# Парный трейдинг - Грааль есть

Раздел: Ручные торговые стратегии и системы
Автор темы: MrSerj
Создана: 2011-10-23 16:57
Ответов: 6824 | Просмотров: 1569849
Страница 330 из 342
Источник: https://forexsystemru.com/threads/65087/page-330

---

## Савинский — 2025-04-04 08:58

> Цитата (vladradon):
> Я лучше умеющим считать людям чем-нибудь помогу

Очень правильная позиция! Полностью поддерживаю.

Я вот считать умею и интуитивно понимаю, что вы правы, в отличие от вашего оппонента. 
Помогите мне, пожалуйста, окончательно убедиться в этом — пришлите в ЛС индикатор, показанный на скриншоте в [этом]('https://forexsystemru.com/threads/parnyi-treiding-graal-yest.65087/post-1971452') посте. 

Вы говорили, что он написан лично вами, поэтому лучше в формате MQ4/MQ5. Чтобы я смог разобраться, как он строится.

## vladradon — 2025-04-04 08:59

> Цитата (Foxic):
> Это не призыв к действию, если вам удобно работать на двух парах, не вопрос. Но не надо спорить с математикой и здравым смыслом.

Вот здесь: [Парный трейдинг - Грааль есть]('https://forexsystemru.com/threads/parnyi-treiding-graal-yest.65087/post-1971508')
я уже объяснил одному "умнику" почему кроссом торговать не получится.
А если при схождении первая пара AUDUSD будет стоять на месте, а вторая USDCAD будет расти и вторая пара на бай будет в хорошем плюсе, то их кросс будет в хорошем минусе, т.к. AUDUSD/USDCAD=AUDCAD и я получу суммарный большой профит, а кросс сольется по стоплоссу.

## vladradon — 2025-04-04 09:08

> Цитата (Савинский):
> Очень правильная позиция! Полностью поддерживаю.

Спасибо!

> Цитата (Савинский):
> Помогите мне, пожалуйста, окончательно убедиться в этом — пришлите в ЛС индикатор, показанный на скриншоте в [этом]('https://forexsystemru.com/threads/parnyi-treiding-graal-yest.65087/post-1971452') посте.

Конечно же НЕТ!

## Савинский — 2025-04-04 09:14

> Цитата (vladradon):
> Конечно же НЕТ!

Ну вот. А говорили, что поможете тем, кто умеет считать ...

## vladradon — 2025-04-04 09:18

> Цитата (Савинский):
> Ну вот. А говорили, что поможете тем, кто умеет считать ...

Советом помогу.

## vladradon — 2025-04-04 09:23

> Цитата (Foxic):
> Просто есть истина, а есть вера во что-то, что человек не может обьяснить.
> Истина в том, что если вы оказались правы в сделке между парами(в нужном направлении), то взяв кросс этих пар с равносильным лотом, то и в этой сделке вы будете правы.

А ты по моей вчерашней торговле где-то равносилие с кроссом увидел? Я получил суммарный профит 191-12 комиссия = 179 прибыль с учетом 2-х спредов. При этом твой кросс вырос всего на 80 пипсов и если по нему торговать, то еще спред вычитаем. Это каким же лотом тебе нужно было заходить в бай по кроссу, чтобы получить такую же прибыль, как у меня? ;) 🤣
К тому же, как я вчера уже писал, у тебя нет сигнала на тот момент для торговли кроссом от слова "вообще"! Поэтому я по парному в профите, а ты ни с чем. Это есть факт. :cool:

## Foxic — 2025-04-04 09:28

> Цитата (vladradon):
> Вот здесь: [Парный трейдинг - Грааль есть]('https://forexsystemru.com/threads/parnyi-treiding-graal-yest.65087/post-1971508')
> я уже объяснил одному "умнику" почему кроссом торговать не получится.
> А если при схождении первая пара AUDUSD будет стоять на месте, а вторая USDCAD будет расти и вторая пара на бай будет в хорошем плюсе, то их кросс будет в хорошем минусе, т.к. AUDUSD/USDCAD=AUDCAD и я получу суммарный большой профит, а кросс сольется по стоплоссу.

Покажите мне на графике эту ситуацию будьте добры, и я опровергну все доводы для всех, кто все еще заблуждается.

