# Обсуждение парного трейдинга Раздел: Ручные торговые стратегии и системы Автор темы: NeColla Создана: 2012-05-14 16:09 Ответов: 4622 | Просмотров: 767123 Страница 174 из 232 Источник: https://forexsystemru.com/threads/67811/page-174 --- ## art-ur — 2014-03-25 20:08 > Цитата (Novikov): > Так открывай тему о портфельном трейдинге! > Присоединимся, обкатаем, поделимся результатами, а может и предложем че нибудь для улучшения! ;) Лучше давай открывай ты. Я не мастер ввести темы. На все вопросы которые я знаю отвечу. Можно остаться и здесь. Тебе видней. Без сарказма. Я бы первый перешёл. ## Djulka — 2014-03-25 20:09 > Цитата (sbmill): > Инфа :embrace: Моя благодарность ## romanuch — 2014-03-26 01:29 Все молчат, отпишусь о своих успехах а вернее провалах. Написал сову по индикатору Ind_2 Line+11-Histo_Mod01, (лоты выставлялись по нему, например EURUSD 0.1 GBPUSD 0.08), тестил, сначала с доливками без увеличения лота потом с увеличение на базовый лот. Прописывать мартина смысла нет, просадка будет большая а прибыль 0.00001 %. Думаю некто не пойдет на такой риск при таких лотах. Результат один, при продолжительной раздвижке в следующей нулевой точке прибыль по паре пар минусовая, при коротких раздвижках все гладко и работает в +. Торговались 4 пары пар (выбирал по величине спреда), закрытие по отдельности, тоесть общий профит невыставлялся. Вобщем нужны индикаторы те что показал на скрине art-ur, тут http://forexsystemsru.com/817572-post3446.html. И может у кого еще какие есть, Оверлеи и всякие подобные, дают тот же эфект. В планах попробовать прикрутить другие индикаторы, и написать новую сову по индикатору CCi, если будет толк поделюсь. И вообще неплохо бы услышать кто как торгует в подробностях, может у кого и получается а автоматизировать не может? ## Novikov — 2014-03-26 01:50 С 11.03.14 результат такой: [изображение: http://charts.mql5.com/4/263/nzdchf-h1-alpari-limited.png] Максимум было 3 доливки на 1ой ПП, мартин агрессивный и =2, зато для закрытия в профите нужен не большой откат. Согласен, риск есть. Главное, при выборе пар, не забывать про их корреляцию! А так же правильно подобрать шаг для доливок. ## art-ur — 2014-03-26 09:52 > Цитата (romanuch): > нужны индикаторы те что показал на скрине art-ur Вот. Как я понял оверлей и инд-2-лайн-гисто у тебя есть. ## romanuch — 2014-03-26 20:44 > Цитата (art-ur): > Вот. Как я понял оверлей и инд-2-лайн-гисто у тебя есть. Спасибочки, будем пробовать!оО ## romanuch — 2014-03-26 20:47 Хочу такой как CCI но что бы не отдельно там EUR и USD а пары (EURUSD), может есть у кого? Заранее спасибо. Или может кто обяснит зачем CCI??? ## art-ur — 2014-03-26 21:35 > Цитата (romanuch): > Хочу такой как CCI но что бы не отдельно там EUR и USD а пары (EURUSD), может есть у кого? Заранее спасибо. Или может кто обяснит зачем CCI??? Может этот. Я когда то по нему работал. Если честно не помню разочаровался я в нём или нет. ## romanuch — 2014-03-27 01:43 Проанализировав индикаторы, прихожу к выводу что все в точности повторяют сигналы Ind_2 Line+11-Histo_Mod01 с разной зубатостью. Ну прикручивать их я не стану итог известен - писал выше. У кого еще что есть??? ## Novikov — 2014-03-27 01:59 > Цитата (romanuch): > У кого еще что есть??? Мое [описание](http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/67811-obsuzhdenie-parnogo-treidinga-157.html#post779551) торговли парного просматривал? Или ты интересовался только индикаторами для парного? ## sbmill — 2014-03-27 20:45 > Цитата (sbmill): > c 12/03/14 продаю евро, покупаю фунт, текущая ситуация в БУ, в случае дальнейшего отклонения против меня сработает стоп. Сегодня сработал ТП. ## kot287 — 2014-03-27 22:00 > Цитата (sbmill): > Сегодня сработал ТП. Аналогично. Только тарился с 10-го и закрывал руками. ## romanuch — 2014-03-27 22:02 > Цитата (Novikov): > Мое [описание](http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/67811-obsuzhdenie-parnogo-treidinga-157.html#post779551) торговли