FX Levels PRO Monsters © - триада для эффективной торговли: индикатор, эксперт и тестер.

[atnet]

.
atnet, скажите, пожалуйста, вы в последнее время вносили какие-либо изменения в работу системы?
Просто если что-то поменяете, напишите, плиз.
.

Изменения были только те, что сделаны 30-го апреля, если что поменяю - напишу.

 

[ie67]

Мониторинг

Демо-комплект поставлен на демо-счет после первоначальной оптимизации.
Поставлено сегодня, 05.05.2015. Соответственно с этого момента можно смотреть историю.
Ссылка на мониторинг: _http://www.myfxbook.com/members/ie67/xm-demo/1238678/mpwxgbifwjQ3sN06LLdb

Пока стоят пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. По мере оптимизации буду добавлять другие пары.
Получившиеся при оптимизации настройки эксперта и индикатора во вложении.
В настройках индикатора меняется только один параметр: "СВЕЧЕК для уровня, минимум":
EURUSD = 17
GBPUSD = 18
AUDUSD = 18

 

[Геннадий Попов]

Новое в FX Levels PRO Monsters ©

.
Обновлены компоненты системы: улучшен тестер.

Спойлер

_http://forexsystemsru.com/foreks-eksperty-statistika-demo-scheta/79236-triada-fx-levels-pro-monsters-%C2%A9-ekspert-indikator-tester-statistika-ot-pol%60zovatelei-demo-real-gibkie-usloviya-pokupki-takzhe-opisanie-sistemy-populyarnyi-topik-blog-v-kotorom-obsuzhdayutsya-osobennosti-raboty-eksperta-i-ego-novye-versii-2.html#post995219

 

[Геннадий Попов]

Демо-комплект поставлен на демо-счет после первоначальной оптимизации.
Поставлено сегодня, 05.05.2015. Соответственно с этого момента можно смотреть историю.
Ссылка на мониторинг: _http://www.myfxbook.com/members/ie67/xm-demo/1238678/mpwxgbifwjQ3sN06LLdb

Пока стоят пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. По мере оптимизации буду добавлять другие пары.
Получившиеся при оптимизации настройки эксперта и индикатора во вложении.
В настройках индикатора меняется только один параметр: "СВЕЧЕК для уровня, минимум":
EURUSD = 17
GBPUSD = 18
AUDUSD = 18

.
ie67, спасибо. Отлично.

Я бы еще пары с еврой поставил. Парочку. Хотя глобальный тренд, гигантское падение, вроде закончилось.

Потому что три пары с одной валютой, USD - очень коррелируют.
Значит, возможны синхронные просадки.
По трем парам, да еще если 2-3 дня поколбасит, - это может испортить впечатление о системе.

Зато лот у вас "правильный": 1%, я бы больше и не ставил.

* По калькулятору Келли, что в архиве, я посчитал рекомендуемый лот для тех сетов и тех пар, что на мониторинге atnet. У меня получился оптимальный лот 0.28 (для плеча 100; для 500 он должен быть сейчас 0.06; а "полукелли" - 0.03); процент, соответственно, 14.8.
Но я бы так не рисковал. По крайней мере, в первое время.
Зато мониторинг за месяц получился отличный. ) Это к лучшему: больше интересующихся - больше мониторингов - больше общения - эффективнее работа с системой. )
.

 

[ALTKUB]

.
ie67, спасибо. Отлично.

Я бы еще пары с еврой поставил. Парочку. Хотя глобальный тренд, гигантское падение, вроде закончилось.

Потому что три пары с одной валютой, USD - очень коррелируют.
Значит, возможны синхронные просадки.
По трем парам, да еще если 2-3 дня поколбасит, - это может испортить впечатление о системе.

Зато лот у вас "правильный": 1%, я бы больше и не ставил.

* По калькулятору Келли, что в архиве, я посчитал рекомендуемый лот для тех сетов и тех пар, что на мониторинге atnet. У меня получился оптимальный лот 0.28 (для плеча 100; для 500 он должен быть сейчас 0.06; а "полукелли" - 0.03); процент, соответственно, 14.8.
Но я бы так не рисковал. По крайней мере, в первое время.
Зато мониторинг за месяц получился отличный. ) Это к лучшему: больше интересующихся - больше мониторингов - больше общения - эффективнее работа с системой. )
.

