АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ МОДУЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ. Сомнительные триальные роботы.

[PipsPro]

Провожу тест по выложенному сету. Настройки те же самые с какими я тестил, с тем же брокером, только пара другая. Я тестил на EURUSD а тут GBPUSD. На GBPUSD картина совсем другая. Еще заметил такую особенность - после того как советник доходит до открытия ордеров в 50 лотов, после того как разогнал депозит до более 3 млн. и после серии лосей, дальше начинает открывать ордера по 2 лота, хотя депо так же более 3-х млн. Потом заработает несколько сот баксов и снова начинает открывать ордера по 50 лотов. Это так задумано? Как завершу тест, вышлю тебе Игорь стейтмент.

 

[D@IW]

Провожу тест по выложенному сету. Настройки те же самые с какими я тестил, с тем же брокером, только пара другая. Я тестил на EURUSD а тут GBPUSD. На GBPUSD картина совсем другая. Еще заметил такую особенность - после того как советник доходит до открытия ордеров в 50 лотов, после того как разогнал депозит до более 3 млн. и после серии лосей, дальше начинает открывать ордера по 2 лота, хотя депо так же более 3-х млн. Потом заработает несколько сот баксов и снова начинает открывать ордера по 50 лотов. Это так задумано? Как завершу тест, вышлю тебе Игорь стейтмент.

Необходимо увеличить StopProfit, тогда продолжит торговать максимальным лотом после 3 млн.

 

[D@IW]

Да, вот еще что... для любителей десятилетних прогонов роботов....

Честно не понимаю, для чего это нужно... при таком изменчивом рынке... но при желании все можно сделать.....

Это ведь от брокера, робота и настроек зависит..

 

[Димон81]

Необходимо увеличить StopProfit, тогда продолжит торговать максимальным лотом после 3 млн.

Которого робота обсуждаем?

 

[Active]

Да, вот еще что... для любителей десятилетних прогонов роботов....

Честно не понимаю, для чего это нужно... при таком изменчивом рынке... но при желании все можно сделать.....

Это ведь от брокера, робота и настроек зависит..

Именно по причине изменчивости рынка это и необходимо делать. Смотри на это с точки зрения теории вероятности представляя рынок в качестве генеральной совокупности, а свою статистическую базу - в качестве выборки. При этом у выборки всегда есть две характеристики: качественная и количественная, поэтому для получения репрезентативной выборки нам необходимо увеличивать как количество данных которые мы подвергаем обработке, так и увеличивать их неоднородность.
В нашем случае даже последовательность из 9 лет обладает низкой репрезентативностью и является недостаточной по причине того, что она является серийной выборкой и обладает гораздо большей однородностью чем генеральная совокупность.

Говоря простым языком: нельзя строить дом(советника) на плохом фундаменте или без фундамента; так как каким бы навороченным он не был его эксплуатация будет невозможной.

С другой стороны, встает вопрос: а на какой период ты хочешь мультиплицировать свою систему, если проводишь тестирование только за последний месяц или за последние полгода? тоже на месяц? Для того чтобы поддерживать спрос на копии, пока сова будет показывать хорошие результаты? Или же ты хочешь чего-то большего? Чего-то более стабильного и адаптированного под различные поведения рынка? Что-то что можно включить и забыть?

Я всегда стремлюсь к последнему варианту, поэтому моделирую за максимально продолжительный период и с максимально возможным качеством данных. И при этом испытываю крайнее недоверие к моделированию с 25% качеством данных так как множество раз наблюдал за тем как сильно отличается реальная торговля от такого моделирования за один и тот же период: как по количеству ордеров, так и по математическому ожиданию сделок. Условно качественный анализ рисков, ничего больше. Мне даже нравиться быть «десятым человеком» (если ты конечно смотрел Войну миров Z xD).

