных графиках.
Недостаток идеи - затяжной безоткат потрепает депо как тузик тряпку, в лучшем случае глубокий просад, или слив ежели крепко жахать.

Можно частично обезопаситься применив еще один алгоритм, но опасности и сюрпризы безотката полностью избежать пока не удалось. Работаем над этим. Ниже пример ренко и сетки, период 2. Брокер рыночный, спред можно не брать во внимание.

Сейчас работаю с кое-какими трендовыми фишками на ренко, программист нужен. Ну, мастито/титулованые или обленились, или денег хотят многовато, а те что хотят сотрудничать за приемлемые деньги или даже за торговую идею... эхх.. не то, им самим еще учиться и учиться.

 

[валера748]

Идея не нова, мы разрабатывали. Просочилась в инет где =то год назад, прогер "сдал", зачем - хз, он сам объяснить не может зачем, ну да ладно.) Но не исключено может кто пришел к ней паралельно. По алгоритму и советники писаны, и пипл бабло уже косит по чуть чуть на реалах.
Работает на ренко и линейных графиках.
Недостаток идеи - затяжной безоткат потрепает депо как тузик тряпку, в лучшем случае глубокий просад, или слив ежели крепко жахать.

Можно частично обезопаситься применив еще один алгоритм, но опасности и сюрпризы безотката полностью избежать пока не удалось. Работаем над этим. Ниже пример ренко и сетки, период 2. Брокер рыночный, спред можно не брать во внимание.

Сейчас работаю с кое-какими трендовыми фишками на ренко, программист нужен. Ну, мастито/титулованые или обленились, или денег хотят многовато, а те что хотят сотрудничать за приемлемые деньги или даже за торговую идею... эхх.. не то, им самим еще учиться и учиться.

значит я не одинок.

 

[валера748]

лучше всего на сегодня получается торговать на новостях-хор. движуха и выхлоп получше. в среднем по 10-20% с новости.
шибанет 1-2 бая и летит вниз или наоборот.
предлагаю сосредоточится именно на этом.
вопрос-можно ли написать прогу которая перед выходом важ.нов.кидала бы нашу сетку?

 

[валера748]

я ,пока это делаю в ручную.........задолбало.

 

[wersuk]

Идея не нова, мы разрабатывали. Просочилась в инет где =то год назад, прогер "сдал", зачем - хз, он сам объяснить не может зачем, ну да ладно.)

А чо тут секретного, обыкновенный двурукий илан, только без вшитого мартина на усреднениях. Эта тема ещё хз когда поднималась на многих форумах, например _http://forum.mql4.com/ru/44751 обсуждалась, на стопицот листов написано переписано и доказано деньгами, что на тренде будет опа.
Валера тут ты торгуеш либо ту первую стратегию, что ты предлогал выше, при которой на тренде зарабатываем, а во флете просаживаемся, либо эту что ты сегодня озвучил, которая точная противоположность старой. И включать каждую из них только тогда когда предпологаеш, что будет тренд или флет. Вот тут и выходит главный вопрос когда начнётся или хороший тренд(не важно куда), либо затяжной флет. Короче такая же рулетка как и при направленной торговле, только там вверх или вниз, а здесь тренд или флет. Гемора по организации стратегии только здесь намного больше.