Парный трейдинг - Грааль есть

[tvp]

хотел выложить картинку ,но не понял как ,кто подскажет?

 

[eevviill]

Правее "Отправить быстрый ответ" есть "Расширенный режим". А там есть "Управление вложениями".

 

[MrSerj]

Я пробовал и провисел с минусом неделю, хоть и не большим.

Вопрос в том, что многие пары не имеют раздвижки и как их открывать - не понятно.
ВОПРОС К МОЛЧАЛИВОМУ АВТОРУ ТОТ ЖЕ ???

Такого просто не может быть. Если нет раздвижки на одном уровне, она есть на другом. Так вот, чтобы больше не возникал один и тот же вопрос, на который уже ранее был дан ответ.
Если вы торгуете уловкой 6 и взяли соотношение раздвижки тяжеловесов хотя бы среднее, то практически не возможно, чтобы на остальных парах не было раздвижки на том же уровне. Вся мировая валютная система является одним взаимозависимым механизмом, главенствующую роль в котором играют самые тяжелые валюты, они же самые влиятельные в мире.
Но даже если такое чудо случилось, берете те пары где нет раздвижки и подымаетесь на временной уровень выше, не промежуточный. Хотя с большой долей вероятности и на промежуточном уровне уже будет явно выраженная раздвижка. При очень большом желание можно не подыматься а спуститься на уровень ниже, но лучше подняться выше. И уже с учетом этих данных открываетесь, все остальные пары открываются по плану.

 

[drDim]

Если это доказательства, то я санта-клаус.
Выкладывайте все материалы по средства которых проводили исследование (индикаторы, советники, графики или что Вы там использовали). А мы перепроверим что Вы нам по на исследователи. Поразительна, уже у целой толпы все получается а у одного у Вас нечего не работает.
Короче, Вы мне реально надоели эгоисты. Какого Вы в обще здесь обитаете если у Вас ничего не работает и эта тема не о чем? Да еще и путаете всех остальных. Проходите мимо, Вас сюда не звали и не чего Вам не навязывается. Если Вы считаете что все дураки, а Вы вот так сфабрикуете какие-то там исследование и замнете эту тему, могу Вас обрадовать. Не чего у Вас не выйдет. А если флудите, по удосужитесь хотя бы уважать других.
Считаете себя умнее других, так дайте всем безвозмездно то что действительно по Вашим меркам работает. Что-то я не заметил что бы Вы что-то дали.
Думаете мы тут несем бред и не хотите видеть очевидного, нет проблем, это Ваш выбор какой путь выбрать. Очень скоро все равно Вам придется услышать нас, по собственному желанию.
На этом посте как и говорил в дальнейшем всех провокаторов будем игнорировать.
Все кто в теме, просьба продолжать при желании общение. Мы позже к Вам подключимся.

Честно говоря, не ожидал такой реакции от человека, претендующего на роль просветленного Гуру. Судя по этому посту, MrSerj, Ваш ум не спокоен, а сердце в смятении...
Вы сами предлагали провести каждому свое собственное исследование, что бы обнаружить рабочие уровни раздвижки и др. параметры системы. Я это сделал. Получил такой результат, на точности которого я не настаивал. Просто предложил свой результат к конструктивному обсуждению, расписав по шагам все, что я делал, так как вижу, что далеко не всем в этой ветке понятно, что к чему. А совместное обсуждение могло бы помочь нам всем продвинуться чуть дальше.
А теперь, разрешите перейти к конструктиву…
В прицепе текстовый файл скрипта на m-языке. Если знакомы с MATLAB’ом, то знаете что делать дальше, если – нет, напишите и я объясню.
Готов здесь обсудить каждую строчку кода скрипта, буду рад, если в моем скрипте будут обнаружены ошибки и доказаны статистические преимущества обсуждаемого здесь подхода к рынку.

