# Парный трейдинг - Грааль есть

Раздел: Ручные торговые стратегии и системы
Автор темы: MrSerj
Создана: 2011-10-23 16:57
Ответов: 6824 | Просмотров: 1572308
Страница 134 из 342
Источник: https://forexsystemru.com/threads/65087/page-134

---

## dextervr — 2012-02-06 01:59

> Цитата:
> А МОЖЕТ индикатор второго графика нужно перевернуть чтоб наглядней было они же в одну сторону ходят? И пару точек входа можно нарисовать буду признателен .

Кстати да. нет ли у кого нибудь такого индюка?  чтоб показівал график нормальний окошком ниже. но чтоб мог и перевернуть его?   

я пользуюсь second chart. а там такой возможности нет(((((

## Andri770 — 2012-02-06 02:03

Этот?

## drDim — 2012-02-06 02:07

> Цитата (MrSerj):
> Какие данные брались за нулевую точку? Как определялась нулевая точка? Каким методом рассчитывалась раздвижка?

За нулевую точку брались точки пересечения индикатором Ind_2 Line нулевой линии (по мимо него рассматривались разные свои собственные индикаторы, просто на его примере понятнее).

Раздвика расчитывалась так: от 0-точки бралась кумулятивная  сумма приращений Close по одному инструменту и то же по второму инструменту, затем бралась разница между получившимися векторами, спред учитывался. 

> Цитата:
> На каком основании рассчитывался уровень профита и лося, какие данные брались при установлении значений профита и лося?
> По какому методу Вы мониторили раздвижки, какие данные Вы для этого использовали?

  

Размер профита и лося, по условию решаемой задачи, должны быть равны друг другу. Их уровень - это то, что нужно было найти, опять же, по условию задачи. Уровень считался бы найденным, если бы при SL==TP тейкпрофит достигался бы у 80% Дельт данной выборки. 

Производился просто тупой перебор в цикле без использования методов оптимизации типа ГА и тп. всех уровней TP (SL=TP) от разумно минимального до максимального. Если бы такой уровень был найден то перебор остановился бы. Иными словами использовались вложенные циклы. Внешний цикл перебирал уровни TP (SL=TP), средний выбирал дельту, внутренний проходил по дельте. 

> Цитата:
> Я говорю про правила уловок. Вы же их исследователи, значит должны были четко следовать им.

 

Я понял. Но я исследовал не правила уловок, а проверял гипотезу о том, что существует такой уровень раздвижки, достигнув которого, 80% раздвижек пойдут обратно и схлопнутся к 0.

## MrSerj — 2012-02-06 02:12

> Цитата (Andri770):
> А МОЖЕТ индикатор второго графика нужно перевернуть чтоб наглядней было они же в одну сторону ходят? И пару точек входа можно нарисовать буду признателен .

Если Вы визуально ведете расчет то да, можно перевернуть индикатор так, чтобы они шли в одно сторону.  Если автоматом, то роли ни какой не играет. Но не забывайте, чтобы определить направление хеджа, нужно учитывать природное направление хождения этих 2 ценных бумаг. Если ходят синхронно в одну сторону, то одну бумагу покупаем а другую продаем. Если они ходят зеркально, то обе бумаги нужно или покупать или продавать.

## MrSerj — 2012-02-06 02:27

> Цитата (drDim):
> За нулевую точку брались точки пересечения индикатором Ind_2 Line нулевой линии (по мимо него рассматривались разные свои собственные индикаторы, просто на его примере понятнее).

Я не знаком с этим индикаторов. По каком принципу он делает свои расчеты, какие данные берет и почему?  Если индикатор пересекся через какую-то свою нулевую точку, это еще не значит что он ее рассчитывать именно по тому алгоритму, о котором мы здесь говорим. 

> Цитата (drDim):
> Раздвика расчитывалась так: от 0-точки бралась кумулятивная  сумма приращений Close по одному инструменту и то же по второму инструменту, затем бралась разница между получившимися векторами, спред учитывался.

А проще можно обьснить. Думаю здесь не все професора математических наук и не программисты. 

  

> Цитата (drDim):
> Размер профита и лося, по условию решаемой задачи, должны быть равны друг другу. Их уровень - это то, что нужно было найти, опять же, по условию задачи. Уровень считался бы найденным, если бы при SL==TP тейкпрофит достигался бы у 80% Дельт данной выборки.

Скользкий ответ. Конкретнее, какой задачи? Какие данные брались для расчета и т.д.  И просьба простым языком, без погружение в научные термины. Спасибо. 

> Цитата (drDim):
> Производился просто тупой перебор в цикле без использования методов оптимизации типа ГА и тп. всех уровней TP (SL=TP) от разумно минимального до максимального. Если бы такой уровень был найден то перебор остановился бы. Иными словами использовались вложенные циклы. Внешний цикл перебирал уровни TP (SL=TP), средний выбирал дельту, внутренний проходил по дельте.

    Какие именно данные использовал цикл, чтобы вести мониторинг и расчет профита и лося? И как эта дельта рассчитывалась?  

