MACD Divergence. Может кто-нибудь сделать нормальный индикатор по дивергенции?

  • Автор темы Автор темы shi
  • Дата начала Дата начала

shi

Местный житель
В сети навалом индюков по дивергенции на макд, рсай и стохастике, но все они слегка кривоваты. Минимум отображением кучи лишнего хлама ну и конечно же запаздыванием. Запаздывание объясняется совершенно правильно и логично отсутствием вершины на нулевом баре. По этому (и не только) поводу у меня есть отличные, обоснованные идеи по прокачке, коими готов поделиться со всеми, коль будет такова в этом заинтересованность публики и реальная возможность это воплотить. Заказывать такой индюк за деньги нет желания. Не пинайте меня за это. Просто в этом конкретном случае считаю, что индюшатина должна быть общедоступной (как машки, стохастики и прочие макды).
 
Последнее редактирование модератором:
Вы считаете что можно сделать индюк без запаздывания?
 
По этому (и не только) поводу у меня есть отличные, обоснованные идеи по прокачке, коими готов поделиться со всеми, ....
... считаю, что индюшатина должна быть общедоступной (как машки, стохастики и прочие макды).

Ну так опишите идею здесь. Кто-сможет - реализует и выложит.
 
Начну с вершинок. С их правильного определения в прошлом.
Все на скрине:
Див1.png
 
Продолжу, с вашего позволения.
Хотелось бы ввести понятие "Дивергентности".
Дивергенцию (и конвергенцию) мы всегда рассматриваем как случившийся факт и только после четкого формирования вершин. Собственно именно поэтому трудно использовать диверы - когда дивер "созрел" цена уже улетела. Но что если мы будем заранее оценивать ситуацию? Сравнивая четко определенные вершины в прошлом с текущим положением цены и индикатора. Да, скорее всего будут ситуации, когда дивергентное состояние не перейдет в дивергенцию, однако это не так важно, можно, к примеру, применять какие-нибудь количественные оценки уже данного состояния (к примеру ограничивать волотильностью или объемами).
Diver.png
 
Добрый день. Я вот немного не понимаю общей идеи, но это моя проблема. Вот что хочу сказать, Что конкретно нужно от дивера? Если есть индикатор который хотите переделать основываясь на своих заметках - давайте писать тогда в соответствующую ветку, пусть кто то поможет, а мы уже потом потестим.
 
Добрый день. Я вот немного не понимаю общей идеи, но это моя проблема. Вот что хочу сказать, Что конкретно нужно от дивера? Если есть индикатор который хотите переделать основываясь на своих заметках - давайте писать тогда в соответствующую ветку, пусть кто то поможет, а мы уже потом потестим.

Ок. Возможно для того, чтобы тема могла тут находиться нужна какая то совершенно ясная и четкая идея, тогда она звучит так: Идея по торговле на дивергенции/конвергенции.
Для автоматизации этой идеи нужен индикатор дивергенций/конвергенций.
Переделывать всегда сложно, тем более если код объемный, поэтому хотелось бы написать с ноля.

Итак, я своял (как шмог) индюк, который определяет правильные вершинки в прошлом. Работает он криво т.к. я не программист. Кривизна заключается в обработке нулевого бара. Т.е. историю он показывает хорошо, а в режиме работы он-лайн гонит. Но это не важно, важно что он отображает то, что я имел ввиду в первом своем сообщении - правильные экстремумы.
Extrem.png

Extrem2.png

Посмотреть вложение !D.mq4
 
  • Like
Реакции: 165
Ок. Возможно для того, чтобы тема могла тут находиться нужна какая то совершенно ясная и четкая идея, тогда она звучит так: Идея по торговле на дивергенции/конвергенции.
Для автоматизации этой идеи нужен индикатор дивергенций/конвергенций.
Переделывать всегда сложно, тем более если код объемный, поэтому хотелось бы написать с ноля.

Итак, я своял (как шмог) индюк, который определяет правильные вершинки в прошлом. Работает он криво т.к. я не программист. Кривизна заключается в обработке нулевого бара. Т.е. историю он показывает хорошо, а в режиме работы он-лайн гонит. Но это не важно, важно что он отображает то, что я имел ввиду в первом своем сообщении - правильные экстремумы.
Для не программиста написано достойно. Только я не понял почему дивер определяешь на сигнальной линии стохастика а не на главной...
 