 

[MrSerj]

Честно говоря, не ожидал такой реакции от человека, претендующего на роль просветленного Гуру. Судя по этому посту, MrSerj, Ваш ум не спокоен, а сердце в смятении...
Вы сами предлагали провести каждому свое собственное исследование, что бы обнаружить рабочие уровни раздвижки и др. параметры системы. Я это сделал. Получил такой результат, на точности которого я не настаивал. Просто предложил свой результат к конструктивному обсуждению, расписав по шагам все, что я делал, так как вижу, что далеко не всем в этой ветке понятно, что к чему. А совместное обсуждение могло бы помочь нам всем продвинуться чуть дальше.
А теперь, разрешите перейти к конструктиву…
В прицепе текстовый файл скрипта на m-языке. Если знакомы с MATLAB’ом, то знаете что делать дальше, если – нет, напишите и я объясню.
Готов здесь обсудить каждую строчку кода скрипта, буду рад, если в моем скрипте будут обнаружены ошибки и доказаны статистические преимущества обсуждаемого здесь подхода к рынку.

Эта реакция не лично на Вас, а на подобный подход оглашения исследований. В дальнейшем просьба, если выкладываете результаты какого либо исследования, выкладывайте не просто описания, я сделал то, я сделал это и вот это получилось. Чтобы народ смог лично перепроверить Ваши результаты, может допущена где-то ошибка, да и просто будет кому-то полезно провести подобное исследование для общего развития, пройдя по вашим стопам. Подобный подход отсеет любителе вводить народ в заблуждение, что что-то не работает.
Не нужно мне или кому-то из нас вешать ярлык святых. Лично я такой же человек как и Вы, по характеру могу быть куда хуже Вас. Я Эгоист, таких еще поискать! Меня мало уже интересуют пустые сугубо материальные ценности. Мне творца подавай! Я не святой, если Вы так думаете, то вы заблуждаетесь. Да. Я могу наорать, если вижу что меня слушаю и не слышат, или плохо слушают, или же приходится по 10 раз повторять одно и тоже.
Мы коснулись очень не простой темы, это биржевая наука и ее нужно изучать внимательно, прислушиваться ко всем и практиковать на демо. По мере продвижения у Вас начнет перестраиваться мировоззрение. В дальнейшем, после полного раскрытия, придет осознание обратной стороны медали не просто процессов управляющих биржами, а всего мироздания и какие силы за ними стоят, как управляют и почему. Если хотите действительно стать специалистами, Вам нужно развиваться во все стороны, в том числе не зацикливаться на одной валютной паре, одном рынке. Изучать управление капиталом, риск управление, строение рынков и т.*д. Вот когда все этапы пройдете, Вы скажете, елки палки, оказывается все гениальное просто, но за этим простым будет стоят колоссальный опыт получены через боль, само дисциплину, тысячи потраченых часов на обучение и практику. Так становятся профессионалами. Если Вам по пути с нами, то сильно не удивляйтесь если будут резкие высказывания с нашей стороны.
Для тех кто не желает обучаться и с нами не по пути вход и выход свободе. Мы не кого не держим.

 

[yuri1204]

Честно говоря, не ожидал такой реакции от человека, претендующего на роль просветленного Гуру. Судя по этому посту, MrSerj, Ваш ум не спокоен, а сердце в смятении...
Вы сами предлагали провести каждому свое собственное исследование, что бы обнаружить рабочие уровни раздвижки и др. параметры системы. Я это сделал. Получил такой результат, на точности которого я не настаивал. Просто предложил свой результат к конструктивному обсуждению, расписав по шагам все, что я делал, так как вижу, что далеко не всем в этой ветке понятно, что к чему. А совместное обсуждение могло бы помочь нам всем продвинуться чуть дальше.
А теперь, разрешите перейти к конструктиву…
В прицепе текстовый файл скрипта на m-языке. Если знакомы с MATLAB’ом, то знаете что делать дальше, если – нет, напишите и я объясню.
Готов здесь обсудить каждую строчку кода скрипта, буду рад, если в моем скрипте будут обнаружены ошибки и доказаны статистические преимущества обсуждаемого здесь подхода к рынку.

Да не заморачивайтесь. Здесь листами переписку удаляют. Подобные исследования я проводил на МТ5, выкладывал советник и результаты, и уважаемый MrSerj "отписался" примерно также, как и вам. Сам удивляюсь. Этот MrSerj как-то притягивает этих ребят..., или действительно от дъявола у него что-то... "Благими намерениями умащена дорога в Ад". Наверное, у каждого свой путь....

 

[drDim]

Эта реакция не лично на Вас, а на подобный подход оглашения исследований. В дальнейшем просьба, если выкладываете результаты какого либо исследования, выкладывайте не просто описания, я сделал то, я сделал это и вот это получилось. Чтобы народ смог лично перепроверить Ваши результаты, может допущена где-то ошибка, да и просто будет кому-то полезно провести подобное исследование для общего развития, пройдя по вашим стопам. Подобный подход отсеет любителе вводить народ в заблуждение, что что-то не работает.
Не нужно мне или кому-то из нас вешать ярлык святых. Лично я такой же человек как и Вы, по характеру могу быть куда хуже Вас. Я Эгоист, таких еще поискать! Меня мало уже интересуют пустые сугубо материальные ценности. Мне творца подавай! Я не святой, если Вы так думаете, то вы заблуждаетесь. Да. Я могу наорать, если вижу что меня слушаю и не слышат, или плохо слушают, или же приходится по 10 раз повторять одно и тоже.
Мы коснулись очень не простой темы, это биржевая наука и ее нужно изучать внимательно, прислушиваться ко всем и практиковать на демо. По мере продвижения у Вас начнет перестраиваться мировоззрение. В дальнейшем, после полного раскрытия, придет осознание обратной стороны медали не просто процессов управляющих биржами, а всего мироздания и какие силы за ними стоят, как управляют и почему. Если хотите действительно стать специалистами, Вам нужно развиваться во все стороны, в том числе не зацикливаться на одной валютной паре, одном рынке. Изучать управление капиталом, риск управление, строение рынков и т.*д. Вот когда все этапы пройдете, Вы скажете, елки палки, оказывается все гениальное просто, но за этим простым будет стоят колоссальный опыт получены через боль, само дисциплину, тысячи потраченых часов на обучение и практику. Так становятся профессионалами. Если Вам по пути с нами, то сильно не удивляйтесь если будут резкие высказывания с нашей стороны.
Для тех кто не желает обучаться и с нами не по пути вход и выход свободе. Мы не кого не держим.

Понял Вас. Что касается :

«Я могу наорать, если вижу что меня слушают и не слышат, или плохо слушают, или же приходится по 10 раз повторять одно и тоже»,

то я сам такой же. Впредь постараюсь быть более корректным в своих высказываниях, но ничего обещать не могу. А потому морально готов к:

«Если Вам по пути с нами, то сильно не удивляйтесь если будут резкие высказывания с нашей стороны»

Не удивляйтесь и Вы, тому что я могу не сдержаться и ответить тем же. (Я честно практикую свою САДХАНУ, но еще очень далек от совершенства :-( )

Конструктив…

Может, имеет смысл переписать с m-языка на MQL4. Создать такой исследовательский скрипт или индикатор, который на выходе давал бы необходимую статистику по уровням раздвижки. Правда с MQL не долго знаком, но вижу что он мало чем отличается от С++. Если писать код сразу публично, обсуждая каждый аспект кода на форуме, то всем будет понятен ход мыслей закодированных в скрипте. Как Вам такая мысль?

 

[tommy27]

...
Получилось, что вероятность достичь ТП или СЛ (ТП=СЛ) для всех уровней от 10 до 100 пунктов (4 знака) 50/50...

Даже в таком варианте получается что стакан уже наполовину полон, осталось применить какой-нибудь фильтр чтоб хотя бы было 51/49 и начинается грааль величина которого зависит от качества/количества фильтров.

 

[drDim]

Даже в таком варианте получается что стакан уже наполовину полон, осталось применить какой-нибудь фильтр чтоб хотя бы было 51/49 и начинается грааль величина которого зависит от качества/количества фильтров.

Да, возможно что и так, но базовый вариант системы не предполагает ни каких других фильтров кроме уровня раздвижки после 0-Точки. Причем этого должно быть достаточно для того что бы получить вероятность профита 80% (SL==TP) и даже больше. То есть утверждается что есть такой уровень раздвижки рассчитанный от 0-Точки (найденной любым алгоритмом) который в 80% случаев даст прибыль. Считаю что не доказав или не опровергнув этого не имеет смысла двигаться дальше.

 

[Demoschet]

Парни. Вот фигней страдаете, как будто больше делать нечего. Все автоматические исследования - это все полная фигня. Не нужно ничего исследовать, автор тс уже все исследовал! Нам остается только взять и научиться на демке. А потом торговать на реале. Все расчеты, как делал yuri1204, как и drDim, это все полная фигня! Не обижайтесь. Потому что реальная торговля очень сильно отличается от расчетной, очень!!! И этим исследованиям грошь цена, только потеря времени. А все возможные фильтры - это уловки автора.

