# Архив торговых форекс стратегий

Раздел: Ручные торговые стратегии и системы
Автор темы: Maygli 00
Создана: 2013-02-10 03:49
Ответов: 1535 | Просмотров: 1026546
Страница 25 из 77
Источник: https://forexsystemru.com/threads/78450/page-25

---

## Sergey85 — 2018-05-30 16:01

Давным давно, лет так 10 назад покупал вот эту систему. Впринципе это стандартные или известные индюки в новом графическом оформлении. Впринципе торговать в плюсик можно по ней, но есть куча но... Раньше пользовался этими индюками.

## Sergey85 — 2018-05-30 16:03

Еще индюки из ХАОС...

## Lagyna1983 — 2019-03-16 18:34

> Цитата (DomovenokBrest):
> Мда... Я поражен тем, на чем люди делают деньги... 8 видео воды.... Хватило бы 2-3 скрина на полное описание.
> Данной модификацией ТС торговал/торгую давно.
> Условия на скрине. Помощники прикрепил.
> PS
> Не входим:
> 1) Закрывшаяся пробойная свеча много ниже/выше пробойного уровня.
> 2) Стоп большой.
> 3) Угол наклона цены к оси Y должен быть не острее 45' (приблизительно)
> Дополнительные условия:
> 4) 1й тейк = стопу.
> 5) Не стесняемся переводить в б/у и частично фиксироваться...

Тс супер жалко индюки непашут

## Insider~ — 2019-08-07 20:30

> Цитата (Insider~):
> Sky999, Привет! По своей методе всё таки тоже предполагаю рост...

## Deputat73 — 2019-08-08 08:52

> Цитата (Insider~):
>

а что это за Дкз и что за методика ? :rolleyes:

## Insider~ — 2019-08-08 16:12

> Цитата (Deputat73):
> а что это за Дкз и что за методика ? :rolleyes:

Ссылки давал в другой ветке... модеры потёрли. По гугли 
**Торговая система FVG **

## Insider~ — 2019-08-08 22:31

> Цитата (Deputat73):
> а руководство есть , а то влом региться там ?

Поверхностно давал разъяснение по Контрольным Зонам... В архиве индикатор и скрины, думаю не замысловато дал объяснение, так что разберёшься.

## fs256 — 2019-08-10 23:46

> Цитата (Insider~):
> Поверхностно давал разъяснение по Контрольным Зонам... В архиве индикатор и скрины, думаю не замысловато дал объяснение, так что разберёшься.

А по месячным зонам расчет не знаешь? (с меня индюк )))

## Insider~ — 2019-08-11 11:08

> Цитата (fs256):
> А по месячным зонам расчет не знаешь? (с меня индюк )))

Здесь лучше рассматривать зоны как уровни дисбаланса, за пределы которых валюта не выйдет с некоторой долей вероятности до истечении определенного фьючерсного контракта? Если сможешь написать индикатор или скрипт было бы здорово! Суть такая - все данные берутся с платформы ('http://cmegroup.quikstrike.net/') и рассчитываются по формуле 
 Lower Bound = underlying * exp( -σ2/2 * ( t / 365 ) - n * (-σ) * SQRT( t / 365 ) ) 
 Upper Bound = underlying * exp( -σ2/2 * ( t / 365 ) - n * σ * SQRT( t / 365 ) )

underlying - ближайший страйк к цене открытия торгового инструмента
σ - текущая волатильность инструмента
n - коэффициент уровня, для каждого уровня n=1, n=2, n=3 соответственно.
SQRT - математическая функция квадратного корня.
t- количество дней до экспирации текущего опционного контракта, exp - экспонента

