Необходимо автоматизировать торговую систему (объемы и элементы VSA)

[EA_artisan]

Я предполагал, что в конце дня могло быть больше ложных сигналов в связи с естественным снижением объемов. Это оказалось не так, распределение по времени суток примерно одинаковое. По дням недели не сравнивал.
Максимальный перекос между убыточными / прибыльными примерно на 6-7 сигналов. Убыточных и прибыльных подряд 3-4.

В общем, еще раз подтверждается мое предположение о несостоятельности теханализа, как и в принципе любого метода торговли, основанного на принципе: если соблюдается условие "а" то с большей вероятностью произойдет событие "б". Событие "б" происходит независимо от условия, с вероятностью 50/50. Какой бы привлекательной эта зависимость не казалась бы на первый взгляд. Я совсем недавно получил вполне однозначное математическое подтверждение этому, теперь вот и практическое.

Вы попробовали всего лишь простое поглащение, естественно слив. Даже с поглащением 3-х 4-х свечей, или даже больше, все равно результат будет такой. Это не тех анализ, это свечной анализ.
Теперь , если сделать входы по тех анализу, то есть анализируя индикаторы (не имеет значение какой выберите). Опять же результат будет слив.
А вот сопоставляя и противопоставляя эти две методы анализа , свечной и технический, возможно что нибудь и получится. Возможно, но сами знаете.

Простых советников не может быть, рынок слишком многообразен.
А утверждение, что хорошая стратегия должна помещатся на спичечнем коробке, имеет одно упущение, к этой , да и к любой стратегии прилогается многолетний труд и опыт уже в виде интуиции.

всего лишь мое мнение, успехов в этом деле.