Могу ошибаться, но на мой взгляд это изменилась ликвидность инструмента, а не рынок. Покупай дешево продавай дорого этого уже никому не изменить. А вот ликвидность делает движения цены менее значительными и прибыльность падает. Зарабатываем мы все на волатильности.
Можно ли стать прибыльным трейдером, научившись стратегии?
- Автор темы Юлия
- Дата начала
-
- Теги
- прибыльный трейдер
YanaEgorova
Местный житель
В общем, да, согласна, и я сделала на этом акцент. Скажем так, что паттерн (любой) - это элемент торговой тактики, который должен быть встроен в нужный контекст. Если оторвать паттерн от контекста, то (за редким исключением, которые могут иметь место в стратегиях, не основанных на техническом анализе, к примеру, арбитражных и некоторых других) сам по себе он будет генерировать случайную кривую доходности, т.е. когда-то он будет попадать в нужную фазу рынка (выражаясь вашей терминологией), и будет приносить прибыль, когда-то не будет в нее попадать, и будет генерировать убыток. Причем нужная стадия она тоже "девка в характером", и на исторической кривой может встречаться крайне "нестабильно". К примеру, при настройке и проверке стратегии на истории, она, скажем, может встречаться в среднем 5 раз в год, а в будущем (которого мы еще не знаем), когда вы станете торговать, она может не встретится вообще никогда. И вот это нужно понимать, и не торговать всегда, а только тогда, когда контекст соответствующий.
Чтобы была понятна моя мысль и вообще то, что я понимаю под условиями рынка (а под условиями рынка тоже все понимают разное) или контекстом, я расскажу такой случай из своей практики. Вообще я торгую фьючерсом ES (это фьючерс на индекс SP500) и являюсь активным внутридневным трейдером. Как-то на просторах интернета я наткнулась на блог одного трейдера, который тоже торгует ES. Но он торгует им иногда и переносит позиции через ночь (а это очень дорогое удовольствие, кто не в курсе). И я и он - импульсные трейдеры.
По факту импульсный трейдинг - это тогда, когда ты впрыгиваешь в уже начавшееся движение, быстро управляешь позицией, чтобы получить как можно меньший убыток (к примеру, быстро переводишь позицию в безубыток, и это срабатывает, т.к. у сильного движения есть инерция), ну а дальше пытаешься держать позицию максимально долго (естественно, в рамках целевых ориентиров, предписанных системой).
Какие условия нужны, чтобы такая тактика приносила прибыль:
1. нужен движущийся рынок (причем последовательно движущийся, а не как, к примеру, на новостях)
2. нужен рынок с хорошей ликвидностью, чтобы не прокатывало по рынку при открытии или закрытии позиции (т.е., к примеру, неликвид, который весело стреляет, в расчет не берем)
3. нужен актив с низкими издержками (комиссионные, спред), т.к. сам по себе такого рода трейдинг подразумевает некоторое количество перезаходов прежде, чем впрыгнешь в хорошее движение, и потерять нужно немного
4. нужен какой-то паттерн на вход (это достаточно условная вещь, она не является главной, но входить же где-то надо, правда? ну вот даже чебурашка подойдет, или можно на пробой точки 2 паттерна 123, или еще как-то, значения не имеет).
С последними условиями все понятно, вся загвоздка, естественно, в первом. Так вот я расскажу, как он решал эту проблему, и станет понятна моя мысль про условия рынка. Он мне написал буквально следующее: я не торгую ES если индекс VIX ниже (определенной, я не буду называть какой) отметки. Кто не знает, что такое VIX, может загуглить. Т.е. он не торгует индексом тогда, когда на рынке ничего не происходит. И VIX может быть ниже этой отметки и год, и даже два. А вот когда VIX стреляет, он в деле, он начинает впрыгивать в движение. Тоже самое относительно других рынков. К примеру, он мониторит несколько рынков, видит, что что-то растет день-два, открывает график, смотрит, что за рост, если он последовательный (можно даже просто по Доу определять), то смотрит, что произошло на рынке. Напомню, что рынки, на которых ничего не происходит, он не рассматривает. К примеру, засуха и цены на соевые бобы растут. Это подойдет. Или война в каком-то нефтяном гос-ве, цены на нефть растут. Тоже подойдет. В общем, все, что способно двигать рынок несколько дней, ему подходит: война, эпидемия, засуха, конфликты, теракты, санкции ... не важно. У людей горе, у него радость - рынок куда-то движется.
Примерно так.
Последнее редактирование:
PIRANHAfx
Элитный участник
ЯнаЕгорова, спасибо за развернутый компетентный ответ. С Вами приятно вести беседу.
