Два основных приема мартингейл

[AndreyAn]

Ну супер, так супер.

 

[Konstantin]

Всем привет.
Для тех, кто надеется на советники по системе. Смотрите в блоге сегодняшний день 23.12.08. День весьма показательный в плане сложности реализации. При том, что никакой интуиции не требуется - все правила четко соблюдены. Просто до сих пор были очень простые и ясные сделки. Если программист, будь он хоть Klot, хоть господь Бог, не зная тонкостей системы, сможет написать такой код - съем свою шляпу )) И это не считая сложностей реализации входов в сделку при реквотинге, который в реале будет всегда.

Всем удачи, и с Наступающими!!!

 

[sonic]

Дня доброго, уважаемые.
Можно маленькое уточнение на счёт ММ.
На примере, если не возражаете)
была серия:
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 +8 +8
повычёркивали, получили:
-3 -4 -5, за тем ещё пара лосей, цепочка размеров лота должна выглядить так, верно?
-3 -4 -5 -8 -11. То есть лот увеличивается на величину равную первому члену ряда?

Я правильно понял всё...?


Имхо, ценность идеи не в индикаторах и методах входа, а имено в ММ. Нужно брать ММ и приспосабливать его к своей системе. Восстанавливать систему автора по скрина...) Зачем?!

 

[Konstantin]

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 +8 +8
повычёркивали, получили:
-3 -4 -5, за тем ещё пара лосей, цепочка размеров лота должна выглядить так, верно?
-3 -4 -5 -8 -11. То есть лот увеличивается на величину равную первому члену ряда?

Все верно.

По системе: Вам нужна система, имеющая много (10-15)сигналов за день, профит фактор выше или равен 1, и соотношение прибыльных и убыточных сделок 50/50

 

[sonic]

А почему речь имено о внутридневной системе. Ведь схему можно и на средне/короткосрочной торговле применять по идеи.
Ещё не могу понять... можно ли в мм учесть, то что ТП может быть не равен СЛ.
У меня в ТС лоси/профиты как раз 50/50, но два ТП= трём-четырём лосям. проитфактор при работе фиксированным лотом тоесть 1,5-2.

 

[Konstantin]

Потому, что в нашем случае дродаун по длительности один - ну максимум два дня. В среднесрочке: вы готовы сидеть в дродауне неделю-две ))) ?

При таком профит факторе вам не нужно специального ММ, достаточно стандартных, описанных в литературе у классиков

 

[sonic]

пардон за грубое выражения) прикрыть одно место лишним не будет))) и денег много лишних не бывает.
Задача мм обеспечить максимальную прибыльность при допустимых рисках, к чему и стремлюсь.

 

[andreas666]

Приветствую вас господа трейдеры, каждый из вас знает, что по мимо системы надо иметь и здравый подход к управлению капиталом. Торговля по мартингейлу это слив капитала с ускорением. Я настоятельно советую вам познакомиться с трудами Ральфа Винса: "Математика управления капиталом", "Новый подход к управлению капиталом" и "Формулы управления портфелем", а так же хорошая идея изложена в работе Л. Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Вы не пожалеете.

 

[Konstantin]

Приветствую вас господа трейдеры, каждый из вас знает, что по мимо системы надо иметь и здравый подход к управлению капиталом. Торговля по мартингейлу это слив капитала с ускорением. Я настоятельно советую вам познакомиться с трудами Ральфа Винса: "Математика управления капиталом", "Новый подход к управлению капиталом" и "Формулы управления портфелем", а так же хорошая идея изложена в работе Л. Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Вы не пожалеете.

А позвольте узнать, Вам лично эту гениальные "труды" помогли выиграть хотя бы $1000? Авторы книг хоть на книгах заработали.

