Парный трейдинг - Грааль есть

[tommy27]

При минусе не усредняюсь - не сторонник я таких усреднений, минус надо закрывать. По данной системе у самого пока много неясностей, просто пытаюсь довести отношение профитных заходов 7:10 и более чётко определить sl/tp. Сделаю ещё 8 заходов посмотрим что получится)

 

[Кассир]

Можно конечно сомневаться сколь угодно долго, но если разобраться и подстроить систему под себя, то всё работает). После разных экспериментов провёл две сделки по 28 кросам, по второй рановато вошел поэтому просадка такая нарисовалась. Мне не важно сколько ДЦ возьмёт на спреде, главное я в итоге буду в плюсе. В следующей сделке покажу какие инструменты в какие стороны покупаю. Работаю на 15М.

Дело ваше, но это не серьезно по соотношению профит/залоговые требования. Да и комфорт торговли более чем не высок. Эта ТС явно проигрывает всем рабочим системам, которые я знаю (если торговать как ошпаренный одновременно 28 позициями).

 

[tommy27]

Как ошпаренный крнечно не надо, а входить 28поз нужно тоже не в любой момент а только в благоприятный в плане "вибраций" иначе удачи не видать)

 

[t1000]

При минусе не усредняюсь - не сторонник я таких усреднений, минус надо закрывать.

Т.к. все ордера закрываются в нулевой точке, эффект усреднения (доливок) в данном методе совсем другой . Нет здесь бесконтрольного роста минуса, как при обычной торговле. Доливки используются исключительно для сглаживания эквити, и, поверьте, эффект впечатляющий. Как будто наложили MA. Просадки никуда не делись, но они стали ГОРАЗДО реже и меньше. Да и профитность увеличивается (как никак, лоты-то прибавляем), но это уже не суть.

 

[Валерий$]

Т.к. все ордера закрываются в нулевой точке, эффект усреднения (доливок) в данном методе совсем другой . Нет здесь бесконтрольного роста минуса, как при обычной торговле. Доливки используются исключительно для сглаживания эквити, и, поверьте, эффект впечатляющий. Как будто наложили MA. Просадки никуда не делись, но они стали ГОРАЗДО реже и меньше. Да и профитность увеличивается (как никак, лоты-то прибавляем), но это уже не суть.

Извиняюсь, не уловил мысль. Пары могут разбегаться в треугольнике сколь угодно долго (ибо это просто движение кросса) и мы получаем бесконтрольное увеличение минуса. Если мы увеличиваем лотность пары которая ушла в минус, мы, по сути, делаем ставку на возвращение кросса в канал (но он может не вернуться и просадка будет увеличиваться). Если мы увеличиваем лотность пары которая ушла в плюс (как предлагает НеКолла на форуме Альпари), то мы, по сути, делаем ставку на дальнейший тренд кросса после выхода из канала (но он может вернуться в канал и просадка увеличится). Если одновременно увеличивать лотность и плюсовой и отрицательной пары, то мы просто получим увеличение нашей ставки по кроссу с соотв увеличением риска и прибыли. Какбэ так получается.

 

[abdul]

Все чтоль в ручную собираете статистику? Для меня это основная проблемма.

 

[t1000]

Нет, увеличение лотности плюсовой/минусовой пары - другая тема. Доливки здесь - еще одно открытие разнонаправленных поз, но уже при бОльшей раздвижке. Естественно, есть вероятность тренда по кросу (увеличение раздвижки) - здесь и случаются просадки, про которые я говорил выше. НО: 1) эти просадки ограничены нулевой точкой 2) Рынок, как известно, большую часть времени находится во флете.

 

[t1000]

Все чтоль в ручную собираете статистику? Для меня это основная проблемма.

Я написал индикатор, который открывает/закрывает виртуальные ордера по ТС и рисует график эквити. Именно для этой ТС не столь важна история, как для других методов. С одинаковыми параметрами система показывает на разных временных отрезках практически одинаковые результаты (гладкая наклонная прямая ). Для других ФИ потребуются другие настройки.

 

[Валерий$]

Нет, увеличение лотности плюсовой/минусовой пары - другая тема. Доливки здесь - еще одно открытие разнонаправленных поз, но уже при бОльшей раздвижке. Естественно, есть вероятность тренда по кросу (увеличение раздвижки) - здесь и случаются просадки, про которые я говорил выше. НО: 1) эти просадки ограничены нулевой точкой 2) Рынок, как известно, большую часть времени находится во флете.