А толпа может анализировать и оптимизировать роботов за период в хоть один день, но есть проблема: толпа не зарабатывает. Не мне тебя судить, но из того что я прочитал в данной теме, складывается впечатление, что ты не похож на человека из толпы. Мне кажется ты ищешь что-то качественное, что-то стабильное. Но в любом случае, тебе решать, какой анализ ты будешь проводить перед тем, как рисковать своими средствами и средствами своих покупателей.

p/s Кстати красивый ты выложил скрин. У меня есть похожий, но чуть похуже) От бесплатного советника с открытым кодом, который где-то тут на форуме валяется, торгует одиночными, фиксированный тейк, фиксированный стоп, прост как 3 копейки, а результат хороший, даже с учетом, что в 2018 году у меня в базе всего 2 месяца.

 

[D@IW]

Именно по причине изменчивости рынка это и необходимо делать. Смотри на это с точки зрения теории вероятности представляя рынок в качестве генеральной совокупности, а свою статистическую базу - в качестве выборки. При этом у выборки всегда есть две характеристики: качественная и количественная, поэтому для получения репрезентативной выборки нам необходимо увеличивать как количество данных которые мы подвергаем обработке, так и увеличивать их неоднородность.
В нашем случае даже последовательность из 9 лет обладает низкой репрезентативностью и является недостаточной по причине того, что она является серийной выборкой и обладает гораздо большей однородностью чем генеральная совокупность.

Говоря простым языком: нельзя строить дом(советника) на плохом фундаменте или без фундамента; так как каким бы навороченным он не был его эксплуатация будет невозможной.

С другой стороны, встает вопрос: а на какой период ты хочешь мультиплицировать свою систему, если проводишь тестирование только за последний месяц или за последние полгода? тоже на месяц? Для того чтобы поддерживать спрос на копии, пока сова будет показывать хорошие результаты? Или же ты хочешь чего-то большего? Чего-то более стабильного и адаптированного под различные поведения рынка? Что-то что можно включить и забыть?

Я всегда стремлюсь к последнему варианту, поэтому моделирую за максимально продолжительный период и с максимально возможным качеством данных. И при этом испытываю крайнее недоверие к моделированию с 25% качеством данных так как множество раз наблюдал за тем как сильно отличается реальная торговля от такого моделирования за один и тот же период: как по количеству ордеров, так и по математическому ожиданию сделок. Условно качественный анализ рисков, ничего больше. Мне даже нравиться быть «десятым человеком» (если ты конечно смотрел Войну миров Z xD).

А толпа может анализировать и оптимизировать роботов за период в хоть один день, но есть проблема: толпа не зарабатывает. Не мне тебя судить, но из того что я прочитал в данной теме, складывается впечатление, что ты не похож на человека из толпы. Мне кажется ты ищешь что-то качественное, что-то стабильное. Но в любом случае, тебе решать, какой анализ ты будешь проводить перед тем, как рисковать своими средствами и средствами своих покупателей.

p/s Кстати красивый ты выложил скрин. У меня есть похожий, но чуть похуже) От бесплатного советника с открытым кодом, который где-то тут на форуме валяется, торгует одиночными, фиксированный тейк, фиксированный стоп, прост как 3 копейки, а результат хороший, даже с учетом, что в 2018 году у меня в базе всего 2 месяца.

А с каких пор мы с вами сергей на *ТЫ* начали общаться?

 

[Active]

Сергей?
Я не представлялся, и зовут меня не так Павел я)

 

[Active]

И если уж мы заговорили об именах, хотелось бы узнать Ваше%)

 

[panand]

.......

Я всегда стремлюсь к последнему варианту, поэтому моделирую за максимально продолжительный период и с максимально возможным качеством данных. И при этом испытываю крайнее недоверие к моделированию с 25% качеством данных так как множество раз наблюдал за тем как сильно отличается реальная торговля от такого моделирования за один и тот же период: как по количеству ордеров, так и по математическому ожиданию сделок. Условно качественный анализ рисков, ничего больше. Мне даже нравиться быть «десятым человеком» (если ты конечно смотрел Войну миров Z xD).

А толпа может анализировать и оптимизировать роботов за период в хоть один день, но есть проблема: толпа не зарабатывает. ..
....