Hi...can I learn and which ea and time frame ??regards

 

[Геннадий Попов]

Hi...can I learn and which ea and time frame ??regards

.
Hi

EA: link in my signature
TF: H1

А вообще, лучше по-русски писать.
...и читать.
.

 

[Геннадий Попов]

.
Paladinen куда-то пропал.
На его мониторинге прибыль поменьше.
Смотрю, сделки закрываются по лимиту времени.
Это значит, что, вероятно, у него сова стоит на TF<H1 при лимите дистанций в 50(500) и 30(300).
Он раньше на минутки ставил. Может быть, так и осталось.
.

 

[ie67]

.

* По калькулятору Келли, что в архиве, я посчитал рекомендуемый лот для тех сетов и тех пар, что на мониторинге atnet. У меня получился оптимальный лот 0.28 (для плеча 100; для 500 он должен быть сейчас 0.06; а "полукелли" - 0.03); процент, соответственно, 14.8.
.

Что-то не так с этим калькулятором. Что он считает?
Если мы пытаемся получить фиксированный риск, то рабочий лот никак не должен зависеть от плеча. С изменением плеча меняется только маржа, а загрузка депозита та же. Максимальный убыток (риск) при фиксированном лоте будет одинаковым на счете с любым плечом.

 

[Paladinen]

Я здесь, мониторинг стоит и настройки прежние. ТФ H1, меньше не ставлю. Лимит по времени, как вы и подсказали, вернул на 2 часа. Прибыль меньше так как много перепробовал настроек.

 

[Геннадий Попов]

.
ie67, да, это моя ошибка. Плечо надо убрать. Вот что значит сутками смотреть в код. )
* Как те ботаны, что не знают, сколько стоит буханка хлеба в соседнем магазине.

 

[Геннадий Попов]

Улучшенный калькулятор Келли

.
Улучшенный калькулятор Келли

Что изменено:

• Убрал плечо.
• Уточнил текст алерта.
• Добавил в алерт строчку с введенными значениями.
• Теперь можно, дважды кликнув по строке из списка, посмотреть на предыдущие результаты.

Ссылка (далее я буду выкладывать все продукты и архивы там, чтобы не дублировать описание):

_http://forexsystemsru.com/995361-post24.html

.

 

[Геннадий Попов]

Тройка репостов

.
Новый СЕТ для FX Levels PRO Testing © v4.0.0

Я уже использовал этот прием, просто забыл применить его в сете для новой версии тестера.

Что изменено:

Длина 1-й сессии (для пробития и отбития) изменена с 24 на 12, второй - с 24 на 6, третьей - с 24 на 3.
Итого 24*3=72, а 12+6+3=21.
Теперь оптмизация ускоряется до 3,43 раз.
Тем не менее на качество результатов это не влияет, так как полученное время полностью покрывает оптимальное.

Также увеличена минимальная дистанция по умолчанию до 500. Теперь она равна минимальному SL, что логично. ))
И увеличен шаг прогона дистанции, с 10 до 20.

* Вы можете и сами изменить сет. Или просто скачайте.
.

.
Я у себя еще уменьшил длину сессий: с 12-6-3 на 8-4-2 (наверное, можно было и на 6-4-2).

В итоге скорость увеличилась > чем в 6,5 раз.
И даже больше. Так как вторая сессия прогоняется дольше первой, а третья - дольше второй: за счет того, что в первых сессиях уже есть время и на этом времени работает тестер.

Рекомендую.

+ в тестере, как и в эксперте, стоит условие: если сессии пересекаются по времени, то в эти часы сделки не открываются (но могут работать сделки, открытые ранее).
Что это дает: например в 6-часовой сессии на отбитие внутренние 2 часа малопрофитные (или убыточные), и сессия на пробитие на эти 2 часа перекрывает середину. Там нет ни пробития, ни отбития. Но в целом либо прибыль повышается, либо улучшаются показатели системы.
.

.
Вам необязательно тестировать при таких жестких настройках, как в сете.

