# MACD Divergence. Может кто-нибудь сделать нормальный индикатор по дивергенции? Раздел: Предложения торговых систем для автоматизации Автор темы: shi Создана: 2014-07-30 01:44 Ответов: 17 | Просмотров: 4124 Страница 1 из 1 Источник: https://forexsystemru.com/threads/76430/ --- ## shi — 2014-07-30 01:44 В сети навалом индюков по дивергенции на макд, рсай и стохастике, но все они слегка кривоваты. Минимум отображением кучи лишнего хлама ну и конечно же запаздыванием. Запаздывание объясняется совершенно правильно и логично отсутствием вершины на нулевом баре. По этому (и не только) поводу у меня есть отличные, обоснованные идеи по прокачке, коими готов поделиться со всеми, коль будет такова в этом заинтересованность публики и реальная возможность это воплотить. Заказывать такой индюк за деньги нет желания. Не пинайте меня за это. Просто в этом конкретном случае считаю, что индюшатина должна быть общедоступной (как машки, стохастики и прочие макды). ## NeverGiveUp — 2014-07-30 10:06 Вы считаете что можно сделать индюк без запаздывания? ## shi — 2014-07-30 11:48 > Цитата (NeverGiveUp): > Вы считаете что можно сделать индюк без запаздывания? Да, можно. Даже нет, не так - **нужно**. ## SphinxST — 2014-07-30 12:17 > Цитата (shi): > По этому (и не только) поводу у меня есть отличные, обоснованные идеи по прокачке, коими готов поделиться со всеми, .... > ... считаю, что индюшатина должна быть общедоступной (как машки, стохастики и прочие макды). Ну так опишите идею здесь. Кто-сможет - реализует и выложит. ## shi — 2014-07-30 12:46 Начну с вершинок. С их правильного определения в прошлом. Все на скрине: ## Denver74 — 2014-07-31 00:08 > Цитата (shi): > Начну с вершинок. С их правильного определения в прошлом. > Все на скрине: Отлично!!! Продолжай.... ## shi — 2014-07-31 23:40 Продолжу, с вашего позволения. Хотелось бы ввести понятие "Дивергентности". Дивергенцию (и конвергенцию) мы всегда рассматриваем как случившийся факт и только после четкого формирования вершин. Собственно именно поэтому трудно использовать диверы - когда дивер "созрел" цена уже улетела. Но что если мы будем заранее оценивать ситуацию? Сравнивая четко определенные вершины в прошлом с текущим положением цены и индикатора. Да, скорее всего будут ситуации, когда дивергентное состояние не перейдет в дивергенцию, однако это не так важно, можно, к примеру, применять какие-нибудь количественные оценки уже данного состояния (к примеру ограничивать волотильностью или объемами). ## max-korol — 2014-08-01 04:37 Может пригодится! ## NeverGiveUp — 2014-08-01 10:09 Добрый день. Я вот немного не понимаю общей идеи, но это моя проблема. Вот что хочу сказать, Что конкретно нужно от дивера? Если есть индикатор который хотите переделать основываясь на своих заметках - давайте писать тогда в соответствующую ветку, пусть кто то поможет, а мы уже потом потестим. ## shi — 2014-08-02 16:15 > Цитата (NeverGiveUp): > Добрый день. Я вот немного не понимаю общей идеи, но это моя проблема. Вот что хочу сказать, Что конкретно нужно от дивера? Если есть индикатор который хотите переделать основываясь на своих заметках - давайте писать тогда в соответствующую ветку, пусть кто то поможет, а мы уже потом потестим. Ок. Возможно для того, чтобы тема могла тут находиться нужна какая то совершенно ясная и четкая идея, тогда она звучит так: Идея по торговле на дивергенции/конвергенции. Для автоматизации этой идеи нужен индикатор дивергенций/конвергенций. Переделывать всегда сложно, тем более если код объемный, поэтому хотелось бы написать с ноля. Итак, я своял (как шмог) индюк, который определяет правильные вершинки в прошлом. Работает он криво т.к. я не программист. Кривизна заключается в обработке нулевого бара. Т.е. историю он показывает хорошо, а в режиме работы он-лайн гонит. Но это не важно, важно что он отображает то, что я имел ввиду в первом своем сообщении - правильные экстремумы. ## AlexeyVik — 2014-08-02 19:24 > Цитата (shi): > Ок. Возможно для того, чтобы тема могла тут находиться нужна какая то совершенно ясная и четкая идея, тогда она звучит так: Идея по торговле на дивергенции/конвергенции. > Для автоматизации этой идеи нужен индикатор дивергенций/конвергенций. > Переделывать всегда сложно, тем более если код объемный, поэтому хотелось бы написать с ноля. > > Итак, я своял (как шмог) индюк, который определяет правильные вершинки в прошлом. Работает он криво т.