Clank Модель 1. Уменьшения просадки из сливного советника/индикатора

[Clank]

1. Мыслить профит фактором системы это нормально, естественно если она довольно строго формализуема. И это априори верный подход.
2. На длительной дистанции ничего падать не будет, а вот рынок может изменяться, он это и делает бесконечное кол-во раз меняя свои параметры, если человек самостоятельно пришел к своей торговой идее, то он легко сможет адаптироваться под любые изменения и скорректировать стратегию. возможно с потерей МО.
3. Никаким образом мат ожидание помимо самой системы я не повышаю, и это невозможно, либо снова с помощью завышения рисков, к примеру типа пересидка существенно повышает МО, но риски растут в той же пропорции и даже больше.
4. Зачем увеличивать риски чтобы отбить просадку ? лотность должна быть строгой в нормальной системе. и никаких виляний ни влево ни вправо.
5. Про управление капиталом мол " даже с отрицательным результатом вы не будете терять..." это профанация. проще говоря вранье.
6. пример с зонтом, это попытка натянуть козу на барабан, для начала нужно доказать полезность вашего подхода математически, достаточно ексельки вменяемой, затем продемонстрировать мониторинг, а только потом позволим барабану пережить эти мучения...
Я просто все эти игрища с математикой честно скажу давно уже прошел, и могу сразу сказать - когда человек слабо разбирается в сути вопроса, для него постоянно что то там на горизонте мол светит надеждой найти грааль ... ибо он верит в мечту, а не в свои расчеты. Ну и мошенников я повидал уж больно огромное кол-во чтобы быть более сдержанным в своем доверии к чему то подобному что уже проходил )))
Вон Змеев Сергей, со своим Мани144(погуглите, красиво поет да бестолково, один раз публично чуть не слил несколько миллионов и потом просто долил счет и пересидел убыток... в онлайн !!! и потом нашел отмазку естественно...), чем не ваш товарищь а ? дык типичный лоховод и мошеник , не умеющий торговать, но робот его хороший при нужных параметрах можно юзать, но не более того... все будет зависеть от входов... от них !

''4. Зачем увеличивать риски чтобы отбить просадку ? лотность должна быть строгой в нормальной системе. и никаких виляний ни влево ни вправо.
5. Про управление капиталом мол " даже с отрицательным результатом вы не будете терять..." это профанация. проще говоря вранье.''

Вранье в математических расчетах?)
Ну вы сейчас оперируете простыми словами и доводами, но сами скорей всего не считаете статистику по своей стратегии, просто оцифруйте и внедрением буквально 1-2 правил будет меньше просадка и больший доход, это простая математика.

Выше посмотрите таблицу по одной и той же стратегии, что при контролировании просадки, изменения лотности относительно депозита, не будет допускаться этой самой сильной просадки, в итоге вы сможете быстрее вернуть то что потеряли (без увеличения лотности)

Если вы трейдер вы должны оперировать статистикой, показателями, а не эмоциями и вашим мнением.

Сделайте таблицу с последними 20 сделками, пропишите показателя вашей стратегии: риск прибыль, % прибыльности и риск не сделку я вам гарантировано улучшу показатели вашей стратегии, даже без понимания точки входа.

Но если вы здесь просто поговорить, порассуждать, не тратьте свое время.

 

[Dens12]

''4. Зачем увеличивать риски чтобы отбить просадку ? лотность должна быть строгой в нормальной системе. и никаких виляний ни влево ни вправо.
5. Про управление капиталом мол " даже с отрицательным результатом вы не будете терять..." это профанация. проще говоря вранье.''

Вранье в математических расчетах?)
Ну вы сейчас оперируете простыми словами и доводами, но сами скорей всего не считаете статистику по своей стратегии, просто оцифруйте и внедрением буквально 1-2 правил будет меньше просадка и больший доход, это простая математика.

Выше посмотрите таблицу по одной и той же стратегии, что при контролировании просадки, изменения лотности относительно депозита, не будет допускаться этой самой сильной просадки, в итоге вы сможете быстрее вернуть то что потеряли (без увеличения лотности)

Если вы трейдер вы должны оперировать статистикой, показателями, а не эмоциями и вашим мнением.

Сделайте таблицу с последними 20 сделками, пропишите показателя вашей стратегии: риск прибыль, % прибыльности и риск не сделку я вам гарантировано улучшу показатели вашей стратегии, даже без понимания точки входа.

Но если вы здесь просто поговорить, порассуждать, не тратьте свое время.

Во первых, не только ради поговорить =) Во вторых все виды расчетов и даже моделирование были проведены лет 10 назад еще и не однократно.
Я попробую по простому пояснить, а если сможете парировать истинной математикой в виде екселя с расчетами. буду рад посмотреть ))
Итак: вводная, при неблагоприятном развитии пытаемся корректировать позиции, в ту или иную сторону, в нашем случае в сторону уменьшения, типа мы режем убытки ...
Что получается по факту распределения в расчетах же, дело в том, что помимо того что зарезали убытки, так же еще и теряем тот шанс на прибыль что могли бы все же получить если бы цена пошла куда нам нужно. Строго говоря, согласно всех расчетов, расклад примерно такой был, режем убытки мы скажем ступенчато, и так же ступенчато недополучаем прибыль. соотношение кол-ва сохраненных денег в зависимости от кол-ва ступеней корректировки растет, но так же ровно на такую же величину растет не дополученная прибыль. если например ступень одна, то выглядит это так: большое кол-во относительно малой экономии убытка, при резком срезе оно больше, но будет одно жирное НО!, а вот недополученная прибыль падает катастрофически. ибо в убытке содержится часть пройденного расстояния полным лотом, часть пониженным и часть еще более пониженным, а вот в прибыли если цена пошла куда нужно. увы теперь только пониженная часть лота или еще более пониженная в зависимости от кол-ва ступеней понижения... Если же попытаться задавать авторитетом математику и мол назад повышать лотность когда типа цена пошла куда нужно. то неизбежна потеря части движения на пониженных лотах и если цена снова пилит то снова размер изменяется в плохую для нас сторону... ИТОГО ЭТО ВСЕ ПОЛНАЯ ХЕРНЯ, я авторитетно про это заявляю.
если бы не ленились а написали бы в екселе банальный скрипт, и подключили рандомайзер с каким угодно МО, то увидили бы все сами... если екселю доверия нету, то матлаб вам в помощь...
И больше не грузите народ херней. тут далеко не все прогуливали математику...
Ну и если у вас типа ноухау и вы себе его обосновали... огласите ваше обоснование чем то большим чем слова... ибо это тогда просто философия, которой до математики как до луны ...

 

[Dens12]

писал быстро. и потому очепятки присутствуют. но не беда. умный понимает что там написано )

 

[megapont]

а если сможете парировать истинной математикой

А если не сможет, тогда драка на шпагах!

 

[Dens12]

А если не сможет, тогда драка на шпагах!

лучше бы он смог =) правда я абсолютно уверен, что ему даже смоделировать график в экселе будет слабо ) а прикрутить к нему обработку тем более. или на худой конец импортировать данные из txt файла врядли осилит. так что... пропащее дело. таких словоохотливых я видел наверное десятки уже... толку ноль когда доходит до дела. максимум будут просить меня самого всё это за них проделать и доказать что они не правы

 

[Dens12]

Но как говорится. бремя доказательства лежит на том кто пытается нас убедить в чем либо ... я же просто скажу НЕ ВЕРЮ !!!! ( Станиславский ))) )