Я полностью согласен с вашими тезисами, и хочу проиллюстрировать еще одну деталь на собственном опыте.
Когда я собирал и рассчитывал свою торговую стратегию у меня были определенная статистика по прибыли, убыткам, стагнациям частотности торговли и т.д.
Кривая на истории меня удовлетворила и я начал торговать, однако , как вы правильно заметили, в реальности рынок может преподнести сюрприз, только в моем случае это не на прямую к стадии рынка относится, скорее к совокупности стадия +риски и эта "стадия" не исчезла а появилась.
На скрине под спойлером мой трек рекорд, схематично обозначены ДД, которые потом спокойно перекрывались доходностью и это позволяло эквити расти на дистанции.
2 ДД оказались рядом и утащили эквити в стагнацию, и мне пришлось танцевать с бубном вокруг разных стратегий, чтобы получить что то стоящее.
Видно что танцую я с бубуном до сих пор, эквити не дало перехай.
Когда я получил этот ДД, то вообще встал вопрос о самой стратегии, не является ли она случайной?
Пришлось ее убрать из торгов до "выяснения".
В общем, для того чтобы противостоять таким "сюрпризам" трейдеру и нужны компетенции управления стратегиями, он должен уметь собирать статистику , тестировать алгоритмы и принимать решения в условиях неопределенности.
Геша5
ỔχστĦиҜ Ħ₳ ҦթტФИŢ
Несомненно это может помочь так как и для школьника и т.п.в учебные годы,положительные результаты должны быть в знаниях.Главное стремление ученика к постижению темы...
100% без этого не стать успешным.
Если за много лет в трейдинге,трейдер не стаёт стабильно успешным,значить знаний не хватает,жадность одолевает или ещё какая глупость,не соблюдение торговой системы,в которую входит несколько пунктов правил.
Вот именно, чаще мешает еще какая глупость, особенно как не дождавшись сигнала вход "здесь и прямо сейчас,потому что надо, а то все деньги мира будут упущены..."
Геша5
ỔχστĦиҜ Ħ₳ ҦթტФИŢ
Так точно,теряются деньги на своих же повторяющихся ошибках.
Вот как ПДД написано кровью,так же и торговая система пишется под себя,со всеми правилами что бы соблюдать их и не повторять то чего нельзя повторять,потому что правила пишутся нами на потерянных депозитах.
CHET
НЕЧЕТ
Сама себе и ответила .)) Умница ))
На акциях можно годами ждать..
У Баффета спросили - когда продавать - ответ "никогда"))
Но здесь немного не согласен , часть по любому уходит на жизнь.
Мы миллиардами не ворочаем.))
Уоррен Эдвард Баффетт — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, состояние которого на сентябрь 2018 года оценивалось в 108,4 млрд долларов, а на 12 февраля 2019 года — в 84,9 млрд долларов, что делало его четвертым самым богатым человеком
У меня ещё прагматизм .Часть заберу , остальное на удачу.
Эти графики с профильной ветки , спать не дают ..часть возьму , капает прилично .
Думал в ноль по месяцу , но вылезло.))
Используем ожидание и руки под задницу ,чтобы лишний раз по клаве не стучать.))
Сколько инструментов пользовать ...уже дело времени.))
Если есть другая работа , бизнес ...сидеть за компом больно то не получается.))
Ещё по советникам - автоматам, Да ...у банках есть.
Но надо выбирать пары на хедж .
Мне хватило одного раза чтоб это понять ...в один день 30 000 $ рынок забрал у меня..
Ручками как то спокойней получается. ))
Последнее редактирование:
PIRANHAfx
Элитный участник
Баффет покупает доли в компаниях, у него много дивидендных акций, поэтому он пишет правильно - продавать "никогда".
Фиксация может быть только для ребаланса портфеля. Или если, все же, куплена акция без выплаты дивидендов.
CHET
НЕЧЕТ
По акциям работаю с Финамом в основном уже 20лет .
Там мне удобно , в налого обложении много нюансов.
Можно здесь почитать.
-https://www.finam.ru/education/likbez/kak-platit-nalogi-s-akciiy-inostrannyx-kompaniiy-20201208-18280/
Их бухгалтерия всё сама делает.
Только отчёты шлёт .И я там не парюсь.
Немного есть в Саксо банке , в банке Открытие , ВТБ закрыл .
Спекуляция на форексе тройка счетов есть ,только для жизни и всяко же бывало .
Неплохие компашки улетали в тар тарары. Всё для диверсификации.