## Савинский — 2025-04-04 09:28

> Цитата (vladradon):
> Советом помогу

Отлично! Дайте, пожалуйста, совет, как правильно построить индикатор для поиска точек входа при парном трейдинге? Иными словами, как, исходя из вашего опыта, правильно рассчитать спред между двумя парами? Я пробовал следующие варианты:

- Спред как отношение между парами (но при этом получается график кросса)

- Расчёт бета-коэффициента для получения разности пар (не понял, как его правильно вычислять)

- Построение графика спреда как остатков парной регрессии (OLS)

- Подход cMillion, когда масштаб графика второй пары изменяется пропорционально первому

- Нормирование графиков обеих пар (приведение их к диапазону от 0 до 1)

- Использование графиков процентного изменения

Что из этого наиболее близко к истине с вашей точки зрения? Или она вообще где-то в другом месте?

## Foxic — 2025-04-04 09:29

> Цитата (vladradon):
> А ты по моей вчерашней торговле где-то равносилие с кроссом увидел? Я получил суммарный профит 191-12 комиссия = 179 прибыль с учетом 2-х спредов. При этом твой кросс вырос всего на 80 пипсов и если по нему торговать, то еще спред вычитаем. Это каким же лотом тебе нужно было заходить в бай по кроссу, чтобы получить такую же прибыль, как у меня? ;) 🤣
> К тому же, как я вчера уже писал, у тебя нет сигнала на тот момент для торговли кроссом от слова "вообще"! Поэтому я по парному в профите, а ты ни с чем. Это есть факт. :cool:

[EMBED content="post-1971526"]https://forexsystemru.com/threads/parnyi-treiding-graal-yest.65087/post-1971526

## vladradon — 2025-04-04 09:31

> Цитата (Foxic):
> Покажите мне на графике эту ситуацию будьте добры, и я опровергну все доводы для всех, кто все еще заблуждается.

Достаточно логичного объяснения, с которым не поспоришь. Тратить время на поиск такой ситуации я, конечно, не буду. Если в моей логике есть ошибка - укажите на нее.

## Foxic — 2025-04-04 09:41

> Цитата (vladradon):
> Достаточно логичного объяснения, с которым не поспоришь. Тратить время на поиск такой ситуации я, конечно, не буду. Если в моей логике есть ошибка - укажите на нее.

Так я уже указал вам на ошибку, при чем с наглядными примерами.

## vladradon — 2025-04-04 09:41

> Цитата (Савинский):
> Отлично! Дайте, пожалуйста, совет, как правильно построить индикатор для поиска точек входа при парном трейдинге? Иными словами, как, исходя из вашего опыта, правильно рассчитать спред между двумя парами? Я пробовал следующие варианты:
> 

> 
- Спред как отношение между парами (но при этом получается график кросса)
> 
- Расчёт бета-коэффициента для получения разности пар
> 
- Построение графика спреда как остатков парной регрессии (OLS)
> 
- Подход cMillion, когда масштаб графика второй пары изменяется пропорционально первому
> 
- Нормирование графиков обеих пар (приведение их к диапазону от 0 до 1)
> 
- Использование графиков процентного изменения
> 

> Что из этого наиболее близко к истине с вашей точки зрения? Или она вообще где-то в другом месте?

Я использую в каком-то смысле 1, 5 и 6 пункты при расчетах входов. Вот только спред никак не может создать график кросса - кросс - это деление цены одного графика на цену другого, а спред между графиками (раздвижка, дельта) - это разность между нормализованными (приведенными к общему диапазону цен) графиками коррелирующих инструментов. И для более удобного визуального контроля за состоянием спреда, вычисляются максимальные положительная и отрицательная дельты за заданный период (количество баров) и от них уже вычисляется процент текущего спреда (дельты), при состоянии которого близко к 100% одной из максимальных дельт, получаем сигнал на вход.
В ветке сМиллиона есть некоторые индикаторы, в том числе мои, которые вполне можно использовать для парной торговли:
[EMBED content="thread-86258"]https://forexsystemru.com/threads/vse-dlya-parnogo-treidinga.86258/

## tolik2008 — 2025-04-04 09:44

> Цитата (Савинский):
> Отлично! Дайте, пожалуйста, совет, как правильно построить индикатор для поиска точек входа при парном трейдинге? Иными словами, как, исходя из вашего опыта, правильно рассчитать спред между двумя парами? Я пробовал следующие варианты:
> 

> 
- Спред как отношение между парами (но при этом получается график кросса)
> 
- Расчёт бета-коэффициента для получения разности пар
> 
- Построение графика спреда как остатков парной регрессии (OLS)
> 
- Подход cMillion, когда масштаб графика второй пары изменяется пропорционально первому
> 
- Нормирование графиков обеих пар (приведение их к диапазону от 0 до 1)
> 
- Использование графиков процентного изменения
> 

> Что из этого наиболее близко к истине с вашей точки зрения? Или она вообще где-то в другом месте?

