draw with pens
Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
Посмотреть вложение 525537Посмотреть вложение 525538
Иван, добрый день, скиньте пожалуйста если можно индикатор и шаблон как на этих картинках чтоб было. Удачи и всего доброго
Спасибо за развернутый ответ и за потраченное время, вы настоящий друг! Всех благ
я несколько раз прочитал вашу статью на мкл5: парный трейдинг. мало что понял, но понял одно - что использую его не совсем правильно. в настройках индикатора нужно выбирать коррелирующую пару к паре которая на чарте или я ошибаюсь, поясните пожалуйста?
но даже как использую его я мне очень нравится
AlexeNP
Гуру форума
Рассуждать про правильно - не правильно - это вообще неправильно (прошу прощения за тавтологию). Математические модели отличаются тем, что их можно применять так и там, где их применение даже и не предусматривалось. Пример, законы Осипова-Ланчестера - они сейчас вообще неприменимы в военной области (для которой они и писались), но в реале... берете вы пакет в "5-ке" или смотрите на экран монитора - везде где есть химия, там действуют эти законы.я несколько раз прочитал вашу статью на мкл5: парный трейдинг. мало что понял, но понял одно - что использую его не совсем правильно. в настройках индикатора нужно выбирать коррелирующую пару к паре которая на чарте или я ошибаюсь, поясните пожалуйста?
но даже как использую его я мне очень нравится
Посмотреть вложение 526236Посмотреть вложение 526237
Тут то же самое... Берем корреляцию Спирмена и вместо другой валютной пары задаем модельный ряд восходящего тренда: 5, 4, 3, 2, 1 - мы получим значение насколько реальная цена соответствует тренду (т.е. - тренд/флэт мы сможет отфильтровать). Идем дальше - мы можем задать и модель движения цены типа 1, 2, 3, 2, 1 (как и многие другие). На этой основе мы получаем банк фильтров, на основе которого можно строить торговую стратегию. Не забываем, конечно же, о задаче византийских генералов, и о задаче шерифа (в википедии - игра с неполной информацией).
А ваши скриншоты навели меня на мысль, что нужно опубликовать статью об углах.
MakarFX
Элитный участник
Уже давно жду!!!
AlexeNP
Гуру форума
На самом деле, вы сейчас ждете статью про стоп-лосс и тейк-профит... и ждать вам осталось недолго)
Genry_05
Отдыхает
Последнее редактирование модератором:
MakarFX
Элитный участник
Спасибо, был не внимателен.
AlexeNP
Гуру форума
Hodrick Prescott Filter
Итак, за вот этим вот ужасом
скрывается один простой факт - при линейном тренде вторая производная равна нулю. В дискретном виде вторая производная выглядит так: x[0]-2*x[1]+x[2]
Мы можем использовать ее для прогнозирования типа x[0]=2*x[1]-x[2]. Но такой индикатор будет неустойчивым. Выход - можно взять несколько вторых производных с разной частотой дискретизации.
Смотрим на красоту
И что характерно - не рисует)
ЗЫ. внучок, прости деда-то... снова ведь я про тебя забыл, дед старенький, за мной присмотр нужен. Советник ищет оптимальные (в определенном смысле) тейк-профит и стоп-лосс - и давай торговать по ним. Точнее всё описано в какой-то статье в этом вашем интернете.
Итак, за вот этим вот ужасом
скрывается один простой факт - при линейном тренде вторая производная равна нулю. В дискретном виде вторая производная выглядит так: x[0]-2*x[1]+x[2]
Мы можем использовать ее для прогнозирования типа x[0]=2*x[1]-x[2]. Но такой индикатор будет неустойчивым. Выход - можно взять несколько вторых производных с разной частотой дискретизации.
Смотрим на красоту
И что характерно - не рисует)
ЗЫ. внучок, прости деда-то... снова ведь я про тебя забыл, дед старенький, за мной присмотр нужен. Советник ищет оптимальные (в определенном смысле) тейк-профит и стоп-лосс - и давай торговать по ним. Точнее всё описано в какой-то статье в этом вашем интернете.
Genry_05
Отдыхает
такими сообщениями типа этого, вы всех распугиваете:
"Таким образом, фильтр представляет собой двухсторонний линейный фильтр, который вычисляет сглаженный ряд St временного ряда Yt за счёт минимизации рассеивания элементов ряда St вокруг Yt при условии минимума суммы элементов дважды дифференцированного ряда St."
а можно по-проще? и с практическим применением? без обид.
AlexeNP
Гуру форума
ну, казалось бы куда уж проще)
если у нас есть линейный тренд, то у нас есть его уравнение которое выглядит так x[0]=x[1]+a. Где a - некоторая постоянная. Вспоминаем что такое линейная функция) Так, теперь смотрим такую штуку x[0] - 2*x[1] + x[2] (индексация как в тайм-сериях). Эта штука равносильна x[2]+2*a - 2*(x[2]+a) + x[2] - раскрываем скобки, получаем 0. Это и есть 2-ая производная. Теперь выводим эту производную для цены с индексом -1 в предположении, что показатель a не изменится (т.е. тренд сохранится)
x[-1] - 2*x[0] + x[1] = 0Преобразуем так: x[-1] = 2*x[0] - x[1]
Едем дальше, если у нас есть линейный тренд, то он должен работать и на разностях с большим шагом типа, x[-1] = 2*x[1] - x[3]
находим сумму таких разностей, после чего сумму усредняем... все