скажите Павел,реально зачем это?
никого я не прикрываю или защищаю,просто мой личный опыт по тестеру.
не мне обьяснять Вам,что тестер нужен для того,чтобы проверить работу самих алгоритмов и модулей,но никак для поиска профита.
другое дело, десятилетиями тестировать бот без индикатора на профит,так как там идёт математическая игра - поддавки(русские шашки),интерпритация Русской системы по коннекту,ситема по-барабану ибо из двух систем(лонг/шорт) побеждает одна.
также не подходит для тестирования на профит импульсник,потому что тики уже на следующие сутки обрезаны или переписаны,либо спецфильтром у брокера ограничены.
если тестировали боты Игоря на протяжении 9 лет,полагаю боты с индикаторами,то это пустая трата времени и энергии,также для Вашего ПК.
задачу,которую ставит Игорь здесь, улучшить безопасность депозита после вхождения в рынок по сигналу индикатора и на протяжении ,как максимум,3 месяцев этого достаточно,при условии что за весь период отсутствует пробел,а это очень важно для индикатора.

 

[Active]

panand, Проверить работу модуля - конечно можно и на коротком периоде в месяц или полгода, но оценить итоговую эффективность, извините, но нет.
А я оцениваю эффективность (хоть и условную) и использую для этого котировки, восстановленные из тиковых данных. Да это немного наивно, возможно даже глупо... но это мой метод и он меня пока не подводил%) Тьфу, тьфу

А насчет шашек... знаете в году этак 2010 я загорелся идеей "легких денег" и в тот момент мой выбор пал.... никогда не угадаете.... на ставки на спорт :facepalm: Но подошел я к этому вопросу довольно обстоятельно: создав базу данных из 7,5 тысяч игр NBA, и так как к тому времени я забросил программирование, то базу пришлось делать в экселе... и все расчеты были там... и весил тот файл порядка 13Гб и для того чтобы его открыть уходило порядка двух дней%) Но не в этом суть...
Потратил я на это полгода жизни и оказалось, что даже к такой случайной вещи как исход баскетбольного матча можно подобрать расчетный алгоритм, который показывает математическое ожидание коэффициента ставки в 1,05. И это были мои первые "легкие" деньги. И с тех пор я и придерживаюсь своей идеи: чем больше статистических данных - тем лучше.

Возвращаясь к теме эффективности хочу сказать, что просто не смог пройти мимо, когда в этой (интересной для меня) теме люди заговорили о неконтролируемых объемах профита, хотя мои данные показывали совершенно другую ситуацию. При этом я не имею претензий ни к автору, ни к участникам данной темы, напротив - я впечатлен тем, как у автора горят глаза при реализации своих идей. Меня не устроило только качество моделирования, но кто я такой, чтобы учить более продвинутых в области программирования людей?

Остается только один вопрос: Если вы проверяете алгоритмы, а не ищете профит, то зачем вы подбираете сеты?%)

 

[panand]

А насчет шашек...

я не про шашки, а про поддавки ,обратные шашки..притом это "русские шашки" с середины 19 века.
эта система схожа с РС,где в русской системе(РС) заставляем брокера закрываться по максимальной просадке, а брокер обожает закрывать любую систему по просадке или по СЛ
самое главное,что мастера по поддавкам всегда акцентируют на решёточную систему,чтобы выиграть.чем же это не СЕТКА )))
изучите систему поддавки и поймёте, что для РС подразумевается обратный мартингейл и закрытие по макс.просадке.
вопрос только в другом,как коннект сделал расчёт закрытия по просадке вместо закрытия по безубытку.
в РС играют все ордера по лонг/шорт позициям,лимит и стоп.
главное комбинировать их расположение и лотность каждого ордера.

 

[Genry_05]

...p/s Кстати красивый ты выложил скрин. У меня есть похожий, но чуть похуже) От бесплатного советника с открытым кодом, который где-то тут на форуме валяется, торгует одиночными, фиксированный тейк, фиксированный стоп, прост как 3 копейки, а результат хороший, даже с учетом, что в 2018 году у меня в базе всего 2 месяца.