## fs256 — 2019-08-11 13:28

> Цитата (Insider~):
> Здесь лучше рассматривать зоны как уровни дисбаланса, за пределы которых валюта не выйдет с некоторой долей вероятности до истечении определенного фьючерсного контракта? Если сможешь написать индикатор или скрипт было бы здорово! Суть такая - все данные берутся с платформы ('http://cmegroup.quikstrike.net/') и рассчитываются по формуле
> Lower Bound = underlying * exp( -σ2/2 * ( t / 365 ) - n * (-σ) * SQRT( t / 365 ) )
> Upper Bound = underlying * exp( -σ2/2 * ( t / 365 ) - n * σ * SQRT( t / 365 ) )
>
> underlying - ближайший страйк к цене открытия торгового инструмента
> σ - текущая волатильность инструмента
> n - коэффициент уровня, для каждого уровня n=1, n=2, n=3 соответственно.
> SQRT - математическая функция квадратного корня.
> t- количество дней до экспирации текущего опционного контракта, exp - экспонента

Чёрт..., с QuikStrike у меня давняя безответная любовь ))). Не могу зайти из индюка, все зубы пообломал, нужно пробиться через авторизацию и доказать, что я не дятел/робот/. Вручную - просто, а из кода ... Чувствую себя Вовочкой из 3-девятого - "неее, это мы еще не проходили". Неужели нет дубль-инфы где-нибудь в читабельном формате (txt,csv,httm,...)?
P.S. Поподробнее про сигму (какой период, кратно 5п - да/нет и т.д.).

## oddron — 2019-08-11 15:02

> Цитата (fs256):
> А по месячным зонам расчет не знаешь? (с меня индюк )))

Это ты у Юли спроси,,,)))

## Insider~ — 2019-08-11 15:31

> Цитата (fs256):
> Чёрт..., с QuikStrike у меня давняя безответная любовь ))). Не могу зайти из индюка, все зубы пообломал, нужно пробиться через авторизацию и доказать, что я не дятел/робот/. Вручную - просто, а из кода ... Чувствую себя Вовочкой из 3-девятого - "неее, это мы еще не проходили". Неужели нет дубль-инфы где-нибудь в читабельном формате (txt,csv,httm,...)?
> P.S. Поподробнее про сигму (какой период, кратно 5п - да/нет и т.д.).

С большой долей вероятности можно рассчитать уровни, за которые основным продавцам опционнов не выгодно выпускать цену до самой даты экспирации. Так как надо будет выплачивать страховку по контрактам таким образом, что бы биржа сама не осталась в убытке по совокупности контрактов, и что бы при экспирации биржа оставалась в плюсе и что бы цена оставалась в определенном диапазоне, а то слишком много придётся потратиться на премию по опционам.                                                                 
Выбираем фьючерсный контракт и смотрим волатильность на ближайший к открытию страйк.
underlying - ближайший страйк к цене открытия 1,1555, σ - текущая волатильность 377,83 (округлил 378 - делим на 100 для формулы σ = 3,78 )
t- количество дней до экспирации текущего опционного контракта 5,38 - уменьшаем на один день, так как эти данные на вчера. t = 4 (  биржа СМЕ открывается в 5 p.m. по Тихоокенскому центральному времени - это час ночи по Москве )                                           Затем все данные подставляем в формулу...    и теперь как это посчитать? я не могу,    экспонента (exp) - 2.71828183   fs256 если получитсья закодить у тебя, то отлично!!!

## fs256 — 2019-08-12 13:49

> Цитата (oddron):
> Это ты у Юли спроси,,,)))

Юля-Красотуля - это закон. Она работу работает, а ты... херней страдаешь, как и я. КС.