Ок. Резюмируем систему. Работаем по кроссу в канале с входом внутрь канала и закрытием на его середине (нулевая точка только без изощрений умственных). При выходе из канала - доливаем в позу с надеждой что кросс вернется хоть немного и мы сможем закрыться с плюсом. Работаем с большим депозитом и маленьким лотом дабы выдерживать просадки и доливаться. Берем за основу утверждение что кроссы 80% времени ходят во флете (канале). Так получается. Если нет, то поправьте. Да, и, кстати, нулевая точка есть суть середины канала. Когда Вы доливаетесь при выходе из канала кросса - Вы передвигаете его границу, и, как следствие, его середину (нулевую точку). Хотя могу ошибаться..:fa:

 

[t1000]

Думаю что канальная стратегия похода на ТС автора. Только мне кажется, что каналы надо рисовать наклонные. Вроде каналы Баришпольца называются. А так да, те же яйца. Просто с раздвижками формализация четче.

 

[abdul]

Я написал индикатор, который открывает/закрывает виртуальные ордера по ТС и рисует график эквити. Именно для этой ТС не столь важна история, как для других методов. С одинаковыми параметрами система показывает на разных временных отрезках практически одинаковые результаты (гладкая наклонная прямая ). Для других ФИ потребуются другие настройки.

Как же история не играет роль то? А на основе чего мы выбираем оптимальную раздвижку? Не могли вы обществу сделать подарок в виде вашего индикатора? Благодарю.

 

[Валерий$]

Думаю что канальная стратегия похода на ТС автора. Только мне кажется, что каналы надо рисовать наклонные. Вроде каналы Баришпольца называются. А так да, те же яйца. Просто с раздвижками формализация четче.

Согласен. Потому изначально и говорилось о статистике и просчете стандартных раздвижек за период - по сути нахождение средней волатильности кросса и работа от границ канала. Каналы тут, скорее всего, даже не наклонные, а построенные на основе средней (МА) и отклонением от нее на определенный промежуток (промежуток рассчитывается статистически по истории). Если уж совсем формализовать, то мы получим своеобразное облако вероятностей отклонения курса от его средней. Торговать тогда придется от наибольших плотностей облака внутрь канала с закрытием на МА.

 

[t1000]

Не могли вы обществу сделать подарок в виде вашего индикатора?

Пока нет.

 

[abdul]

Пока нет.

:-(

 

[t1000]

Народ, представьте на время, что есть такой искусственный инструмент X, находящийся в вечном флете с каналом, например, 50 пунктов. Торгуйте от границ канала к 0. Понастраивайте параметры, грааль готов. Я не знаю, куда уже проще объяснять.

X=Zerolag_MACD(pair1)-Zerolag_MACD(pair2)

 

[Валерий$]

Народ, представьте на время, что есть такой искусственный инструмент X, находящийся в вечном флете с каналом, например, 50 пунктов. Торгуйте от границ канала к 0. Понастраивайте параметры, грааль готов. Я не знаю, куда уже проще объяснять.

X=Zerolag_MACD(pair1)-Zerolag_MACD(pair2)

Представил данный инструмент.. еще представил виллу.. яхту и девочек.. действительно красота... А если серьезно - нет такого инструмента. И на форексе Вы его не создадите ибо все меняется. Все. Абсолютно.

 

[t1000]

ибо все меняется. Все. Абсолютно.

21.12.2012

 

[Кассир]

Представил данный инструмент.. еще представил виллу.. яхту и девочек.. действительно красота... А если серьезно - нет такого инструмента. И на форексе Вы его не создадите ибо все меняется. Все. Абсолютно.

Это может быть не какой-нибудь отдельный инструмент, а какая-то корзина валют.

 

[Валерий$]

По сути предлагается всегда быть на МА. В каждой новой точке. С этой позиции мы получим указанный инструмент, ибо с точки зрения каждой новой точки МА мы имеем вечный флет с диапазоном выведенным статистически. Только есть пара проблем.. Как быть каждый раз в новой точке МА, если своим вхождением в рынок мы уже обозначили свою пространственно-временную точку и менять ее не сможем. Канал тоже может раздвигаться достаточно широко даже относительно каждой новой точки МА. И чем больше период МА тем он может быть шире... Вообщем философия. Пока ничего в голову путного не идет.

Создавая корзину валют и играясь с ногами мы пытаемся удержаться на данной МА (приблизиться к ней в ее движении). Вот только свободные средства для залогов будут тратиться пока цена не вернется в своем движении к МА. Повезет если это произойдет быстро. Ежели нет, то мы просто не сможем открывать новые позиции и останемся в определенной точке движения. Пошел пить чай....

 

[t1000]

По сути предлагается всегда быть на МА.

Кстати да, пересечение ценой МА -весьма недурно. Для эксперимента пробовал - тоже устойчивая система. На евре 5000 пипсов за год получалось.