День добрый!
Чтобы оба сета были красивыми надо чтобы просадка была меньше 500 баксов начального депо. А тогда при этих параметрах такой прибыли уже не будет...сов просто слился.
-------------------------------------------
Вот стат теста для совы-усреднителя:
оптимизация nzdusd_m5 с 13122015 по 20112016 - 11 месяцев.
тест с 1 января 1999 года, стартовое депо 650$, тестовый интервал - 18 лет.
ДД получился 537$, для 650 многовато, но депо пережило все катаклизмы 2007, 2008, 2009, 2011 гг и каждая новая серия сеток начиналась с депо в 650$. В среднем 101 сделка в год.

 

[Artem2018]

Покудова выходной, хочется поделиться одной мыслью по советнику Variant-4-1.ex4. Конечно, тут люди куда умнее, но вдруг и я на что сгожусь

Итак, импульсный индикатор дает сигнал, открываются стоповые ордера, прекрасно. Но есть дни, когда всё лежит во флете, сигнала нет, и сов скучает.
Не добавить ли в него второй блок для лимитников? Откроет утром, подержит, а когда включится основной импульс, то не сработавшие лимитники убираются.
Вот и будет работать сов и во флете, и в тренде, по очереди, иногда пересекаясь, чем плохо?

И маленькая заметка на полях, сов работает на евродолл куда лучше, если проставить только sell. Ставлю селл бай, уже не устойчиво. На других парах не знаю, надо проверять.

Евра, селл-бай, 2019, февраль

Евра, селл, 2019, февраль

 

[D@IW]

Покудова выходной, хочется поделиться одной мыслью по советнику Variant-4-1.ex4. Конечно, тут люди куда умнее, но вдруг и я на что сгожусь

Итак, импульсный индикатор дает сигнал, открываются стоповые ордера, прекрасно. Но есть дни, когда всё лежит во флете, сигнала нет, и сов скучает.
Не добавить ли в него второй блок для лимитников? Откроет утром, подержит, а когда включится основной импульс, то не сработавшие лимитники убираются.
Вот и будет работать сов и во флете, и в тренде, по очереди, иногда пересекаясь, чем плохо?

И маленькая заметка на полях, сов работает на евродолл куда лучше, если проставить только sell. Ставлю селл бай, уже не устойчиво. На других парах не знаю, надо проверять.

Евра, селл-бай, 2019, февраль

Евра, селл, 2019, февраль

Спасибо за наблюдения и советы.
Работа по такой схеме уже проверяется... с некоторыми особенностями... основную работу ведет флетовый скальпер.. ну действительно..что роботу простаивать... а на импульсе включается свой модуль.... пока в виде 2 отдельных модулей на 1 паре..вполне мирно переживают пересечение интересов )))
А на счет только бай..либо только селл... не оправдается такой подход однозначно...характер рынка поменяется и будет слив.. уже проверено. Хотя за наблюдательность респект!

 

[PipsPro]

Уф, более суток провожу тест по паре GBPUSD за этот год и дошел только до 30 января. Очень медленно идет тест, но я все равно доведу тест до конца. Потом на 4 значных котировках потестю. Кстати Игорь, ты спрашивал на счет 4-х значных котировках на демо. Оказывается у fo4you на демо такие котировки.

 

[Genry_05]

А на счет только бай..либо только селл... не оправдается такой подход однозначно...характер рынка поменяется и будет слив.. уже проверено. Хотя за наблюдательность респект!