Ни как.
Парный трейдинг это вход по раскоряку. И ни какой точности входа там нет.

К примеру, за последние 3 месяца максимальный раскоряк был 100 пунктов (это значит кросс во флете),
ты сегодня входишь, и завтра видишь раскоряк в 500 пунктов (кросс пошел в тренд).
Итог: прощай депо.

Вот пример.
Тут все мормально, кросс продолжает оставаться во флете.

Это чисто парный трейдинг.
Ни чего общего с хеджированием.

## vladradon — 2025-04-04 09:48

> Цитата (Foxic):
> Так я уже указал вам на ошибку, при чем с наглядными примерами.

Какие-то странные картинки с трудом припоминаю - на них нет ничего про мою ошибку и с расчетами - тоже что-то не сходится. Сколько пунктов прошли 2 основные пары, чтобы я получил свой профит, и сколько при этом прошел кросс - не вижу никакой логики для торговли кроссом.

## NeColla — 2025-04-04 10:28

> Цитата (tolik2008):
> Ни как.
> Парный трейдинг это вход по раскоряку. И ни какой точности входа там нет.
>
> К примеру, за последние 3 месяца максимальный раскоряк был 100 пунктов (это значит кросс во флете),
> ты сегодня входишь, и завтра видишь раскоряк в 500 пунктов (кросс пошел в тренд).
> Итог: прощай депо.
>
> Вот пример.
> Тут все мормально, кросс продолжает оставаться во флете.
>
> Это чисто парный трейдинг.
> Ни чего общего с хеджированием.

Ну, раскоряка мгновенно не случается, поставь "условный" лось в 5% расширения спреда(от точки входа, добавишь на соседнем входе немного лот, для компенсации лосика, и будет тебе щастье :-)

## vladradon — 2025-04-04 10:30

> Цитата (Foxic):
> Так я уже указал вам на ошибку, при чем с наглядными примерами.

Вот на скрине я показал вертикальной красной линией где могу войти в торговлю парами на бай и пары будут хеджировать друг друга куда бы они ни двинулись и суммарная просадка будет минимальной. Если ты при этом войдешь кроссом на бай, что тебя ждет? :cool:

## magistr91 — 2025-04-04 10:42

> Цитата (vladradon):
> Вот на скрине я показал вертикальной красной линией где могу войти в торговлю парами на бай и пары будут хеджировать друг друга куда бы они ни двинулись и суммарная просадка будет минимальной. Если ты при этом войдешь кроссом на бай, что тебя ждет? :cool:

на данный момент в сумме минус 160 пп AUDUSD Bau   AUDCAD Bau  Наверняка правильная связка если ваш индюк установить на паре AUDCAD и тогда AUDUSD Bau  и USDCAD Bau  это я наверное не правильно понял график  . если эти вторые две пары тогда примерно счас около ноля в сумме  на данный момент

## magistr91 — 2025-04-04 10:52

> Цитата (vladradon):
> Вот на скрине я показал вертикальной красной линией где могу войти в торговлю парами на бай и пары будут хеджировать друг друга куда бы они ни двинулись и суммарная просадка будет минимальной. Если ты при этом войдешь кроссом на бай, что тебя ждет? :cool:

ага. все верно на графике ведь прописаны голубым пары в связке. сбило с толку что ваш индюк установлен не на кросс паре. Вообще шикарный индюк у вас.

## Foxic — 2025-04-04 12:01

> Цитата (vladradon):
> Я использую в каком-то смысле 1, 5 и 6 пункты при расчетах входов. Вот только спред никак не может создать график кросса - кросс - это деление цены одного графика на цену другого, а спред между графиками (раздвижка, дельта) - это разность между нормализованными (приведенными к общему диапазону цен) графиками коррелирующих инструментов. И для более удобного визуального контроля за состоянием спреда, вычисляются максимальные положительная и отрицательная дельты за заданный период (количество баров) и от них уже вычисляется процент текущего спреда (дельты), при состоянии которого близко к 100% одной из максимальных дельт, получаем сигнал на вход.
> В ветке сМиллиона есть некоторые индикаторы, в том числе мои, которые вполне можно использовать для парной торговли:
> [EMBED content="thread-86258"]https://forexsystemru.com/threads/vse-dlya-parnogo-treidinga.86258/

Вы в своих индяках используете коэфиценты и кол. периодов, но вся беда в том, что рынок не знает о ваших настройках)))

## marattmb — 2025-04-04 12:07

> Цитата (Foxic):
> Вы в своих индяках используете коэфиценты и кол. периодов, но вся беда в том, что рынок не знает о ваших настройках)))

Рынок имеет свои закономерности.

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/65087/page-331