Автоматизация парного трейдинга

[NeColla]

Как насчёт создание Эквити которая идёт всю дорогу в боковике без больших затяжных трэндов,исползовать не две пары а больше ,подбирая их .....
Нужно получить график эквити с сильными колебаниями на меньших ТФ и возвратами цены обратно,хотябы на 70%

это тебе к Хрену надо - он занимался Рецыклем - _http://codebase.mql4.com/ru/7321

а по идее, обратись к R-системе - както видел подборку лотов и инструментов дающую постоянно-растущую эквити за последние 5 или 6 лет - небольшой наклон вверх - много много отбоев от границ

 

[coxah]

Советник PairTrader_Exp

Поправил ошибку, возникающую при открытии позиций. Теперь точно открывает два ордера.

Вот если сюда добавить доливки, с лотами в задаваемом порядке (1;1;1;2;2;3;4).
Будет вообще,
нужное инструментище.

 

[bpv4574]

Вот если сюда добавить доливки, с лотами в задаваемом порядке (1;1;1;2;2;3;4).
Будет вообще,
нужное инструментище.

Может быть есть смысл сделать так, чтоб каждый мог на свое усмотрение выставлять коэффициент доливок на свое усмотрение, тогда бы сова получилась более гибкая в настройках

 

[SilverKZ]

Скрипт по раздвижкам ZigZag_to_File

Для сбора статистики по раздвижкам валютных пар можно использовать индикатор ZigZag на их кроссе. Каждая линия ZZ и есть раздвижка. Остается только посчитать все раздвижки и определить оптимальную (ср.стат.) и максимальную раздвижки за период времени.

Как думаете, разумно ли так считать раздвижки.
Скрипт по ZZ сделать несложно.

Скрипт на основе индикатора ZigZag собирает статистику по раздвижкам (от максимального до минимального пика).
Размещается в папку терминала \experts\scripts.

Параметры

extern int     ExtDepth = 30;   // Настройки ZigZag
extern int ExtDeviation = 5;    // Настройки ZigZag
extern int  ExtBackstep = 3;    // Настройки ZigZag
extern string File_name = "";   // Имя файла для записи данных
extern int        Delta = 10;   // Размер колена
extern int    BarsCount = 9000; // Количество баров для расчета

Порядок использования:
1) Скрипт исполнить на нужном графике
2) Настроить параметры
- имя файла можно не указывать
- количество баров = 0, означает все бары
- дельта - шаг учета раздвижек, например, дельта=10, значит учитываются раздвижки до 10, от 10 до 20 и т.д.
3) Результаты работы скрипта смотреть в файле, который находится в папке терминала \experts\files (статистика по всем раздвижкам в порядке следования, "+" - вверх, "-" - вниз)
Распределение по диапазонам можно увидеть в окне "Терминал" вкладка эксперты.

К примеру, визуализированный результат работы скрипта по EURGBP, M30
Исследовано 250 раздвижек, максимальная - 284п., раздвижек менее 10п. не имеется (значит на профит в 10п. всегда можно рассчитывать ), ср.статистическая в диапазоне 40-50п. Теперь надо подумать как выбрать оптимальную раздвижку с перспективой использования доливок (от NeColla).



продолжение следует

 

[coxah]

Exp_Portfolio28 v.2

СилверКЗ

Exp_Portfolio28 v.2 + Tradable ZeroLagMACD.

можете его переделать чтоб была возможность открывать два или несколько назависимых портфелей на одном счету?
менял магик, не помогло. если портфель открыт, другой с другими параматрами не открывается.

заранее благодарю.

 

[coxah]

Может быть есть смысл сделать так, чтоб каждый мог на свое усмотрение выставлять коэффициент доливок на свое усмотрение, тогда бы сова получилась более гибкая в настройках

ну я это имел в виду. чтоб пользователем вставлялись лоты в строке для каждой последующей доливки по ноге. универсальней некуда. ИМХО

 

[SilverKZ]

Вот если сюда добавить доливки, с лотами в задаваемом порядке (1;1;1;2;2;3;4).
Будет вообще,
нужное инструментище.

Может быть есть смысл сделать так, чтоб каждый мог на свое усмотрение выставлять коэффициент доливок на свое усмотрение, тогда бы сова получилась более гибкая в настройках

ОК, сделаю в настройках: N доливок через шаг Step с коэффициентом умножения K
Так пойдет, есть еще предложения?

 

[SilverKZ]

СилверКЗ

Exp_Portfolio28 v.2 + Tradable ZeroLagMACD.

можете его переделать чтоб была возможность открывать два или несколько назависимых портфелей на одном счету?
менял магик, не помогло. если портфель открыт, другой с другими параматрами не открывается.

заранее благодарю.

OK, посмотрю

 

[joywork]

SilverKZ
Вы выкладывали здесь очень полезный полуавтоматический советник по портфельному жеджу .Просьба добавить в него функцию при выборе которой советник после закрытия по общему профиту или убытку останавливал работу а не снова открывал портфель по кругу и если вы не против выложить комплект этого советника с прилагаемыми к нему индикаторами в открытом коде.