Игорь, день добрый!
Было дело, я экспериментировал со статистическим преимуществом и … оно работает Конечно Вы правы - в лоб такой подход (только в бай или только в селл) не оправдан, но если подойти более тонко, то есть смысл это учитывать.
Гуру запустили в свет много "форекс-легенд" их преподают на курсах, в вузах, о них пишут в учебниках, говорят на форумах. К примеру, часто утверждается что если 100 раз подбросить монетку то вероятность выпасть орлу или решке 50\50. Кто-то даже строит торговые системы на принципе "все-равно в какую сторону входить".
А не все-равно, т.к. другие гуру рассказывают о числах Фибо и утверждают, что если тренд продолжается одно число фибо и разворота не было, то тренд продлится до следующего числа фибо, т.е.: если есть 3 бара в одну сторону , то следующего разворота надо ждать после 5, потом 8 и т.д. И кто-то следует эти правилам.
Например для М1 статистика разворотов с медвежьего тренда на бычий для бар с 1 по 10 будет выглядеть так:
Процент закрытий с повышением 10 83.33%
Процент закрытий с повышением 9 71.43%
Процент закрытий с повышением 8 68.18%
Процент закрытий с повышением 7 55.41%
Процент закрытий с повышением 6 51.82%
Процент закрытий с повышением 5 52.49%
Процент закрытий с повышением 4 53.22%
Процент закрытий с повышением 3 52.76%
Процент закрытий с повышением 2 53.16%
Процент закрытий с повышением 1 52.39%
А приятно войти со статистическим преимуществом в 33%, вместо 50 на 50 . Возможно разворота тренда не будет, но БУ уже обеспечен.
На скрине фрактал, но асимметричный - левое плечо у него согласно статистике 9, на 10 ждем экстремум, а правое плечо - 1 бар начало разворота (импульс) , задержка минимальная для фрактала.

 

[D@IW]

Уф, более суток провожу тест по паре GBPUSD за этот год и дошел только до 30 января. Очень медленно идет тест, но я все равно доведу тест до конца. Потом на 4 значных котировках потестю. Кстати Игорь, ты спрашивал на счет 4-х значных котировках на демо. Оказывается у fo4you на демо такие котировки.

Спасибо Алекс, поставлю этот терминал себе, а то потребность в 4 знаке периодически возникает. А по тесту... уже терпи..знаю , что долго идет тест..зато картина потом развернутая получится.

 

[D@IW]

Игорь, день добрый!
Было дело, я экспериментировал со статистическим преимуществом и … оно работает Конечно Вы правы - в лоб такой подход (только в бай или только в селл) не оправдан, но если подойти более тонко, то есть смысл это учитывать.
Гуру запустили в свет много "форекс-легенд" их преподают на курсах, в вузах, о них пишут в учебниках, говорят на форумах. К примеру, часто утверждается что если 100 раз подбросить монетку то вероятность выпасть орлу или решке 50\50. Кто-то даже строит торговые системы на принципе "все-равно в какую сторону входить".
А не все-равно, т.к. другие гуру рассказывают о числах Фибо и утверждают, что если тренд продолжается одно число фибо и разворота не было, то тренд продлится до следующего числа фибо, т.е.: если есть 3 бара в одну сторону , то следующего разворота надо ждать после 5, потом 8 и т.д. И кто-то следует эти правилам.
Например для М1 статистика разворотов с медвежьего тренда на бычий для бар с 1 по 10 будет выглядеть так:
Процент закрытий с повышением 10 83.33%
Процент закрытий с повышением 9 71.43%
Процент закрытий с повышением 8 68.18%
Процент закрытий с повышением 7 55.41%
Процент закрытий с повышением 6 51.82%
Процент закрытий с повышением 5 52.49%
Процент закрытий с повышением 4 53.22%
Процент закрытий с повышением 3 52.76%
Процент закрытий с повышением 2 53.16%
Процент закрытий с повышением 1 52.39%

А приятно войти со статистическим преимуществом в 33%, вместо 50 на 50 . Возможно разворота тренда не будет, но БУ уже обеспечен.

Да, доброго времени суток. Согласен с Вами полностью..все зависит от конкретной ситуации на рынке.. иногда имеет смыл такой подход... в таком случае, должна идти аналитика состояния рынка , его направление и выставление ордеров в соответствии с этим..

 

[nidhogg]

сов работает на евродолл куда лучше, если проставить только sell.

Уже целый год евро - селл. Когда-то закончится. Не догма.

 

[D@IW]

Принудительное закрытие ордеров в 23-00, при достижении максимального количества ордеров. Можно по заданной просадке закрывать. Варианта 2 на выбор, все в настройках.