парного просматривал? > > Или ты интересовался только индикаторами для парного? Пожалуйста техзадание по этому посту - http://forexsystemsru.com/779551-post3135.html в ЛС. Спасибо. ## sbmill — 2014-03-27 22:42 > Цитата (sbmill): > Сегодня сработал ТП. Параметры стратегии подбирались на основе статистических данных, рассчитывал отклонение валютной пары от НТ простым способом через ЗИГ-ЗАГ с начала февраля 2013. Статистически за анализируемый период в 94% случаях сделки закрываются в профит, а в 6% по стопу. ## kot287 — 2014-03-27 23:45 > Цитата (sbmill): > Параметры стратегии подбирались на основе статистических данных, рассчитывал отклонение валютной пары от НТ простым способом через ЗИГ-ЗАГ с начала февраля 2013. Статистически за анализируемый период в 94% случаях сделки закрываются в профит, а в 6% по стопу. Можно по подробнее?И почему период-год?Неужели основываясь на сезонность. ## sbmill — 2014-03-28 00:30 Период не важно какой, можно и 6 месяцев и 2 года. Вся фишка в том, что для того, чтобы подобрать оптимальные параметры стопа и профита нужно отклонения считать не в пунктах, и не в валюте, а в другой величине. Так, как частота вибрации валютной пары величина не постоянная, и все время меняется, наша задача определить величину этого диапазона. Например, если частота вибрации низкая,то входы будут при отклонении на 100..110...120 и т.д. пунктов, если частота вибрации высокая, то входы будут при отклонении на 200...210...220 и т.д. пунктов. ## Novikov — 2014-03-28 12:22 > Цитата (sbmill): > Период не важно какой, можно и 6 месяцев и 2 года. Вся фишка в том, что для того, **чтобы подобрать оптимальные параметры стопа и профита нужно отклонения считать не в пунктах, и не в валюте, а в другой величине**. Так, как частота вибрации валютной пары величина не постоянная, и все время меняется, наша задача определить величину этого диапазона. Например, если частота вибрации низкая,то входы будут при отклонении на 100..110...120 и т.д. пунктов, если частота вибрации высокая, то входы будут при отклонении на 200...210...220 и т.д. пунктов. Думаю, что надо применять коэффициенты. Например, за определенный период валатильность одной пары X пунктов, а другой пары Y пунктов. Переведя в коэффициенты, можно получить что-то наподобие X=1=Y. И уже опираясь на коэффициент, задавать стоп и профит =0,5 или =1,0 или =1,3 и т.п. ## Aeroplend — 2014-03-28 13:20 Парный трейдинг-не определенная система,нет четких правил,в одном случае раздвижка 50пп.а в другом 150пп.не определенная система.. мое мнение,работал пол года по этому методу,правда не слил,т.к.не ставил стопы,просадки -аж дух перехватывает..а со стопами 50/50 повезет не повезет..вероятность относительная.. Возможно есть какой то лучший способ выявления правильного входа,но я пока не нашел.. ## sbmill — 2014-03-28 13:27 Импульс вверх 100 пунктов, коррекция вниз 50 пунктов или (50% по Фибо) Импульс вверх 200 пунктов, коррекция вниз 100 пунктов или (50%) Импульс вверх 300 пунктов, коррекция вниз 150 пунктов или (50%) и т.д. Во всех трех случаях импульс и коррекция имеют разные значения в пунктах, а в процентах значения одинаковые=50%. Вот и статистику отклонений валютных пар от НТ с помощью заг-зага собираю относительно предыдущего движения в процентах, а не в пунктах. ## Aeroplend — 2014-03-28 13:40 > Цитата (sbmill): > Импульс вверх 100 пунктов, коррекция вниз 50 пунктов или (50% по Фибо) > Импульс вверх 200 пунктов, коррекция вниз 100 пунктов или (50%) > Импульс вверх 300 пунктов, коррекция вниз 150 пунктов или (50%) и т.д. > Во всех трех случаях импульс и коррекция имеют разные значения в пунктах, а в процентах значения одинаковые=50%. > Вот и статистику отклонений валютных пар от НТ с помощью заг-зага собираю относительно предыдущего движения в процентах, а не в пунктах. Что то я не пойму,как ты собираешь статистику по Зиг-загу??? --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/67811/page-175