Для не программиста написано достойно. Только я не понял почему дивер определяешь на сигнальной линии стохастика а не на главной...

Спасибо. Я не программист, но знаком с программированием чутка.
Касаемо линии индюка. Да в общем без разницы какую линию брать, хоть сигнальную, хоть основную, даже можно линию МАКД взять (ессно параметры тогда под него нужно будет задавать), это не принципиально.
 
Ну так продолжай. Определил экстремумы индикатора... а дальше? Какие цены для определения дивера будешь брать? Строго над экстремумом индикатора или ближайшие "фракталы"?
А почему ты считаешь что правильно начинать с индикатора, а не с экстремумов цены?
 
Ок. Возможно для того, чтобы тема могла тут находиться нужна какая то совершенно ясная и четкая идея, тогда она звучит так: Идея по торговле на дивергенции/конвергенции.
Для автоматизации этой идеи нужен индикатор дивергенций/конвергенций.
Переделывать всегда сложно, тем более если код объемный, поэтому хотелось бы написать с ноля.

Итак, я своял (как шмог) индюк, который определяет правильные вершинки в прошлом. Работает он криво т.к. я не программист. Кривизна заключается в обработке нулевого бара. Т.е. историю он показывает хорошо, а в режиме работы он-лайн гонит. Но это не важно, важно что он отображает то, что я имел ввиду в первом своем сообщении - правильные экстремумы.
Посмотреть вложение 173974

Посмотреть вложение 173975

Посмотреть вложение 173976
блин разбирался с вашим индюком. там все го то 4 строчки, но то ли у меня вообще башка перестала варить, толи там ошибка
 

Вложения

  • iEA2eT.png
    iEA2eT.png
    25,2 КБ · Просмотры: 69
Ну так продолжай. Определил экстремумы индикатора... а дальше? Какие цены для определения дивера будешь брать? Строго над экстремумом индикатора или ближайшие "фракталы"?
А почему ты считаешь что правильно начинать с индикатора, а не с экстремумов цены?

С чего начинать тоже не сильно принципиально, но на мой взгляд правильней начинать с индюка т.к. цена слишком "шумная", а индюк может быть весьма гладким (например длиннопериодный и/или сильно сглаженный).
Экстермум цены найти в окружении найденного экстремума индюка не проблема (вроде как). А вот далее... Далее уже не так все однозначно и просто для меня.
Не подскажешь, кстати, как отобразить такие же точки на графике цены, когда #property indicator_separate_window ? Был бы признателен.
 
блин разбирался с вашим индюком. там все го то 4 строчки, но то ли у меня вообще башка перестала варить, толи там ошибка

А какая ошибка конкретно? Индюк работает криво на последнем баре. Т.е. в тестере рисует ерунду (проверял), но на истории все экстремумы отображает именно так, как нужно. Величину "горки" или "впадинки" задаем в процентах (для стохастика в процентах нужно) и получаем только те экстремумы, какие нам нужны.
И повторюсь, я не прогер, мне сложно учитывать массу нюансов языка, синтаксиса и прочего.
 
С чего начинать тоже не сильно принципиально, но на мой взгляд правильней начинать с индюка т.к. цена слишком "шумная", а индюк может быть весьма гладким (например длиннопериодный и/или сильно сглаженный).
Экстермум цены найти в окружении найденного экстремума индюка не проблема (вроде как). А вот далее... Далее уже не так все однозначно и просто для меня.
Не подскажешь, кстати, как отобразить такие же точки на графике цены, когда #property indicator_separate_window ? Был бы признателен.
Найти-то не проблема. Вопрос был только о твоём мнении как правильно с твоей точки зрения, искать экстремум в окружении этой свечи или просто взять цену того бара на котором экстремум индикатора.

В этом случае буфером индикатора никак. Надо наносить графические элементы. Или отдельным индикатором который читает буфер этого и наносит метку на график.
 
Ветка заброшена? Идея автора мне показалась интересной.... Жаль, что никто не взялся за реализацию данной концепции.... :not-good:
 

Посмотрели (2) Посмотреть

Назад
Верх