Обсуждение парного трейдинга

[genro]

Если нет цели рассказать, то молчи, если говоришь, то говори с целью.

Но все больше преобладает позиция: знаю, но не скажу.

 

[Bob5]

Ну genro, чисто прагматически их можно понять, если они расскажут - то оно точно перестанет работать. Проблема лиш отделить одних от других, одни знают но виляют - а другие незнают и фантазируют.

 

[A1ex]

Ищу индюк тренда. Любой трендовый..............

 

[Kvant]

Вот результат, так сказать навскидку, теста советника за 2 последних месяца по первоначальной формуле Валеры (как я ее понял). Как бы есть потенциал...

 

[Rolandoz]

Вот результат, так сказать навскидку, теста советника за 2 последних месяца по первоначальной формуле Валеры (как я ее понял). Как бы есть потенциал...

Грустно это констатировать, но по ходу это ни что иное как принцип мартингейла в работе. Уж больно линия графика что то напоминает. Может ошибаюсь.
пост скриптум : а полный отчет показать слабо? или эта информация классифицирована?..:rolf::rolf:

 

[Insaider]

Kvant Благодарю, за выложенные рез. теста.
Единственно смущает "Качество моделирования 25.00%"
Если можете скиньте ТЗ (в ЛС), посмотреть бы, чего к чему.
Благодарю.

 

[coxah]

Вот и мне не хочется забрести не туда...
и так, получается что надо кинуть все силы в разработку стратегии "игра лотами" а уже потом раздвижка пар, спреды и тд???
давайте дальше определимся с направлением

как я писал вариантов миллион, без преувеличения.
принцип для построения стратегии где риск==0, существует.
читай вникай, пробуй варианты, разбирайся.
от повторения одних и тех-же вопросов ничего не изменится. это лишняя трата времени.
на форумах прямым текстом никто ничего не расскажет. хотя Некола не мало из себя выдавил.

если читаеш что-то что считаеш дельным, старайся понять это судя по мировазрению автора, насколько можеш.
мы все как бы вроде друг друга понимаем, но на самом деле каждый из нас даже на простые вещи смотрит со своей колокольни.

 

[vgeny2]

получается что надо кинуть все силы в разработку стратегии "игра лотами" а уже потом раздвижка пар, спреды и тд???

 

[Kvant]

Kvant Благодарю, за выложенные рез. теста.
Единственно смущает "Качество моделирования 25.00%"
Если можете скиньте ТЗ (в ЛС), посмотреть бы, чего к чему.
Благодарю.

Так это же график М1, там другого качества нет.

 

[Kvant]

Грустно это констатировать, но по ходу это ни что иное как принцип мартингейла в работе. Уж больно линия графика что то напоминает. Может ошибаюсь.
пост скриптум : а полный отчет показать слабо? или эта информация классифицирована?..:rolf::rolf:

Так там все по рисунку Валеры ("это классика") сделано. Два разнонаправленных ордера с рынка, потом сетка из отложенных 6 ордеров в обе стороны и соотношение лотов 3/1.

 

[SilverKZ]

Не верю в гральные формулы, но проверить необходимо.
Шаг 1.
Как я понял, работа ведется одним целевым ордером и лок-сеткой. Это базовый элемент, будем называть такую конструкцию сетка-бай и сетка-селл. При соотношении лотов 1/3, получается следующая сетка:

бай - 3
селл – 1

селл – 1

селл – 1

селл – 1

селл – 1

селл – 1

тейкпрофит селл, стоплосс бай



Очевидно, что:
1) при достижении ценой тейкпрофита селл и стоплосса бай имеем профит.
2) два селл и бай при движении цены вверх дают профит.
3) 4-6 ордеров селл вверх нихера ни чего не дадут кроме убытка. 3 селл – полный лок бай ордера.

Тренд по направлению лок ордеров

Движение по направлению целевого ордера с комплектом лок ордеров - убыток


Далее предлагается доливаться сеткой селл на каждом шаге при движении цены вниз, т.е. на уровнях селл ордеров. Тож проверим.

 

[NeColla]

Сильвер - а может как бы две руки?
сперва 3 бай и 6 селок по 1 и тут же 3Селл и 6 баек по 1
если я правильно понял Кванта
---
ведь график эквити у кванта отличается от твоего...

 

[SilverKZ]

Шаг 2.
Проверяем доливки сеткой селл на каждом шаге при движении цены вниз, т.е. на уровнях селл ордеров.

бай - 3
селл – 1

селл – 1      бай - 3
               селл - 1

селл – 1      селл - 1      
 
селл – 1      селл - 1      

селл – 1      селл - 1      

селл – 1      селл - 1    

ТП селл,     селл - 1     
СЛ бай
                 ТП селл      
                 СЛ бай       и т.д.

Данный прием также не спасает при развороте цены


Может быть разнонаправленные сетки помогут, надо проверять.
А может, как говорит Валера, доливка целевым в гору поможет

 

[NeColla]

вах - как всё таки на паррандовский парадокс смахивают кривульки...
позже - если лениво не будет - декомпиль заделаю на проверку...

Зы _http://www.cut-the-knot.org/ctk/Parrondo.shtml - здесь зубчиками можно поиграться
вроде сами по себе дают минуса - а совместно шарик вытягивают в прибыль

 

[scort]

вах - как всё таки на паррандовский парадокс

Человеческая глупость не знает границ (это я о себе
Тест за январь 13 года.

 

[scort]

Веселые картинки
12 год
11 год

 

[adre66]

Веселые картинки
12 год
11 год

Харошая тест-машина! И графики красиво рисует... да и система, судя по соотношению синего с красным, стабильная.:idea:

 

[Demoschet]

Да тут картинок полно было . Лучше в кратце опиши что ты сделал что бы такие картинки получились

 

[Demoschet]

И давайте на будущее определимся, что если будут какие-то картинки, то они будут обязательно с объяснениями!!! Хватит кидаться пустышками. Все таки у нас тема - "обсуждение парного трейдинга", а не уроки рисования. Вот и давайте обсуждать конкретные ситуации и решения по ним.

 

[adre66]

И давайте на будущее определимся, что если будут какие-то картинки, то они будут обязательно с объяснениями!!! Хватит кидаться пустышками. Все таки у нас тема - "обсуждение парного трейдинга", а не уроки рисования. Вот и давайте обсуждать конкретные ситуации и решения по ним.

С кем договариваться начальник? Определите выдающихся художников.