к. **я не программист.** Кривизна заключается в обработке нулевого бара. Т.е. историю он показывает хорошо, а в режиме работы он-лайн гонит. Но это не важно, важно что он отображает то, что я имел ввиду в первом своем сообщении - правильные экстремумы. Для не программиста написано достойно. Только я не понял почему дивер определяешь на сигнальной линии стохастика а не на главной... ## shi — 2014-08-02 20:42 > Цитата (AlexeyVik): > Для не программиста написано достойно. Только я не понял почему дивер определяешь на сигнальной линии стохастика а не на главной... Спасибо. Я не программист, но знаком с программированием чутка. Касаемо линии индюка. Да в общем без разницы какую линию брать, хоть сигнальную, хоть основную, даже можно линию МАКД взять (ессно параметры тогда под него нужно будет задавать), это не принципиально. ## AlexeyVik — 2014-08-02 21:43 Ну так продолжай. Определил экстремумы индикатора... а дальше? Какие цены для определения дивера будешь брать? Строго над экстремумом индикатора или ближайшие "фракталы"? А почему ты считаешь что правильно начинать с индикатора, а не с экстремумов цены? ## 165 — 2014-08-02 21:51 > Цитата (shi): > Ок. Возможно для того, чтобы тема могла тут находиться нужна какая то совершенно ясная и четкая идея, тогда она звучит так: Идея по торговле на дивергенции/конвергенции. > Для автоматизации этой идеи нужен индикатор дивергенций/конвергенций. > Переделывать всегда сложно, тем более если код объемный, поэтому хотелось бы написать с ноля. > > Итак, я своял (как шмог) индюк, который определяет правильные вершинки в прошлом. Работает он криво т.к. я не программист. Кривизна заключается в обработке нулевого бара. Т.е. историю он показывает хорошо, а в режиме работы он-лайн гонит. Но это не важно, важно что он отображает то, что я имел ввиду в первом своем сообщении - правильные экстремумы. блин разбирался с вашим индюком. там все го то 4 строчки, но то ли у меня вообще башка перестала варить, толи там ошибка ## shi — 2014-08-02 22:06 > Цитата (AlexeyVik): > Ну так продолжай. Определил экстремумы индикатора... а дальше? Какие цены для определения дивера будешь брать? Строго над экстремумом индикатора или ближайшие "фракталы"? > А почему ты считаешь что правильно начинать с индикатора, а не с экстремумов цены? С чего начинать тоже не сильно принципиально, но на мой взгляд правильней начинать с индюка т.к. цена слишком "шумная", а индюк может быть весьма гладким (например длиннопериодный и/или сильно сглаженный). Экстермум цены найти в окружении найденного экстремума индюка не проблема (вроде как). А вот далее... Далее уже не так все однозначно и просто для меня. Не подскажешь, кстати, как отобразить такие же точки на графике цены, когда #property indicator_separate_window ? Был бы признателен. ## shi — 2014-08-02 22:10 > Цитата (165): > блин разбирался с вашим индюком. там все го то 4 строчки, но то ли у меня вообще башка перестала варить, толи там ошибка А какая ошибка конкретно? Индюк работает криво на последнем баре. Т.е. в тестере рисует ерунду (проверял), но на истории все экстремумы отображает именно так, как нужно. Величину "горки" или "впадинки" задаем в процентах (для стохастика в процентах нужно) и получаем только те экстремумы, какие нам нужны. И повторюсь, я не прогер, мне сложно учитывать массу нюансов языка, синтаксиса и прочего. ## AlexeyVik — 2014-08-03 09:31 > Цитата (shi): > С чего начинать тоже не сильно принципиально, но на мой взгляд правильней начинать с индюка т.к. цена слишком "шумная", а индюк может быть весьма гладким (например длиннопериодный и/или сильно сглаженный). > Экстермум цены найти в окружении найденного экстремума индюка не проблема (вроде как). А вот далее... Далее уже не так все однозначно и просто для меня. > Не подскажешь, кстати, как отобразить такие же точки на графике цены, когда #property indicator_separate_window ? Был бы признателен. Найти-то не проблема. Вопрос был только о твоём мнении как правильно с твоей точки зрения, искать экстремум в окружении этой свечи или просто взять цену того бара на котором экстремум индикатора. В этом случае буфером индикатора никак. Надо наносить графические элементы. Или отдельным индикатором который читает буфер этого и наносит метку на график. ## trium — 2014-09-10 13:05 Ветка заброшена? Идея автора мне показалась интересной.... Жаль, что никто не взялся за реализацию данной концепции.... :not-good: