Парный трейдинг - Грааль есть

[Rintuk]

pecheneg
Торгуете по портфелю с 28 парами?

И еще, кто может переделать индикатор Zero Point REVERSE V.2 под работу с портфелем?
Надо чтоб он показывал в текстовом виде раздвижку каждой из 28 пар портфеля начиная с заданой даты (одной для всех пар)

 

[4er58]

pecheneg
Торгуете по портфелю с 28 парами?

И еще, кто может переделать индикатор Zero Point REVERSE V.2 под работу с портфелем?
Надо чтоб он показывал в текстовом виде раздвижку каждой из 28 пар портфеля начиная с заданой даты (одной для всех пар)

Да , удобная была бы штука. Введенные пары в одной таблице.

 

[Rintuk]

Да , удобная была бы штука. Введенные пары в одной таблице.

Да. И еще по любому нужен индикатор кажущий прибыльность каждой пары с доливками. А доливок может быть много... Все это руками считать не реально.
Вопрос к Мр. Сержу: Не могли бы вы выложить ваш комбаин для отслеживания дел в портфеле. С парным трейдингом многие уже разобрались, а вот технически работать сложно

 

[Andri770]

pecheneg
Торгуете по портфелю с 28 парами?

И еще, кто может переделать индикатор Zero Point REVERSE V.2 под работу с портфелем?
Надо чтоб он показывал в текстовом виде раздвижку каждой из 28 пар портфеля начиная с заданой даты (одной для всех пар)

И не только текущюю раздвижку ,но так же максимальную и среднюю..... Цены б ему небыло

 

[maga156]

_http://finlabtrade.ru/Products/FinLab_PairTrade кажется по нашу душу, но жаль форекса нет

 

[Insaider]

MrSerj, Здравия!
Ответьте на пару вопросов, пожалуйста.

Когда вы используете чисто стоп лосы (без портфельного вывода в +) в парном методе, вы доливки используете (на сужение например или на расширении спреда пар).

И еще хотел уточнить, при работе портфелем, мы например входим одновременно по всем треугольникам (кроссам) в одном и том же направлении как я понял (далее какие-то инструменты пошли в прибыль какие-то в убыль ).
Те которые пошли в убыль мы прокачиваем по схеме Уловка № 4 метод 3.
А вот те инструменты которые сразу пошли в плюс, если их не крыть по прибыли в первом же колене (и затем переворачивать и уже использовать как убыльные по схеме №4/3) , а начать так же прокачивать, но как бы сверху вниз по описанной вами схеме по плюсу. Мы получим, меньшую просадку по общему портфелю по депо? Если будим выводить общий портфель в плюс.
Тобишь как бы пружина из инструментов (в портфеле) дает прибыль на растяжении и на сжатии её и при этом просадка меньше при выводе всего портфеля в +.
Верно мыслю?

 

[pecheneg]

pecheneg
Торгуете по портфелю с 28 парами?

И еще, кто может переделать индикатор Zero Point REVERSE V.2 под работу с портфелем?
Надо чтоб он показывал в текстовом виде раздвижку каждой из 28 пар портфеля начиная с заданой даты (одной для всех пар)

Да, торгую портфелем из 28 пар, раздвижки смотрю индикатором Zero Point REVERSE.

 

[Rusmafia]

И не только текущюю раздвижку ,но так же максимальную и среднюю..... Цены б ему небыло

А вы адресно просите SilverKZ это его супер индикатор, я думаю хороший человек никогда не откажет если ему не в тягость.

 

[adre66]

MrSerj, прошу, прокоментируйте эту программу, если вам что известно?
_http://finlabtrade.ru/Products/FinLab_PairTrade

 

[pecheneg]

Любой рынок на мой взгляд как и вся природа есть мультифрактальна. То есть не зависимо в каком временном периоде мы будем находится, раздвижка была, есть и будет. Другой вопрос, какая она количественно. Ведь разница в один пункт это тоже раздвижка. Но она для нас не так интересна. Вот почему MrSerj говорил искать средние раздвижки. Так как они наиболее вероятные на выбранном временном интервале, а еще лучше попасть на максимальную раздвижку, так как от нее рынок устремиться на схождение выбранных валютных пар. Но, что было замечено, что максимальную раздвижку нужно брать с недавней образованной нулевой точкой. Так как если раздвижка давняя то она принадлежит старшему таймфрейму D1, W1 и она не скоро может сойтись. Еще меня интересует вопрос, насколько быстро выбранная раздвижка сойдется.

 

[maga156]

_http://finlabportal.ru/2010/05/odnonogij-statisticheskij-arbitrazh-podrobnoe-video-o-dannoj-taktike-torgovli/
_http://finlabportal.ru/2010/03/attrakcion-zarabatyvaem-1000-punktov-za-20-minut/
_http://finlabportal.ru/2010/07/tyazhelo-v-uchene-%E2%80%93-legko-v-boyu-prakticheskij-indeksnyj-arbitrazh-s-programmoj-finlab-pairtrade-chast-4/
прошу не принимать за рекламу

 

[MrSerj]

MrSerj, Здравия!
Ответьте на пару вопросов, пожалуйста.

Когда вы используете чисто стоп лосы (без портфельного вывода в +) в парном методе, вы доливки используете (на сужение например или на расширении спреда пар).

И еще хотел уточнить, при работе портфелем, мы например входим одновременно по всем треугольникам (кроссам) в одном и том же направлении как я понял (далее какие-то инструменты пошли в прибыль какие-то в убыль ).
Те которые пошли в убыль мы прокачиваем по схеме Уловка № 4 метод 3.
А вот те инструменты которые сразу пошли в плюс, если их не крыть по прибыли в первом же колене (и затем переворачивать и уже использовать как убыльные по схеме №4/3) , а начать так же прокачивать, но как бы сверху вниз по описанной вами схеме по плюсу. Мы получим, меньшую просадку по общему портфелю по депо? Если будим выводить общий портфель в плюс.
Тобишь как бы пружина из инструментов (в портфеле) дает прибыль на растяжении и на сжатии её и при этом просадка меньше при выводе всего портфеля в +.
Верно мыслю?

1. Если чистые стопы, то доливок нет никаких.

2. Вы правильно мыслите, только перед тем как прокачивать, нужно предварительно рассчитать расстояния между коленами по каждому отдельному треугольнику. В правилах, об этом сказано, помните об этом, это важно. Данные действия позволят Вам максимально эффективно прокачать портфель по схеме 3. Тем самым максимально и оптимально ускорив эффект накопления.


И еще. Можете Схему 3 объединить со схемой локирования из статьи про закон вибрации. Эквити еще сильнее выпрямится.

 

[13abyKnight]

Всем доброго времени суток! В первых словах спешу выразить огромный респект автору, хотя по сути ничего нового он в своей теме не рассказал - хотя лично мне указал новую область приложения, а именно Forex.

Хедж отлично работает на фондовых и сырьевых всех стран мира и везде очень по разному - проверено лично. Для общего развития я хотел бы установить некоторые нормы общей доходности для трейдеров разных стран: взять к примеру фондовый рынок США и фондовый рынок России. Думаю, ни для кого не секрет, что в уровень инфляции в США ниже, чем в "у нас" - что в свою очередь определяет динамику цен практически во всех секторах национальной экономики. Потому важно помнить, что удовлетворяющие американских трейдеров 15%-20% годовых при направленной торговле - для российских успешных трейдеров будут по большому счету смешны. Само собой разумеется, что речь идёт об игре по крупному - ведь именно трейдеров с большими активами и привлекает NYSE своей фантастической ликвидностью. Для российского же фонда характерна сравнительно низкая ликвидность и более высокая доходность при той же направленной торговле - 30%-40% годовых. Просто фантастическая доходность для американцев.

Рекомендую для общего развития сравнить ставки по банковским вкладам в США и РФ - очень интересная картина. И так повсеместно - каждый трейдер оценивает годовую доходность глядя через призму национальной валюты. Помнится, в году не столь далёком многие весьма солидные отечественные банки предлагали ставки по вкладам в районе 15% годовых! Эх, американцев бы в Россию и поставить перед этими банками) А собственно это я к чему?

