Индикатор опционных уровней OLIMP

[victarius]

S&P 500: месячная серия на 30 октября — Max Pain 7 750, ожидаемый ход ±2,1% и где стоят крупные страйки

Пока все смотрят на сегодняшнюю недельную экспирацию, взглянем на серию подальше — месячную OCT26 (30 октября, 13 дней до экспирации). Данные CME на 14.10.2026: фьючерс E-mini S&P 500 закрылся на 7 770,25 (−1,1% за день, объём 2,04 млн контрактов).

Сводка по серии 30 октября

• открытый интерес: коллы 98 197, путы 228 738, PCR 2,33;
• Max Pain 7 750 — на 20 пунктов (0,26%) ниже цены; Balance COI 7 479,7, Capital-баланс 7 607,4, VPOC 7 600;
• Gamma-Flip 7 838,5: на 68 пунктов (0,9%) выше цены, гамма по модели короткая;
• ожидаемый ход ±1σ до экспирации: 7 605,5–7 935 (±164,75 пункта, 2,12%); ±2σ: 7 440,75–8 099,75;
• ATM IV 12,7%, Risk Reversal 25Δ около −4,1 (путы заметно дороже коллов).

Где стоят крупные позиции

• путы: 7 400 — 17 178, 6 500 — 14 081, 7 300 — 8 403, 7 700 — 6 994, 7 500 — 6 800, 7 600 — 6 397 (+1 256 за день);
• коллы: 8 000 — 9 865 (+2 451 за день, самый крупный дневной приток по серии), 8 100 — 6 040 (+1 561), 8 200 — 5 768 (+962);
• самые заметные дневные притоки среди путов: 7 325 (+2 516), 7 525 (+1 877), 7 550 (+1 573).

Картина простая: к 30 октября накоплены путы ниже рынка (7 300–7 700) и коллы на круглых 8 000–8 200. Коридор между ними как раз совпадает с рабочей зоной ±1σ.

Что на скриншоте
На панели справа видны те же значения: Max Pain 7 750, COI 7 479,73, Cap 7 607,43, VPOC 7 600, ожидаемый ход на пять дней ±1σ 1,79% и ±2σ 3,58%. Горизонтальные линии у правого края графика — уровни серии: Max Pain, границы ±1σ и ±2σ, стены.

Как с этим работать

• границы ±1σ и ±2σ — это оценка размаха, а не «стенки»: цена уходит за них реже, но уходит;
• по нашим данным (10 фьючерсов CME, 2 288 наблюдений, 2025–26, горизонты 1–5 торговых дней) цена оставалась внутри ±1σ в 74–76% случаев и внутри ±2σ в 96–97%;
• крупные страйки — это места, где скопилось много позиций; отреагирует ли цена, заранее не скажет никто.

Ограничения
Открытый интерес не показывает, кто покупатель, а кто продавец; отчёт CME выходит раз в сутки; Max Pain и стены — карта расположения позиций, а не цель.

Вопрос форумчанам: вы строите картину по ближайшей серии или по месячной? Что для вас надёжнее — стены или границы ожидаемого хода?

Не является инвестиционной (торговой) рекомендацией.

 

[victarius]

S&P 500: пять пятниц подряд — где закрывалась цена относительно Max Pain, и что стоит у цены перед месячной экспирацией

Сегодня вечером истекает месячная серия OCT26 по E-mini S&P 500. Итоги торгов 29 октября: декабрьский фьючерс закрылся на 7 754,25 (−0,37% за день), объём 1,995 млн контрактов — на 27% больше, чем в среду. Посмотрим на расстановку через призму последних пяти пятниц.

Центр расстановки сегодняшней серии

• Max Pain 7 750 — на 4 пункта ниже цены;
• Balance COI 7 348,7, Capital-баланс 7 735,8;
• Gamma-Flip 7 774,2 — на 20 пунктов выше цены;
• ожидаемый ход ±1σ: 7 707,5–7 801 (0,6%), ±2σ: 7 660,75–7 847,75;
• открытый интерес: коллы 195 348, путы 597 235, PCR 3,06 (накануне 3,20).

Пять пятниц: закрытие против Max Pain

• 25 сентября: 7 755 → 7 803,75 (+49);
• 2 октября: 7 750 → 7 777,25 (+27);
• 9 октября: 7 810 → 7 859,75 (+50);
• 16 октября: 7 760 → 7 704,25 (−56);
• 23 октября: 7 775 → 7 659,75 (−115).

Три раза выше, два ниже, разброс от −115 до +50 пунктов. Пять точек — не статистика; но они показывают, что Max Pain отмечает «середину» расстановки, а не цель для цены.

Страйки, на которые стоит смотреть сегодня

• путы 7 650: +5 872 за день, итого 12 574 (объём по страйку 16 164) — в 1,3% под ценой;
• путы 7 500: 22 526 — крупнейший ближний путовый страйк; 7 700: 16 213; 7 300: 14 091;
• коллы 8 000: 11 456 — верхняя стена; новые позиции в коллах 7 790 (+4 807) и 8 185 (+7 250);
• сократились коллы 7 950 (−722) и 7 850 (−375).