Там самому приходиться по налогам скучать.
Но этим занимается жена и матушка ...она всю практически жизнь 50 лет гав бухом отработала.))
Ну и опять же , у нас есть свой реальный бизнес. В защите со всех сторон.
PIRANHAfx
Элитный участник
Хм, я ж вроде не спрашивал работаете ли вы с акциями и где работаете?)))))
Ну сейчас открытие брокерского счета или ИИС вообще не проблема.
А ета инфа тут зачем?))))
А вот ета?)))
Это похвально, только зачем эта инфа?)
CHET
НЕЧЕТ
Тогда могут быть открыты для тебя многие мировые биржи ))
Форекс , да... без проблем . Но тема вроде как стать успешным трейдером.
Я просто делюсь своими знаниями.
Вроде с 1 октября экзамены будут обязательными..
Но как обычно можно просто купить ..
Раньше плечо по акциям было 1/40 .
Сейчас 1/1 новичкам будет. Через пять лет дадут 1/4.
Если себя закоремендуешь ..будет 1\10
Последнее редактирование:
PIRANHAfx
Элитный участник
Ну это вообще не проблема, было бы желание и возможности.)))
Это хорошо, что делитесь своими знаниями.
Но мы же за Баффета "тёрли", а не за то, сколько кто где фондой мается.)))
PIRANHAfx
Элитный участник
Танк, ты прикалываешься что ли?да как ни крути.. в условиях неопределённости статистика не поможет
есть золотое правило: ни какие прибыли в прошлом, не гарантируют прибылей в будущем
Статистика собирается:
1.На истории
2. Демо торговля
3.Реальная торговля
Зачем выдумывать то чего нет?
При чем тут правило, поясни плз?
Я показал конкретный реальный пример, когда надо принимать решение в условиях неопределенности. Или ты можешь предсказывать будущее?
Написано ж, произошло событие которого НЕ было по статистике.
На момент получения ДД, я не знал получу ли я еще такой ДД или нет, понимаешь что такое неопределенность?
Что тут может быть непонятного и тем более с такими смихуёчками?
VNIK
Местный знаток
Любая стратегия - это ИНСТРУМЕНТ...
Но стратегия появляется ( разрабатывается ) не сама по себе...
Нужна ТЕОРИЯ, на основании которой разрабатывается конкретная стратегия...
Во всех предыдущих сообщениях о ТЕОРИИ не было сказано не слова!
Что толку говорить об ИНСТРУМЕНТЕ, если не определена сама стратегия...
Но стратегия появляется ( разрабатывается ) не сама по себе...
Нужна ТЕОРИЯ, на основании которой разрабатывается конкретная стратегия...
Во всех предыдущих сообщениях о ТЕОРИИ не было сказано не слова!
Что толку говорить об ИНСТРУМЕНТЕ, если не определена сама стратегия...
Иллюзионист
Бывалый.
Точно!
А депозит расходная часть!
CHET
НЕЧЕТ
Так конечно не Ванги.
Но когда постоянно работаешь , уже есть наработок., Совсем не обязательно ставить отложки на заходы. Но и это тоже интересно . Посмотри на графики , там такие сквизы случаются., редко ,но бывает....также как в казино ставишь небольшой лот на удачу.))
PIRANHAfx
Элитный участник
Не совсем понял к чему это...
CHET
НЕЧЕТ
Как это к чему ?? Если ты трейдер то должен знать.
На форе очень редко бывает , разве что с криптой.
На акциях , не голубые фишки ...второй, третий эшелон.
Там ликвидность оставляет желать лучшего.
Такие выбросы и селлы бывают , что и за пару тройку месяцев не поднимешь.))
Волатильность акций — это колебание цены в определенный временной интервал. Самые волатильные акции могут показывать колебания цены в несколько сотен процентов в течение дня. На развитых рынках волатильность обычно намного ниже и в спокойные периоды не превышает 20-30%. Колебания цены не всегда очевидны, когда цена за акцию составляет меньше 1 $. Обрати внимание на изменения цены в процентах, чтобы увидеть такие колебания.
Если ты допустим занят на другой работе , ставишь отложки на процентов пятьдесят.
Но лоты не большие. Не сразу , но стрельнёт.))
Последнее редактирование:
PIRANHAfx
Элитный участник
А это к чему? Разве речь шла о каких то свингах или каких то паттернах?
Речь шла о том что бывают моменты когда стратегия по которой торгуешь годами может преподнести сюрприз.
И до этого шла речь о том , что обучение прибыльной торговле это крайне сложный процесс, так как бывают "сюрпризы".
Это если очень кратно.