Стабильные 20% годовых на рынке Форекс просто отличный результат! Под словом стабильные я подразумеваю высокую степень надежности. Хедж на Российском фонде весьма популярен - ради интереса попробуйте наблюдать за движениями крупных потенциально выгодных инструментов: Нефть-Нефть, Банк-Банк - там всё уже заполонили крупные игроки, торгующие всё тот же хедж! И ради чего - спрашивается? А ради 20% годовых, ни много - ни мало!

Просто всегда помните о рисках - чем они выше, тем больше потенциальная прибыль и тем выше потенциальные убытки. Так что большинству из регулярных посетителей данной ветки я бы порекомендовал "усредняться" в плане оценки рисков и расчетов на прибыль.

Тот, кто хочет иметь слишком много - рискует потерять абсолютно всё; однако тот, кто готов довольствоваться малым - рискует не получить вообще ничего.

С ув.

 

[msalist]

Народ , те кто очень сильно заметил ! Откуда взялось число 0.26225 между EURUSD - GBPUSD ? Уточню - число это разница между парами , но она переменная .

 

[Andri770]

MrSerj ,Доброе время суток ,углубился в ваш метод ,Прошу меня проверить .Нашёл точку равновесия двух пар на EURUSD-GBPUSD по MACD ,на столько далеко,на сколько позволили котировки на минутках ,чтоб как можно дальше было знать ,за боольший период ,макс спрэд ,ВОТ ОНО 2012.01.20 ВРЕМЯ 21:54 Катировки в разных дц могут отличатся...Но всё же.

P.S
В эту точку поставил ,ноль Зеро поинт ,при переключении ТФ макс и средние раздвижки ,которые в цифрах ,НЕ МЕНЯЮТСЯ ....Думаю что и следовало ,доказать.

 

[Andri770]

Кстати индюк мультиинструмент ,не годится,он перерисоввывает,если нужен для визуального восприятия ,то нужен тот к в который можно вбить ,дату и время до минуты !!! На НЁМ И РОБОТА НУЖНО СТРОИТЬ .имхо....

 

[MrSerj]

MrSerj ,Доброе время суток ,углубился в ваш метод ,Прошу меня проверить .Нашёл точку равновесия двух пар на EURUSD-GBPUSD по MACD ,на столько далеко,на сколько позволили котировки на минутках ,чтоб как можно дальше было знать ,за боольший период ,макс спрэд ,ВОТ ОНО 2012.01.20 ВРЕМЯ 21:54 Катировки в разных дц могут отличатся...Но всё же.

P.S
В эту точку поставил ,ноль Зеро поинт ,при переключении ТФ макс и средние раздвижки ,которые в цифрах ,НЕ МЕНЯЮТСЯ ....Думаю что и следовало ,доказать.

Здравствуйте! Не до конца понял Ваш вопрос, можно подробнее со скринами?
Меня смущает Ваш временной период (М1). Маловато.

 

[adre66]

Ну ребята, отгрохал я себе портфель, и назвал его Стифман!

Пока говорить какие пары не буду, но они в рамках Парного трейдинга. Время пошло...:ta:

 

[Andri770]

Здравствуйте! Не до конца понял Ваш вопрос, можно подробнее со скринами?
Меня смущает Ваш временной период (М1). Маловато.

Дело в том ,что период никакой роли не играет,ставим ноль палку от зеропоинта ,в та точку которую я написал (котировки могут на разных дц немного отличатся я на Ф4Ю) и при переключении ТФ средний спред,максимальный спрэд ,и текущий спрэд,НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ . так и не изменяется сел и бай по инструменту ,если на минутках стоит покупать евро ,на часовиках и других,ТФ так же будет стоять ,покупать евро . :idea:

 

[Andri770]

Здравствуйте! Не до конца понял Ваш вопрос, можно подробнее со скринами?
Меня смущает Ваш временной период (М1). Маловато.

Картинки ТУТ !!!