> Цитата (drDim):
> Я понял. Но я исследовал не правила уловок, а проверял гипотезу о том, что существует такой уровень раздвижки, достигнув которого, 80% раздвижек пойдут обратно и схлопнутся к 0.

Вот тебе на!!! Приехали. Так а что Вы тогда тут так настойчиво доказывали что метод сливной? Я очень надеюсь, что Вы просто ошиблись в своих высказываниях, а не специально это делали. 
На выше приведенные вопросы в данном посте можете не отвечать, они отпали сами собой.

## drDim — 2012-02-06 02:40

> Цитата (MrSerj):
> Вот тебе на!!! Приехали. Так а что Вы тогда тут так настойчиво доказывали что метод сливной? Я очень надеюсь, что Вы просто ошиблись в своих высказываниях, а не специально это делали.

Жаль что мои вопросы Вы восприняли именно так. Вы не перстаете меня удивлять своим необычным подходом к окружающим Вас людям. Приведите, пожулуйста, хоть один мой пост где бы я это делал, иначе - это ЛОЖЬ. 

> Цитата:
> На выше приведенные вопросы в данном посте можете не отвечать, они отпали сами собой.

Что такого необычного я сейчас сказал, что отличалось бы от моих самых первых постов в этой ветке.

## MrSerj — 2012-02-06 03:16

> Цитата (drDim):
> Жаль что мои вопросы Вы восприняли именно так. Вы не перстаете меня удивлять своим необычным подходом к окружающим Вас людям. Приведите, пожулуйста, хоть один мой пост где бы я это делал, иначе - это ЛОЖЬ.
>
>
>
> Что такого необычного я сейчас сказал, что отличалось бы от моих самых первых постов в этой ветке.

 Вы действительно не кричали что метод сливной. Признаю свою ошибку. Примите мои извинения, если обидел Вас! Возник вопрос, почему такая реакция на Вас. Ответ понял сразу. Чуть раньше я приметил Вас по Вашему скрипту, мне и моим коллегам сразу не понравился какой-то сомнительный подход к исследованию метода раскрытого здесь. Раньше я Вам об этом сказал, позже Вы выложили свой скрипт и продолжили развивать его. 

Удивляет еще вот что. Столько народу проголосовали за подход заложенном в скрипте и никто даже не задался вопросом, на чем в обще основан этот расчет и какие данные он показывает. Складывается впечатление, что многие просто чего-то ждут и все. Толи с моря погоды, толе чуда с неба. Но не желают думать своей головой и анализировать.

## drDim — 2012-02-06 03:27

> Цитата (MrSerj):
> Вы действительно не кричали что метод сливной. Признаю свою ошибку. Примите мои извинения, если обидел Вас! Возник вопрос, почему такая реакция на Вас. Ответ понял сразу. Чуть раньше я приметил Вас по Вашему скрипту, мне и моим коллегам сразу не понравился какой-то сомнительный подход к исследованию метода раскрытого здесь. Раньше я Вам об этом сказал, позже Вы выложили свой скрипт.
> Удивляет еще вот что. Столько народу проголосовали за подход заложенном в скрипте и никто даже не задался вопросом, на чем в обще основан этот расчет и какие данные он показывает. Складывает впечатление, что многие просто чего-то ждут и все. Толи с моря погоды, толе чуда с неба. Но не желают думать свое головой и анализировать.

**Извинения приняты.** Я понимаю как это может быть тяжело кричать в пустоту а в ответ только эхо Вашего же голоса.

## Bob5 — 2012-02-06 05:59

Ну вот, чем нужно было заниматься с самого начала - как правильно расчитать статистику, от которой и будем плясать?

MrSerj - почему бы Вам на скринах не показать конкретно - последовательно 2, 3ри раздвижки + их нулевые точки по MACD и как расчитать, что нам нужно хотя б за 1 неделю.
Вернее с MACD наверное уже всем понятно, а вот как правильно расчитать, чтоб плюсов было б больше хотяб 60%  :question: :question: :question:
Вопросы отпали бы сами.
Пока нерешим эту задачку, идти дальше нет смысла.
А про так называемый 2ой курс, лучше пока позабыть, ненужно начинать 2ю волну, когда еще 1я неусвоена !!! :-)

## troyan — 2012-02-06 06:00

Вот сова, стоит ее посмотреть. нужно поставить на демо и понаблюдать за ее работой. Работает вроде хорошо, но иногда зарывается. Я бы немного подправил ему логику, только вот пока времени нету на него, да и не люблю я совами торговать. Работает по встроенному индюку открывается на раздвижках, если нет профита усредняется на следующей раздвижке по сигналю индюка, когда плавающий лосс достигает уровня заданного в параметрах начинает усредняться кроссом. Вот этого немного не пойму, нафига?

## adre66 — 2012-02-06 09:03

> Цитата (troyan):
> Вот сова, стоит ее посмотреть. нужно поставить на демо и понаблюдать за ее работой. Работает вроде хорошо, но иногда зарывается. Я бы немного подправил ему логику, только вот пока времени нету на него, да и не люблю я совами торговать. Работает по встроенному индюку открывается на раздвижках, если нет профита усредняется на следующей раздвижке по сигналю индюка, когда плавающий лосс достигает уровня заданного в параметрах начинает усредняться кроссом. Вот этого немного не пойму, нафига?

А как сова работает? Какие пары открывает? Или просто тралит?

## 4er58 — 2012-02-06 10:17

> Цитата (MrSerj):
> Удивляет еще вот что. Столько народу проголосовали за подход заложенном в скрипте и никто даже не задался вопросом, на чем в обще основан этот расчет и какие данные он показывает. Складывается впечатление, что многие просто чего-то ждут и все. Толи с моря погоды, толе чуда с неба. Но не желают думать своей головой и анализировать.

   Не правда , вопрос был задан о способе построениея нулевых . Вот вотпросы и ответы по этому скрипту [http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60-124.html#post378161](http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60-124.html#post378161)

  Сам обкатываю методу  на  этом же индикаторе    ,  и расчет раздвижки в пп используется индикатор  " спред ". 

[[изображение: http://savepic.su/1255094m.gif]](http://savepic.su/1255094.htm)

А вы, MrSerj , что посоветуете,  каким индикатором строить раздвижки , чтобы не было разногласий ?

## msalist — 2012-02-06 10:35

Вообщем ребятушки !! запудрили мозги всем нам и мне вместе взятого 

Посудите сами ..РАЗДВИЖКА ..это есть не что иное как расхождение пар относительно друг друга ..так ? -так все согласный ?
Едем дальше ... к примеру возьмем пары EURUSD и GBPUSD ... к примеру пары разошлись на 100 пунков .. Евро пошла вверх ..ну а фунт остался на месте или пошел вниз  ..представили ?!
А теперь взгляните на их кросс ..EURGBP --- и это правильно .. муфинг пошел вверх ..так как Евро подорожало ..все согласны ?

И что вы думаете дальше ..что пары сойдутся ..хммм ... не всегда более того я бы сказал что вы фактически торгуете та КРОССЕ ..в надежде думая что какая либо из пар вернется на место ..
А вот вам и доказательство 

Красный мувинг - это разница между курсами EURUSD и GBPUSD ..зеленая это просто кроссс их EURGBP ..обратите внимание они идут фактически плечо к плечу ... а ЖЕЛТНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ как раз таки те моменты когда можно заработать ..))) но это видно в прошлом .. в будущем никто ничего этого не увидит . 

Так что ребята ..кто верит в этот грааль ..мне вас жаль .. за кучей писанины автора фактически идет торговля по кроссам в слепую .

FAIL короче

## adre66 — 2012-02-06 10:44

Господа, на ваш суд переписка с одним из операторов ДЦ. Какое мнение? Кухня?

## Мерлин — 2012-02-06 10:49

adre66, сейчас модно говорить не "кухня", а "маркетмейкер" :)

## Мерлин — 2012-02-06 10:57

msalist, ну и что, что кросс. Фактически, индикаторы считают по формулам отклонение/раздвижку от расчётного уровня  в рамках окна расчётов (по кол-ву баров), и "схлопываение раздвижки" можно назвать игрой на противотренде кросса. Но суть в том, что кросс сам по себе вторичен. Погрешность метода в том, что корреляции в окне данных пересчитываются.  можно в принципе использовать и непересчитываемые индикаторы, типа МА. Или одно использовать как фильтр для другого... тестить надо, в общем))

## dextervr — 2012-02-06 11:17

Вопрос к автору и успешно торгующим:

а вот могут ли быть  у ДЦ притензии по поводу такой стратегии?  если человек прибыльно торгует?  какие у вас мысли на этот счет?

## Мерлин — 2012-02-06 11:19

dextervr, какие претензии?)) и вообще, сначала надо заработать...))

## Bob5 — 2012-02-06 11:24

Наверное вопрос нужно ставить по другому - выплатят ли мне, честно заработанные и сколько протянет контора до момента исчезновения с моими же деньжатами ?
Сколько их уже обанкротилось? Довольно таки серьезных компаний.
Вроде недавно, что то слышал по поводу америкосовской, кажись GLOBOL.

## msalist — 2012-02-06 11:29

> Цитата (Мерлин):
> msalist, ну и что, что кросс. Фактически, индикаторы считают по формулам отклонение/раздвижку от расчётного уровня  в рамках окна расчётов (по кол-ву баров), и "схлопываение раздвижки" можно назвать игрой на противотренде кросса. Но суть в том, что кросс сам по себе вторичен. Погрешность метода в том, что корреляции в окне данных пересчитываются.  можно в принципе использовать и непересчитываемые индикаторы, типа МА. Или одно использовать как фильтр для другого... тестить надо, в общем))

**"схлопываение раздвижки" можно назвать игрой на противотренде кросса**

а против ветра . думаю все пробывали :-) попробуйте еще ..может обойдется :-)

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/65087/page-135