Математическая система с доходностью 50-250% в месяц - реальный мониторинг

[maga156]

но если только попасть в цену, тогда сравняется к - 0

 

[kami190]

Estrategia Simplex ea ?
have it
share ... ?

 

[sstyle]

Estrategia Simplex ea ?
have it
share ... ?

Yes, it is. Sure. Thank you!

 

[Bag-76]

ну-ну )

 

[IgnatKR]

спрэд стоит учитывать если:
система подразумевает много ордеров
очень короткие позиции
а во всех остальных случаях, спрэд это самое малое, что мы можем потерять на форексе

если же мы говорим про точные расчёты, то в формулу обязательно нужно вбить мину два спрэда, а иначе зачем считать?

 

[yurez83]

ну шо, товарищи написали сову видимо хто то? тихо как то.. рубят бабло наверное не все, но половина..
спасибо за много мыслей в ветке.. пришлось подумать. но как говорится всё гениальное просто. тут уже заметили некоторые саму суть стратегии. и метод симплекса тут в красе. минимизировать убытки так сказать за счёт нелинейности стопов и фиксированном профите. правда тут не многомерное пространство на графике.. как матрёшка движется и рубит за счёт соотношения 90п. профита и 60п. убытка.. и чем более направленное движение цены - тем лучше.
эх. прийдётся учить mql.. :disappointed:
всем удачи.

п.с. вот такая примерно картина без фанатизма должна быть..

 

[fzeter]

п.с. вот такая примерно картина без фанатизма должна быть..

Вы видимо разобрались в этом методе, у меня к вам вопрос. Вот смотрите, при однонаправленной торговле мы действительно имеем в максимуме +90 -60, но при разнонаправленной +30 -120 из-за спреда, я уже писал чуть выше об этом, и скрин там с открытиями ордеров. Как с этим быть? Искать счета без спреда не вариант, т.к. очевидно у автора в мониторинге спред есть.

Заранее спасибо за ответ. Было бы еще здорово, если всё таки кто разобрался не убегали бы...


p.s. пост со скрином http://forexsystemsru.com/959228-post281.html

 

[zpro]

Вы видимо разобрались в этом методе, у меня к вам вопрос. Вот смотрите, при однонаправленной торговле мы действительно имеем в максимуме +90 -60, но при разнонаправленной +30 -120 из-за спреда, я уже писал чуть выше об этом, и скрин там с открытиями ордеров. Как с этим быть? Искать счета без спреда не вариант, т.к. очевидно у автора в мониторинге спред есть.

Заранее спасибо за ответ. Было бы еще здорово, если всё таки кто разобрался не убегали бы...


p.s. пост со скрином http://forexsystemsru.com/959228-post281.html

А по Вашему, почему идет накопление ордеров? Ведь в Вашем методе их будет всегда не больше 6ти.
p.s. и ордера то не всегда тройками открываются. Иногда и двойками.

 

[fzeter]

А по Вашему, почему идет накопление ордеров? Ведь в Вашем методе их будет всегда не больше 6ти.
p.s. и ордера то не всегда тройками открываются. Иногда и двойками.

Это вообще просто был пример открытия 6-ти разнонаправленных ордеров, чтобы наглядно доказать, что из-за спреда тейк выставляется за пределами всех стопов, что в максимуме дает нам возможный профит в виде 30п, а стоп в 120п.

Как выставлялись ордера из мониторинга я в курсе. Но я думаю вы в курсе да, что там есть очень много однонаправленных ордеров, сработавших в тейк, которые принесли не мало прибыли. И открывались они едва ли по сабжевому методу, причем последовательно, т.е. друг за другом.

 

[zpro]

Это вообще просто был пример открытия 6-ти разнонаправленных ордеров, чтобы наглядно доказать, что из-за спреда тейк выставляется за пределами всех стопов, что в максимуме дает нам возможный профит в виде 30п, а стоп в 120п.

Как выставлялись ордера из мониторинга я в курсе. Но я думаю вы в курсе да, что там есть очень много однонаправленных ордеров, сработавших в тейк, которые принесли не мало прибыли. И открывались они едва ли по сабжевому методу, причем последовательно, т.е. друг за другом.

Тогда Вы должны были заметить, что после срабатывания стопа открываются новые ордера, чтоб перекрыть этот самый убыток.

Не зря писал, где-то выше, что это мат-кий рекурсивный грааль "а-ля Мартин", с теми же недостатками.

 

[fzeter]

Тогда Вы должны были заметить, что после срабатывания стопа открываются новые ордера, чтоб перекрыть этот самый убыток.

Не зря писал, где-то выше, что это мат-кий рекурсивный грааль "а-ля Мартин", с теми же недостатками.

Ну про скрытый мартин я чуть ли не на первых страницах написал, меня кстати тогда никто не понял, а кто-то еще и "поржал".

Я не об этом, я понимаю, что делает испанец, хотя есть очень большие странности в мониторинге, но опять таки их либо никто не видит, либо не хотят видеть, доказывать мне это надоело, поэтому пускай будет как будет.

Но меня волнует буквально следующее: сам метод представляется как математически правильный подход в смещении 50/50 в сторону трейдера, но так выходит, что изначально выставленные ордера, уже выставляются заведомо с диким отрицательным мат.ожиданием из спреда. Соответственно следующие ордера, образуя локи, также будут выставляться с тем же отрицательным мат.ожиданием. Все, кроме, ситуаций, когда накапливается объем ордеров в одном направлении и он перевешивает, выходя в профит, общую серию убытка! Но у испанца-перуанца в мониторинге, как-то всё совсем по другому, посмотрите хотя бы на торговлю евробаксом, хотя ладно, обещал не говорить об этом. Это мы еще не учитываем проскальзывания, которые на мониторинге есть и в очень больших количествах.

Поэтому, мне интересно, каким образом сюда запихан метод симплекса, в плане уменьшения убытков. Вот если речь шла бы только об односторонней торговле тогда да, как-то еще понятно.

p.s. Кстати, по поводу скрина чуть по выше, я пробовал расставлять ордера и так, на тесте за тот же период, что у испанца-перуанца - слив. Если конечно я правильно понял расстановку.

 

[zpro]

Ну про скрытый мартин я чуть ли не на первых страницах написал, меня кстати тогда никто не понял, а кто-то еще и "поржал".

Я не об этом, я понимаю, что делает испанец, хотя есть очень большие странности в мониторинге, но опять таки их либо никто не видит, либо не хотят видеть, доказывать мне это надоело, поэтому пускай будет как будет.

Но меня волнует буквально следующее: сам метод представляется как математически правильный подход в смещении 50/50 в сторону трейдера, но так выходит, что изначально выставленные ордера, уже выставляются заведомо с диким отрицательным мат.ожиданием из спреда. Соответственно следующие ордера, образуя локи, также будут выставляться с тем же отрицательным мат.ожиданием. Все, кроме, ситуаций, когда накапливается объем ордеров в одном направлении и он перевешивает, выходя в профит, общую серию убытка! Но у испанца-перуанца в мониторинге, как-то всё совсем по другому, посмотрите хотя бы на торговлю евробаксом, хотя ладно, обещал не говорить об этом. Это мы еще не учитываем проскальзывания, которые на мониторинге есть и в очень больших количествах.

Поэтому, мне интересно, каким образом сюда запихан метод симплекса, в плане уменьшения убытков. Вот если речь шла бы только об односторонней торговле тогда да, как-то еще понятно.

p.s. Кстати, по поводу скрина чуть по выше, я пробовал расставлять ордера и так, на тесте за тот же период, что у испанца-перуанца - слив. Если конечно я правильно понял расстановку.

Немного не такие рассуждения. По факту - плевать на спред. Но разумно, что чем меньше - тем лучше. И, для более удобной работы - лучше чтобы он был постоянный..
Локи нужны для того, чтоб не было сильного перевеса в объемах, в отличии от озвучиваемого Вами "однонаправленного открытия".

Теперь смотрим почти идеальный вариант -10 + 60 = 50 пт прибыли.
Иногда этот идеальный вариант случается. Для всех остальных случаев работает "а-ля" мартин, либо сонаправленный, либо противоположнонаправленный. Даже для случая -10-20+30 = 0.. чтоб заработать, приходится "добавлять" рынку ордеров.

Симплекс метод подсчитан, как скорость сферической лошади в вакууме. То есть теоретическое обоснование, в котором, для простоты выкладки опущены данные о спреде.
Но как правильно в этой ветке кто-то считал.
Вероятность все равно остается 50/50 минус спред..

