fxpromaker
Прохожий
Попробуйте потестировать советники Fxpromaker, Junior, Smart.
Их демо версии на сайте _http://fxpromaker.ru/downloads.html
Их демо версии на сайте _http://fxpromaker.ru/downloads.html
ЛАБОРАТОРИЯ тестирования: "СЛИВАТОРЫ" [обсуждение]
- Автор темы FXWizard
- Дата начала
mitros
Активный участник
слив неизбежен рано или поздно
:loss: все они работают до поры, до времени,
самому нужно знать когда его вырубать, а когда врубать ..
без анализа головой никак не выйдет ... :ta:
ну может выйдет, но не долго ...
:loss:
Stels-Aleksandr
Заблокирован
Бред барыги - программиста.
полностью согласен и поддерживаю что не тестируешь то все попадается говно такое впечатление что их спициально пачками лепят а мы сидим и тестируем кучу бесмысленного мусора тратя время и деньги прежде чем придлагать людям советник писать за бобло выложили бы парочку рабочих советников чтоб люди хотяб за месяц на пиво заработали и не слили депо тагдаб люди сами к вам ломились в очередь
Если задел или обидел прости ну и вы должны понимать - меня учили так если даешь чтото людям оно должно быть хоть старенькое но чистое или рабочее а не избовлятся от мусора.что касается жене отказывать это перебор будь внимательней и добрей к себе и своим близким .Что касается ерунды- получаеться я мучился и не спал нате вам теперь и вы покарячтесь.я считаю - что лубой продукт должен быть завершон. а уж потом будете решать подарить его или продать но это будет по человечески.
VF_Capital, тестировал лично с 2000 года, при настройка ТР-50пп,проходит практически все, кроме кризисных, может стоило еще порыть оптимальные, брал по годам от 2011 вниз с ТР_50 до ТР-100.сли 50 не роходил шел на увеличение на 75 и 100пп, остальное не трогал.На 10 годах дествительно без слива не реально, поэтому нужно иметь запас)))Тут бедут - сливные, не прошедшие тесты, либо глючащие
по какой-либо причине эксперты ... типа лаборотории...
Тестируются все в основном на eur\usd ... (H1\иные)
прогоняются разными методами, выбираются разные СЭТЫ,
от прибыли до мизерого DD или хорошего соотношения
DD\макс прибыль.(5-ть \ 10-ть сэтов)
:demo:
Альпари, билд 225.
Период оптимизации - 2005.01 - 2008.01
ila: Что делается далее с этими сэтами -
:graf:
*Удачный экземпляр должен пройти -
2000.01 до 2005.01 \ помесячно передвигая
*Удачный экземпляр должен пройти -
2008.01 до 2009.09 \ помесячно передвигая
______
пройти может с убытком\без \ с небольшим \ либо с плюсом на
всех этапах испытания (что очень редко, вообще бы прошёл
ито хорошо)
ВСЕХ иных В топку !!! ]:->
:broker:
Скажем НЕТ - сливаторам и растратчикам нашего времени ! :stoploss:
От Решетова ! -
(известный чел в определённых кругах)
__________
13 Март, 2009 - 13:43 — Reshetov
Когда стратегия подбирается на исторических данных, то необходимо:
1. Чтобы стратегия постоянно находилась в рынке и сигнал выхода из рынка - сигнал входа в противоположном направлении, т.е. только развороты. Применение фильтров, которые якобы "отсеивают" ложные сделки в процессе подбора стратегии - самообман. Фильтры в большинстве случаев снижают надежность торговой системы, т.к. рынок нестационарен и их подбор на исторических данных в большинстве случаев является подгоночным.
2. Стратегия при подборе не должна иметь страховки в виде тейков, лосей и пр. тралов. Все это можно будет добавить потом по вкусу и цвету, да и то, только в случае крайней необходимости.
3. Чем проще стратегия, тем эффективнее по теории надежности.
4. При подборе стратегии необходимо, чтобы трейдинг был постоянным лотом, никаких MM и пр. Мартинов, иначе самообман. Управление капиталом и риском можно будет добавить потом, в случае надобности. Также нельзя открывать несколько позиций по каждому подтвержденному сигналу, т.к. это - одна из разновидностей ММ.
5. При подборе стратегии нельзя проводить оптимизацию входных параметров, даже ограниченную. Оптимизация + подбор = подгонка в квадрате. После подбора можно будет провести оптимизацию, да и то, только в том случае, если это положительно скажется на форвардных тестах.
Вполне понятно, что если стратегия прошла огонь, воду и медные трубы без всякой страховки, защиты, ограничений, подсказок и пр. привычных подпорок, и еще показала при этом положительный результат, то на нее следует, по меньшей мере, обратить внимание. А вот на так называемые "статегии" которые состоят из одних только костылей, подпорок и страховок и при этом торговые сигналы едва заметны на заднем плане в виде фона, смотреть даже нет никакого желания.
_________
*Проверка форвард стабильности -
многие думали, но возможно выполняли единицы.
После того как ваш советник прошёл вышеописанное,
стоит задуматься, а нужно ли мне, его так подгонять
размножать и подгонять его клоны-настройки или
основной код, что бы он и в 2000 и 2009 себя вёл хорошо
и приносил доход.
Чаще всего нет - такой советник очень сложно создать,
почти нереально, как минимум потому что сильно очень уж
отличаются 9-ти летние графики.
И вероятнее всего умнее Ваш советник, всё же оптимизировать
на последних года, которые наиболее приближены к последующим.
Не нужно орать и утверждать, что хороший советник
и на графиках с 1980-го года должен проходить хорошо -
нет и не будет таких, уверен на 99,9%.
Хорошо, что же делать, как быть бедному крестьянину..
*Ответ довольно прост -
проверить а что бы было если бы Вы начали ставить
этим советником\портфелем советников и тд. не важно,
начиная скажем с 2003 г. по текущую дату, при том
для оптимизации использовали бы 2-а года истории,
что прошла уже.
При таком раскладе, все эти годы будет ли советник
каждый год наперёд, показывать рост .. или рухнет
где то .. и этот метод "близкой оптимизации" дня
него не канает ?!
(либо нужна доводка)
Как делается - история Альпари, фиксированный спред
и тд. терминал вырубили.
______
Оптимизируем 2000.01.01 - 2002.01.01, готово.
Тестируем на 2002-2003.01 прошёл ? - хорошо.
Почти по нулям - неплохо. С плюсом - отлично !
Далее проверяем помесячно, что бы исключить
"фактор везения"...
Что это .. ?
это то что скажем ваш советник с 2002.01 под
2002.05 резко набирает бабок, а потом лошарит,
но денег достаточно что бы держаться на плаву.
А вдруг это произойдёт сразу в начале года и
денег не хватит ? Проверим и это, дабы убрать
этот "самообман везучести".
После проверок - 2002-2003.01 -
делаем помесячные тесты. -
(как минимум за 6 мес.)
2002.02-2003.01
2002.03-2003.01
2002.04-2003.01
2002.05-2003.01
2002.06-2003.01
готово. прошёл ! и каждый с просадкой
не превышающей 40% - отлично !
(не более 20% - идеально)
молодцы. готово.
Продолжаем -
оптимизируем 2001.01.01 - 2003.01.01
проверка -
2003-2004.01
ну и тд. как выше до упора. до 2009.09
или сколько там есть.
____
*А что если он прошёл всё .. ?
(и я не скончался при этих тестах проверках)
значит с 85% уверенностью Вы можете его
оптимизировать "в плотную" скажем с 2008.01.01 по 2009.09 и
ожидать как минимум 1 год стабильной работы после этого.
Проверка форвард стабильности пройдена !
(если Вы нарыли хорошие архивы котировок
скажем лет за 20-ть и так же всё пройдено,
тут форвард стабильность составит уже
ну скажем 90-92%, с таким роботом Вы можете
спать спокойно)
Удачи, терпения !
интересно смотреть на все эти пустые дискуссии о сливаторах хотя и скажем больше половины из всех выведенных как сливаторы при другом подходе и не сливаторы вообще, конечно с ними миллионы на заработаешь но немного прибыли будет, к тому же все результаты с тестера про это думаю говорить не стоит с реальностью никакого отношения не имеют.
просто как пример на тестере за год:
Ursprüngliche Einlage 10000.00
Gesamt netto Profit 495642.80 Brutto Profit 1833003.50 Brutto Loss -1337360.70
Drawdown absolut 880.00 Maximaler Drawdown 19463.00 (9.08%) Relative Drawdown 11.23% (1520.00)
на реале за это же время сова делала в среднем 250% в месяц что на много меньше чем в тестеre просадка была 40% что намного больше чем в тестере,
ну а последние 2 месяца сова можно сказать топчется на месте только около 200% за два месяца(кому интересно последние 2 месяца смотрите в мониторинге:
_http://www.super-forex-ea.com/mayatnik.ru.html)
так что не стоит про все совы говорить что они сливаторы, это должен решать каждый сам так как у одного сова в тестере сливает и та же самая у другого с другими настройками на реале зарабатывает!
просто как пример на тестере за год:
Ursprüngliche Einlage 10000.00
Gesamt netto Profit 495642.80 Brutto Profit 1833003.50 Brutto Loss -1337360.70
Drawdown absolut 880.00 Maximaler Drawdown 19463.00 (9.08%) Relative Drawdown 11.23% (1520.00)
на реале за это же время сова делала в среднем 250% в месяц что на много меньше чем в тестеre просадка была 40% что намного больше чем в тестере,
ну а последние 2 месяца сова можно сказать топчется на месте только около 200% за два месяца(кому интересно последние 2 месяца смотрите в мониторинге:
_http://www.super-forex-ea.com/mayatnik.ru.html)
так что не стоит про все совы говорить что они сливаторы, это должен решать каждый сам так как у одного сова в тестере сливает и та же самая у другого с другими настройками на реале зарабатывает!
Последнее редактирование:
Sprinter500
Активный участник
Что за сов такой и каеи настройки что 200-250% в месяц стабильно?
250% в месяц была средняя месячная прибыль за год т.е. не каждый месяц 250% а один месяц вернее полтора висел хороший минус просадка была аж 40%, сейчас порядка 200% но за 2 месяца и сова опять залезла в минус почти 20%.
сова называется Mayatnik-2
настройки очень сложные, хотя для клиентов самые важные это размер лота(на стандартном счёте) работает от 3-х лотов до 5.1 при начальном депо 10000 и брокер дал ещё как бонус 2000 как кредит после того как несколько клиентов стали работать этим советником у них.
скажу сразу советник дорогой потому что он зарабатывает!
А с каким лотом?
AlexKF
Новичок форума
Чемпион по сливу - Forex Funnel Trader! На демо он за 1 минуту слил 100 баксов! Правда маленькими порциями, но по многу пар, и сливает по 0,2-0,3 бакса. Скорость слива очень высокая - он открывает сделку и тут же её сам закрывает. Я на минуту отвлекся, а уже через минуту потерял 100 баксов на демо. Поразительно! И зачем такую туфту выкладывать в инете?
Последнее редактирование модератором:
sponsor
Местный житель
какой был депозит? 100? :laugh: