Парный трейдинг - Грааль есть

[dextervr]

А МОЖЕТ индикатор второго графика нужно перевернуть чтоб наглядней было они же в одну сторону ходят? И пару точек входа можно нарисовать буду признателен .

Кстати да. нет ли у кого нибудь такого индюка? чтоб показівал график нормальний окошком ниже. но чтоб мог и перевернуть его?

я пользуюсь second chart. а там такой возможности нет(((((

 

[Andri770]

Этот?

 

[drDim]

Какие данные брались за нулевую точку? Как определялась нулевая точка? Каким методом рассчитывалась раздвижка?

За нулевую точку брались точки пересечения индикатором Ind_2 Line нулевой линии (по мимо него рассматривались разные свои собственные индикаторы, просто на его примере понятнее).

Раздвика расчитывалась так: от 0-точки бралась кумулятивная сумма приращений Close по одному инструменту и то же по второму инструменту, затем бралась разница между получившимися векторами, спред учитывался.

На каком основании рассчитывался уровень профита и лося, какие данные брались при установлении значений профита и лося?
По какому методу Вы мониторили раздвижки, какие данные Вы для этого использовали?

Размер профита и лося, по условию решаемой задачи, должны быть равны друг другу. Их уровень - это то, что нужно было найти, опять же, по условию задачи. Уровень считался бы найденным, если бы при SL==TP тейкпрофит достигался бы у 80% Дельт данной выборки.

Производился просто тупой перебор в цикле без использования методов оптимизации типа ГА и тп. всех уровней TP (SL=TP) от разумно минимального до максимального. Если бы такой уровень был найден то перебор остановился бы. Иными словами использовались вложенные циклы. Внешний цикл перебирал уровни TP (SL=TP), средний выбирал дельту, внутренний проходил по дельте.

Я говорю про правила уловок. Вы же их исследователи, значит должны были четко следовать им.

Я понял. Но я исследовал не правила уловок, а проверял гипотезу о том, что существует такой уровень раздвижки, достигнув которого, 80% раздвижек пойдут обратно и схлопнутся к 0.

 

[MrSerj]

А МОЖЕТ индикатор второго графика нужно перевернуть чтоб наглядней было они же в одну сторону ходят? И пару точек входа можно нарисовать буду признателен .

Если Вы визуально ведете расчет то да, можно перевернуть индикатор так, чтобы они шли в одно сторону. Если автоматом, то роли ни какой не играет. Но не забывайте, чтобы определить направление хеджа, нужно учитывать природное направление хождения этих 2 ценных бумаг. Если ходят синхронно в одну сторону, то одну бумагу покупаем а другую продаем. Если они ходят зеркально, то обе бумаги нужно или покупать или продавать.

 

[MrSerj]

За нулевую точку брались точки пересечения индикатором Ind_2 Line нулевой линии (по мимо него рассматривались разные свои собственные индикаторы, просто на его примере понятнее).

Я не знаком с этим индикаторов. По каком принципу он делает свои расчеты, какие данные берет и почему? Если индикатор пересекся через какую-то свою нулевую точку, это еще не значит что он ее рассчитывать именно по тому алгоритму, о котором мы здесь говорим.

Раздвика расчитывалась так: от 0-точки бралась кумулятивная сумма приращений Close по одному инструменту и то же по второму инструменту, затем бралась разница между получившимися векторами, спред учитывался.

А проще можно обьснить. Думаю здесь не все професора математических наук и не программисты.

Размер профита и лося, по условию решаемой задачи, должны быть равны друг другу. Их уровень - это то, что нужно было найти, опять же, по условию задачи. Уровень считался бы найденным, если бы при SL==TP тейкпрофит достигался бы у 80% Дельт данной выборки.

Скользкий ответ. Конкретнее, какой задачи? Какие данные брались для расчета и т.д. И просьба простым языком, без погружение в научные термины. Спасибо.

Производился просто тупой перебор в цикле без использования методов оптимизации типа ГА и тп. всех уровней TP (SL=TP) от разумно минимального до максимального. Если бы такой уровень был найден то перебор остановился бы. Иными словами использовались вложенные циклы. Внешний цикл перебирал уровни TP (SL=TP), средний выбирал дельту, внутренний проходил по дельте.

Какие именно данные использовал цикл, чтобы вести мониторинг и расчет профита и лося? И как эта дельта рассчитывалась?

Я понял. Но я исследовал не правила уловок, а проверял гипотезу о том, что существует такой уровень раздвижки, достигнув которого, 80% раздвижек пойдут обратно и схлопнутся к 0.

Вот тебе на!!! Приехали. Так а что Вы тогда тут так настойчиво доказывали что метод сливной? Я очень надеюсь, что Вы просто ошиблись в своих высказываниях, а не специально это делали.
На выше приведенные вопросы в данном посте можете не отвечать, они отпали сами собой.

 

[drDim]

Вот тебе на!!! Приехали. Так а что Вы тогда тут так настойчиво доказывали что метод сливной? Я очень надеюсь, что Вы просто ошиблись в своих высказываниях, а не специально это делали.

Жаль что мои вопросы Вы восприняли именно так. Вы не перстаете меня удивлять своим необычным подходом к окружающим Вас людям. Приведите, пожулуйста, хоть один мой пост где бы я это делал, иначе - это ЛОЖЬ.

На выше приведенные вопросы в данном посте можете не отвечать, они отпали сами собой.

Что такого необычного я сейчас сказал, что отличалось бы от моих самых первых постов в этой ветке.

 

[MrSerj]

Жаль что мои вопросы Вы восприняли именно так. Вы не перстаете меня удивлять своим необычным подходом к окружающим Вас людям. Приведите, пожулуйста, хоть один мой пост где бы я это делал, иначе - это ЛОЖЬ.



Что такого необычного я сейчас сказал, что отличалось бы от моих самых первых постов в этой ветке.

Вы действительно не кричали что метод сливной. Признаю свою ошибку. Примите мои извинения, если обидел Вас! Возник вопрос, почему такая реакция на Вас. Ответ понял сразу. Чуть раньше я приметил Вас по Вашему скрипту, мне и моим коллегам сразу не понравился какой-то сомнительный подход к исследованию метода раскрытого здесь. Раньше я Вам об этом сказал, позже Вы выложили свой скрипт и продолжили развивать его.

Удивляет еще вот что. Столько народу проголосовали за подход заложенном в скрипте и никто даже не задался вопросом, на чем в обще основан этот расчет и какие данные он показывает. Складывается впечатление, что многие просто чего-то ждут и все. Толи с моря погоды, толе чуда с неба. Но не желают думать своей головой и анализировать.

 

[drDim]

Вы действительно не кричали что метод сливной. Признаю свою ошибку. Примите мои извинения, если обидел Вас! Возник вопрос, почему такая реакция на Вас. Ответ понял сразу. Чуть раньше я приметил Вас по Вашему скрипту, мне и моим коллегам сразу не понравился какой-то сомнительный подход к исследованию метода раскрытого здесь. Раньше я Вам об этом сказал, позже Вы выложили свой скрипт.
Удивляет еще вот что. Столько народу проголосовали за подход заложенном в скрипте и никто даже не задался вопросом, на чем в обще основан этот расчет и какие данные он показывает. Складывает впечатление, что многие просто чего-то ждут и все. Толи с моря погоды, толе чуда с неба. Но не желают думать свое головой и анализировать.

Извинения приняты. Я понимаю как это может быть тяжело кричать в пустоту а в ответ только эхо Вашего же голоса.

 

[Bob5]

Ну вот, чем нужно было заниматься с самого начала - как правильно расчитать статистику, от которой и будем плясать?

MrSerj - почему бы Вам на скринах не показать конкретно - последовательно 2, 3ри раздвижки + их нулевые точки по MACD и как расчитать, что нам нужно хотя б за 1 неделю.
Вернее с MACD наверное уже всем понятно, а вот как правильно расчитать, чтоб плюсов было б больше хотяб 60% :question: :question: :question:
Вопросы отпали бы сами.
Пока нерешим эту задачку, идти дальше нет смысла.
А про так называемый 2ой курс, лучше пока позабыть, ненужно начинать 2ю волну, когда еще 1я неусвоена !!!

 

[troyan]

Посмотреть вложение TriangleHedge-TypeR_v13Plus-EDU.mq4 Вот сова, стоит ее посмотреть. нужно поставить на демо и понаблюдать за ее работой. Работает вроде хорошо, но иногда зарывается. Я бы немного подправил ему логику, только вот пока времени нету на него, да и не люблю я совами торговать. Работает по встроенному индюку открывается на раздвижках, если нет профита усредняется на следующей раздвижке по сигналю индюка, когда плавающий лосс достигает уровня заданного в параметрах начинает усредняться кроссом. Вот этого немного не пойму, нафига?

 

[adre66]

Посмотреть вложение 64350 Вот сова, стоит ее посмотреть. нужно поставить на демо и понаблюдать за ее работой. Работает вроде хорошо, но иногда зарывается. Я бы немного подправил ему логику, только вот пока времени нету на него, да и не люблю я совами торговать. Работает по встроенному индюку открывается на раздвижках, если нет профита усредняется на следующей раздвижке по сигналю индюка, когда плавающий лосс достигает уровня заданного в параметрах начинает усредняться кроссом. Вот этого немного не пойму, нафига?

А как сова работает? Какие пары открывает? Или просто тралит?

 

[4er58]

Удивляет еще вот что. Столько народу проголосовали за подход заложенном в скрипте и никто даже не задался вопросом, на чем в обще основан этот расчет и какие данные он показывает. Складывается впечатление, что многие просто чего-то ждут и все. Толи с моря погоды, толе чуда с неба. Но не желают думать своей головой и анализировать.

Не правда , вопрос был задан о способе построениея нулевых . Вот вотпросы и ответы по этому скрипту http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60-124.html#post378161

Сам обкатываю методу на этом же индикаторе , и расчет раздвижки в пп используется индикатор " спред ".





А вы, MrSerj , что посоветуете, каким индикатором строить раздвижки , чтобы не было разногласий ?

 

[msalist]

Вообщем ребятушки !! запудрили мозги всем нам и мне вместе взятого

Посудите сами ..РАЗДВИЖКА ..это есть не что иное как расхождение пар относительно друг друга ..так ? -так все согласный ?
Едем дальше ... к примеру возьмем пары EURUSD и GBPUSD ... к примеру пары разошлись на 100 пунков .. Евро пошла вверх ..ну а фунт остался на месте или пошел вниз ..представили ?!
А теперь взгляните на их кросс ..EURGBP --- и это правильно .. муфинг пошел вверх ..так как Евро подорожало ..все согласны ?

И что вы думаете дальше ..что пары сойдутся ..хммм ... не всегда более того я бы сказал что вы фактически торгуете та КРОССЕ ..в надежде думая что какая либо из пар вернется на место ..
А вот вам и доказательство

Красный мувинг - это разница между курсами EURUSD и GBPUSD ..зеленая это просто кроссс их EURGBP ..обратите внимание они идут фактически плечо к плечу ... а ЖЕЛТНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ как раз таки те моменты когда можно заработать ..))) но это видно в прошлом .. в будущем никто ничего этого не увидит .

Так что ребята ..кто верит в этот грааль ..мне вас жаль .. за кучей писанины автора фактически идет торговля по кроссам в слепую .

FAIL короче

 

[adre66]

Господа, на ваш суд переписка с одним из операторов ДЦ. Какое мнение? Кухня?

 

[Мерлин]

adre66, сейчас модно говорить не "кухня", а "маркетмейкер"

 

[Мерлин]

msalist, ну и что, что кросс. Фактически, индикаторы считают по формулам отклонение/раздвижку от расчётного уровня в рамках окна расчётов (по кол-ву баров), и "схлопываение раздвижки" можно назвать игрой на противотренде кросса. Но суть в том, что кросс сам по себе вторичен. Погрешность метода в том, что корреляции в окне данных пересчитываются. можно в принципе использовать и непересчитываемые индикаторы, типа МА. Или одно использовать как фильтр для другого... тестить надо, в общем))

 

[dextervr]

Вопрос к автору и успешно торгующим:

а вот могут ли быть у ДЦ притензии по поводу такой стратегии? если человек прибыльно торгует? какие у вас мысли на этот счет?

 

[Мерлин]

dextervr, какие претензии?)) и вообще, сначала надо заработать...))

 

[Bob5]

Наверное вопрос нужно ставить по другому - выплатят ли мне, честно заработанные и сколько протянет контора до момента исчезновения с моими же деньжатами ?
Сколько их уже обанкротилось? Довольно таки серьезных компаний.
Вроде недавно, что то слышал по поводу америкосовской, кажись GLOBOL.

 

[msalist]

msalist, ну и что, что кросс. Фактически, индикаторы считают по формулам отклонение/раздвижку от расчётного уровня в рамках окна расчётов (по кол-ву баров), и "схлопываение раздвижки" можно назвать игрой на противотренде кросса. Но суть в том, что кросс сам по себе вторичен. Погрешность метода в том, что корреляции в окне данных пересчитываются. можно в принципе использовать и непересчитываемые индикаторы, типа МА. Или одно использовать как фильтр для другого... тестить надо, в общем))

"схлопываение раздвижки" можно назвать игрой на противотренде кросса

а против ветра . думаю все пробывали попробуйте еще ..может обойдется