## fs256 — 2019-08-12 14:15

> Цитата (Insider~):
> С большой долей вероятности можно рассчитать уровни, за которые основным продавцам опционнов не выгодно выпускать цену до самой даты экспирации. Так как надо будет выплачивать страховку по контрактам таким образом, что бы биржа сама не осталась в убытке по совокупности контрактов, и что бы при экспирации биржа оставалась в плюсе и что бы цена оставалась в определенном диапазоне, а то слишком много придётся потратиться на премию по опционам.
> Выбираем фьючерсный контракт и смотрим волатильность на ближайший к открытию страйк.
> underlying - ближайший страйк к цене открытия 1,1555, σ - текущая волатильность 377,83 (округлил 378 - делим на 100 для формулы σ = 3,78 )
> t- количество дней до экспирации текущего опционного контракта 5,38 - уменьшаем на один день, так как эти данные на вчера. t = 4 (  биржа СМЕ открывается в 5 p.m. по Тихоокенскому центральному времени - это час ночи по Москве )                                           Затем все данные подставляем в формулу...    и теперь как это посчитать? я не могу,    экспонента (exp) - 2.71828183   fs256 если получитсья закодить у тебя, то отлично!!!

Лучше скинь мне в личку график (расчерченый/расчетный). Почему ? (посчитаю/посмотрю). Да нихрена я, кроме мат-ки не понял, туго с мат-частью, я даже забыл, как переворачивать страйки. Пьянка-работа-пьянка-работа....баран/ворота, и выходных нет.
Но оно срастется...

## fs256 — 2019-08-20 21:40

> Цитата (Insider~):
> С большой долей вероятности можно рассчитать уровни, за которые основным продавцам опционнов не выгодно выпускать цену до самой даты экспирации. Так как надо будет выплачивать страховку по контрактам таким образом, что бы биржа сама не осталась в убытке по совокупности контрактов, и что бы при экспирации биржа оставалась в плюсе и что бы цена оставалась в определенном диапазоне, а то слишком много придётся потратиться на премию по опционам.
> Выбираем фьючерсный контракт и смотрим волатильность на ближайший к открытию страйк.
> underlying - ближайший страйк к цене открытия 1,1555, σ - текущая волатильность 377,83 (округлил 378 - делим на 100 для формулы σ = 3,78 )
> t- количество дней до экспирации текущего опционного контракта 5,38 - уменьшаем на один день, так как эти данные на вчера. t = 4 (  биржа СМЕ открывается в 5 p.m. по Тихоокенскому центральному времени - это час ночи по Москве )                                           Затем все данные подставляем в формулу...    и теперь как это посчитать? я не могу,    экспонента (exp) - 2.71828183   fs256 если получитсья закодить у тебя, то отлично!!!

Привет, были проблемы с "железом" - решать до сегодня было некогда.
Сегодня подумал - не то..........., еще раз подумал - вопросы появились.
Опционы - вроде, прикрытие фьючей, разве нет. Может, я плохо читал, но каша - ???
Хрен с ним, все прикольно, но где взять инфу, кроме QuikStrike.net ?
Можно сделать индюка только для тебя, с ручным вводом (обещал (((. Мне, пока не все понятно (((

P.S.  Здесь трезвому скучновато ))).

## fs256 — 2019-09-18 23:46

> Цитата (fs256):
> Привет, были проблемы с "железом" - решать до сегодня было некогда.
> Сегодня подумал - не то..........., еще раз подумал - вопросы появились.
> Опционы - вроде, прикрытие фьючей, разве нет. Может, я плохо читал, но каша - ???
> Хрен с ним, все прикольно, но где взять инфу, кроме QuikStrike.net ?
> Можно сделать индюка только для тебя, с ручным вводом (обещал (((. Мне, пока не все понятно (((
>
> P.S.  Здесь трезвому скучновато ))).

Insider~ ... ну и как с ТЗ.

## Insider~ — 2019-09-19 03:44

> Цитата (fs256):
> ну и как с ТЗ

Спасибо, но отбой.

## BonGo71 — 2019-12-19 15:26

> Цитата (андрей0742):
> **ТС Harmonic BD**
>
> Индикатор выкладывали - а ТС по этому индикатору не помню.

Хорошая вещь! Если некоторые настройки менять - не работает, есть поновее версия с описанием?

## FxMen — 2020-01-04 16:08

**Scientific Trading Machine **

****

## FxMen — 2020-01-04 16:42

**ULTIMATE PROFIT SOLUTION**

****

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/78450/page-26