# Индикатор опционных уровней OLIMP

Раздел: Индикаторы
Автор темы: victarius
Создана: 2019-02-25 14:21
Ответов: 80 | Просмотров: 23113
Страница 5 из 5
Источник: https://forexsystemru.com/threads/87468/page-5

---

## victarius — 2026-10-16 10:56

**S&P 500: месячная серия на 30 октября — Max Pain 7 750, ожидаемый ход ±2,1% и где стоят крупные страйки**

Пока все смотрят на сегодняшнюю недельную экспирацию, взглянем на серию подальше — месячную OCT26 (30 октября, 13 дней до экспирации). Данные CME на 14.10.2026: фьючерс E-mini S&P 500 закрылся на 7 770,25 (−1,1% за день, объём 2,04 млн контрактов).

[изображение: https://olimpex.pro/forum/fs-2026-10-16-sp500.png]

**Сводка по серии 30 октября**

- открытый интерес: коллы 98 197, путы 228 738, PCR 2,33;

- Max Pain 7 750 — на 20 пунктов (0,26%) ниже цены; Balance COI 7 479,7, Capital-баланс 7 607,4, VPOC 7 600;

- Gamma-Flip 7 838,5: на 68 пунктов (0,9%) выше цены, гамма по модели короткая;

- ожидаемый ход ±1σ до экспирации: 7 605,5–7 935 (±164,75 пункта, 2,12%); ±2σ: 7 440,75–8 099,75;

- ATM IV 12,7%, Risk Reversal 25Δ около −4,1 (путы заметно дороже коллов).

**Где стоят крупные позиции**

- путы: 7 400 — 17 178, 6 500 — 14 081, 7 300 — 8 403, 7 700 — 6 994, 7 500 — 6 800, 7 600 — 6 397 (+1 256 за день);

- коллы: 8 000 — 9 865 (+2 451 за день, самый крупный дневной приток по серии), 8 100 — 6 040 (+1 561), 8 200 — 5 768 (+962);

- самые заметные дневные притоки среди путов: 7 325 (+2 516), 7 525 (+1 877), 7 550 (+1 573).

Картина простая: к 30 октября накоплены путы ниже рынка (7 300–7 700) и коллы на круглых 8 000–8 200. Коридор между ними как раз совпадает с рабочей зоной ±1σ.

**Что на скриншоте**
На панели справа видны те же значения: Max Pain 7 750, COI 7 479,73, Cap 7 607,43, VPOC 7 600, ожидаемый ход на пять дней ±1σ 1,79% и ±2σ 3,58%. Горизонтальные линии у правого края графика — уровни серии: Max Pain, границы ±1σ и ±2σ, стены.

**Как с этим работать**

- границы ±1σ и ±2σ — это оценка размаха, а не «стенки»: цена уходит за них реже, но уходит;

- по нашим данным (10 фьючерсов CME, 2 288 наблюдений, 2025–26, горизонты 1–5 торговых дней) цена оставалась внутри ±1σ в 74–76% случаев и внутри ±2σ в 96–97%;

- крупные страйки — это места, где скопилось много позиций; отреагирует ли цена, заранее не скажет никто.

**Ограничения**
Открытый интерес не показывает, кто покупатель, а кто продавец; отчёт CME выходит раз в сутки; Max Pain и стены — карта расположения позиций, а не цель.

Вопрос форумчанам: вы строите картину по ближайшей серии или по месячной? Что для вас надёжнее — стены или границы ожидаемого хода?

Не является инвестиционной (торговой) рекомендацией.