"Математическое ожидание = вероятность выигрыша * средняя величина выигрыша + вероятность проигрыша * средняя величина проигрыша
В примере выше с 50% игрой, при которой на 1$ проигрыша приходилось 2$ выигрыша математическое ожидание будет равно:
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
Таким образом, математическое ожидание этой игры равно 50 центам на ход.
Оценим математическое ожидание к игре в рулетку:
((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526
Таким образом, при игре в рулетку математическое ожидание составляет минус 5.26 центов на ход при ставке 1$. Если ставка составляет 5$, то, в среднем, за ход будет теряться 26.3 цента.
При различных по величине ставках математическое ожидание будет различаться по величине при выражении в пунктах, но будет одинаковым при выражении в процентах. Математическое ожидание серии ставок является суммой ожиданий отдельных ставок. Если вы ставите на число в рулетке сначала 1$, потом 10$, а потом 5$, то математическое ожидание будет равно:
(-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
Этот принцип объясняет, почему системы, основанные на изменении размера ставок в зависимости от размера проигрыша или выигрыша обречены на поражение. Сумма негативных ожиданий всегда останется негативной. "

Бред полный.

Я вот например, "настоятельно" посоветовал бы вам заглянуть таки в блог, который обсуждается, и почитать там об управлении капиталом

 

[Виталя]

Не вижу связи в управлении капиталом и мартингейле!
Мартин - это система ставок, где игрок САМ ставит себя в начале серии в некий "уговор", чтобы не случилось ставить все. В надежде отыграть первую ставку игрок начиная серию уже готов поставить на кон весь депо. Чтобы расчитывая на мифическую "вероятность" не оказаться в минусах.
Это управление капиталом???
Вывод средств со счета - своевременный и, главное, запрограммированный.
Также меня есть в роботах "ТрейлингСтопБаланс": беру необходимую прибыль, он включается и с наступлением убыточной серии в NN% от маржи, советник ставит стопы, перестает открывать позы и пишет сообщение о своих действиях.
А вот реинвестирование в разумных масштабах я уважаю. если баланс удвоился, то и ставки можно увеличить раза в полтора. Не больше.

Не каждый программер может стать трейдером, но каждый трейдер (особенно со стажем) в наше время обязан стать программистом. И полюбому большинство уже перекочевало на автотрейдинг. И ТС, которыми они пользовались вручную давно переведены в код. И МТСки эти пашут на них как сумасшедшие.
А кучка программистов, которых сократили с каких-нибудь офисов, не разбираясь в той среде, в которой они пытаются программировать, тупо отдает свои депозиты брокерам спредами и свопами.
Не надо изобретать велосипед. Мартин - г..но! ТА - рулит. По 400 пунктов за сделку - слабо?? http://codebase.mql4.com/ru/5072 Бесплатно!

 

[Yudjin]

Не вижу связи в управлении капиталом и мартингейле!
Мартин - это система ставок, где игрок САМ ставит себя в начале серии в некий "уговор", чтобы не случилось ставить все. В надежде отыграть первую ставку игрок начиная серию уже готов поставить на кон весь депо. Чтобы расчитывая на мифическую "вероятность" не оказаться в минусах.
Это управление капиталом???
Вывод средств со счета - своевременный и, главное, запрограммированный.

Манипулирование ставками, размером стопа,тейк-профита,процентом депо- это все управление капиталом и мартингейл, это тоже вид ММ.
Хороший или плохой это другой вопрос. К тому же этот вид манипуляций ставками марти напоминает очень отдаленно.Поэтому не стоит грести под одну гребенку.