Что дальше

• 6 ноября: Max Pain 7 750, ±1σ 7 637–7 871,5; за день новые путы 7 520 (+4 738);
• 20 ноября (месячная): Max Pain 7 710, ±1σ 7 555,5–7 953; стены — коллы 8 000 (7 330) и путы 7 350 (8 607);
• 18 декабря (квартальная): Max Pain 7 650, ±1σ 7 447–8 061,5; коллы 8 900 (19 980) и путы 7 500 (19 596).

По данным 10 фьючерсов CME (2 288 наблюдений, 2025–26, горизонты 1–5 торговых дней) цена оставалась внутри ±1σ в 74–76% случаев, внутри ±2σ — в 96–97%. Для сегодняшней серии это коридоры 7 707,5–7 801 и 7 660,75–7 847,75.

Ограничения: открытый интерес не различает покупателя и продавца; отчёт выходит раз в сутки; Max Pain и стены — карта позиций, а не гарантия поддержки или сопротивления.

Вопрос форумчанам: вы сравниваете закрытие с Max Pain по пятницам или ориентируетесь на границы ±1σ? Что для вас надёжнее в день месячной экспирации?

Не является инвестиционной (торговой) рекомендацией.

 

[victarius]

OLIMP 3.2.25 — что нового

• в инфо-панели «Картина» вместо «уклона»: где цена относительно центров позиций и что за день сделали потоки открытого интереса (путы/коллы, ранг по истории); при расхождении строка подсвечивается — описание, не прогноз;
• уведомления «Прирост ОИ» (цена коснулась премии страйка с большим приростом ОИ), «Выход ±1σ», «IV Rank» — выключены по умолчанию;
• Live-слой теперь и для крипты: BTC, ETH, SOL, XRP — наряду с индексами, металлами и энергией (режимы 0DTE / Контракт / Неделя / Дата, стены, ожидаемый ход, гамма, «пузыри объёма»);
• банковские уровни исправлены после перевода часов брокера;
• бесплатный ключ + привязка Telegram в индикаторе = 7 дней полного доступа (без лага, с Live-слоем и уведомлениями), один раз на аккаунт и установку, реальный счёт;
• акция до 11.11: 7 дней полного доступа бесплатно по входу с кодом из индикатора, места ограничены.

Автообновление ставит версию само, остальным — установщик на странице скачивания. Информация, не торговая рекомендация.

 

[victarius]

Золото 3 900 после обвала: три вопроса к опционам CME на новую неделю

Фьючерс на золото (COMEX) закрыл пятницу, 30 октября, на 3 899,6. Серия, истёкшая в тот же день, имела ожидаемый ход ±2σ 3 961,6–4 102,4 — цена закрылась ниже этой границы на 62 пункта. Данные CME на 30.10: смотрим, что изменилось в расстановке.

1. Где центры позиций относительно цены?

• серия 2 ноября: Max Pain 3 975 (+1,9% к цене), Balance COI 4 002,7;
• серия 6 ноября: Max Pain 4 000 (+2,6%), Balance COI 4 026,0;
• серия 24 ноября (DEC): Max Pain 4 210 (+8,0%), Balance COI 4 113,6.

Все три центра выше рынка: цена торгуется под ними.

2. Какой коридор хода «заложен»?

• понедельник, 2 ноября: ±1σ 3 845,9–3 953,3, ±2σ 3 792,2–4 007,0 (ATM IV 19,0%);
• пятница, 6 ноября: ±1σ 3 787,5–4 011,7, ±2σ 3 675,4–4 123,8 (ATM IV 26,0%);
• декабрь: ±1σ 3 707,1–4 092,1 (ATM IV 23,7%).

Основание шкалы: по 10 фьючерсам CME (2 288 наблюдений, 2025–26) цена оставалась внутри ±1σ в 74–76% случаев и внутри ±2σ в 96–97% на горизонте 1–5 торговых дней.

3. Где самые крупные позиции?

• понедельник: коллы 3 990 (517), путы 4 000 (378) и 3 850 (302); Gamma-Flip 3 902,5 — на цене;
• пятница: путы 3 900 (435) и 3 850 (359), коллы 4 200 (509); PCR 1,135;
• декабрь: путы 3 900 (6 222), 3 500 (5 986) и 3 700 (5 918); коллы 5 500 (16 931) и 6 000 (14 894).

В пятницу в декабрьской серии больше всего добавилось: коллы 4 100 (+1 407), путы 3 700 (+1 071), путы 3 900 (+907), коллы 4 300 (+846).

Что из этого следует
Ближние серии собраны вокруг 3 850–4 000, а крупные путы 3 900 (декабрь и пятничная серия) стоят прямо у цены. Это описание того, где лежат контракты, а не обещание движения.

Вопрос к коллегам: после выхода цены за ±2σ вы переносите ориентиры на новую неделю сразу или ждёте ближайшую экспирацию?

Информация, не торговая рекомендация.