 

[coxah]

ОК, сделаю в настройках: N доливок через шаг Step с коэффициентом умножения K
Так пойдет, есть еще предложения?

было бы идеально, если каждой последующей доливке можно было бы задавать индивидуальный лот. для каждой ноги.
ну если это сложно, то можно и с коэфф. умножения.

 

[coxah]

SilverKZ
Вы выкладывали здесь очень полезный полуавтоматический советник по портфельному жеджу .Просьба добавить в него функцию при выборе которой советник после закрытия по общему профиту или убытку останавливал работу а не снова открывал портфель по кругу и если вы не против выложить комплект этого советника с прилагаемыми к нему индикаторами в открытом коде.

в этом есть такая функция.

 

[SilverKZ]

СилверКЗ

Exp_Portfolio28 v.2 + Tradable ZeroLagMACD.

можете его переделать чтоб была возможность открывать два или несколько назависимых портфелей на одном счету?
менял магик, не помогло. если портфель открыт, другой с другими параматрами не открывается.

заранее благодарю.

Обратите внимание на новшества (на скрине)

 

[LMaster]

это тебе к Хрену надо - он занимался Рецыклем - _http://codebase.mql4.com/ru/7321

а по идее, обратись к R-системе - както видел подборку лотов и инструментов дающую постоянно-растущую эквити за последние 5 или 6 лет - небольшой наклон вверх - много много отбоев от границ

Напрямую рециклом не пробить улетает сволочь из флета эквитя. С R не разбирался, Хрен колупал, в скайпе сказал да и на форуме где-то он с матвыкладками трындел что обратная регрессия хужее рецикла рулит.

 

[bpv4574]

Скрипт на основе индикатора ZigZag собирает статистику по раздвижкам (от максимального до минимального пика).
Размещается в папку терминала \experts\scripts.

Параметры

extern int     ExtDepth = 30;   // Настройки ZigZag
extern int ExtDeviation = 5;    // Настройки ZigZag
extern int  ExtBackstep = 3;    // Настройки ZigZag
extern string File_name = "";   // Имя файла для записи данных
extern int        Delta = 10;   // Размер колена
extern int    BarsCount = 9000; // Количество баров для расчета

Порядок использования:
1) Скрипт исполнить на нужном графике
2) Настроить параметры
- имя файла можно не указывать
- количество баров = 0, означает все бары
- дельта - шаг учета раздвижек, например, дельта=10, значит учитываются раздвижки до 10, от 10 до 20 и т.д.
3) Результаты работы скрипта смотреть в файле, который находится в папке терминала \experts\files (статистика по всем раздвижкам в порядке следования, "+" - вверх, "-" - вниз)
Распределение по диапазонам можно увидеть в окне "Терминал" вкладка эксперты.

К примеру, визуализированный результат работы скрипта по EURGBP, M30
Исследовано 250 раздвижек, максимальная - 284п., раздвижек менее 10п. не имеется (значит на профит в 10п. всегда можно рассчитывать ), ср.статистическая в диапазоне 40-50п. Теперь надо подумать как выбрать оптимальную раздвижку с перспективой использования доливок (от NeColla).

Посмотреть вложение 76050

продолжение следует

Что нужно сделать, чтобы статистика, которая выводится скриптом, тоже получалась в графическом варианте

 

[NeColla]

Напрямую рециклом не пробить улетает сволочь из флета эквитя.

а с шириной окна не пробовал баловаться? - кажется у него по умолчанию 144 бара в расчетах? - попробуй 14000 поставить

 

[adre66]

ОК, сделаю в настройках: N доливок через шаг Step с коэффициентом умножения K
Так пойдет, есть еще предложения?

Есть предложение, после достижения выставленного профита перейти на трал!
Вот к примеру на твоем скрине по сбору статистики оптимальная раздвижка 44п., профит выставляем, допустим, до средней от оптимального профита, т.е. 22п., а дальше трал. Такое есть пожелание.

 

[dadik]

мдааа, зашёл по названию и увидел, что тут ребята в пустыне сидят и радуютса холюцогенными препоратами. :rolf:
извените несдержался.

 

[Andri770]

Скрипт на основе индикатора ZigZag собирает статистику по раздвижкам (от максимального до минимального пика).
Размещается в папку терминала \experts\scripts.



Посмотреть вложение 76050

Сильвер,а можно сделать чтоб скрипт считал между двумя инструментами,указанных в настройках,на случай если нет кросса....

Т.е по созданному синтетическому кроссу,Эквити....

 

[LMaster]

а с шириной окна не пробовал баловаться? - кажется у него по умолчанию 144 бара в расчетах? - попробуй 14000 поставить

конечно пробовал. На минутках лучший результат при истории около 10 000 баров. Да впринципе похоже что вообще историю необходимо и в нашей этой стратегии анализировать на ориентировочно такую же глубину баров рабочего ТФ. Слишком старая статистика вредна, а малая выборка не дает достаточного представления.

 

[NeColla]

у него одна проблема - я пробовал ему пояснить... он Выравнивает эквити в горизонтальный канал - флет - а лучше бы в Трендканал загонял эквити инструментов(по заданному углу)....
а там и на отбой и на пробой можно поковыряться....
но чтото не сраслось....