ФОРТС и Форекс: отличия и сходства

[Login-et]

Из этой ветки я узнал несколько вещей.
1) На фортс нет проскальзывания
2) прочел посты человека, который утверждает что живет с форекса десять лет и в сделке рискует 10% депо
3) Что страховка на форекс что-нибудь значит.
4) Что клиринг уменьшает доходность ТС

Как-бы, всем спасибо, открыли глаза на новые детали профессии.

Расходами на клиринг при серьезном подходе можно пренебречь.

 

[Vic_Mac]

Правильно ли я понимаю, что на срочном рынке (ФОРТС) если даже правильно зайти, то в среднесрочке и долгосрочке при коррекциях после ежедневных клирингов со счета будет списываться определенная сумма в качестве нереализованного убытка?

Если цена идет против вас и на счете в момент клиринга убыток, то он действительно списывается с баланса счета.
Если цена идет в нужную сторону и в момент клиринга образовалась прибыль по счету, то она переносится на баланс счета.
В момент клиринга происходит переоткрытие ордера по цене на момент клиринга.
Сначала это как бы неудобно, но потом к этому привыкаешь.

 

[Vic_Mac]

Из этой ветки я узнал несколько вещей.
1) На фортс нет проскальзывания

Проскальзывания на ФОРТС как раз таки есть, но они в отличие от форекса с его эмуляцией рынка чисто рыночные. При закрытии ордера на ФОРТС он исполняется по ближайшей цене в стакане цен, который отражает на фонде и срочке настоящие ордера и заявки других участников торгов на бирже. Чем более ликвидный инструмент (чем больше участников биржы им торгует), тем по более близкой цене к выставленной вами произойдет закрытие вашего ордера.

4) Что клиринг уменьшает доходность ТС

Как работает клиринг я ответил выше. На итоговую доходность и убыточность вашей сделки он никак не влияет.
На доходность системы влияют только комиссии биржы и брокера.

Еще одна особенность ФОРТС - на нем нет маржин-кола.
Клиринг это механизм контроля прибыли и убытка.
Если цена идет и идет против вас и на вашем счете оразовался убыток, который не позволяет покрыть гарантийнное ообеспечение по инструменту, например, фьючерсу, то ордер будет просто закрыт биржей.

 

[Login-et]

Проскальзывания на ФОРТС как раз таки есть, но они в отличие от форекса с его эмуляцией рынка чисто рыночные. При закрытии ордера на ФОРТС он исполняется по ближайшей цене в стакане цен, который отражает на фонде и срочке настоящие ордера и заявки других участников торгов на бирже. Чем более ликвидный инструмент (чем больше участников биржы им торгует), тем по более близкой цене к выставленной вами произойдет закрытие вашего ордера.

При работе в МТ5 на ФОРТС можно поступать так:
Чтобы избежать проскальзывания, нужно закрывать позицию встречным лимитный ордером, для которого необходима маржа, как для отдельной новой позиции.
Встроенные в позицию стоплосс и тейкпрофит срабатываются рыночными ордерами в момент пробития соответствующего уровня.

 

[Vic_Mac]

При работе в МТ5 на ФОРТС можно поступать так:
Чтобы избежать проскальзывания, нужно закрывать позицию встречным лимитный ордером, для которого необходима маржа, как для отдельной новой позиции.
Встроенные в позицию стоплосс и тейкпрофит срабатываются рыночными ордерами в момент пробития соответствующего уровня.

На лимитник требуется гарантийное обеспечение, что равносильно небольшой, но просадке до клиринга. Это неудобно и невыгодно.

 

[vers]

Проскальзывания на ФОРТС как раз таки есть, но они в отличие от форекса с его эмуляцией рынка чисто рыночные. При закрытии ордера на ФОРТС он исполняется по ближайшей цене в стакане цен, который отражает на фонде и срочке настоящие ордера и заявки других участников торгов на бирже. Чем более ликвидный инструмент (чем больше участников биржы им торгует), тем по более близкой цене к выставленной вами произойдет закрытие вашего ордера.


Как работает клиринг я ответил выше. На итоговую доходность и убыточность вашей сделки он никак не влияет.
На доходность системы влияют только комиссии биржы и брокера.

Еще одна особенность ФОРТС - на нем нет маржин-кола.
Клиринг это механизм контроля прибыли и убытка.
Если цена идет и идет против вас и на вашем счете оразовался убыток, который не позволяет покрыть гарантийнное ообеспечение по инструменту, например, фьючерсу, то ордер будет просто закрыт биржей.

Вы видимо не уловили иронии в моем посте. В нем я указал утверждения участников ветки которые меня мм.. удивили.
Топикастер в первом посте написал, что проскальзывания на ФОРТС нет. За восемь лет торговли фьючерсами, я налетал на такие сквизы, что потом нужно было время чтобы отбить эти деньги. Особенно в 2008, когда на новостях свеча на РТС уходила до 5000п и стопы оставались стоять где стояли. Это позже я уже расширил вилку исполнения ордера, чтобы он хоть как-то исполнился.