 

[Konstantin]

По поводу джонсов, вильямсов и e.t.c.
Все мало-мальски серьезные формулы управления капиталом, строятся на полученных годами (не эмпирических) а реальных данных и характеристиках вашей торговой системы, как-то, профит-фактор, матожидание и множества других. Получить такие данные можно после года-двух кропотливой работы, и протоколирования всех результатов.
У кого есть такой опыт и такая система? Не советник, прогнанный на истории. У кого есть реальные результаты ручной торговли? За год по ОДНОЙ и ТОЙ ЖЕ СИСТЕМЕ? Ни у кого.
Рынок сейчас меняется раз в год-два. Книги были написаны лет 10 -20 назад, когда рынки были другими.
Я торговал полгода внутридневные тренды по евре и фунтоене. Тренды пропали. Я торговал полгода по другой системе - рынок опять сменился.
Посмотрите отчет по системе WSS winning system solution. там бесяц через месяц лоссовые. А ведь эта система год назад работала на ура. Даже для нее невозможно вычислить множество параметров, необходимых для расчета оптимального ММ.

 

[andreas666]

А позвольте узнать, Вам лично эту гениальные "труды" помогли выиграть хотя бы $1000? Авторы книг хоть на книгах заработали.

"Математическое ожидание = вероятность выигрыша * средняя величина выигрыша + вероятность проигрыша * средняя величина проигрыша
В примере выше с 50% игрой, при которой на 1$ проигрыша приходилось 2$ выигрыша математическое ожидание будет равно:
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
Таким образом, математическое ожидание этой игры равно 50 центам на ход.
Оценим математическое ожидание к игре в рулетку:
((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526
Таким образом, при игре в рулетку математическое ожидание составляет минус 5.26 центов на ход при ставке 1$. Если ставка составляет 5$, то, в среднем, за ход будет теряться 26.3 цента.
При различных по величине ставках математическое ожидание будет различаться по величине при выражении в пунктах, но будет одинаковым при выражении в процентах. Математическое ожидание серии ставок является суммой ожиданий отдельных ставок. Если вы ставите на число в рулетке сначала 1$, потом 10$, а потом 5$, то математическое ожидание будет равно:
(-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
Этот принцип объясняет, почему системы, основанные на изменении размера ставок в зависимости от размера проигрыша или выигрыша обречены на поражение. Сумма негативных ожиданий всегда останется негативной. "

Бред полный.

Я вот например, "настоятельно" посоветовал бы вам заглянуть таки в блог, который обсуждается, и почитать там об управлении капиталом

Константин, полный бред - это управление капиталом на финансовых рынках с помощью мартингейла. Все обречено на поражение с отрицательным мат. ожиданием, и я не торгую с таким
ожиданием. Я в своем посте предложил здравый подход к управлению капиталом. Торгуя по мартингейлу или согласно формулам Р. Келли вы неизбежно потерпите крах, рано или поздно. Да мне эти подходы помогли не потерять капитал и даже его преувеличить. А блог который вы рекомендуете это сплошной мартингейл, на форуме больше ни чего нет кроме него.

 

[andreas666]

По поводу джонсов, вильямсов и e.t.c.
Все мало-мальски серьезные формулы управления капиталом, строятся на полученных годами (не эмпирических) а реальных данных и характеристиках вашей торговой системы, как-то, профит-фактор, матожидание и множества других. Получить такие данные можно после года-двух кропотливой работы, и протоколирования всех результатов.
У кого есть такой опыт и такая система? Не советник, прогнанный на истории. У кого есть реальные результаты ручной торговли? За год по ОДНОЙ и ТОЙ ЖЕ СИСТЕМЕ? Ни у кого.
Рынок сейчас меняется раз в год-два. Книги были написаны лет 10 -20 назад, когда рынки были другими.
Я торговал полгода внутридневные тренды по евре и фунтоене. Тренды пропали. Я торговал полгода по другой системе - рынок опять сменился.
Посмотрите отчет по системе WSS winning system solution. там бесяц через месяц лоссовые. А ведь эта система год назад работала на ура. Даже для нее невозможно вычислить множество параметров, необходимых для расчета оптимального ММ.

Константин для управления капиталом не надо столько много данных, достаточно серии сделок, совершеннных буквально за день два и все. Сама торговая система тут не причем и не берется во внимание, а весь расчет размера ставки занимает не более 1 минуты.

 

[Виталя]

Вот когда вы положите на депозит $5000, запустите такого советника, а потом пришлете стэйт за полгода, тогда и поговорим Надежды юношей питают...

Ну это только если у меня будет $5000. Моя з/п была до кризиса $800. Сейчас в половину меньше. Но я бы точно не стал бы доверять такую сумму Мартингейлу. Мне больше интересно и приятно видеть когда ордер открывается по тренду и уже через полчаса после открытия я в безубытке. Либо ордер закрывается по СЛ и робот ждет следующего сигнала.
А на счет моего робота я уже написал здесь. http://forexsystemsru.com/showthread.php?p=11575#post11575 . Не просто так я хочу его дополнить определителем состояния рынка. Первая версия не совершает большого количества сделок, вторая уже может адаптироваться под рынок, но качество не очень хорошее. Допускаются просадки аж до 30%.
Мой уровень доверия для реала - 5% просадки и прибыльность более 2.5. И это при оптимизации на квартале и проверки на двух-трех годах.

И такого бота я смогу продавать без угрызений совести.

 

[AndreyAn]

Константин, внимательно слежу за вашей торговлей и пытаюсь торговать параллельно. Поэтому вопрос: на скрине за 6 января, примерно в 10:30, видно что Вы закрыли сделку Sell по StopLoss и не вошли в сделку Buy. Почему? На моём скрине видно что это был хороший профит. И ещё, Вы рекомендуете торговать с 10 МСК, почему именно это время? Спасибо.

 

[Konstantin]

Константин, внимательно слежу за вашей торговлей и пытаюсь торговать параллельно. Поэтому вопрос: на скрине за 6 января, примерно в 10:30, видно что Вы закрыли сделку Sell по StopLoss и не вошли в сделку Buy. Почему? На моём скрине видно что это был хороший профит. И ещё, Вы рекомендуете торговать с 10 МСК, почему именно это время? Спасибо.

Привет. Потому, что стоплосс для сделки бай был-бы великоват.
С 10.... с начала европы (всей) до конца европы. Можно в принципе и круглосуточно, но когда ж спать? ))

 

[andreas666]

Если Вы рекомендуете свой подход-расскажите о нём.

Это теория оптимального F, она описана в книгах которые я советую прочитать, так что не ленитесь, а как можно скорее прочитайте и вникайте. Я лично использую следующую формулу: (ваш счет*%риска)/самый большой проигрыш = колличество лотов для торгов.

 

[AndreyAn]

Это теория оптимального F, она описана в книгах которые я советую прочитать, так что не ленитесь, а как можно скорее прочитайте и вникайте. Я лично использую следующую формулу: (ваш счет*%риска)/самый большой проигрыш = колличество лотов для торгов.

Что есть оптимальное F, даже не догадываюсь, да и Бог с ним. А формула, стара как мир. Я её знаю в таком виде: ( Баланс* % риска)/ max p. * 1000= колл. лотов, где max p. - максимальная просадка в пунктах за тестируемый исторический промежуток. Эта формула, в принципе, может гарантировать что Вы долго не сольёте депозит, но она совсем не гарантирует что Вы когда нибудь его приумножите. В общем, скучно всё это.

 

[andreas666]

Что есть оптимальное F, даже не догадываюсь, да и Бог с ним. А формула, стара как мир. Я её знаю в таком виде: ( Баланс* % риска)/ max p. * 1000= колл. лотов, где max p. - максимальная просадка в пунктах за тестируемый исторический промежуток. Эта формула, в принципе, может гарантировать что Вы долго не сольёте депозит, но она совсем не гарантирует что Вы когда нибудь его приумножите. В общем, скучно всё это.

Такой подход дает геометрический рост капитала. Ну если это для вас скучно, тогда пришло время открыть для вас, что есть святой грааль в торговле. Вы готовы это прочитать? Держитесь... Чтобы все шло как надо, нужно просто желать того, чего желает рынок!