Либо я не понимаю Вашего непонимания, если сейчас не о том написал

P.S. симплекс метод сюда "Запихан" с целью иметь шанс получить профит больше лосса, даже если вероятность наступления -60 выше, чем +90. Просто за счет большого кол-ва попыток. Когда шанс "выпадает" на нашу сторону, то мы на коне..
Говорю же, более сложный мартин. С переворотным механизмом.. Не более того.

 

[yurez83]

Вы видимо разобрались в этом методе, у меня к вам вопрос. Вот смотрите, при однонаправленной торговле мы действительно имеем в максимуме +90 -60, но при разнонаправленной +30 -120 из-за спреда, я уже писал чуть выше об этом, и скрин там с открытиями ордеров. Как с этим быть? Искать счета без спреда не вариант, т.к. очевидно у автора в мониторинге спред есть.

Заранее спасибо за ответ. Было бы еще здорово, если всё таки кто разобрался не убегали бы...


p.s. пост со скрином http://forexsystemsru.com/959228-post281.html

разобрался в сути. ещё пока выясняю ньюансы открытии серии..
да спред ни при чём. он учитывается при выставлении ордеров.
единственное условие, шоб он был как можно стабильный и минимальный или лучше постоянный, шо бывает скорее всего в кухнях. но это самое последнее препятствие.

 

[yurez83]

Но я думаю вы в курсе да, что там есть очень много однонаправленных ордеров, сработавших в тейк, которые принесли не мало прибыли. И открывались они едва ли по сабжевому методу, причем последовательно, т.е. друг за другом.

позиции открываются сериями. при быстром однонаправленном движении и одновременно их как правило 3 пачки. то есть открываются по 3 на бай и на сел 3 раза подряд. шаг 10п. при срабатывании тейка на этом же месте открывается серия ордеров. и если движение (в идеале) без откатов, то при каждом шаге 10п. идёт прибыль 30п. (60п. сл. и 90 тп.)
а мораль той басни такова. что идеально на начальном этапе, шо бы получить положительное мат ожидание необходимо открывать серию на локальных эксримумах или минимумах. тогда мы получаем в случае отбоя закрытую серию 90п. и тогда строится пакет серий в сторону отбоя или то же самое при пробое.

 

[yurez83]

и ещё добавлю. пара фунт йена выбрана из расчёта волатильности. так как чем волатильнее - тем больше диапазон движения на графике. мы видим, шо для для одной серии ордеров он составляет 60п. 30п. в одну и другую сторону. если бы открывались серии через 30 п. то мат ожидание значительно бы уменьшилось. (если бы не стало отрицательным). поэтому эти серии открываются через 10п. и на каждый стоп диапазона 30п. приходится 3 серии. опять же при движении цены мы достигаем какой то крайней точки, где не получаем стоп или получаем в худшем варианте -10 или -20. пока не закрылись все серии , то новая не начинается.
при развороте цены набор идёт в другую сторону, пока не нарушается текущее условие.
ну есть ньюансы, которые пока мозгую.

 

[александр_80]

я тут тоже возился с этой системкой вобщем то разобрался досканально все хорошо ну система учитывает и трэнд и флэт открывает серии ордеров с пререкосом позиций открываются 2ве по три позиции бай одна три бая два сэла просто два бая и просто один бай с разными стопами и лосами так же на оборот сэлы если круг не завершился с прибылью все повторяется ну токо там уже все перемешано до ужаса я про порядок открытия

да кстати еще в системе кроются ордера не только по профиту и стопу заметил что есть и закрытие простое видимо по достижению профита

 

[realmix]

.....открываются 2ве по три позиции бай одна три бая два сэла просто два бая и просто один бай......

........да кстати еще в системе кроются ордера не только по профиту и стопу заметил что есть и закрытие простое видимо по достижению профита

спасибо))))) до слез )))))

«А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.»

 

[александр_80]

спасибо))))) до слез )))))

«А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.»

стебаться любиш чувак ?
не уссысь смотри от смеха

 

[realmix]

стебаться любиш чувак ?
не уссысь смотри от смеха

А ты повода не давай ))))) Ладно не злись, ведь правда смешно же )))) Держу пари НИКТО из здесь присутствующих так и не понял, что хоть ты хотел сказать ))))

 

[александр_80]

А ты повода не давай ))))) Ладно не злись, ведь правда смешно же )))) Держу пари НИКТО из здесь присутствующих так и не понял, что хоть ты хотел сказать ))))

хотел сказать что разобрался с алгоритмом и собираю в кучу все