Так же и склирингом, это просто фиксация финрезультата открытых позиций "на сейчас", и как клиринг может помешать торговле не ясно. Есть один неудобный момент в вечернем клиринге, он идет во время начала торгов в америке и иногда эти 15 мин не дают отреагировать на рынок более выгодно.

Но, спасибо что не прошли мимо.

 

[Fed77]

Вы видимо не уловили иронии в моем посте. В нем я указал утверждения участников ветки которые меня мм.. удивили.
Топикастер в первом посте написал, что проскальзывания на ФОРТС нет. За восемь лет торговли фьючерсами, я налетал на такие сквизы, что потом нужно было время чтобы отбить эти деньги. Особенно в 2008, когда на новостях свеча на РТС уходила до 5000п и стопы оставались стоять где стояли. Это позже я уже расширил вилку исполнения ордера, чтобы он хоть как-то исполнился.

Так же и склирингом, это просто фиксация финрезультата открытых позиций "на сейчас", и как клиринг может помешать торговле не ясно. Есть один неудобный момент в вечернем клиринге, он идет во время начала торгов в америке и иногда эти 15 мин не дают отреагировать на рынок более выгодно.

Но, спасибо что не прошли мимо.

при клиринге когда открыты убыточны позы уменьшается депозит на фортсе, а на споте у кухонь просто идёт просадка по эквити ,но убытки не фиксятся, так что можно пересидеть просадку, а на фортсе этого не получится так как уменьшается баланс счёта ,а лот остаётся преждним ,может ещё и брокер принудительно закрыть из-за нехватки требуемой маржи, так что не всем ситемам которые хорошо работают на форексе, фортс может просто не подойти имхо

 

[VLV]

А кто что думает о торговле на фортс мт5,та-же фора там-же есть и фьючерс евробакс и фунт кроме всего другого,а учитывая новые веяния с легализацией форекса,и насколько я понимаю и депозиты огромные там не нужны,уж скорее на форе введут когда легализуют окончательно?Если брать мт пять-стихи ,и разницы особой нет

 

[Art_Z]

А кто что думает о торговле на фортс мт5,та-же фора там-же есть и фьючерс евробакс и фунт кроме всего другого,а учитывая новые веяния с легализацией форекса,и насколько я понимаю и депозиты огромные там не нужны,уж скорее на форе введут когда легализуют окончательно?Если брать мт пять-стихи ,и разницы особой нет

Ликвидность меньше, чем у основных инструментов. Цена, с того же СМЕ "транслируется" маркетмейкерами, перемещением ценовых планок (на скрине это заявки по 1000 контрактов, на реале объемы несколько выше). Спреды временами получаются большими (особенно в вечернюю сессию). Арбитражить с FX не получится, ибо графики и котировки не совсем совпадают.
Фунт почти не ликиден, что видно по объемам торгов. Йена - еще хуже, фактически не торгуется.

Теперь по наиболее распространенным фьючам:

Si (рубль/доллар). ГО примерно то же, что на еврике, а волатильность интереснее, да и в рублях все. За день легко ходит на пару-тройку тысяч пунктов (1 пункт = 1 рубль). Много ложных пробоев. В принципе можно торговать только одни пробои.

Фьючерс на индекс РТС - самый торгуемый, но и самый опасный. Желательно торговать вообще без плеча, максимум с плечом 1:2. Если депо меньше 100 тысяч - лучше про него забыть.

Фьючерс на индекс ММВБ - фактически то же, что и для РТС, только в 2 раза дороже.

Фьюч на нефть - ГО, примерно как на еврике, около 6 т.р., ходит по той же схеме, как и еврик, т.е. передвигание планок маркетмейкерами, вслед за Лондоном или СМЕ. Более ликвидный, чем еврик.

Далее - фьюч на акции сбера. Штука достаточно волатильная, ликвидность хорошая, но в вечернюю сессию падает. ГО за один контракт - около 2 тысяч рублей. За день ходит на 300-500 рублей, иногда и больше. С него желательно и начинать, торгуя одним контрактом. Потом, со временем, увеличивать объемы.

Фьюч на акции газпрома - почти все то же, что и со сбером, но ликвидность меньше. Маркетмейкеры не ставят большие планки, в результате чего изредка получаются пробои на 300-500 пунктов, когда кто-то продает большой объем по рынку.

По фьючам на акции есть один момент: они поставочные. Т.е. желательно закрыться перед экспирацией, ибо можно попасть на поставку.

Остальные фьючи в принципе не ликвидны, объемов нет, соответственно спреды слишком велики.

P.S. тоже гонял демку на МТ5, но на реале перешел на Quik. Возможностей в разы больше, хотя вначале интерфейс кажется слишком сложным и непонятным.