Что важно (ВСЁ ВАЖНО):

>>> 1. Количество сделок.
>>> 2. Прибыль на сделку.
>>> 3. Устойчивость на истории (в тестере нет переключение на летнее/зимнее время, :nda: ).
>>> 4. Погрешность тестера. Проверяйте, по крайней мере, на тиках. Иногда тестер "прибавляет" половину профита.
* Полученный период с тиками чаще всего не совпадает с периодом по контрольным точкам.
>>> 5. Профит-фактор. И вообще просадки, конечно.
>>> 6. Очень важно бэк- и форвард-подтверждение.
>>> 7. Важно подтверждение на коррелирующих валютных парах.
* Хотя часы работы бирж у многих валют разные.
>>> 8. Важно распределение оптов. Чем ближе оно к волне - тем лучше.
>>> 9. Важно подтверждение на демо.
>>> 10. И еще важно совпадение с фундаментом. Когда график после тестирования явно не случайный: например, идет долго-долго и ровно вверх, а потом резко разворачивается - и также ровно вниз. Или наоборот. Или есть явные признаки неслучайности на эквити.
Это значит только одно: что сама система опирается на закономерности, в данный момент существующие на рынке.
А это, в свою очередь, значит, что система поддается оперативным вмешательствам: то есть, при серьезных фундаментальных изменениях, переключение на другой сет чаще окажется полезным.

Уменьшайте значения оптов, чтобы получить больше сделок, чтобы именно выявить закономерности ЭТОЙ системы.
* Потом стоит сравнить график эквити с графиком цены.
.

.

Тут я пишу предельно предметно (для тех, кто "уже в теме"), без воды:

Спойлер

_http://forexsystemsru.com/foreks-eksperty-statistika-demo-scheta/79236-triada-fx-levels-pro-monsters-%C2%A9-ekspert-indikator-tester-statistika-ot-pol%60zovatelei-demo-real-gibkie-usloviya-pokupki-takzhe-opisanie-sistemy-populyarnyi-topik-blog-v-kotorom-obsuzhdayutsya-osobennosti-raboty-eksperta-i-ego-novye-versii-2.html#post995369

 

[Геннадий Попов]

40 пт. / 30 пт.

.
atnet, хорошо, что уменьшили SL до 40(400) пт.
* И плохо, что TP еще так и не дали расти. То есть, ТП фиксированный и на 30.

40 пт. позволили с экономить в прошлый день аж 60 пт. Это полторы убыточных сделки по 40. Или 3 по 20. Или, допустим, 6 профитных по 10.

Если посмотрим на распределение (MAE/MFE), то вновь увидим разрыв между 30 пт. и остальными лосями. То есть, 40 явились именно удачным ограничением.

Но с правой стороны профит до сих пор кучкуется на 30 пт.
Кто знает, что там... Может, там сделки по +100 пт....

Например, 2 сделки по 100 вместо 30 покроют 3,5 лося по 40...
.

 

[ie67]

Есть проблема в тестере.
Суть ее в том, что с увеличением количества выполненных проходов растет время на каждый проход, причем практически линейно. Раньше с подобным не сталкивался ни в одном эксперте. Время на оптимизацию, посчитанное тестером на первом десятке проходов, слабо отличалось от времени в конце оптимизации. А сейчас оно растет в разы в процессе.

Геннадий, обратите pls внимание на работу со всеми динамическими объектами, корректное их удаление, ArrayResize() и т.п. Конечно, не видя кода, трудно что-то советовать, но это первое, что приходит в голову.

 

[jksmirnoff]

Демо-комплект поставлен на демо-счет после первоначальной оптимизации.
Поставлено сегодня, 05.05.2015. Соответственно с этого момента можно смотреть историю.
Ссылка на мониторинг: _http://www.myfxbook.com/members/ie67/xm-demo/1238678/mpwxgbifwjQ3sN06LLdb

Пока стоят пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. По мере оптимизации буду добавлять другие пары.
Получившиеся при оптимизации настройки эксперта и индикатора во вложении.
В настройках индикатора меняется только один параметр: "СВЕЧЕК для уровня, минимум":
EURUSD = 17
GBPUSD = 18
AUDUSD = 18

TF H1?
Извините, в посте не увидел.

