Как понять что советник готов к торговле на реальном счету?

[SergeiG]

Нет. Бэктест это тест прошлого, форвард тест это тест будущего.
Если оптимизировать и тестировать на одном и том же временном участке истории, то это бэктест.
А если оптимизировать на участке прошлого, но не до текущей даты. А потом тестировать на участке от окончания участка оптимизации, до текущей даты, это форвард тест. Например оптимизировали на участке 2019-2020г, а потом тестировать на 2021 году. То есть по отношению к участку оптимизации, участок тестирования из будущего и не учитывает котировки прошлого, на которых оптимизировался советник.
В принципе, если оптимизировать на участке до текущей даты, а потом поставить на торговлю. То эту торговлю можно с считать форвард тестом. Только этот тест будет очень долгим и возможно убыточным в случае использования реального счёта.
Допустим есть несколько вариантов настроек после оптимизации, как выбрать лучший из них по форвард тесту? Поставить сразу на несколько счетов с разными сетами и ждать пол года? Жуть. Лучше уж использовать технику (тестер) по максимуму и не терять время и деньги зря.

И это еще если повезет и через полгода получится хоть гдето достойный результат, а если ни один не выгорит и нужно еще оптимизировать и снова прогонять на демо? ОДнозначно нужен тестер

 

[vardanank]

Глубоко не анализировал. Только то что бросается в глаза.
1. Где Вы видели на GBPJPY спред 2 пункта? Надо задавать больше реального, так как проскальзывание тестер не учитывает. Можно смело задать 100 при пятизнаке.
2. Прибыльность 1.17 очень мало.
3. Год, при таком графике, не показатель.
4. График заканчивается топтанием на месте. Возможно дальше пойдёт вверх, а может и вниз.
5. Тестирование на моделировании тиков. Тестер не знает как двигалась цена внутри бара, по этому тики моделирует, то есть сочиняет. В реальности цена двигается как ей взбрендит, а не по алгоритмам моделирования тиков тестера. Только на демо можно увидеть, близко к реальной, ситуацию, при эхтом не потерять деньги.
Думаю, даже 1 пункта достаточно будет...

На робофорекс ecn по gbpjpy спред 10 пипсов

 

[Genry_05]

Доброго времени суток! Есть советник написанный по моему личному ТЗ (советник не взят из интернета). Теперь собственно вопрос, по каким критериям его оценивать для того чтобы быть уверенным касательно его работоспособности? Провел тестирование за год, результат в целом неплохой. Интересно услышать мнение людей которые давно работают/тестируют/пишут советники и спрашиваю поскольку понимаю что попытки оптимизировать или улучшить его работу могут растянуться вплоть до бесконечности. Заранее благодарю за ответ.

Индикатор для проверки стратегий | Forex Forum - Независимый форекс форум для трейдеров (forexsystemsru.com)
Оценка качества торговли методами Ван Тарпа и Сортино | Forex Forum - Независимый форекс форум для трейдеров (forexsystemsru.com)
Так-же можно добавить критерии оценки качества в советник. Тогда в отчете о результатах оптимизации и теста появится еще один столбец с оценкой по этим критериям.
[CODE title="пример вызова ф-ции оценки качества"]
double OnTester( void ) {
int dealsCnt = 0;
double dealsProfit[];
double expectationValue, stdDev;
if (!FormDealsListByHistory(dealsProfit, dealsCnt))
return(0);
double quality = CalculateQuality(dealsProfit, dealsCnt, expectationValue, stdDev);
return(NormalizeDouble(quality, 2));
}
[/CODE]
Хорошая практика - добавить в ЕА контроль просадки. Т.е. если ваш депо 100$, тест проходит, но DD > 100$ это значит, что сова успела заработать денег и не слила, когда ДД превысил исходный депозит. Это в тестере, а в реале такие настройки могут дать ДД до того как сова заработала.
Поэтому в тестере надо учитывать величину просадки и размер первоначального депозита и уже на стадии оптимизации отсеивать настройки с неприемлемым для депозита ДД.

 

[maloi67]

Доброго времени суток! Есть советник написанный по моему личному ТЗ (советник не взят из интернета). Теперь собственно вопрос, по каким критериям его оценивать для того чтобы быть уверенным касательно его работоспособности? Провел тестирование за год, результат в целом неплохой. Интересно услышать мнение людей которые давно работают/тестируют/пишут советники и спрашиваю поскольку понимаю что попытки оптимизировать или улучшить его работу могут растянуться вплоть до бесконечности. Заранее благодарю за ответ.
Посмотреть вложение 422445

Нужно тестировать и оптимизировать , на катеровках со счета куда будешь ставить советник . МТ4 дает котировки примерно за два месяца , этого достаточно. Если советник оптимизирован на котировках реального счета и хорошо работает , а вы ставите его на такой же демо счет , того же брокера , советник будет работать хуже или вообще сливать. Или наоборот на демке оптимизируете а ставите на реал . Проверено ! Вы сами можете проверить скачав котировки с своего счета, можно вручную или найти в интернете советник .

 

[garry119]

странно, что написав ТЗ и зная как он устроен имеются сомнения по поводу работы.

а в общем, оценить советник по графику прибыли несложно.
реально прибыльный советник имеет график доходности большими хапками и мелкими откатами на лосях, которые не перекрывают скачка прибыли. такой советник работает в положительном математическом ожидании и непременно будет приносить прибыль. и то нужно разбираться с алгоритмом и причинами больших хапков прибыли.

когда график доходности медленно ползет вверх, то это скальпер-пипсовщик работающий в отрицательном математическом ожидании и все непременно закончится маржинколлом в силу законов математики

 

[SergeiG]

странно, что написав ТЗ и зная как он устроен имеются сомнения по поводу работы.

а в общем, оценить советник по графику прибыли несложно.
реально прибыльный советник имеет график доходности большими хапками и мелкими откатами на лосях, которые не перекрывают скачка прибыли. такой советник работает в положительном математическом ожидании и непременно будет приносить прибыль. и то нужно разбираться с алгоритмом и причинами больших хапков прибыли.

когда график доходности медленно ползет вверх, то это скальпер-пипсовщик работающий в отрицательном математическом ожидании и все непременно закончится маржинколлом в силу законов математики

А что странного? пока не запустить его на реальном счету точно и не будешь знать как он себя будет вести. Это же не тестировщик