Не знаю как получается у вас 50 на 50. Но у меня в течение 3 месяцев, даже в конце 2011 года, когда валютные пары бегали непонятно как - у меня на демке было все красиво. Главное рассчеты.

 

[adre66]

Такого просто не может быть. Если нет раздвижки на одном уровне, она есть на другом. Так вот, чтобы больше не возникал один и тот же вопрос, на который уже ранее был дан ответ.
Если вы торгуете уловкой 6 и взяли соотношение раздвижки тяжеловесов хотя бы среднее, то практически не возможно, чтобы на остальных парах не было раздвижки на том же уровне. Вся мировая валютная система является одним взаимозависимым механизмом, главенствующую роль в котором играют самые тяжелые валюты, они же самые влиятельные в мире.
Но даже если такое чудо случилось, берете те пары где нет раздвижки и подымаетесь на временной уровень выше, не промежуточный. Хотя с большой долей вероятности и на промежуточном уровне уже будет явно выраженная раздвижка. При очень большом желание можно не подыматься а спуститься на уровень ниже, но лучше подняться выше. И уже с учетом этих данных открываетесь, все остальные пары открываются по плану.

Вот уже другое дело! Предлагаю именно тонкие моменты обсуждать. Вопрос форумчанам: Броко - уверенная биржа?

 

[drDim]

Индикатор.
На рисунке один и тот же индикатор с разными настройками. Верхний - настройки по-умолчанию, нижний - параметр ShowBB = true

 

[drDim]

Прошу обратить внимание на то, что в выложенном индюке могут быть косяки. Опыта работы с MQL пока маловато. Все что касается подобия MQL и С++ вопросов не вызывает а вот специфические MQL функции пока – потемки. Так что если какой косяк – пишите, постараюсь поправить.
Вообще, выложил этот индюк потому, что скрипт по сбору статистики будет использовать именно его 0-Точки.

 

[adre66]

Помню пробовал работать с первичным индикатором, так он при сжатии графика метатрейдера уже менял свое положение. Да тут подобных индюков выложили предостаточно.
Вообще нужен индикатор или советник, контролирующий 28 треугольников,)) , но Вам все равно спасибо за ваше время.

 

[drDim]

Помню пробовал работать с первичным индикатором, так он при сжатии графика метатрейдера уже менял свое положение. Да тут подобных индюков выложили предостаточно.
Вообще нужен индикатор или советник, контролирующий 28 треугольников,)) , но Вам все равно спасибо за ваше время.

Тот индикатор, что болтается на самом графике котировок – это не мой индюк. Мой тот, что внизу в двух дополнительных окнах – один и тот же индюк, но с разными настройками.
А тот что в основном окне годится только для самообмана (ИМХО). Его можно использовать только для ручной торговли, но с жесткой привязкой к 0-Точкам заданным другим индикатором.


P.S.
Все что сказано - только мое мнение, на истину не претендую, но стремлюсь к ней.

 

[Владимир1979]

MultiInstrument это так для визоализации ,я лично пользуюсь индикатором кореляции Index2 -V.2 ,но фильтрую всё на класических индикаторах МАКДИ ,как было описанно выше самим авторам.

Не использую индикаторы вообще, если не считать индикатором свечной график евро\фунт (который кстати не перерисовывается) который я использую для торговли по системам парного трейдинга.

 

[Demoschet]

Владимир1979 только тоже самое хотел написать

 

[tvp]

Не использую индикаторы вообще, если не считать индикатором свечной график евро\фунт (который кстати не перерисовывается) который я использую для торговли по системам парного трейдинга.

Можно по подробнее как вы видите нулевую точку итд?

 

[drDim]

Итак, поехали…

Приступил к созданию скрипта. Напомню, скрипт использует ранее выложенный индикатор.

Скрипт пока умеет:
1. Заполнять индикаторный массив
2. Считать количество 0-Точек

 

[lexun]

Вроде все пучком пока.
Что такое EMPTY_VALUE. Зачем оно нужно?
Но почему в предыдущем индикаторе берем именно значения 10,34?
Почему то не кидается на график.
2012.01.29 17:10:25 Expert 'DeltaSearchS1' is not custom indicator and will be removed
Может надо указать что это индикатор в основном окне работает?