 

[ie67]

Да, везде H1

 

[ie67]

Есть проблема с инициализацией индикатора (! FX Levels PRO Lines v1.5.2).
Если терминал запускается/коннектится долго, то индикатор сообщает о проблемах с лицензией и не работает. Например, у меня открыто много графиков, на паре графиков висят "тяжелые" приложения с длительной инициализацией. Если после того, как все завелось, переинициализировать индикатор (например зайти в свойства и ничего не меняя нажать "ОК"), то он начинает работать. Для автоматической работы неприемлемо, надо лечить....

 

[Геннадий Попов]

Есть проблема с инициализацией индикатора (! FX Levels PRO Lines v1.5.2).
Если терминал запускается/коннектится долго, то индикатор сообщает о проблемах с лицензией и не работает. Например, у меня открыто много графиков, на паре графиков висят "тяжелые" приложения с длительной инициализацией. Если после того, как все завелось, переинициализировать индикатор (например зайти в свойства и ничего не меняя нажать "ОК"), то он начинает работать. Для автоматической работы неприемлемо, надо лечить....

.
Хорошо, попробую разобраться.
Правда, для этого мне нужно смоделировать ситуацию.

Есть какое-либо предложение по исправлению этого недостатка?
.

 

[ie67]

Судя по всему, проверка лицензии происходит до того, как загрузится AccountInfo.
Так что предложение одно - проверять факт загрузки. Соответственно переместить эту проверку из OnInit() в OnCalculate().

string Company = AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY);
if(Company != "") { проверка }
То же самое с именем и номером счета.

Но это не самая большая проблема сейчас. См. пост #214

 

[Геннадий Попов]

Скорость работы тестера

Есть проблема в тестере.
Суть ее в том, что с увеличением количества выполненных проходов растет время на каждый проход, причем практически линейно. Раньше с подобным не сталкивался ни в одном эксперте. Время на оптимизацию, посчитанное тестером на первом десятке проходов, слабо отличалось от времени в конце оптимизации. А сейчас оно растет в разы в процессе.

Геннадий, обратите pls внимание на работу со всеми динамическими объектами, корректное их удаление, ArrayResize() и т.п. Конечно, не видя кода, трудно что-то советовать, но это первое, что приходит в голову.

.
Время растет, потому что тестер работает (торгует) на тех часах, которые уже включены.
Это касается последовательного включения блоков "Сессия 1", "Сессия 2", "Сессия 3".
Если в предыдущих сессиях существует тестируемое время, то, естественно, уже включенные сессии отнимают ресурсы, так как там ведется торговля.

Также, когда постепенно увеличивается время в параметрах "Длина сессии в часах", то, естественно, из-за увеличившегося времени торговли каждый проход (с прибавлением длины на 1 час) увеличивает и время тестирования.

Проблем с массивами нет. Потому что нет массивов.

Основное время отнимает поиск уровней. Это циклы.
Эксперт ищет уровень в истории. И чем выше параметр "Количество свечек", тем дальше в историю ему приходится уходить, так как подобных уровней меньше (а уровни должны быть по разные стороны от цены).
Например, в случае сильных трендов такие уровни могут быть далеко. И с каждым проходом тестер вынужден их находить.

Я решил эту проблему очень просто (и написал об этом выше) - оптимизацией сета.
Нам нет необходимости проверять 24-часовые сессии и даже 12-часовые (но вы сами в сете можете поставить 24 часа).

Технология следующая: первая длина сессии ограничена до 8 часов. Вторая до 4-х. Третья - до 2-х. Для сессий на пробитие и отбитие.
В совокупности три сессии покрывают 14 часов. И во втором варианте - 14. Больше чем достаточно.

А время на оптимизацию уменьшается в 6,5 раз и больше (так как последние прогоняемые сессии тестируются медленнее, а там уже вместо "до 24 часов" стоит "до 2-х часов").

Я еще посмотрю, как можно оптимизировать сами циклы.
Скорее всего, привязкой к открытию свечек (чтобы уровни определялись только в момент открытия).
Но здесь требуется аккуратность, чтобы не нарушить алгоритмы работы всей системы.

Массивы создавать нет необходимости, потому что нечего туда записывать, ибо ближайшие в истории уровни должны быть найдены с каждой новой свечей.

Пока же вновь выкладываю сет.
С периодами 8-4-2 и 8-4-2 вместо 24-24-24 и 24-24-24.
.